Баннер МОФТ

Утренний обзор рынка.

Обсуждаем вопросы, связанные с фундаментальным анализом финансового рынка Форекс.

Модератор: trader-master

Re: Утренний обзор рынка.


Сообщение zems » 07 ноя 2011, 10:23

События прошедшей недели.
Прошедшая неделя была богата на события и исторические движения на валютных рынках. Несмотря на то, что торги начинались на фоне операций Национального Банка Японии, все торговые стратегии участников рынка строились на оптимизме ожидаемого прогресса в разрешении кризиса европейских стран. Впрочем, завершилась неделя торгами в диапазоне, поскольку новых заявлений евро-политиков так и не последовало. Исключение, несомненно, составляет только заявление премьер-министра Греции о проведении референдума по вопросу принятия помощи от ЕС.

Японская йена показала самое сильное падение с 2008 года после того, как Национальный Банк Японии вывел на рынок около 7 трлн. йен с целью ослабления национальной валюты. Пара USD/JPY начала торги недели на уровне 75,73, продвинулась вниз, обновив исторический максимум со времен Второй мировой войны на 75,57, и устремилась вверх до максимума 79,53. После этого, пара торговалась в диапазоне и закончила торги недели на 78,21. Индекс производственной активности PMI Японии показал рост до 50,6 против предыдущего значения 49,3.

Швейцарский франк также показал слабость против доллара США из-за роста у инвесторов аппетита к риску на фоне ожиданий прогресса в разрешении долгового кризиса стран Европы. Вышедшая макростатистика - Индекс деловой активности SVME, составивший 46,9 против 47,7 - также поддержала выход инвесторов из валюты. Пара USD/CHF открылась на уровне 0,8622, показала минимум на 0,8609 против недельного роста до 0,8959, закончив торги на отметке 0,8844.

Европейская валюта также серьезно снизилась против американского доллара. После открытия недельной сессии евро начал падать на укреплении американской валюты, которую скупал Банк Японии, а дальше уже на сообщениях о том, что «Китай не намерен выступать спасителем европейских стран». Таким образом, пара EUR/USD смогла прийти в диапазон 1,3607 – 1,3850, в котором и закончила торги недели. Основной момент спекуляций, около которого строились торги всей прошлой недели - это саммит ЕС, по результатам которого инвесторы ожидали подробностей о реализации плана вывода Европы из долгового кризиса. Конечно, ничего нового мы не услышали, но заявление греческого премьера Парандреу о намерениях провести референдум по принятию помощи от ЕС, заставило рынок понервничать. Также неожиданностью стало понижение ЕЦБ процентных ставок на 25 базисных пунктов, до уровня 1,25%. В итоге, пара EUR/USD начала торги понедельника на 1,4146, показала максимум на 1,4169, снизилась до 1,3607, закончив недельную сессию на 1,3789.

Британский фунт показывал менее выраженную динамику, но испытывал слабость из-за роста рисков и выхода инвесторов в американский доллар. Позитивным моментам, который не позволил упасть британской валюте, стал вышедший ВВП, составивший 0,5% против ожиданий 0,4% и предыдущего 0,1%. Пара GBP/USD начала торговаться на уровне 1,6118, показала максимум на 1,6164 против минимума 1,5875, и закончила торги на 1,6029.

По Америке важными новостями были Коэффициент безработицы, показавший снижение 9,0% против ожиданий 9,1%, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе - 80К против ожиданий 95К и предыдущего 158К.

Российский рубль также терял свои позиции против американского доллара. Пара USD/RUR начала торги на уровне 30,13, оказавшемся минимумом недели, сформировала максимум на 30,69 и закончила сессию на 30,45. В течение недели были опубликованы данные по Индексу потребительских цен России, который составил 0,5% против 0,3%, и Индекс цен на жилье в России - 0,00% против ожиданий 1,7%.

Фондовые рынки пребывали под давлением «медведей». Британский FTSE снизился на 3,1%, немецкий DAX показал снижение на 5,04%, французский CAC упал на 1,8%, американский S&P снизился на 2,5%, российский MICEX упал на 1,8%.

События этой недели.
На этой неделе стоит обратить внимание на выступление главы Национального Банка Канады г-на Карни, которое состоится во вторник. В среду стоит обратить внимание на выход пакета макростатистики Китая, а также на выступление председателя ФРС Бернанке. Четверг будет насыщен новостями, рекомендуем обратить внимание на данные по рынку труда Америки и заявление банка Англии по процентным ставкам и новое выступление Бернанке.

По нашему мнению, прошедшая неделя стала моментом накопления сил перед следующим движением. Фондовый рынок скорректировался и готов к росту в случае появления позитивных настроений из Европы. Валютный рынок, в частности, пара EUR/USD поднялась, и уровень 1,3803 – 1,3883, по нашему мнению, является хорошим для формирования коротких позиций с целями в виде ранее сформированных минимумов.

События сегодняшнего дня.
Сегодня мы рассматриваем спекулятивное движение вверх по паре EUR/USD до уровней 1,3803 – 1,3883, после чего будем рассматривать движение вниз. Сегодня выходят данные по Европе в виде индекса доверия инвесторов Sentix, который, по нашему мнению, выйдет хуже прогнозов из-за неопределенности на рынке на прошлой неделе.

Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:
Данные по Швейцарии(CHF)
10:45(MSK) – Коэффициент безработицы
12:15(MSK) – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежемесячный)
Данные по Европе(EUR)
13:30(MSK) – Индекс доверия инвесторов Sentix
14:00(MSK) – Розничные продажи (Ежемесячный)
15:00(MSK) – Промышленное производство Германии (Ежемесячный)
zems
 
Сообщений: 177
Зарегистрирован: 08 дек 2010, 11:50
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Утренний обзор рынка.


Сообщение Nia » 07 ноя 2011, 11:14

Значит евро держит свои позиции, это хорошо, а вот что с $ мне не понять....
Nia
 

Re: Утренний обзор рынка.


Сообщение zems » 08 ноя 2011, 09:50

События прошедшего дня.
Первый день торгов недели прошел по большому счету на остатках эмоций недели прошедшей, а также на новых слухах о перестановках в политическом аппарате Италии. На данный момент, рынки торгуются в диапазоне и пока участникам торгов не представляется возможным определить вектор направления своих торговых стратегий, по причине отсутствия четких фундаментальных новостей, способных сдвинуть тренд с мертвой точки. В связи с этим, в основном, пока преобладают спекулятивные внутридневные тактики.

Японская йена по-прежнему торгуется против доллара США в диапазоне, сформированном после мероприятий Национального Банка Японии по ослаблению своей национальной валюты. Вчера был опубликован Индекс ведущих индикаторов, который показал, что темпы роста экономки замедляются, но о спаде пока думать рано. Индекс составил 91,6 против ожиданий роста 96,3 и предыдущего значения 93,8. Пара USD/JPY начала торги на 78,14, сформировала максимум на 78,17 против минимума 77,97, завершив торги на 78,07.

Швейцарский франк вчера находился по давлением «быков» в преддверии выступления главы Швейцарского Национального Банка г-на Хильдебранда. В своей речи он отметил, что ШНБ в дальнейшем намерен продолжать ослабление своей валюты и борьбу с высокой стоимостью своей национальной валюты; эти действия являются приоритетными для Нацбанка. Заявления Хильдебранда повлекли за собой продажи швейцарского франка против американского доллара: пара USD/CHF, начав торговаться на уровне 0,8874, ставшем в последствии минимумом дня, устремилась до 0,9030 и закончила торги на 0,9010.

Европейская валюта не смогла развить внутридневную тенденцию против американского доллара, начав сессию понедельника на слухах о намерениях Сильвио Берлускони покинуть пост премьер-министра Италии. Кроме того, министерство финансов Франции заявило о том, что стране нужно готовиться к режиму жесткой экономии, но, тем не менее, план по сокращению бюджетного дефицита выполняется. Вчера вышел Индекс доверия инвесторов в Европе Sentix, согласно которому желание инвестировать в европейские компании снижается. Индекс показал снижение -21,2 против ожиданий -20,0 и предыдущего -18,5. Также негатива добавили данные по промышленному производству Германии -2,7% против -0,7% и предыдущего -0,4%. В итоге, пара EUR/USD начала торги на отметке 1,3815, которая стала максимумом, показала минимум на уровне 1,3680 и закончила торговую сессию на 1,3764.

Британский фунт против доллара США смотрелся лучше европейской валюты. В начале европейской сессии вышли данные по индексу цен на жилье, которые показали рост на 1,2% за прошлый месяц против ожиданий 0,1% и предыдущего значения -0,3%. Пара GBP/USD начала торги на 1,6054, снизилась до минимума дня на 1,5979, дальше сформировала максимум на 1,6078 и закончила торги на 1,6054.

Российский рубль также укрепил свои позиции против американского доллара. Пара USD/RUR начала торги на 30,72, сформировала максимум на 30,92, скорректировалась до минимума 30,50, завершив торги понедельника на 30,58.

Золото продолжает уверенный рост, начавшийся еще на прошлой неделе. Рост стоимости желтого металла в очередной раз показывает насколько высоки риски на финансовых рынках, и что инвесторы стремятся сохранять свои активы в наименее рисковых активах. Золото начало торги на 1757,08, и показало рост до максимума дня на уровне 1798,10, около которого и закончил торги.

Фондовые рынки вчера торговались разнонаправлено. Учитывая неопределенную ситуацию, трейдеры на фондовых площадках мира реагировали на каждую новость и каждое заявление, что и вызвало волатильность и отсутствие конкретной тенденции. Европейские площадки закрылись в минусе: FTSE -0.3%, DAX -0.63%, CAC -0.64%, азиатские показали рост, исключение составил только рынок Японии - Nikkei -1.31%, Hang Seng + 0.36%, Shanghai composite +0.29%, российский фондовый рынок также вырос на 1.32%.

События сегодняшнего дня.
Сегодня стоит обратить внимание на выход большого количества макроэкономических данных по Великобритании. Рано утром уже вышли данные по балансу цен на жилье RICS, который снизился на 24,% против ожиданий -23,0% и предыдущего значения -23,0%, а также обзор розничных продаж - -0,6% против ожиданий -0,2% и предыдущего значения 0,3%. Пара GBP/USD находится под давлением «медведей» и торгуется на 1,6039 против открытия на 1,6054. Согласно техническому анализу, пара торгуется в фигуре «треугольник», и сегодня мы рассматриваем движение в диапазоне 1,6061 – 1,6092 и дальнейшую коррекцию.

Также к важным новостям можно отнести выступление главы Национального Банка Канады Марка Карни. Пара USD/CAD также торгуется в «треугольнике», и мы рекомендуем рассматривать короткие позиции от уровней 1,0179 – 1,0205.

Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:
Данные по Швейцарии(CHF)
10:45(MSK) – Индекс потребительского климата SECO
Данные по Европе(EUR)
11:00(MSK) – Торговый баланс Германии
11:45(MSK) – Торговый баланс Франции
Данные по Великобритании(GBP)
13:30(MSK) – Промышленное производство (Ежемесячный)
13:30(MSK) – Оценка роста ВВП NIESR
Данные по США(USD)
16:30(MSK) – Оптимизм Малого Бизнеса NFIB
Данные по Канаде(CAD)
17:05(MSK) – Выступление Главы Банка Канады Карни
17:15(MSK) – Строительство новых домов
zems
 
Сообщений: 177
Зарегистрирован: 08 дек 2010, 11:50
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Утренний обзор рынка.


Сообщение zems » 09 ноя 2011, 10:00

События прошедшего дня.
Неопределенность и высокие риски на финансовых рынках не изменились и вновь вызывают высокую волатильность. В последние дни внимание инвесторов переключилось с Греции на Италию, где близка отставка премьер-министра, обвиняемого во всех проблемах страны. Растущие риски влекут все более серьезный переход капиталов в валюты «save heaven» и рост доходности по евробондам

Японская йена показала во вторник самый уверенный рост с момента проведения валютной интервенции Национального Банка. Активные покупки японской валюты, в основном, были вызваны усугубившейся ситуацией в политическом аппарате Италии. Особенно на фоне заявлений оппозиции о намерениях объявить вотум недоверия премьер-министру Берлускони, если тот не подаст в отставку. Пара USD/JPY начала торги на уровне 78,08, который стал максимумом дня, и устремилась вниз до 77,59, после чего закончила торги на 77,72.

В первой половине дня швейцарский франк продолжал слабеть против американского доллара. Это было вызвано слухами о продолжении ослабления валюты Национальным Банком Швейцарии с целью улучшения условий экспорта. Впрочем, эти слухи были официально опровергнуты, и франк пошел вверх. Пара USD/CHF начала торги на отметке 0,9010, достигла максимума на 0,9067 и дальше скорректировалась до минимума на 0,8921, закончив торги на 0,8951. Отметим, что во вторник курс франка показал новый минимум за 3 недели.

Европейская валюта по-прежнему пытается отвоевать у американского доллара утерянные ранее позиции. Одним из ключевых моментов дня было ожидание голосования в палате депутатов Италии, на котором принимался финансовый отчет правительства за 2010 год, который имеет весомое значение при дальнейшем планировании бюджета страны. Отчет был принят, 308 голосами «за» (из 630). Оппозиция голосование по этому документу проигнорировала, но как раз после него заявила о возможном вотуме недоверия. Из макростатистики вчера вышли данные по торговым балансам Германии – 15,3В против 14,4В и предыдущего 13,8В и Франции - -6,3В против -5,2В и предыдущего -4,3%. Пара EUR/USD начала торговую сессию на уровне 1,3764, показала минимум на 1,3723 и дальше росла остаток дня, показав максимум на 1,3846 и закончила торги на 1,3828.

Британский фунт традиционно повторял динамику евро. Опубликованные данные по промышленному производству - рост на 0,2% против ожиданий 0,1% и предыдущего значения -0,3% - помогли продвинуть британский фунт на новый максимум этой недели. Пара USD/GBP начала торги на уровне 1,6054, показала минимум 1,6034 против максимума на 1,6129, закончив торги на 1,6092.

Со стороны Америки стоит отметить важное заявление представителя ФРС г-на Кочерлакоты, который заявил, что “в случае финансовой паники в Европе ФРС может ответить смягчением политики”, тем самым дал повод для очередных спекуляций на тему следующего раунда QE.

Российский рубль также укрепился на фоне слабости американского доллара, из которого уходила ликвидность в фондовые рынки. Пара USD/RUR начала тоги на 30,54, показала максимум дня 30,74 против минимума на 30,16 и закончила торги на 30,21.

Золото, судя по результатам вчерашних торгов, вероятно, собирается закончить на время свой рост. Открытие торгов по золоту было на уровне 1795,72, максимум зафиксирован на 1802,75 против минимума на 1776,60. Завершил желтый металл торговую сессию на 1784,34.

Фондовые площадки мира, за исключением азиатских, испытывали позитивный настрой. Nikkei упал на 1.1%, Hang Seng закрылся в нуле, Shanghai Composite снизился на 1.9%. Французский CAC вырос на +1,28%, немецкий DAX +0,55%, английский FTSE +1,03%. Американский рынок также закончил торги в положительной зоне на спекуляциях относительно QE: S&P +1,17%, Nasdaq +1.22%. Российский рынок закончил торги в нуле, показав по индексу MICEX снижение -0,01%.

События сегодняшнего дня.
Сегодня с утра уже вышла макростатистика по Китаю, которая не смогла порадовать инвесторов в валюты главных торговых партнеров Китая. Индекс потребительских цен составил 5,5% против ожиданий 5,4% и предыдущего 6,1%, Индекс цен производителей - 5,0% против 5,8% и предыдущего 6,5%, Индекс розничных продаж - 17,2% против 17,6% и предыдущего 17,7%. На данный момент, пары NZD/USD и AUD/USD торгуются в нисходящей динамике на верхних границах диапазона этой недели. Мы предполагаем, что в случае позитивных заявлений по фондовому рынку от Бена Бернанке, чье выступление ожидается сегодня вечером, по данным парам мы сможем увидеть движение вниз. Рекомендуется рассматривать продажи NZD/USD от уровней 0,7956 – 0,8006, AUD/USD от уровней 1,0352 – 1,0416.

Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:
Данные по Европе(EUR)
11:48(MSK) – Баланс бюджета правительства Франции
Данные по Великобритании(GBP)
13:30(MSK) – Торговый баланс
Данные по США(USD)
18:30(MSK) – Речь председателя ФРС г-на Бернанке
Данные по Канаде(CAD)
17:30(MSK) – Индекс цен на новое жилье (Ежемесячный)
zems
 
Сообщений: 177
Зарегистрирован: 08 дек 2010, 11:50
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Утренний обзор рынка.


Сообщение zems » 10 ноя 2011, 09:47

События прошедшего дня.
Вчера в очередной раз мы увидели, насколько рынки подвержены даже закулисным заявлениям политиков. Торги среды наконец-то показали, что позитивные ожидания инвесторов и трейдеров оказались преждевременными, а решение проблем долгового кризиса Еврозоны не столь близким. По ранее сформированным движениям валютных пар можно было понять, что рынки выходят на определенные интересные кому-то уровни для серьезного дальнейшего движения, старт которого мы наблюдали вчера.

Японская йена, как и во вторник, обновила локальный максимум против американского доллара из-за повышения интереса к валютам «save heaven». Утром были опубликованы данные по росту платежного баланса до 1,19Т против ожиданий 0,96Т и предыдущего значения 0,65Т. Пара USD/JPY торговалась от уровня открытия 77,72 до минимума на 77,54, а затем, на фоне сильного укрепления американской валюты, вызванного бегством инвесторов из европейских активов, сформировала максимум на 77,87 и закончила торги на отметке 77,73.

Швейцарский франк слабел против американского доллара всю торговую сессию. Причина этому – рост опасений, которые, судя по дальнейшим по ценовым изменениям активов, переросли в панику. Пара USD/CHF начала торги на уровне 0,8950, сформировала минимум на 0,8912 и дальше росла, показав максимум на 0,9108, и закончила торги на 0,9100.

Европейская валюта вчера «пострадала» больше всего и потеряла около трех фигур против американского доллара. Данное падение было вызвано ситуацией на долговом рынке Италии, которая может занять место Греции. Доходность итальянских пятилетних облигаций пробила критический уровень 7%; выше него чисто математически не имеет смысла проводить новые размещения с целью реструктуризации долгов, поскольку обслуживание долга стало Риму не по карману. На фоне данных событий спекуляции и разговоры про отставку Берлускони отошли на второй план. Вчера были опубликованы данные по балансу бюджета Франции, которые составили -92,7В против ожиданий -101,0 и предыдущего -102,8В. В результате, пара EUR/USD, начав торги на 1,3828 и сформировав максимум на 1,3857, устремилась вниз, пробив локальный минимум и сильный уровень 1,36, нащупала дно на 1,3522, где и завершила торги среды.

Британская валюта также сильно «просела» против американского доллара, укрепление которого было главным драйвером движения в паре. Вчера были опубликованы Индекс розничных цен Великобритании, составивший 2,1% против предыдущего 2,70% и торговый баланс, который составил -9,8В против ожиданий -8,0В и предыдущего -8,6В. Пара GBP/USD начала торги на уровне 1,6091, показала максимум на 1,6119 против минимума 1,5902, около которого и завершила день.

Российский рубль также оказался под ударом из-за перехода ликвидности в безопасные активы. Пара USD/RUR начала торги на уровне 30,20, показала минимум на 30,04 и дальше выросла до максимума на 30,71, закончив торги на 30,64.

Фондовые рынки закрылись в красной зоне по причине роста рисков. По многим ценным бумагам были остановлены торги из-за достижения лимитов падения: одними из первых стали акции UniCredit. Немецкий DAX упал на -2,21%, французский CAC снизился на -2,17%, английский FTSE упал -1,92%. Рынки Азии также закрылись в минусе: Hang Seng снизился на -4,30%, Shanghai Composite на -1.34%, японский Nikkei на -2.81%. Американский S&P снизился на -3,67%, высокотехнологичный Nasdaq показал снижение -3,58%.

События сегодняшнего дня.
Сегодняшний день также будет проходить на негативных настроениях, а внимание участников торгов по-прежнему будет направлено на Италию. На данный момент, мы рассматриваем вчерашнее падение, как начало следующего нисходящего среднесрочного импульса. Сегодня мы ожидаем спекулятивного отката вверх, и при условии, что пара EUR/USD не сможет преодолеть диапазон 1,3585 – 1,3618, рекомендуем рассматривать короткие позиции в этом диапазоне с целевой отметкой на уровне 1,32.

Сегодня стоит обратить внимание на большой пакет макростатистики из Америки, который может повлиять на дальнейшие движения в парах против доллара США. В конце дня все будут ждать комментариев по сложившейся ситуации в Европе от председателя ФРС Бена Бернанке. Уже ближе к ночи выйдет ежемесячный отчёт США об исполнении бюджета.

Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:
Данные по Европе(EUR)
11:00(MSK) – Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (Ежемесячный)
13:00(MSK) – Ежемесячный отчет ЕЦБ
Данные по Великобритании(GBP)
16:00(MSK) – Объявление о процентной ставке
Данные по США(USD)
17:30(MSK) – Торговый баланс
17:30(MSK) – Повторные заявки на пособие по безработице
17:30(MSK) – Заявки на пособие по безработице
20:45(MSK) – Речь председателя ФРС г-на Бернанке
23:30(MSK) – Ежемесячный отчет об исполнении бюджета
zems
 
Сообщений: 177
Зарегистрирован: 08 дек 2010, 11:50
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Утренний обзор рынка.


Сообщение zems » 11 ноя 2011, 09:41

События прошедшего дня.
Европейский долговой кризис уже который месяц продолжает развиваться. Казалось бы, только получила решение проблема Греции, как все внимание участников торгов переключилось на Италию, где смешиваются политический и экономический кризисы. На этой неделе доходность итальянских суверенных облигаций превысила 7%, что означает невозможность их погашения и влечет за собой множество слухов и спекуляций. Вчерашние торги прошли на фоне «бегства» от рисков и позитивных новостей о прогрессе в разрешении итальянских проблем.

Японская йена в четверг показывала «бычью» динамику против американского доллара, в основном благодаря статусу валюты-«save heaven». Кроме того, для инвесторов йена оптимальнее доллара и евро при соотношении риск/доходность. Япония опубликовала данные по денежному агрегату, который, как и ожидалось, не показал изменений и составил 2,7%, и базовые заказы в машиностроении, которые снизились за год на -8,2% против ожиданий -7,1% и предыдущего 11,0%. Пара USD/JPY начала торги с отметки 77,73, показала максимум на 77,86 и двинулась вниз, до 77,50, закончив торги на 77,65.

Швейцарский франк вчера также укрепился против американского доллара в первой половине дня, отступив только после публикации отчета по исполнению бюджета США. Пара USD/CHF открылась на уровне 0,9100, выросла до 0,9148 и, устремившись к отметке 0,9017, закончила торги на 0,9056.

Европейская валюта против доллара США начала торги снижением на настроениях предыдущего дня, но после выхода информации об активной скупке итальянских облигаций и снижении их стоимости, начала расти. Вчера Италия разместила 12-месячные казначейские векселя на сумму 5 млрд. евро со средней доходностью 6,087% против 3,57% аналогичных займов ранее. Высокую волатильность дальше вызвала информация о том, что рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило рейтинг Франции. Впрочем, само агентство назвало действие ошибочным. Пара EUR/USD начала торги на уровне 1,3522, снизилась до минимума 1,3483 и дальше показала рост до 1,3651, закончив торги на уровне 1,3603.

Британская валюта торговалась против американского доллара менее сдержанно. Пару GBP/USD мотало в разные стороны в диапазоне 1,5868 – 1,5984: начав торги на отметке 1,5902, закончила четверг пара на 1,5931. Вчера Национальный Банк Англии объявил о решении оставить процентную ставку на прежнем уровне, как рынок и ожидал. А также состоялась публикация Индекса доверия в сфере занятости Lloyds, который в октябре снизился до -72 пунктов против сентябрьского снижения до -67.

Российский рубль показал небольшой рост, после того как в паре USD/RUR отбился от верхней границы сформированного на этой неделе диапазона 30,04 – 30,95. Пара USD/RUR начала торговую сессию на уровне 30,62, показала максимум 30,88 и закончила торги на 30,50 с минимумом на 30,38.

Со стороны Америки мы получили серию позитивных данных по рынку труда. Заявки на пособия по безработице снизились до 390К против прогноза и предыдущего значения в 400К, повторные показали снижение до 3615К против ожиданий 3680К и предыдущего 3707К. Ежемесячный отчет по исполнению бюджета показал изменение до -98,3В против -110,3В и предыдущего -61,5В. Данные новости позитивно отразились на фондовых рынках США: S&P вырос на 0,84%, Nasdaq закрылся в нуле с изменением -0,09%.

Фондовые рынки Европы закрылись разнонаправленно: CAC40 -0.34%, DAX30 +0.66%, FTSE100 -0.28%. Азиатские рынки – Hang Seng -1.11%, Nikkei 225 +0.33%, Shanghai Composite +0.63%.

События сегодняшнего дня.
Сегодня последний день торгов, который не будет богат на выход макростатистики. Полагаясь на то, как в последнее время участники торгов реагируют на новостной фон, мы ожидаем позитивного настроя у участников торгов.

По паре EUR/USD, мы полагаем, торги пройдут в сформированном вчера диапазоне 1,3549 – 1,3651. В связи с этим, рекомендуем рассматривать спекулятивные позиции на продажу от уровней 1,3643 – 1,3671.

Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:
Данные по Великобритании(GBP)
13:30(MSK) – Индекс отпускных цен производителей (ИЦП) (Ежемесячный)
Данные по США(USD)
18:55(MSK) – Ожидаемая инфляция Michigan
18:55(MSK) – Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета
zems
 
Сообщений: 177
Зарегистрирован: 08 дек 2010, 11:50
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Утренний обзор рынка.


Сообщение zems » 15 ноя 2011, 10:24

События прошедшего дня.
Понедельник начался на остатках оптимизма после назначения премьер-министром Италии Марио Монти в минувшие выходные. Но уже во второй половине дня инвесторы не получили очередной порции оптимизма, которую заменили слова Уоррена Баффета и Ангелы Меркель, заставившие рынок пойти вниз.

Начало торгового дня проходило под знаком публикации макростатистики из Японии и Новой Зеландии. Вышедшие данные показали рост розничных продаж в Новой Зеландии за квартал в 2,4% против ожиданий 0,7% и предыдущего значения 1,1%. Пара NZD/USD начала торги с гэпом в 50 пунктов вверх на 0,7893, показала максимум на 0,7916 и устремилась вниз до уровня 0,7761, закончив торги на 0,7781.
Тихоокеанскую валюту не подержала вышедшая статистика по Японии в виде ВВП, который вышел согласно ожиданиям и показал рост на 1,5% за квартал против предыдущего значения -0,5%, а также промышленное производство, которое сократило темпы снижения до -3,3% за месяц против ожиданий -3,7% и предыдущего -4,0%. Пара USD/JPY начала торги на 77,14, сформировала максимум на 77,23, упала до минимума на 76,81, закончив торги на 77,09.

Швейцарский франк вчера утратил позиции, вернувшись к своим четырехнедельным максимумам против американской валюты, по причине укрепления последней из-за возникших негативных настроений после размещения Италией нового пакета облигаций. В середине дня был опубликован Индекс цен производителей, который снизился на -0,2% против ожиданий -0,3% и предыдущего значения -0,1%. Пара USD/CHF начала торги на отметке 0,8991, «сходила» до минимума 0,8961 и дальше устремилась, вверх показав максимум на 0,9091, и закончив торги на 0,9084.

Европейская валюта находилась под давлением в свете информации о проведенном размещении облигаций Италии с доходностью 6,26% против 5,32% в октябре. Ситуация усугубилась после выступления Ангелы Меркель на съезде Христианско демократической партии. Бундесканцлер сообщила, что Европа находится в труднейшем положении со времен Второй Мировой войны, и дала повод предполагать, есть высокая вероятность перестройки структуры Еврозоны. Тогда же миллиардер Уоррен Баффет выразил сомнение относительно способности европейских властей найти выход из долгового кризиса в ближайшее время. Финансист отметил, что не имеет долей в европейских банках и не видит повод их приобретать. В понедельник вышли данные по промышленному производству Европы, которое снизилось за месяц на -2,0% против ожиданий -2,2% и предыдущего значения 1,4%. Пара EUR/USD начала торги на уровне 1,3775, показала максимум на 1,3792 против минимума на 1,3591 и закончила торги на отметке 1,3620.

Британский фунт также оказался под давлением против американской валюты. Главным поводом ухода инвесторов стали негативные настроения в Европе и укрепление доллара США. Также негатива добавил Институт персонала и развития, который отметил, что показатель найма и намерений работодателей Англии нанимать снизился до -3 против предыдущего -1. Не дали поводов для оптимизма и данные по ситуации на вторичном рынке недвижимости: баланс цен снизился на 24,% против ожиданий -23,0%. Пара GBP/USD начала торги с отметки 1,6071, достигла максимума на 1,6091 против минимума на 1,5879, завершив первый торговый день на уровне 1,5891.

Вчера вышли данные по изменению ВВП России за год, которое составило 4,8% против 5,0 ожиданий и предыдущего значения 3,4%. Новость оказала значительное влияние на российскую валюту и не позволила укрепиться американскому доллару сильнее. Пара USD/RUR начала торги на уровне 30,54, снизилась до 30,05, затем, поднявшись до 30,87, закончила торги на 30,33.

Золото вчера показывало коррекцию. Жёлтый металл начал торги на 1788,90, зафиксировал максимум в 1794,97 против минимума в 1773,95, закончив торги на 1779,69.

Азиатские рынки закрылись разнонаправленно: Hang Seng +1.9%, Nikkei -0.3%, Shanghai Composite +1.9%. Фондовые рынки Европы закрылись в минусе: DAX30 -1.19%, CAC40 -1.28% FTSE100 -0.47%. Американский фондовый рынок также закрылся ниже открытия: NASDAQ -0.80%, S&P500 -0.96%.

События сегодняшнего дня.
Сегодня ожидается выход большого количества статистики по Европе и по США. Стоит обратить внимание на серьезное движение вниз вчера по европейской и британской валютам против американского доллара, что говорит о стремлении инвесторов, в случае появления какой-либо негативной информации, уходить в американский доллар. Сегодня мы рассматриваем коррекцию вверх по парам EUR/USD и GBP/USD до уровней 1,3705 – 1,3643 и 1.5991 – 1.5952, соответственно. От этих уровней рекомендуем рассматривать короткие позиции.

Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:
Данные по Европе(EUR)
11:00(MSK) – ВВП Германии (Ежеквартальный)
13:00(MSK) – ВВП Италии (Ежеквартальный)
14:00(MSK) – Индекс экономических настроений ZEW
14:00(MSK) – ВВП (Ежеквартальный)
14:00(MSK) – Индекс экономических настроений Германии
Данные по США(USD)
17:00(MSK) – Речь президента Чикагского отдела ФРС Эванса
17:30(MSK) – Индекс цен производителей (ИЦП) (Ежемесячный)
17:30(MSK) – Индекс розничных продаж (Ежемесячный)
21:30(MSK) – Речь члена FOMC Фишера
zems
 
Сообщений: 177
Зарегистрирован: 08 дек 2010, 11:50
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Утренний обзор рынка.


Сообщение zems » 16 ноя 2011, 09:46

События прошедшего дня.
Вчера участники торгов на финансовых рынках получили долю оптимистичной информации из США, что дает повод думать о разрешении ситуации в Штатах. Первые хорошие новости за долгое время воодушевили американских инвесторов, чего, правда, не скажешь о Европе, где, судя по новостному фону, рецессия становится все ближе.

Японская йена в начале дня пробовала упасть на фоне спекуляций и ожиданий участников торгов нового этапа снижения стоимости национальной валюты путем интервенции, поскольку темп комментариев монетарных властей не снижался. Пара USD/JPY начала торги на уровне 77,09, поднялась до максимума 77,48, а дальше напряженная ситуация в ЕС вернула пару на прежние уровни с минимумом на 76,90. Завершила торговую сессию пара на отметке 77,03.

Швейцарский франк продолжает свое снижение против американского доллара. Из-за усугубления европейского долгового кризиса ликвидность европейских активов продолжает перетекать в валюту США. Пара USD/CHF, начав торги вторника с отметки 0,9083, которую можно считать минимумом дневной торговой сессии, устремилась вверх до максимума на 0,9197, завершила день на уровне 0,9160.

Европейская валюта также снижается против доллара США. Ситуация усугубилась после выхода Индекса экономических настроений Европы, составившего -59,1 против -55,3 и предыдущего -51,2 и Германии - -55,2 против -52,5 и предыдущего -48,3. Также участники торгов внимательно наблюдали за размещением испанских облигаций, которое прошло на следующих условиях: Испания разместила 12-месчные облигации на 2,6 млрд. с доходностью 5,02% против 3,6% аналогичного выпуска ранее и 18-месячные бумаги на 0,6 млрд. с доходностью 5,16% против 3,80% предыдущего аналогичного выпуска. Также важной новостью была информация о сокращении в два раза ЕЦБ покупок гособлигаций Еврозоны. Согласно отчету, ЕЦБ купил бондов на 4.5 млрд. против 9,5 млрд. неделей ранее и ожиданий в 10 млрд. Объёмы покупок на данный момент насчитывает порядка 160 млрд. облигаций Греции, Испании и Италии. В итоге, пара EUR/USD начала торги на уровне 1,3620, показала максимум на 1,3640 против минимума на 1,3494 и закончила торги на 1,3523.

Британская валюта на фоне укрепления доллара также теряла позиции. Вчера были опубликованы данные по Индексу розничных цен, который показал рост за год на 5,4% против ожиданий 5,5% и предыдущего 5,6% и Индексу потребительских цен - 5,0% против ожиданий 5,1% и предыдущего 5,2%. Пара GBP/USD открыла торговую сессию на уровне 1,5895, сформировала максимум на 1,5931 против минимума на 1,5797 и закончила день на отметке 1,5811.

Российский рубль против американского доллара продолжает торговаться в диапазоне. Пара USD/RUR начала тоги на 30,54, зафиксировала минимум на 30,05 против максимума на 30,87, закончив торги на уровне 30,33.

Фондовые рынки Европы закончили торги в отрицательной зоне: DAX30 -0.87%, CAC40 -1.92%, FTSE100 -0.03%. Американские фондовые рынки показали рост. Были опубликованы данные по розничным продажам США, которые выросли за месяц на 0,5% против 0,4%., а индекс розничных продаж показал 0,6% против 0,2%. Таким образом, S&P500 прибавил +0.48%, NASDAQ100 - +1.06%.

События сегодняшнего дня.
Сегодня утром Японский Центральный Банк объявил о решении оставить процентные ставки без изменения, что позволило японской йене продолжить укрепление против американского доллара. На данный момент, пара USD/JPY торгуется в фигуре технического анализа «треугольник», и мы предполагаем, в случае прохода ценой уровня 76,90, есть высокая вероятность движения вниз с потенциальной целью в диапазоне 76,43 – 76,59.

Сегодня стоит обратить внимание на публикацию данных по среднему уровню заработной платы с учетом премий и изменению числа заявок на пособия по безработице в Великобритании. Также инвесторы будут внимательно наблюдать за речью главы Банка Англии Мервина Кинга с отчетом по инфляции.

Европа сегодня опубликует индекс потребительских цен, а со стороны Америки выйдут индекс потребительских цен, разница между покупкой иностранных и государственных долгосрочных ценных бумаг TIC.

Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:
Данные по Великобритания(GBP)
13:30(MSK) – Коэффициент безработицы
13:30(MSK) – Изменение числа заявок на пособие по безработице
13:30(MSK) – Средний уровень заработной платы с учетом премий
Данные по Европе(EUR)
14:00(MSK) – Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежегодный)
14:00(MSK) – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежегодный)
Данные по США(USD)
17:30(MSK) – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежемесячный)
17:30(MSK) – Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежемесячный)
18:00(MSK) – Объем покупок долгосрочных ценных бумаг TIC
zems
 
Сообщений: 177
Зарегистрирован: 08 дек 2010, 11:50
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Утренний обзор рынка.


Сообщение zems » 17 ноя 2011, 10:03

События прошедшего дня.
Рыночная ситуация продолжает развиваться в негативном русле. Долговой кризис постепенно перерастает в экономический, что явно не добавляет оптимизма участникам торгов. Определенности не предвидится и в силу серии понижений прогнозов по росту экономик стран ЕС, политические перестановки. Теперь не спасают даже заявления Бундесканцлера Меркель и президента Франции Саркози.

Японская йена после своего укрепление на прошлой неделе торгуется в диапазоне в ожидании разрешения политической ситуации в Европе. Особенно после заявления министра финансов Японии Адзуми о зависимости страны от европейского кризиса. Вчера Национальным Банком Японии были объявлено решение оставить процентные ставки без изменения, а на последующей пресс-конференции НБЯ были пониженные прогнозы роста японской экономики. На фоне этого, японская йена стала менее интересна как валюта «save heaven» и пара USD/JPY, начав торги от уровня 77,02, показала минимум на 76,85 против максимума на 77,14 и закончила торги на 77,01.

Швейцарский франк также проторговался в диапазоне против американской валюты. В начале дня франк показал укрепление на фоне оптимизма, вызванного формированием новой команды премьер-министром Италии, но дальше начал слабеть. Пара USD/CHF начала торги среды с отметки 0,9159, показала максимум на 0,9221 против минимума 0,9139, завершив день на 0,9196.

Европейская валюта, которая ранее показывала стабильное движение вниз против доллара США, вчера торговалась в диапазоне. Основной момент спекуляций - серия размещений долговых бумаг станами Европы, которые проходят намного хуже, чем в прошлом месяце. Позитивным моментом вчерашнего дня остается вотум доверия греческому премьер-министру Папандемосу: 225 голосов против 38. Негативом стали заявления президента Еврокомиссии Жозе Баррозу о том, что ЕС испытывает серьезный системный кризис. Позже Марио Монти представил свою команду, которая займет место управляющего аппарата до выборов. Во второй половине дня все развивалось в негативных настроениях вокруг ситуации по займам Франции и французских банков, имеющих, по мнению рейтинговых агентств, большой долг, который, в перспективе, может вызвать понижение рейтингов. В итоге, пара EUR/USD начала торговую сессию на уровне 1,3524, показала максимум на 1,3556 против минимума 1,3428 и закончила торги на 1,3454.

Британский фунт торговался против американского доллара более нервно, что было вызвано выходом макростатистики. Коэффициент безработицы показал увеличение до 8,3% против 8,2% и предыдущего 8,1%. Изменение заявок на пособия по безработице составило 5,3К против 21,0К прогноза и 13,4К предыдущего. После чего опубликован был отчет Банка Англии, согласно которому монетарные власти понизили прогноз роста Британской экономики. Таким образом, пара GBP/USD начала торги с отметки 1,5812, которая и стала примерным максимумом сессии, а закончила торги на 1,5725 с минимумом на пару пунктов ниже закрытия.

Фондовые рынки вчера закрылись разнонаправленно. Европейские площадки – DAX30 -0.33% CAC40 +0.52% FTSE100 -0.15%. Азиатские рынки – Nikkei225 -0.19%, Shanghai Composite -0.58%, -2.01%.

Американские фондовые площадки в начале дня торговались в плюсе на фоне выхода положительной макростатистики - потребительские цены снизились в октябре на 0,1%, а промышленный рост составил 0,7%. Но после заявления представителя ФРС г-на Розенгрена, что “ФРС ужесточит политику, когда для этого настанет подходящее время” начали снижение. В итоге, индекс S&P500 -1.66%, NASDAQ100 -1.77%.

События сегодняшнего дня.
Сегодня был опубликован отчет Банка Японии, согласно которому темпы роста японской экономики ослабли частично из-за замедления роста зарубежных экономик, но личное потребление по-прежнему осталось устойчивым.

Сегодняшний день пройдет в ожидании выхода данных по безработице в Америке, а также по строительному сектору. Стоит обратить внимание на публикацию данных по розничным продажам Великобритании и Индекс экономических настроений ZEW.

По нашему мнению, публикация данных по рынку труда будет лучше ожиданий, помимо этого, мы видим некоторый оптимизм у европейских инвесторов по отношению к ценным бумагам Европы и США со спекулятивной целью.

Рекомендуем рассмотреть спекулятивные покупки по паре EUR/USD от уровней 1,3416 – 1,3483 с целью до уровней 1,3558 – 1,3585. На фоне ослабления американской валюты и публикации данных по Америки мы рассчитываем на рост фондового рынка США.

Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:
Данные по Великобритания(GBP)
13:30(MSK) – Розничные продажи (Ежемесячный)
Данные по Швейцарии(CHF)
14:00(MSK) – Индекс экономических ожиданий ZEW
Данные по США(USD)
17:30(MSK) – Заявки на пособие по безработице
17:30(MSK) – Повторные заявки на пособие по безработице
17:30(MSK) – Разрешения для строительства
17:30(MSK) – Строительство новых домов
19:00(MSK) – Индекс производственной активности ФРС Филадельфии
zems
 
Сообщений: 177
Зарегистрирован: 08 дек 2010, 11:50
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Утренний обзор рынка.


Сообщение zems » 18 ноя 2011, 10:54

События прошедшего дня.
Всю неделю торги продолжаются в полной неопределенности. Большинство активов, которые мы рассматриваем, торгуются в диапазоне в ожидании конкретики со стороны европейских властей и определения дальнейшего вектора для финансовых рынков. Основное внимание сейчас уделяется серии аукционов по размещению суверенных облигаций стран ЕС, которые проходят заметно хуже. Ход торгов не дает повода к покупкам, но провоцирует продажи на фондовых площадках, особенно, в свете заявлений рейтинговых агентств о намерениях продолжать понижать рейтинги, как в Европе, так и в США.

Японская йена продолжила торговаться в диапазоне, который заметно сузился. Вчера был опубликован отчет Национального Банка Японии, в котором были отмечены следующие моменты: потребление осталось на том же уровне, повышается рост спроса на финансирование компаний, темпы роста замедлились по причине негативной ситуации за рубежом. Пара USD/JPY начала торги на уровне 77,01, показала максимум на 77,08 против минимума на 76,90 и закончила торги на 76,98. Индекс NIKKEI225 показал рост на 0,68%.

Швейцарский франк продолжал попытки снизиться против американского доллара, обновил свои локальные максимумы. Новостной фон со стороны Швейцарии не богат на показатели и значимые комментарии, поэтому основным драйвером движения служит американский доллар, который вчера укреплялся на фоне неудачных размещений Испании. Также вчера был опубликован индекс экономических настроений ZEW, составивший -64,3 против предыдущего -54,4. Пара USD/CHF открылась на отметке 0,9197, показала минимум на 0,9152 против максимума 0,9235 и закончила день на 0,9212.

Европейская валюта торговалась в четверг в попытке начала коррекции против американского доллара. По-прежнему рыночные настроения развиваются в свете проходящих размещений облигаций стран ЕС. Вчера состоялось еще одно размещение Испании, которое прошло на условиях 6,975% годовых, против 5,43% предыдущего, коэффициент покрытия также оказался хуже: 1,54 против 1,76 ранее. Также негативом стали разговоры со стороны рейтинговых агентств о намерениях понизить прогнозы и рейтинги американских финансовых компаний, после того, как агентство Moody’s 's понизило долгосрочные долговые рейтинги 10 немецких банков госсектора. В итоге, пара EUR/USD начала торги на своих локальных минимумах в уровне 1,3454, нащупала дно на 1,3419 против пика дня 1,3540 и закончила торговую сессию на 1,3469. Немецкий фондовый рынок снизился на -1,07%, французский закрылся в минусе на -1,78%.

Британский фунт торговался не менее волатильно, и закрылся в плюсе против американской валюты. Пара GBP/USD начала торги на 1,5725, сформировала минимум на 1,5690, против максимума 1,5812, показанного после выхода данных по розничным продажам, и закончила торговый день на 1,5758. Были опубликованные данные по розничным продажам, которые за месяц выросли на 0,6% против ожиданий -0,2% и предыдущего 0,5%. Британский FTSE100 показал снижение на -1,56%.

В четверг были опубликованы данные по рынку труда в США, согласно которым количество первичных обращений за пособиями по безработице снизилось до 388К против ожиданий 395К и предыдущего 393К, количество повторных обращений составило 3608К против 3608К и предыдущего 3665К. Также позитивным моментом стали данные по разрешениям на строительства - 0,65М против 0,60М и предыдущего 0,59М, по строительству новых домов - 0,63М против 0,61М и предыдущего 0,63М. Индекс производственной активности составил 3,6 против ожиданий 9,0 и предыдущего 8,7, что, в купе с негативом от рейтинговых агентств, повлияло на активные продажи на фондовых площадках Америки. Индекс S&P500 закрылся в минусе на -1,68%, высокотехнологичный NASDAQ упал на -1,96%.

Стоит отметить также снижение главного защитного актива – золота. Желтый металл начал торги на уровне 1762,37 и, сформировав максимум на 1766,48, снизился до минимума 1710,52, закончив торги на отметке 1719,47.

События сегодняшнего дня.
Сегодня последний день торгов на текущей неделе, и мы не предполагаем традиционных движений, вызванных фиксированием спекулятивных позиций, поскольку большинство инструментов, анализируемых нами, заканчивают неделю торговлей в диапазоне.

Стоит отметить ситуацию на американском фондовом рынке. Индекс S&P 500, по которому традиционно трейдеры определяют направление движения, согласно техническому анализу пробил нижнюю границу «треугольника». Поэтом мы ожидаем дальнейшего снижения акций компаний сегодня. Данная ситуация, вероятно, поднимет спрос на американский доллар, что вызовет движение в паре EUR/USD вниз от уровней 1,3511 – 13541, где мы рекомендуем формировать спекулятивные короткие позиции.

Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:
Данные по Великобритания(GBP)
13:30(MSK) – Розничные продажи (Ежемесячный)
Данные по Канаде(CAD)
16:00(MSK) – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежемесячный)
16:00(MSK) – Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежемесячный)
17:30(MSK) – Опережающие индикаторы (Ежемесячный)
Данные по США(USD)
19:00(MSK) – Индекс ведущих индикаторов CB (Ежемесячный)
zems
 
Сообщений: 177
Зарегистрирован: 08 дек 2010, 11:50
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Пред.След.

Вернуться в Фундаментальный анализ.

cron