Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD торгуется ниже отметки 1,1000

[ img ]

" Что мы пропустили - это где остановится управляющий Полоз. Если его речь будет звучать так миролюбиво, как она звучала на той неделе, 16 апреля - это будет возрождения истории со слабостью. Если его речь будет нейтральной - это принесёт дальнейший рост курсу канадского доллара."
- Bank of Nova Scotia (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
От 20 марта мы наблюдаем за временным нисходящем трендом пары; тем не менее, мы ожидаем его скрого завершения - пара, вероятнее всего, не опустится ниже отметки 1,0900. Около уровня 1,0900 находится много уровней поддержки, что и должно защитить пару от дальнейшего снижения. У нас для этой пары бычьи прогнозы и мы предполагаем, что она поднимется до недельного сопротивления R1 на уровне 1,1047; однако, она должна будет пересечь текущий уровень сопротивления на отметке 1,1000.

​Настроение трейдеров
Настроение по отношению к паре USD/CAD остаётся краёне бычьим, поскольку процент длинных позиций, открытых по этой паре, опустился от 72% до 71% со времени предыдущего доклада. Что касается ордеров, размещённых в диапазоне 100 пунктов от спотовой отметки, сейчас 69% нацелено на покупку.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD торгуется около уровня 0,8600

[ img ]

"Общий итог: более разочаровывающее данные в США просто усиливают давление на курс новозеландского доллара."
- ANZ Bank (по материалам the New Zealand Herald)

​Перспективы пары
На прошлой неделе мы заметили, что пара делала некоторые коррекции; однако, в пятницу пара NZD/USD набрела на некий импульс около максимального уровня 4-го квартала 2013 года - 0,8543 и поднялась до недельной точки разворота РР 0,8608. Мы предполагаем, что значительный уровень 0,8600 может сдержать дальнейший рост и что он оттеснит пару ниже в сторону недельной поддержки S1 на уровне 0,8516. Несмотря на это, большинство технических индикаторов предрекает этой паре подъём.

Настроение трейдеров
Участники рынка SWFX в последнее время не унывают от замечательной динамики курса киви, так как 74% из них ожидает, что он снизится против доллара США. Тем временем процент ордеров, размещённых на приобретение доллара США стал выше - он сейчас на уровне 49%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY столкнётся с уровнем 102,72/70

[ img ]

"Низкая волатильность на валютных рынках в общем должна быть умеренно благоприятной для кэрри-трейдов и косвенно для пары доллар/иена."
- Standard Chartered Bank (по материалам CNBC)

Перспективы пары
100-дневного скользящего среднего, похоже, недостаточно, чтобы остановить доллар США от падения. Однако, на отметке 102,72/70 находится уровень значительной поддержки (состоящий из месячной точки разворота РР, недельной поддержки S1 и 20-дневного скользящего среднего) и он должен быть в силах восстановить импульс к росту. Такое мнение также подкреплено техническими индикаторами, большинство из которых в настоящий момент указывают в сторону севера.

​Настроение трейдеров
Похоже, становится меньше желающих воспользоваться снижением доллара. Наоборот, всё меньше и меньше людей убеждает способность валюты восстановиться. За последние пять дней торгов процент длинных позиций, хоть он и по-прежнему существенный, снизился от 75% до 71%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF ограничен уровнем 0,8940/23

[ img ]

"Данные по занятости подтвердили умеренные темпы восстановления экономики США, но ожидания рынка были слишком оптимистичными."
- Mizuho Securities (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Зона сопротивления на уровне 0,8940/23, в основном сформированная месячным R1 и 100-дневным скользящим средним, вчера проявила свою жёсткость, отбросив пару USD/CHF под минимальные отметки за 2012 год на уровне 0,89. Теперь, если 55-дневное скользящее среднее не сможет удержать обменный курс и разжечь интерес к приобретению доллара, распродажа будет продолжаться, скорее всего, пока не будет достигнута месячная точка разворота РР на уровне 0,8813.

​Настроение трейдеров
Пока некоторые трейдеры начинают сомневаться в бычьих стремлениях пары USD/JPY, они намного более уверенны, что доллар США будет отставать от швейцарского франка. Во-первых, 74% открытых позиций - длинные. Во-вторых, 77% ордеров, размещённых в диапазоне 100 пунктов от спотовой отметки, нацелено на покупку доллара против франка.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD нарушает недельную R1 на 0.9328

[ img ]

«Данные по ипотечным займам продолжают тему укрепления австралийской экономики, что должно поддержать австралийский доллар».
- ANZ Bank New Zealand Ltd (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Австралийский доллар продолжил дорожать против американского доллара с импульсом, который был набран вчера, и кажется, что он стабилизировался выше 0.93. На данный момент пара торгуется около недельной R2 на 0.9369 и настроена на приближение к 0.94, который не достигался с ноября. Мы полагаем, что пара может нарушить 0.94 и даже достигнуть месячную R1, однако, мы видим эту точку, как максимум.

Настроение трейдеров
Настроение рынка остается неизменных, так как медведи держат 72% всех открытых позиций по паре. В то же время, доля ордеров на покупку выросла с 33% до 42%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/JPY отскакивает от 55-дневной SMA

[ img ]

«Банк Японии не стремится к опережающим действиям. Он думает, что факт того, что его баланс растет самыми быстрыми темпами в развитом мире, является достаточно агрессивным».
- AMP Capital Investors (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
В среду пара упала и почти достигла уровня 140, однако, она отскочила обратно, чтобы торговаться около недельной S1 на 140.78. Сегодня пара выросла немного и думает нарушить 141 иену, уровень, который находится впереди текущего уровня торговли около 55-дневной средней скользящей на 140.89. Мы думаем, что падение пары ниже 140 иен маловероятно, с другой стороны, мы ожидаем, что она наберет стоимость и нарушит сильный уровень 141.

Настроение трейдеров
Настроение к паре EUR/JPY возвратилось на уровень понедельника и сейчас имеется 56% медвежьих участников рынка SWFX. Что касается ордеров в диапазоне 100 пунктов от цены, ордера на продажу выросли с 41% до 60%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY остаётся над 200-дневным SMA

[ img ]

"Доллар слаб. Действия Федерального комитета по открытым рынкам являются мягкими. Мы думали, что повышение процентных ставок произойдёт быстрее, но эти ожидания вряд ли оправдаются."
- Mizuho Bank (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
В то время как вчера казалось, что быки наконец-то взяли контроль над парой USD/JPY, сегодняшнее движение курса опровергло эту теорию. Тем не менее, основная поддержка остаётся нетронутой, а это означает, что шансы восстановления увеличились. Ближайший такой уровень находится на отметке 101.69 - месячной S1, но мы не должны исключать возможность дальнейшего понижения до 101.22/19,преодоление которого сведёт на нет долгосрочную бычью перспективу.

Настроение трейдеров
Разница между быками и медведями остаётся на том же уровне. На данный момент 71% трейдеров считают, что доллар удорожает по отношению к йене, а 29% считают иначе. В то же время доля ордеров ,выставленных на покупку, увеличилась с 69% до 76%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF движется к 0.865

[ img ]

"Наш взгляд на 2014 год - это крупное ралли доллара США, которое основывается на ускорении роста экономики США и повышении ставок."
- Credit Agricole (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Медвежья тенденция USD/CHF, похоже, не подверглась какому-либо влиянию поддержек, которые она нарушила за последние три дня. В связи с этим, скорее всего, что пара продолжит наращивать медвежье настроение в пределах 12-месячного нисходящего клина. Таким образом, есть веские основания полагать, что доллар США не приостановится, пока не столкнётся с нижней границей фигуры, предположительно, где-то вблизи 0.8650.

Настроение трейдеров
Три из четырёх трейдеров рассчитывают, что доллар вырастет в цене по отношению к франку. По сравнению со вчерашним курсом, он вырос на пять процентных пункта. Доля ордеров, выставленных на покупку, растёт быстрым темпом - за последние 24 часа она увеличилась с 53% до 70%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD отступает от февральского максимума

[ img ]

"Правда в том, что Банк Англии, так же как и всякий другой ведущий мировой ценробанк, будет обязан удостоверится, что оздоровление экономики несомненно и что план восстановления прижился, прежде чем будет спровоцировано обратное движение уровня процентных ставок."
- Spotlight Ideas (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Как и ожидалось, первоначальная проверка сопротивления на 1.6822/1.6786 оказалась неудачной. Учитывая силу области предложения, это может привести к падению до линии поддержки восходящего тренда на 1.6541/27, где валютная пара также столкнётся со 100-дневным простым скользящим средним. Тем не менее, мы должны отметить, что вблизи месячной точки разворота есть значительное скопление поддержек, которые могут оказаться существенными в предстоящие недели.

Настроение трейдеров
Отсутствие изменчивости в курсе отразилось на распределении между длинными и короткими позициями, которое осталось таким же, как и вчера - 38% и 62% соответственно. Что касается ордеров, то количество тех, что выставлены на покупку и продажу практически одинаково - 48% и 52% соответственно.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/USD приближается к 1.39

[ img ]

"Тот факт, что евро недавно вырос безо всякого сопротивления, указывает на то, что слабость доллара ведёт нынешний тренд валют. При нормальных условиях рынок не проигнорировал бы намёки ЕЦБ на то, что евро находится на слишком высоком уровне."
- Brown Brothers Harriman (по материалам CNBC)

Перспективы пары
EUR/USD продолжает расти. Пара только что преодолела недельное R2 и вскоре столкнётся с линией сопротивления нисходящего тренда, которая соединяет вершины последних шести лет. Вдобавок к этому ещё есть сопротивление восходящего тренда, которое может быть прочерчено через максимумы, достигнутые в течение двух последних лет. Таким образом, в то время как мы не можем полностью исключить вероятность ралли до максимумов 2011 года, вероятность такого события все же крайне мала.

Настроение трейдеров
Трейдеры продолжают наращивать короткие позиции, но евро продолжает идти вверх. Доля быков уже достигла 71%, что обычно является высоким процентом для пары EUR/USD. В то же время значительной разницы между ордерами, выставленными на покупку и продажу, нет.

[ img ]