Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD торгуется над уровнем 1,12

[ img ]

"Любой признак замедления вызывает озабоченость рынка, влияя на спрос на товары и негативно отражаясь на глобальных перспективах роста."
- CIBC World Markets (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Во второй половине прошлой недели пара получила небольшой бычий импульс и нарушила уровень месячного сопротивления R1 на отметке 1,1197. С того времени она не перестаёт торговаться над этим уровнем, но дальнейший рост так и не последовал. Тем не менее, мы ожидаем, что инструмент направится в сторону севера, так как месячный уровень сопротивления R1 доказал, что он является сильной поддержкой, а большинство технических индикаторов предполагает, что пара вырастет.

Настроение трейдеров
Разница между количеством длинных (60%) и коротких позиций (40%) со времени последнего отчёта стабилизировалась. Распределение между ордерами на покупку и продажу также довольно стабильно - 57% и 43% соответственно.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD консолидируется около 0,8540

[ img ]

"Вероятнее всего, они повысят процентную ставку на дополнительные 25 базисных пунктов, а это придаёт киви относительной привлекательности."
- HiFX (based on Scoop Business)

Перспективы пары
На прошлой неделе мы видели несколько важных передвижений, но в конце недели пара торговалась в целом возле того же уровня, где она и начинала. Прямо сейчас NZD/USD закрепилась около максимальных отметок 1-го и 4-го квартала 2013 года на уровнях 0,8533/43 соответственно. Пара имеет хорошую поддержку, следовательно, возможет рост до уровня 0,8600; тем не менее, наши настроения по отношению к этой паре остаются медвежьими. Даже если она немного повысится, сразу же после это мы предвидим, что она снизится до 20-дневного скользящего среднего на уровне 0,8491,

​Настроение трейдеров
Несмотря на то, что сегодня относительно меньше людей, ожидающих снижения от киви, чем в пятницу, они по-прежнему представляют подавляющее большинство (72%). Что касается ордеров, размещённых в диапазоне 100 пунктов от спотовой отметки, сейчас присутствует намного больше приказов на покупку - 45% после пятничных 4%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD достигает нового максимума

[ img ]

«Я думаю, что цифры по PMI сохранят австралийский доллар под некоторым давлением в течение нескольких следующих дней».
- Deutsche Bank (по материалам The Sydney Morning Herald)

Перспективы пары
Пара двигается выше и достигает нового максимума 2014 года после того, как она отскочила вчера от 20-дневной средней скользящей. Мы ожидаем, что она закроется выше недельной R1/максимума декабря и возвратится обратно ниже этой точки после этого. Мы ожидаем, что она будет находится немного выше 91 цента и только падение ниже этого уровня может спровоцировать медвежье действие, которое может толкнуть пару до 89 центов. Перед этим, однако, пара должна пройти поддержку в виде 20-дневной средней скользящей.

Настроение трейдеров
Бычья сторона отложенных ордеров выросла на хотя бы 10% до 55-65% после выходных. Бычья сторона открытых позиций, однако, упала еще на 3% до 55%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/JPY остается около 141 иен

[ img ]

«Стабилизация рынка труда является контрастом к сильным потерям рынка труда в это же время в прошлом году, подчеркивая степень, с которой уверенность предпринимателей восстановилась».
- Markit (по материалам The New York Times)

Перспективы пары
Пара остается в области 141 иен, и мы ожидаем, что она останется там в ближайшем будущем. Краткосрочные восхождения и падения остаются возможными, но только сильное движение может вызвать распродажи или восхождения. Если пара будет падать, она должна закрыться хотя бы ниже 55-дневной средней скользящей/недельной S1, чтобы подогреть желание медведей толкнуть пару ниже. Для того, чтобы начать думать о новом максимуме 2014 года, быки пары должны толкнуть её хотя бы выше недельной R1.

Настроение трейдеров
Бычья сторона открытых позиций упала еще на 1% до 46% в течение выходных. Тем не менее, длинная сторона отложенных ордеров выросла на примерно 5% до уровня 60-65%, в зависимости от диапазона вокруг текущей рыночной цены.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD идет дальше

[ img ]

«Я думаю, что цифры по PMI сохранят австралийский доллар под некоторым давлением в течение нескольких следующих дней».
- Deutsche Bank (по материалам The Sydney Morning Herald)

Перспективы пары
Пара сохраняет бычий импульс и идет выше. Она стерла отметку в 92 цента, и мы ожидаем, что она пойдет дальше. Может ожидаться некое краткосрочное медвежье действие около 93 центов, но месячная R2 должна сохранить её на плаву. Быстрый рост до 0.9350 кажется очень маловероятным на данный момент, но это может стать очень хорошей средне и долгосрочной целью.

Настроение трейдеров
Кажется, что быки сдались с австралийским долларом, так как они уменьшили свои открытые позиции на 11% и сейчас насчитывают немного меньше половины, в целом 49%, участников рынка. В добавлении, бычья сторона отложенных ордеров упала на 45% до 10-15%, в целом.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/JPY находится стабильно выше облака Ичимоку

[ img ]

«Стабилизация рынка труда является контрастом к сильным потерям рынка труда в это же время в прошлом году, подчеркивая степень, с которой уверенность предпринимателей восстановилась».
- Markit (по материалам The New York Times)

Перспективы пары
Несмотря на продолжающиеся попытки толкнуть пары ниже, быки смогли сохранить её на плаву выше облака Ичимоку. Тем не менее, недавние изменения в настроении рынка дают причину ожидать сильных атак медведей. Это может толкнуть пару вниз до минимума февраля/марта около 139 иен. В случае неожиданных бычьих действий, мы можем увидеть её закрытие до месячной R1/недельной R2, но дальнейший рост кажется очень маловероятным.

Настроение трейдеров
Кажется, что быки достигли максимума своей силы несколько дней назад, так как бычья сторона открытых позиций упала еще больше. Она снизилась на 2% со вчерашнего дня до 44% сегодня. Помимо этого, длинная сторона отложенных ордеров упала на хотя бы 7% до уровня 62-69%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD торгуется выше недельной R2

[ img ]

«Австралийский доллар продолжает усиливаться с оптимизмом по поводу сбалансирования роста и недостатком давления со стороны председателя Резервного банка Австралии Стивенса».
- ANZ Bank (по материалам The New Zealand Herald)

Перспективы пары
Как ожидалось, пара AUD/USD увеличила рост и торгуется выше недельной R2 на 0.9218. Пара думает нарушить сильное сопротивление на месячной R2 (0.9263), однако, мы думаем, что пара может сделать это. Как только это уровень будет нарушен, тогда пара может легко вырасти до сильного уровня на 0.9300. Технические индикаторы посылают, в большинстве своем, смешанные сигналы, хотя недельные индикаторы указывают на продажи.

Настроение трейдеров
Разница между быками и медведями рынка SWFX выросла, так как 56% ожидают, что австралийский доллар будет падать против американского доллара. Что касается ордеров в диапазоне 100 пунктов от цены, то сейчас имеется намного больше таковых на покупку – 59% против вчерашних 16%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/JPY торгуется выше 55-дневной средней скользящей

[ img ]

«Кажется, что ЕЦБ беспокоится о низкой инфляции немного больше, чем рынок предполагал до этого. ЕЦБ, кажется, пытается урегулировать рыночные ожидания, так как евро вырос».
- Barclays (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Мы видели торговлю пары в боковом тренде с некоторыми восхождениями и падениями, но в последние десять дней она торгуется в диапазоне между недельной R1 и недельной S1 (141.90 и 140.36). Мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе она продолжит колебаться в этом диапазоне, однако, некоторые движения вне диапазоне возможны. Мы ожидаем, что она может упасть до месячной точки разворота на 139.31, но до этого она должна нарушить сильную поддержку (55-дневную среднюю скользящую) около текущих уровней торговли.

Настроение трейдеров
Разница между длинными (46%) и короткими (54%) позициями стабилизировалась со времени последнего отчета. В то же время, доля ордеров на продажу выросла значительно со вчерашних 38% до 61%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY колеблется под 55-дневным скользящим средним

[ img ]

Япония по-прежнему может зайти ещё дальше в том, что они сейчас делают."
- Chapdelaine Foreign Exchange (по материалам CNBC)

Перспективы пары
История продолжается, поскольку ни быки, которые спят и видят рост пары USD/JPY от отметки 102, ни медведи, которые защищают 55-дневное скользящее среднее, похоже, не желают сдаваться. И не смотря на то, что в ближайшее время риски снижения, вероятно, будут доминировать, как отмечается техническими индикаторами, в долгосрочной перспективе ожидается, что плотная зона поддержки на уровне 101,14/100,67 станет условной границей и запустит процесс закупки.

​Настроение трейдеров
В количестве бычьих участников рынка произошло значительное сокращение, а именно на 4 процентных пункта. Но всё же, подавляющее большинство (71%) трейдеров полагает, что курс доллара ещё низок. Что касается ордеров, 67% размещено на покупку, а 33% - на продажу доллара против иены.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF замыкается на уровне 0,89

[ img ]

"SNB ожидает давление на снижение курсов. Мы не предвидим никаких серьёзных передвижений в обменном курсе пары евро-франк."
- UBS (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
По мере приближения пары USD/CHF до уровня 0,89, технические показатели на недельном и месячном графиках предупреждают нас о потенциальной распродаже, что произойдёт, как только бует задето ключевое сопротивление. А пока мы не можем полностью исключать возможность подъёма через этот уровень, есть несколько причин верить, что он будет устойчивым, учитывая наличие 100-дневного скользящего среднего вместе с нисходящим трендом за 11 месяцев на уровне 0,8928 и 200-дневного скользящего среднего на отметке 0,9040.

​Настроение трейдеров
Распределение между бычьими и медвежьими участниками рынка остаётся в пользу первых, поскольку они занимают уже 74% рынка, что в свою очередь близко к среднему значению за 10 дней - 73,5%.

[ img ]