Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD остается немного ниже 1.1

[ img ]

«Там будут иметь место ставки на Канаду, с таким бюджетом страны. Рынок был достаточно агрессивным с оценкой урезания ставки в Канаде несколько недель назад».
- National Bank of Canada (по материалам The Financial Post)

Перспективы пары
Пара продолжает демонстрировать медвежий уклон, но реально она не идет вниз так быстро, как могла бы. Могло бы быть, что 55-дневная средняя скользящая предоставила бы достаточно сильный импульс для пары, что та начала восстанавливаться. В таком случае, мы должны ожидать некоторое сопротивление на 1.1064 и 1.1153. В случае падения ниже 55-дневной средней скользящей, мы можем увидеть распродажи до максимума 2010 года на 1.0855.

Настроение трейдеров
Настроение рынка само по себе изменилось совсем немного. Бычья сторона упала на 1% до 61%. Тем не менее, бычья сторона отложенных ордеров упала на 10-20% до уровня 50-56%, в зависимости от диапазона.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD делает шаг назад перед максимумом 2014 года

[ img ]

​«Прочность новозеландского доллара по отношению к американскому является функцией улучшенного аппетита к рискам по всему миру. Прошлую неделю фондовые рынки закончили на сильной ноте и сегодняшним утром наша валюта просто следовала этому движению. Так имелись некоторые сильный данные из Китая по кредитованию, которые были представлены в субботу. Сегодня был первый шанс, когда рынки могли среагировать на это, и это было еще одной причиной, почему пара новозеландский-американский доллар выросла».
- Westpac (по материалам Radio NZ)

Перспективы пары
Пара сделала шаг назад перед попыткой сделать новый максимум 2014 года. Кажется логичным ждать падения ниже месячной точки разворота/месячной R1 и ждать восхождения после этого. Тем не менее, мы думаем, что хотя бы некоторое медвежье настроение должно ожидаться около 0.8468. В случае неожиданного падения ниже 20, 55 и 100-дневной средней скользящей мы можем ожидать, что она может упасть до 0.81.

Настроение трейдеров
Пара продолжает демонстрировать волатильность в распределении отложенных ордеров, так как бычья сторона выросла на 15-40%, в зависимости от диапазона, за выходные после сокращения на 25-30% в пятницу. И медведи продолжают держать почти ту же долю, 29%, открытых позиций.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY поднимается ввысь

[ img ]

"От самого начала года Никкей упал приблизительно на 12% и это значительно усложнило ралли пары доллар/иена."
- BK Asset Management (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
USD/JPY остановилась возле линии поддержки на 101.22/00 и затем пара пробилась сквозь сопротивление, созданное 100-дневным скользящим средним и рядом других показателей. В результате валютная пара восстановила все прежние позиции, потерянные на прошлой неделе, и похоже, что она готова продолжать восхождение. Следующей важной преградой в таком случае будет месячная точка разворота и 55-дневное скользящее среднее немного выше уровня 103.

​Настроение трейдеров
Невзирая на неустойчивое поведение пары USD/JPY, позиции участников рынка SWFX остаются стабильными - 71% открытых позиций длинные, а остальные 29% - короткие. Что касается ордеров, сегодня намного меньше ордеров на покупку (55%), сравнивая с вчерашним количеством (66%).

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF поддержана минимальными отметками 2012 года

[ img ]

"Совершенно ясно, что происходящее - это ликвидация длинных позиций по доллару США, поскольку рынок изменяет баланс."
- RBC Capital Markets (по материалам CNBC)

​Перспективы пары
USD/CHF обнаружила поддержку, представленную минимальными отметками 2012 года, и прекратила понижение. Тем не менее, поскольку весомое число технических индикаторов продолжает демонстрировать сигналы "на продажу", этот уровень может оказаться неспособным продержаться долгое время. Потом курс может упасть вплоть до отметки 0,8730 - текущее расположение нисходящей линии тренда.

Настроение трейдеров
Аналогично ситуации с USD/JPY, распределение между быками и медведями по паре USD/CHF также не увидело перемен - так как первые занимают 72% рынка, последние - только 28%. Относительно ордеров, большой разницы между количеством ордеров на покупку (52%) и продажу (48%) нет.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD отскакивает от 20-дневной средней скользящей

[ img ]

«Критически, мы будет рассматривать это в виде мягкого «коллапса» австралийского доллар, вызванного не только внутренним или внешним кризисом».
- Deutsche Bank (по материалам The Sydney Morning Herald)

Перспективы пары
Пара показала незначительный медвежий уклон ранее сегодня, но получила бычий импульс от 20-дневной средней скользящей и на данный момент она приближается к 90 центам. Мы ожидаем, что эта отметка выдержит первоначальное тестирование, но быки пары не должны сдаться легко и толкнуть пару через это значение. Это поставит на карту максимум 2014 года и 200-дневную среднюю скользящую. Последняя должна рассматриваться в виде средне и долгосрочной цели.

Настроение трейдеров
Быки пытаются усилить свои позиции далее, так как бычья сторона отложенных ордеров выросла на примерно 20% до 75-90%, в зависимости от диапазона вокруг цены. Настроение рынка, однако, почти не изменилось – на данный момент оно на 62% бычье.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/JPY консолидируется около 140 иен

[ img ]

«Это точно подтверждает позитивное настроение в Испании. Moody’s подтвердило не только экономическое восстановление, но и также структурные реформы, и факт того, что они направляют свое оружие на фискальный дефицит».
- RIA Capital Markets (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Пара сделала шаг назад после волатильного восстановления на прошлой неделе, и на данный момент она консолидируется немного выше 140 иен. Мы ожидаем, что пара скоро наберет темп и протестирует главные сопротивления. Закрытие выше 142 иен откроет путь к 145 иенам. Неудача на каком-либо из этих сопротивления может спровоцировать распродажи пары, но это сейчас кажется очень маловероятным.

Настроение трейдеров
Настроение рынка изменилось очень незначительно, но медведи продолжают выселять быков. Быки сейчас держат 37%, на 2% меньше, чем в пятницу, открытых позиций. В добавлении к этому, бычья сторона отложенных ордеров упала на 8% до 50-60% сегодня.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY не смогла отделиться от 100-дневного SMA

[ img ]

"В декабре доллар был более уверенным из-за восхищения сокращением ФРС стимулирования и разговоров об усилении смягчения со стороны Банка Японии. Однако, смягчение от Банка Японии теперь не кажется неизбежным."
- Sumitomo Mitsui Trust Bank (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Достижения пары USD/JPY на прошлой неделе, в частности размещение над уровнем коррекции Фибоначчи 38.2% и 100-дневного скользящего среднего, что в свою очередь, считалось, будут благоприятствовать значительный прирост в спросе, не облегчили дальнейшее восстановление валютной пары. Вместо скачка до месячной точки разворота РР на уровне 103, обменный курс продолжает стремиться в сторону отметки 102, так как технические индикаторы подают противоречащие сигналы.

​Настроение трейдеров
Пока настроение остаётся крайне бычьим (70%) по отношению к USD/JPY, сегодня осталось ещё меньше сторонников доллара, чем вчера (74%). Тем временем мы должны отметить значительное сокращение количества ордеров на покупку, что были размещены в диапазоне 50 пунктов от спотовой отметки - процент упал от 84% до 67.5%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF ограничена уровнем 0.89

[ img ]

"В комментариях от официальных лиц ФРС отмечается, что центральный банк по-прежнему на пути к продолжению сокращения объёма закупки облигаций."
- MarketWatch

Перспективы пары
Невзирая на то, что USD/CHF не решается на понижение, в конечном счёте пара, вероятно понизится до уровня 0.8730 - долгосрочной нисходящей линии поддержки. Суточные и месячные технические показатели в текущее время поддерживают такой сценарий. Тем не менее, существует ряд значительных линий поддержки, что может вмешаться, в частности линия на уровне 0.8785/71, что состоит из уровней месячной поддержки S2 и недельной поддержки S3.

​Настроение трейдеров
Широкое большинство (71%) участников рынка SWFX по-прежнему уверено, что доллар США в итоге переживёт слабость и превысит швейцарский франк. Более того, спрос на доллар, вероятно, останется сильным, поскольку 72% ордеров, что были размещены в диапазоне 100 пунктов от спотовой отметки, нацелены на покупку доллара против франка.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD держится около уровня 1.1

[ img ]

"В текущее время ощущение слабости канадского доллара исходит от пятничной публикации доклада о ВВП, поскольку трейдерам, похоже, не терпится воспользоваться возможностями от распродажи, перебегая на короткие позиции по CAD, а не действуя вопреки тенденции рынка, заняв бычьи позиции."
- Western Union (по материалам The Wall Street Journal)

Перспективы пары
Пара вновь отмечает легкий бычий настрой. Мы не думаем, что в ближайшем времени это превратится в какое-нибудь существенное ралли, но попытки занять пик над текущей максимальной отметкой 2014 года остаются достаточно вероятными. В случае успеха пары, на переднем плане появятся недельное сопротивление R2/месячное сопротивление R1. В случае неожиданного провала и если 20-дневное скользящее среднее не сможет сыграть роли поддержки, мы получим распродажу до уровня 1.10.

​Настроение трейдеров
Распределение в отложенных ордерах осталось без изменений - 52% в пользу быков, но изменения в распределении отложенных ордеров состоялись в сокращении на 16% (до уровня 40% у длинных позиций) и расширении на 22% (до уровня 78% у длинных позиций), в зависимости от диапазона.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD обратно снизилась под месячное сопротивление R1

[ img ]

"Мы не считаем, что он (киви) куда-то быстро стремиться. Нету данных, поэтому мы просто будем зависеть от потоков."
- ASB Bank (based on The Wall Street Journal)

​Перспективы пары
Казалось, пара успешно разрушила месячное сопротивленеи R1. Однако, она ещё раз погрузилась под него и, похоже, в этот раз мы получим распродажу до 55- и 100-дневного скользящего среднего. Если эти уровни не смогут оказать поддержку, мы увидим распродажу до уровня 81 цента, где размещается среднее значение ожидаемого изменения курса основных участников. В случае неожиданного восстановления пара должна продемонстрировать уверенное закрытие над месячным сопротивлением R1 ради дальнешего подъёма.

Настроение трейдеров
Настроение не изменилось очень сильно (27% длинных позиций), но быки усилили своё давление на медведей. Доля отложенных ордеров на открытие длинных позиций расширилась на 5-10%, в зависимости от диапазона. Однако, общий диапазон составляет 38-40%, предполагая, что большие перемены прийдут не скоро.

[ img ]