Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

EUR/JPY поддерживается восходящей линии тренда

[ img ]

"Необходимость показаться в конце года будет доминировать на рынке, нежели чем любой взгляд по перспективам валюты, так как инвесторы, скорее всего, будут делать сделки только такие, которые они должны делать".
- IronFX (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Пара EUR/JPY продолжать следовать восходящей линии тренда и поэтому может быть настроена на еще больший рост в будущем. Тем не менее, мы должны отметить, что валютная пара приближается к тяжелому сопротивению на 145.15/04, которое, скорее всего, вызовет медвежью коррекцию, которая может нарушить восходящую линию (она руководит ценой вверх с начала ноября)

Настроение трейдеров
Большинство трейдеров продолжают сомневаться в способности пары сохранить текущий курс и поэтому готовятся получить прибыль с падения - 62% позиций являются короткими. Что касается размещенным ордеров, доля на покупку в диапазоне 100 пунктов от нынешней цены выросла на четыре процентных пункта до 61%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD теряет импульс на месячной S1

[ img ]

"Данных по США было достаточно, чтобы оставить доллар, чтобы он поддерживался до конца года, и чтобы убедить инвесторов, что Федеральный Резерв будет продолжать урезать поддержку".
- BNP Paribas (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Бычий импульс по AUD/USD, полученный на ключевой поддержке, значительно сократился перед месячной S1 на 0.8925. До сих пор имеется потенциал для австралийского доллара, что он продолжит дорожать, но валюта должна будет пройти выше двухмесячной падающей линии для того, чтобы выйти из нисходящего канала. Тогда курс, как ожидается, начнет расти к 200-дневной средней скользящей на 0.9320.

Настроение трейдеров
Несмотря на медвежьи сигналы технических индикаторов, сейчас почти три из четырех (73%) участников рынка играют в пользу роста, рост на процентный пункт со вчера. Что касается ордеров по паре, разрыв между таковыми на покупку и продажу сократился с -50% до -30%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD не оставляет 1.6390

[ img ]

"На первый взгляд кажется, что ФРС удалось совладать с ожиданиями по повышению ставок. Но с тех пор доходность гособлигаций США возросла, и нам следует внимательно следить за их влиянием на рисковые активы."
- JPMorgan Chase (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Несмотря на высокую вероятность понижения, фунту удалось закрепиться над 1.6348/43, что позволило ему проверить январский максимум. Если этот уровень будет пройден, курсу откроется путь к ключевому сопротивлению - максимуму 2011 года на 1.6745/29, но перед этим ему придётся преодолеть месячное R1 на 1.6545. В случае неудачи, распродажа может продолжаться вплоть до 1.6208/1.6199.

Настроение трейдеров
Преобладание медвежьего настроения по отношению к стерлингу среди участников рынка SWFX сохраняется - 71% открытых позиций являются короткими и только 29% поставлены на удорожание фунта. В то же время, в пределах 100 пунктов от нынешней спотовой цены, доля ордеров, выставленных на продажу, выросла с 47% до 62%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/USD остаётся в районе 1.3711/04

[ img ]

"Мы можем увидеть изменение в количестве обращений за пособием по безработице, которое может повлиять на рынок, когда трейдеры в Нью-Йорке вернутся после праздников. Валютные трейдеры будут сегодня следить за изменениями на рынке акций."
- Mizuho Securities Co. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
На данный момент риски скошены вниз, учитывая, что EUR/USD торгуется прямо под жёстким сопротивлением. Эта область предложения в основном формируется месячным R1 и февральским максимумом, но также содержит недельную точку разворота и 20-дневное простое скользящее среднее. Тем не менее, на данный момент валютная пара остаётся спокойной - её тяготит к 1.3711/04 и она отказывается направляться к поддержке на 1.3609/1.3597.

Настроение трейдеров
Медвежье настроение по паре EUR/USD продолжает укрепляться - преимущество коротких позиций по сравнению с длинными уже увеличилось до 24%, что немного выше среднего значения за последние 10 дней - 21%. Что касается ордеров, то распределение между теми, что выставлены на покупку и продажу, остаётся в значительной степени неизменным.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD пробивает себе дорогу через 1.6390

[ img ]

"Главным образом из-за праздников, основные валютные пары движутся без какого-либо определённого направления."
- Brown Brothers Harriman (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Как и EUR/USD, фунт проигнорировал значительный уровень сопротивления и сейчас стремительно близится к 1.6468/51. Учитывая слабость сопротивления, ралли вряд ли остановится, пока курс не вырастет до месячного R1 на 1.6545. Бычий импульс потенциально может растянуть рост в направлении 1.6745/29, беря во внимание, что пара находится в долгосрочном восходящем тренде, а именно с июля этого года.

Настроение трейдеров
Распределение между длинными и короткими позициями на данный момент в большей степени скошено в медвежью сторону, чем в среднем в течение последних 10 дней торговли; а именно 72% трейдеров на данный момент предвидят понижение британского фунта (одной из наименее популярных валют на данный момент) по отношению к доллару США.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/USD прорывается через 1.3713/04

[ img ]

"Теперь, когда ФРС сняла неопределённость в валютных рынках, некоторые инвесторы делают ставку на неуклонное удорожание доллара в 2014 году."
- The Wall Street Journal

Перспективы пары
Несмотря на то, что EUR/USD должна была уходить от плотного сопротивления на 1.3713/04 в сторону 55-дневного простого скользящего среднего, на данный момент валютная пара пытается преодолеть ближайшее сопротивление. Если ей удастся преодолеть этот потолок, основная линия нисходящего тренда на 1.3792/84 будет открыта, но должна вызвать продажу, несмотря на сигналы на покупку, которые исходят из дневных и недельных временных рамок.

Настроение трейдеров
Доля коротких позиций продолжает увеличиваться. Со вчерашнего дня их доля на рынке выросла с 62% до 64%. Что касается ордеров вблизи текущей цены, те, что выставлены на продажу, наращивают своё преимущество (65%), но в более широком диапазоне разница между ними и ордерами, выставленными на покупку, уменьшилась до 10 процентных пунктов.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD проверяет 1.6596/87

[ img ]

"Банк Англии объявил, что он обеспокоен укреплением стерлинга. Самым большим риском для стерлинга может оказаться то, что он ствнет жертвой своего собственного успеха."
- Forex.com (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Несмотря на то, что на какой-то момент казалось, что GBP/USD собирается взять паузу перед тем как продолжить восстановление, на данный момент она уже проверяет 1.6596/87. Как только эта область сопротивления, предполагаемая недельным R1 и верхней полосой Боллинджера, будет преодолена, между нынешним курсом и максимумом 2011 года на 1.6745 будут находится только недельное R2 и месячное R1.

Настроение трейдеров
Коротких открытых позиций (71%) значительно больше, чем длинных (29%), и это означает, что подавляющее большинство трейдеров ожидают, что курс перестанет расти и начнёт падать. Среди ордеров существует значительное преимущество тех, что выставлены на продажу (68%) по сравнению с теми, что выставлены на покупку (32%).

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/USD проверит 1.3726/11

[ img ]

"Как только баланс ФРС начнёт сокращаться, мы можем стать свидетелями резкого укрепления доллара."
- Forex.com (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Беря во внимание, что ключевое сопротивление, а именно то, что сформировано максимумом октября и многолетним нисходящим трендом на 1.3832/13, продолжает оставаться невредимым до сих пор, похоже, что евро скорее понизится от этого уровня, чем вырастет по отношению к доллару США. Ближайшая поддержка находится на 1.3726/11 (февральский максимум и месячная точка разворота). Поэтому, ожидается, что она первой станет жертвой понижения.

Настроение трейдеров
Общая популярность евро на рынке SWFX увеличилась (в среднем 42% позиций являются длинными), но до сих пор людей, которые хотят держать доллар вместо единой валюты, больше (61%). Ордеров на покупку тоже больше - их доля в пределах 100 пунктов от спота возросла с 33% до 43%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD стремительно отступает

[ img ]

"На данный момент происходит укрепление доллара, и мы полагаем, что оно продолжится и станет отличительной чертой 2014 года."
- Morgan Stanley (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Как и во многих других кроссах доллара США, он и здесь заметно вырос относительно своего коллеги. После беспрерывного бычьего роста с 23 декабря, валютная пара развернулась на недельном R1 и затем быстро двинулась вниз к месячной точке разворота. Это последняя защита, прежде чем курс достигнет максимума января, но падение по инерции может растянуться даже дальше, в сторону нисходящей линии поддержки на 1.6220/04.

Настроение трейдеров
В то время как доллар становится менее популярным среди трейдеров, средний процент длинных позиций в кроссах стерлинга возрос с 34% до 46%. В частности по фунту, доля коротких позиций сократилась с 71% до 55%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/USD резко падает сквозь 1.3719/11

[ img ]

"Наши европейские экономисты до сих пор призывают ЕЦБ к более активным действиям. Это будет катализатором, который понадобится нам для того, чтобы пара евро-доллар двигалась ниже, как минимум к 1.32 на протяжении первой половины года."
- Credit Agricole SA (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Предыдущий день отметился крутым падением - обменный курс упал больше, чем на 100 пунктов. В итоге, поддержка на 1.3719/11 была нарушена, что позволило EUR/USD подобраться ближе к 55 и 100-дневным простым скользящим средним. Если и им не удастся сдержать понижение, которое, скорее всего, произойдёт, мы будем смотреть на максимум августа на 1.3451 и 200-дневное простое скользящее среднее на 1.3370 как на потенциальные цели.

Настроение трейдеров
Из-за вчерашнего удорожания доллара США, доля длинных позиций по валюте во всех её кроссах в среднем упала на шесть процентных пункта до 55%. Именно по EUR/USD эта тенденция была менее заметна - доля медведей сократилась с 61% до 59%.

[ img ]