Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD отпрыгивает с 0.8126/05

[ img ]

«Мы видим улучшения в показателях товарных валют. Новозеландский и австралийский доллары являются историями отскока назад сегодня. Более сильные данные из Китая определенно помогли обоим».
- BNP Paribas SA (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Столкновение с поддержкой на 0.8126/05 29 ноября вызвало то, что NZD/USD открылась на 50 пунктов выше, чем её последняя цена открытия. Неожиданно, валютная пара не шла к поддержке сегодня для того, чтобы закрыть разрыв, а вместо этого она увеличила рост и на данный момент пара тестирует 0.8182/70, который должен быть нарушен вместе с 0.8203/00, чтобы был восстановлен бычий прогноз.

Настроение трейдеров
Большинство трейдеров по NZD/USD уверены, что цена не сможет восстановиться – 70% из них держат короткие позиции, ожидая от обменного курса продолжения нисходящего тренда. В то же время, распределение между ордерами на покупку и продажу по паре составляет 35% к 65%, соответственно.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD сдерживается уровнем 1.6390

[ img ]

​«Восстановление в Великобритании всё же кажется ведущим фактором для многих развитых наций и сказывается на благоприятные изменения в спрэдах процентных ставок, а это нечто, что имеет тенденцию поддержки валюты».
- Scotland Group Plc (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Сопротивление на уровне 1.6390 (январский максимум) в настоящее время продолжает препятствовать продолжению ралли пары GBP/USD, но в то же время не вызывает сильной распродажи, что изменила бы её курс. Ожидается, что валютная пара продолжит разъедать это препятствие, пока оно не сдастся, что в свою очередь проложит путь через уровень 1.6554/50 в направлении до максимума 2011 года на 1.6745/15.

Настроение трейдеров
Несмотря на то, что общая популярность стерлинга растёт — доля длинных позиций по его кроссах увеличилась от 28% до 35%, настроение участников рынка по отношению к паре GBP/USD остаётся отчётливо медвежьим, поскольку существенное большинство трейдеров, а именно 73% из них, владеет короткими позициями по паре.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/USD упала до 1.3518/01

[ img ]

​«ЕЦБ просто полностью занят инфляцией. Аргумент в пользу урезания ставки в прошлом месяце и потенциальный аргумент в пользу урезания её ещё больше по-прежнему заключается в том, что инфляция ещё очень низко цели 2%».
- BMO Capital Markets (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
EUR/USD оторвалась от сопротивления восходящего тренда, возле которого она торговалась последнюю неделю, и проскользнула вниз сквозь 55-дневное скользящее среднее на 1.3568/65. Теперь валютная пара близится к очередной поддержке на 1.3518/01, сформированной недельным уровнем РР, недельной поддержкой и 20-дневным скользящим средним. Согласно суточным и недельными индикаторам эта область, вероятно, останется нетронутой и отправит курс до ближайших линий сопротивления.

Настроение трейдеров
Прежде доля длинных позиций сокращалась, но за последние 24 часа тенденция изменилась из-за понижения курса и теперь 42% (вчера — 40%) трейдеров SWFX ожидает роста единой европейской валюты по отношению к доллару.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD тестирует максимумы 2012 года

[ img ]

«Банк Канады, скорее всего, не будут урезать ставки, потому что они до сих пор имеют риск финансовой стабильности, но на самом деле это просто изменение тона».
- Scotiabank (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Пара USD/CAD продолжает пренебрегать техническими индикаторами, которые являются смешанными на данный момент, и она сохраняет бычий уклон. Скоро, если тенденция сохранится такой, какая она есть, валютная пара повстречает максимумы 2012 года на 1.0701/1.0685, что также является текущей позиций месячной R1 и недельной R2. В случае прохождения этой области, цена может поставить новую цель на 1.0923 – восходящая линия сопротивления, которая в силе с сентября 2012 года.

Настроение трейдеров
Настроение участников рынка SWFX остается сильной в пользу восхождения – 73% позиций сейчас являются длинными и толькуо 27% короткими. Что касается ордеров, размещенных по паре, разница между их количеством на покупку (53%) и продажу (47%) является минимальной.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF пробилась сквозь 0.9021/17

[ img ]

​«Доллар очень рискует подскочить на фоне неожиданных данных из Соединённых Штатов».
- Credit Agricole (по материалам Reuters)

Перспективы пары
USD/CHF, независимо от исходного рикошета, в конце концов пренебрегла поддержкой на 0.9021/17 и на данный момент передвигается дальше на юг. Следующей помехой, в случае если распродажа будет продолжаться, станет 0.8975/71 — это нынешнее расположение недельной поддержки S2 и месячной поддержки S1. Если и эта область будет разрушена, тогда вероятно, что минимум февраля 2012 года на 0.8930/14 скорее всего станет следующей целью.

Настроение трейдеров
До сих пор сильные бычьи настроения к доллару США оставались устойчивыми к нисходящему тренду пары USD/CHF. Несмотря на это, лишь недавно доля длинных позиций сократилась от 75% до 71%, даже в том случае, когда существует заметная разница между количеством ордеров на покупку (72%) и продажу (28%), что были размещены на пару.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD бьётся об уровень 1.6390

[ img ]

«В последние дни [у GBP] был дефицит импульса. Довольно долгое время у него были звёздные показатели и вполне естественно, что люди снимают какую-то долю наличных в преддверии двух рискованных событий».
- Bank of New York (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
GBP/USD продолжает болтаться прямо под январским максимумом на 1.6390, но в конечном счёте она должна превысить этот уровень, учитывая, что большинство суточных технических индикаторов стали бычьими. Однако, прежде чем это случится, валютная пара может отступить до одной из основных линий тренда на 1.6229/04. Там поддержка подкреплена месячным уровнем РР, недельной S1, и 20-дневным скользящим средним.

Настроение трейдеров
Увеличение интереса к стерлингу оказалось мимолётным, поскольку доля быков у пары GBP/USD уже потеряла четыре процента от уровня предыдущего доклада 30%. В среднем доля длинных позиций по кроссам с фунтом упала от 35% до 27%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

Краткосрочные перспективы у EUR/USD — бычьи

[ img ]

​«Прогнозы на инфляцию в декабре от сотрудников ЕЦБ, вероятно, окажутся далёкими от определения стабильности цен от ЕЦБ... пресс-конференция должна свидетельствовать о продолжении отстаивания смягчения».
- BNP Paribas (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Несмотря на прыжок вниз до 1.3528, EUR/USD не закрылась под уровнем ближайшей поддержки на 1.3570/65, что свидетельствует о её предрасположенности к будущим победам. Прямо сейчас валютная пара проверяет восходящую линию сопротивления на 1.3649/40, но вместо прорыва курс, вероятно, будет торговаться вдоль восходящего тренда, пока ему не повстречается февральский максимум на 1.3711/1.3697.

Настроение трейдеров
Как оказывается, участники рынка SWFX не сменили своё отношение к EUR/USD за последние 24 часа, даже при том, что курс евро не был фиксированным. Доля длинных позиций по-прежнему составляет 46%. Аналогично пропорции ордеров на покупку (51%) к ордерам на продажу (49%) также стабильны.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

Ралли GBP/USD остановлено 1.6390

[ img ]

"Положительные данные по экономике США дают почву для разговоров о сокращении программы по стимулированию уже в декабре. Мы продолжаем наблюдать осторожность и сдержанность на рынках в преддверии цифр по занятости в США."
- Credit Agricole (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Опасения подтвердились, и первый с января тест 1.6390 превратился в распродажу. Кажется маловероятным, что недельная точка разворота на 1.6299 сможет остановить падение; вместо этого мы рассматриваеи 1.6240/04 как потенциально нижний предел колебаний в ближайшем будущем. Однако, если эта область не развернёт курс, стерлинг может с лёгкостью упасть до другой восходящей линии поддержки на 1.5970/61, на этом же уровне находится и 100-дневное скользящее среднее.

Настроение трейдеров
Участники рынка SWFX стали больше сомневаться в том, что британский фунт сможет вырасти в цене, так как доля длинных позиций по GBP/USD упала ещё на 4% до 26%. Что касается распределения ордеров, то 63% выставлены на покупку и 37% на продажу фунта против доллара США.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/USD должна остаться ограниченной восходящим трендом

[ img ]

"Поскольку отрицательные ставки более не являляются угрозой для евро, валюта может взять курс на годовой максимум против доллара, в особенности, если данные по занятости разочаруют рынки."
- BK Asset Management (по материалам CNBC)

Перспективы пары
EUR/USD вновь выросла до восходящей линии сопротивления, но до сих пор оказалась неспособной пройти её. Соответственно, даже если ралли появится сегодня, оно будет мелким - вероятность прорыва через сопротивление на 1.3711/1.3697 чрезвычайно мала. С другой стороны, возможность понижения повышена, несмотря на то, что дневные и недельные индикаторы являются бычьими.

Настроение трейдеров
Из-за заметного удорожания единой европейской валюты за ночь, на данный момент быков на рынке стало меньше - процент длинных позиций по паре EUR/USD сократился с 46% до 44%. В то же время доля ордеров, выставленных на покупку валютной пары выросла с 51% до 54%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD склоняется в сторону 1.0703/1.0693

[ img ]

«Когда вы имеете Центральный банк, которые принижает свою историю о росте и ставках, тогда это может быть эффективным для ослабления валюты».
- CIBC World Markets (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Пара USD/CAD успешно подтвердила недавно нарушенную восходящую линию тренда, и поэтому она сейчас хорошо позиционирована для дальнейшего роста. Ближайшее важное сопротивление находится на 1.0703/1.0693, оно, главным образом, создано месячной R1 и максимумами 2010 года. В случае, если валютная пара сможет пройти через эту область предложения, это соответственно увеличит шанс восхождения до главной восходящей линии сопротивления на 1.0923, которая соединяет максимумы, которые имеются с августа 2012 года.

Настроение трейдеров
С последнего отчета имелось значительное падение доли бычьих по отношению к американскому доллару трейдеров – с 75% до 70%. Еще большее изменение наблюдалось в распределении между ордерами на покупку (с 49% до 41%) и продажу (с 51% до 59%).

[ img ]