Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY закрылась над сентябрьским максимумом

[ img ]

«Для доллар-иена отметка 100 теперь видна в зеркале заднего вида. С фундаментальной точки зрения, мы уже долгое время говорим, что ставки в США будут подниматься и пока это будет соответствовать действительности, доллар-иена будет расти».
- BK Asset Management (по материалам CNBC)

Перспективы пары
USD/JPY вчера без особых усилий пробралась сквозь ближайшие линии сопротивления, поднявшись до следующей значительной области на 101.80/40, под которой валютная пара разместилась на данный момент. И даже если суточные технические индикаторы перемешались, считается, что доллар США продолжит превосходить японскую иену в будущем, поскольку сентябрьский максимум уже больше ему не мешает.

Настроение трейдеров
Несмотря на то, что доля бычьих ставок на курс доллара против иены сократилась на два процента, в настроениях рынка никаких весомых изменений не произошло — длинные позиции по-прежнему доминируют на рынке, занимая 73% его пространства.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

Пару GBP/USD сдерживает 1.6074/34

[ img ]

​«Очень обнадёживающий отчёт [об объёме промышленного производства] подтверждает мнение, что производство в Великобритании не сократилось. Прогрессивное улучшение остаётся ключевым сценарием на ближайшие месяцы».
- Newedge Group (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
GBP/USD продолжает бесцельно блуждать между сопротивлением на 1.6237/14 и поддержкой на 1.6074/34. Тем не менее, медвежьи риски превалируют, намекая на то, что у прорыва вниз есть большие шансы на успех, учитывая нынешние обстоятельства. Как только месячный РР и 55-дневное скользящее среднее рухнут, восходящая линия поддержки, месячная S1 и 100-дневное скользящее среднее попадут под давление.

Настроение трейдеров
Британский фунт остаётся одной из менее предпочитаемых валют на рынке SWFX, поскольку его покупают только в 28% сделок по его кроссам. Доллар США, с другой стороны — это одна из самых популярных валют — 58% из всех позиций длинные. В частности по GBP/USD соотношение длинных позиций к коротким — 28% к 72% соответственно.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/USD задержана 1.3451/23

[ img ]

«Смена ориентиров в политике может продолжить оказывать давление на пару доллар/иена, поскольку мы видим растущее количество сотрудников ЕЦБ, кто проявляет большее желание ввести негативные ставки по депозитам».
- DailyFX (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Невзирая на массивную распродажу, что произошла пару дней назад, понижение евро в ближайшее время вряд ли останется настолько явным. Поддержка, предоставленная месячной S1 и 100-дневным скользящим средним, похоже, не желает позволить курсу понизиться дальше. В конечно счёте, однако, ожидается, что валютная пара прорвётся сквозь эту область и начнёт двигаться в направлении апрельского минимума на 1.2745.

Настроение трейдеров
Тогда, как раньше разрыв между количеством длинных и коротких позиций увеличивался, совсем недавно разница между ними сокращалась. Доля бычьих участников рынка теперь составляет 45%, а доля медвежьих — 55%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/USD в ловушке между 1.36559 и 1.3473/23

[ img ]

​«Мы будем предпринимать дальнейшие меры, если будет необходимо, направленные на гарантию стабильности курса по всей зоне евро».
- Йорг Асмуссен, ЕЦБ (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Неспособность пары полностью разрушить поддержку на 1.3473/23, вернула EUR/USD обратно до сопротивления на 1.3559. Однако, движение вверх ограничено — валютная пара колеблется прямо под восходящей линией, что была пересечена раньше в этом месяце. Тем временем показатели технических индикаторов на всех трёх соответственных временных интервалах перемешались, говоря о том, что нам нужно, чтобы курс выбрался из нынешнего диапазона торговли, чтобы можно было сделать дальнейшие прогнозы на поведение пары в среднесрочной перспективе.

Настроение трейдеров
В настоящий момент 56% участников рынка SWFX предполагает, что единая европейская валюта понизиться на фоне доллара США, та же процентная доля, что и на прошлой неделе. Тем временем между ордерами на покупку (51%) и продажу (49%) разницы практически нету.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF остаётся под давлением

[ img ]

«Сложно говорить о долларе США общими понятиями. Он по-прежнему в основном слабее против европейского комплекса, но крепче на фоне иены и валют долларового блока».
- Brown Brothers Harriman (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Пока у доллара США не возникает проблем с ростом против иены, швейцарский франк, похоже, не желает отставать. Поскольку сильная распродажа пары USD/CHF должна была подойти к концу, когда пара задела отметку 0.8930 в прошлом году, текущее понижение следует рассматривать как медвежью коррекцию возникающего долгосрочного восстановления.

Настроение трейдеров
Очевидно, некоторые трейдеры решили воспользоваться обстоятельствами, когда доллар стал более дешёвым, и открыли длинные позиции на более привлекательных уровнях. Соответственно, доля быков на рынке увеличилась до 73% от 68%. Тем временем процент ордеров на покупку упало до 65%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD тестирует 0.8137/0.8075

[ img ]

«Смесь слабого доллар против Европы и сильного доллара против Азии продолжается».
- TD Securities (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Несмотря на плотность области поддержки между 0.8137 и 0.8075, которая включает долгосрочную среднюю скользящую, минимумы четвертого квартала 2012 года и месячную S1, новозеландский доллар продолжает идти вниз. В случае, если валютная пара закроется под этой областью, новозеландский доллар, скорее всего, нацелится на восходящую линию поддержки на 0.7794/69, в противном случае прогноз по валютной паре позитивен.

Настроение трейдеров
Хотя доля коротких трейдеров по NZD/USD сократилась, по сравнению с предыдущим отчетом, они до сих пор находятся в большинстве – 71% позиций являются короткими. В то же время, количество ордеров на покупку значительно выросло, с 51% вчера до 59% сегодня.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD приближается к ключевому сопротивлению

[ img ]

«В мире, где имеется недостаток роста вне, возможно, Китая, когда ты видишь большую картину не сюрприз, что канадский доллар должен поддерживаться».
- CIBC World Markets (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Пара USD/CAD только что подтвердила 1.0527/10 в виде ближайшей поддержки, и поэтому она хорошо предрасположена к расширению восхождения. Тем не менее, сопротивление на 1.0624/05, которое состоит из максимума июля и месячной R2, представляет реальную угрозу для текущего восстановления. Предыдущая попытка пара вырасти выше (пятого июля) привела к распродажам, которые толкнули пару вниз до 1.0182, главной восходящей линии тренда, которая была в силе со второй половины 2012 года.

Настроение трейдеров
Быки увеличили свое доминирование на рынке над медведями в течение последних 24 часов. Тогда как вчера они занимали 72% рынка, то сегодня уже 75% всех позиций являются длинными по паре, даже хотя американский доллар стал более дорогим.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/USD разрушает 1.3627/19

[ img ]

​«С приближением завершения года нас не удивит, если мы увидим устойчивое евро, поскольку мы, вероятно, увидим репатриацию (евро) из банков. Это потому, что конец года наступает, когда ЕЦБ собирает балансовые отчёты банков для своего Пересмотра качества активов».
- Морган Стенли (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Учитывая недавнее поведение валютной пары, маловероятно, чтобы сопротивление на 1.3627/19 (восходящий тренд и месячный уровень PP) смогло перечеркнуть бычий импульс пары EUR/USD. Если так и произойдёт, тогда курсу откроется путь до февральского максимума на 1.3711. Затем, он должен поставить цель на основной линии сопротивления нисходящего тренда на 1.3797/83, что в свою очередь, как ожидается, выстоит в противостоянии.

Настроение трейдеров
Настроение у трейдеров SWFX к единой европейской валюте продолжает ухудшаться, так как курс её к доллару США повышается. На момент составления отчёта доля длинных позиций по EUR/USD составляет 41%, а доля медвежьих участников рынка — 59%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD стремится в направлении 1.6390

[ img ]

​«Для экономики Великобритании произошёл хороший период сильного роста».
- Nomura (ро материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Поскольку фунт подходит всё ближе к ещё одному жёсткому препятствию, в этот раз это январский максимум и недельное сопротивление R2 на 1.6390/58. Существует достаточно высокая вероятность отступления пары. Медвежья коррекция, если она начнётся, скорее всего закончится на уровне первого значительного сопротивления на 1.6237. Таким образом, ралли может продлиться до максимального уровня 2011 года, а именно 1.6745.

Настроение трейдеров
Со времени последнего отчёта доля бычьих трейдеров британским фунтом увеличилась на три процента. Теперь доля открытых длинных позиций по GBP/USD составляет 29%, но тем не менее, ярко выраженное отношение к стерлингу по-прежнему остаётся.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD протолкнулась сквозь 1.0609/1.0590

[ img ]

«Несмотря на Банк Канады, вероятно, что самое большое влияние на американский-канадский доллар может до сих пор оказывать статистика из США».
- TD Securities (по материалам Reuters)

Перспективы пары
На прошлой неделе валютная пара повстречала значительную область сопротивления на 1.0609/1.0590, которую мы ожидали, что она сможет противостоять атаке быков. Тем не менее, пара смогла пройти зону предложения, сформированную восходящей линией сопротивления и максимумом июля, и сейчас она нацеливается на 1.0701/1.0693, уровень недельной R2, месячной R1 и, самое важное, максимумов 2010 года.

Настроение трейдеров
Распределение между быками и медведями остается более или менее таким же, как и на прошлой неделе. Первые находятся в подавляющем большинстве – они насчитывают 73% рынка. Преимущество ордеров на покупку (59%) над теми на продажу (41%) значительно менее определено, но несмотря на это, оно растет.

[ img ]