Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY вот-вот достигнет 100.62/40

[ img ]

​«Иена теперь может только понижаться. Да, на нужно остерегаться риска сокращения от ФРС, но маловероятно, что Йеллен предпримет что-нибудь радикальное. Тогда как все основные центральные банки в мире придерживаются миролюбивых подходов, мы увидим ралли в рискованных активах».
- трейдер из японского банка (по материалам CNBC)

Перспективы пары
USD/JPY продлила свой бычий марафон, преодолев недельное сопротивление R1 на 99.87. Теперь следующей целью для валютной пары, предположительно, станет сентябрьский максимум на 100.62, так как суточные и месячные технические индикаторы в основном предлагают положительные перспективы для курса. В долгосрочной перспективе USD/JPY будет искать подходов до майского максимума на 103.74.

Настроение трейдеров
Несмотря на то, что USD/JPY только что поднялась на более чем 100 пунктов, но не похоже, чтобы трейдеры с бычьим настроем по отношению к валютной паре спешили снять прибыль в ожидании продолжения тенденции, как свидетельствуют пропорции длинных позиций, что постоянно остаются над уровнем 70%, в текущее время — 73%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD прошла через 1.6066/45

[ img ]

​«На рынке ходит такое мнение, что Банк Англии выдвинул на этой недели свои предположения на счёт повышения ставок. ФРС и ЕЦБ — оба крайне мирные».
- Rabobank International (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Вчера фунт врезался в насыщенную зону сопротивления, что включает месячную точку разворота и 20 и 55-дневные скользящие средние.Однако, валютная пара, несмотря на трудности с её преодолением, похоже полностью ещё не расходовала бычий импульс, что появился после проверки поддержки на 1.5898/71. Соответственно, GBP/USD только что открыла себе дверь для основной линии сопротивления нисходящего тренда на 1.6237/08.

Настроение трейдеров
Уровень популярности стерлинга на рынке SWFX неожиданно упал, даже при том, что он в последнее время поднимался. По своим кроссам длинные позиции составляют 33%, понизившись от уровня 36% за 24 часа. В частности в паре с долларом США только 34% (вчера было 39%) трейдеров верят, что курс стерлинга может подскочить.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

Ралли пары EUR/USD даёт сбой на 1.3497

[ img ]

​«Давление к повышению на евро на самом деле утихнет надолго и решительно лишь когда ФРС начнёт сокращение».
- BMO Capital Markets (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Как и ожидалось, EUR/USD оступилась перед сопротивлением на 1.3497 и погрузилась на 50 пунктов до момента обретения поддержки в области, образованной августовским максимумом, 100-дневным скользящим средним и месячным S1. Как только эта зона спроса будет пересечена, ожидается, что валютная пара поставит цель на 200-дневное скользящее среднее на 1.3240. Там долгосрочное скользящее среднее сливается с месячной поддержкой S2 и создаёт значительное препятствие.

Настроение трейдеров
Со времени предыдущего отчёта разрыв между долями длинных и коротких позиций немного увеличился, поскольку первые потеряли один процентный пункт и на данный момент занимают 48% рынка. Всё же в общем настроение является нейтральным по отношению к EUR/USD.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF отступает от 100-дневного скользящего среднего

[ img ]

​«Сдержанный темп роста экономики, несомненно, обострённый тупиковой ситуацией с бюджетом и недостатком прогресса на рынке труда может объяснить почему ФРС продлит свои ежемесячные закупки».
- Bank of the West (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Валютной паре не удалось взобраться выше 100-дневного скользящего среднего и месячного сопротивления R1 в прошлую пятницу. Однако, пока её будет поддерживать июньский минимум на 0.9128, существует высокая вероятность скорого превышения местного пика на 0.9249. Затем, чтобы подтвердить свои долгосрочные бычьи планы, паре USD/CHF нужно будет прорваться сквозь скользящее среднее за 200 дней, что в текущее время находится на 0.9307.

Настроение трейдеров
После выходных быки сохранили своё преимущество перед медведями, они по-прежнему представляют подавляющее большинство рынка, а именно 71% его. Более того, существует заметная разница между ордерами на покупку (65%) и продажу (35%), что были размещены по USD/CHF в пользу первых.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY вот-вот доберётся до сентябрьского максимума

[ img ]

​«Я полагаю, что рынку хочется продолжать рисковую торговлю, но некие считают, что доллар/иена находится высоко и пока не желают делать более высокие ставки».
- Масаши Мурата, Brown Brothers Harriman (по материалам CNBC)

Перспективы пары
USD/JPY в текущее время торгуется прямо под сильным сопротивлением на 100.88/40, созданным месячным R2 и сентябрьским максимумом. Тем не менее, восходящий импульс пока ещё не вступил в силу — потенциал скачка до майского максимума на 103.74 остаётся, о чём говорят большинство показателей месячных технических индикаторов (пять из восьми подают сигналы «на покупку»).

Настроение трейдеров
Несмотря на разрыв длинной в 40 пунктов, что возник после выходных, пропорции длинных к коротким позициям по паре USD/JPY не изменилось, поскольку 73% участников рынка полагают, что доллар США поднимется, а лишь 27% верят в альтернативный сценарий развития событий.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD осторожно подбирается до 1.6237/1.6191

[ img ]

«Мы считаем, что слушания по вопросу об утверждении в должности Дж. Йеллен в Сенате захлопнуло дверь декабрьскому сокращению закупок».
- Bank of New York Mellon (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Несмотря на близкое расстояние обменного курса до основной нисходящей линии сопротивления, британский фунт поднимается против доллара. Однако, мы ожидаем, что 1.6237/1.6191 выдержит бычье давление и повторит события начала и конца октября, когда ралли были остановлены одной и той же зоной предложения. Такой сценарий развития событий также подкрепляется суточными техническими индикаторами, где ещё больше показателей от них стали медвежьими со времени последнего отчёта.

Настроение трейдеров
Распределение между позициями быков (30%) и медведей (70%) склонилось ещё больше в пользу последний, чем на прошлой неделе, года уже едва 34% трейдеров на рынке стояли за более сильный стерлинг.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/USD пока ограничена областью 1.3451/23

[ img ]

​«По большому счёту, относительный курс валютной политики по-прежнему остаётся намного более жёстким в Еврозоне, чем в Соединённых Штатах».
- Oppenheimer Currency Opportunities Fund (bпо материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Даже при том, что долгосрочные настроения по отношению к валютной паре остаются медвежьими, в настоящее время EUR/USD, похоже, не желает спускаться под одну из ключевых линий поддержки на 1.3451/23. Эта область состоит из августовского максимума, 100-дневного скользящего среднего и месячной поддержки S1, но тем не менее, ожидается, что она будет пройдена, таким образом, расчищая путь к ещё одной важной поддержке на 1.3285/25.

Настроение трейдеров
Отношение участников рынка SWFX к паре EUR/USD постепенно ухудшается. В настоящий момент разница между количеством длинных (47%) и коротких (53%) позиций далека от критической, но все же она растёт, поскольку общая популярность евро угасает, а уровень популярности доллара поднимается.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/JPY Часовой график: Двойная вершина

[ img ]

Короткая, длиной лишь в 75 бар, фигура двойной вершины была сформирована парой EUR/JPY 13 ноября. Валютная пара уже дважды занимала пик, что находится на месячном максимуме, и отступала до зоны поддержки фигуры на 134.79. Несмотря на предполагаемое понижение после прыжка под линию поддержки фигуры на 134.79, валютная пара развернула свой тренд в северном направлении и ожидается, что она увеличит свой прирост в будущем, так как участники рынка делают ставки на рост в 62.89% случаев. В то же время технические индикаторы противоречат настроениям трейдеров, настаивая на скором появлении возможного понижения.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/NZD Часовой график: Восходящий клин

[ img ]

18 ноября GBP/NZD, казалось, прорвалась сквозь линии поддержки фигуры восходящего клина длиной в 341 бар, что началась во второй половине октября. Однако, поведение пары свидетельствует о том, что прорыв был ложным. На момент написания валютная пара вернулась на территорию фигуры и торговалась в её пределах 11 часов подряд. GBP/NZD, вероятно, продолжит свой подъём, так как 70% участников рынка по-бычьему настроены к паре. Технические индикаторы поддерживают мнение трейдеров, посылая бычьи сигналы для краткосрочного и долгосрочного периодов, но говорят о возможной слабости в среднесрочной перспективе.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/TRY Часовой график: Нисходящий канал

[ img ]

Доллар США начал понижаться против турецкой лиры после того, как он 13 ноября занял отметку двухмесячного максимума. С того времени пара формирует фигуру нисходящего канала, что теперь составляет 78 бар в длину. На момент написания пара колебалась немного выше четырёхчасовой точки разворота, что разместилась на уровне 2.0217, и может подняться выше, так как настроение на рынке сдержано бычье с 61.11% ордеров, размещённых на покупку пары, согласно данным SWFX. Между тем, технические индикаторы держатся нейтрально на краткосрочную и среднесрочную перспективы и посылают бычьи сигналы на длительный период времени.

[ img ]