Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

Суточные индикаторы для USD/JPY стали смешанными

[ img ]

​«С того момента, когда Йеллен стала кандидатом на замещение на посту Бена Бернанке, от неё было услышано мало высказываний о её виденье монетарной политики. Поскольку рынок, похоже, не сомневается в её мирном подходе, существует вероятность, что она не настолько миролюбива, как кажется».
- Daiwa Securities (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Краткосрочные перспективы для USD/JPY теперь немного помутнели, так как показатели суточных технических индикаторов сменились на медвежьи перед сопротивлением на 99.87/76, даже при том, что её формирует лишь недельное сопротивление R1 и полоса Боллинджера. Между тем, в долгосрочной перспективе валютная пара сохраняет потенциал к повышению — пять из восьми индикаторов подают сигналы «на покупку» в месячных временных рамках.

Настроение трейдеров
Несмотря на то, что курс доллара США продолжает расти, доля быков среди всех участников рынка в отношении пары USD/JPY не уменьшается. На данный момент 73% трейдеров полагают, что восходящий тренд сохранится, а лишь 27% считает, что возможность обвала курса в этом месте более высока.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD остановилась на 1.5898/50

[ img ]

«Ожидания по процентным ставкам утихнут после выхода данных по инфляции. Это сделало стерлинг непопулярным. У мистера Карни должна быть улыбка на лице. Уже длительное время ничего не было не по его».
- HSBC Holdings Plc (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Из-за сильно медвежьих показателей стерлинга линия поддержки на 1.5950 вчера была нарушена. Тем не менее, область спроса на 1.5898/50, что состоит из недельного и месячного уровней поддержки S1, смогла ограничить ущерб. В конечно счёте эта зона также будет разрушена, так как валютная пара движется в направлении 200-дневного скользящего среднего на 1.5550.

Настроение трейдеров
Уровень популярности фунта на рынке SWFX повысился со времени выхода последнего отчёта. Тогда как вчера только 31% позиций в кроссах со стерлингом были длинными по валюте, сегодня эта доля на семь процентных пунктов выше — 38%. Соответственно, настроение по отношению к GBP/USD стало менее медвежьим, сейчас 64% трейдеров владеет короткими позициями по валютной паре (вчера было 70% коротких позиций).

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/USD продлевает отступление

[ img ]

​«Ралли у евро целую неделю происходило благодаря закрытию коротких позиций».
- Saxo Capital Markets (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Набор месячной поддержки S1 и 100-дневного скользящего среднего не оказался настолько сильным, как изначально предполагалось — EUR/USD уже проверяет августовский максимум на 1.3451. Тем не менее, по-прежнему ожидается, что валютная пара развернётся между этим уровнем и отметкой 1.3497, нынешнее местонахождение линии сопротивления восходящего тренда, и понизится до долгосрочного скользящего среднего на 1.3231.

Настроение трейдеров
Рынок по-прежнему не определился с парой EUR/USD — равное количество трейдеров как за (51%), так и против (49%) роста единой валюты против доллара США. Количество ордеров на покупку и продажу также почти одинаково — 48% и 52% соответственно.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF готовится оттолкнуться от июньского минимума

[ img ]

​«ФРС и само восстановление в Соединённых Штатах в настоящий момент по-прежнему находятся под пристальным вниманием всего пространства FX».
- TD Securities (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Пока ни месячное сопротивление R1, ни 100-дневное скользящее среднее не могло удержать пару в последнее время, USD/CHF начала демонстрировать признаки восстановления на июньском минимуме. Теперь предполагается, что курс будет вести себя согласно показаниям технических индикаторов, то есть прекратит нисходящую коррекцию и начнёт ралли, что скоро превзойдёт местный максимум на 0.9249 и достигнет скользящего среднего за 200 дней.

Настроение трейдеров
За короткий период времени значительная доля трейдеров разочаровала неспособность USD/CHF взять курс на повышение. Но теперь, увидев, что валютная пара стабилизируется, многие вновь сделали ставку на доллар США. В результате процентная доля длинных позиций увеличилась от 67% до 74% за последние 24 часа.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY разместится над уровнем 99.36

[ img ]

​«Я считаю, что слабая тенденция иены продолжится. Есть хорошие шансы на то, что в начале следующего года будет проведено дополнительное монетарное стимулирование со стороны Банка Японии».
- Марио Уэда, FX Prime Corp. (по материалам CNBC)

Перспективы пары
USD/JPY колеблется над месячным уровнем сопротивления R1, но несмотря ни на что она готова к повышению в долгосрочной перспективе, поскольку внизу у неё находятся сильные зоны поддержки и месячные индикаторы являются бычьими. Линиями поддержки, которые валюта не должна пересекать ради того, чтобы настроения остались позитивными, являются 200-дневным скользящим средним (в настоящее время на уровне 98.63) и восходящей линией тренда, что проходит через все основные самые низкие точки спада с начала февраля (в текущее время на 97.96).

Настроение трейдеров
Согласно нынешней расстановке позиций участниками рынка SWFX, обменный курс с гораздо большей вероятностью уйдёт вверх, чем вниз — 74% из всех открытых позиций по паре является длинными, а только 26% - короткими. Относительно ордеров — ровно 70% из них размещено на покупку доллара США.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD взлетает до месячного РР

[ img ]

​«Квартальный доклад Банка Англии по инфляции задал более воинствующий тон, чем предполагалось, с изрядным пересмотром Банка Англии в лучшую сторону своих прогнозов по рынку труда».
- DailyFX (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Задев поддержку на 1.5898/71, что состоит из недельного и месячного уровней S1, фунт взлетел прямо до месячного уровня точки разворота РР на 1.6066/49. И деже если это ралли и предыдущее понижение случились по фундаментальным причинам, точки разворота, похоже, сыграли значительную роль в определении степени последних манёвров.

Настроение трейдеров
Всё больше и больше трейдеров начитают верить, что британский фунт превзойдёт доллар США. Однако, быки со стерлингом по-прежнему редкость — они занимают лишь 39% (36% вчера) рынка. Тем временем пропорции ордеров на покупку и продажу 58% к 42% соответственно.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/USD проверяет 1.3497

[ img ]

​«Моё ощущение было таково, что она [Джанет Йеллен] очень осторожно относится к сокращению программы количественного смягчения».
- Теппей Ино, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ in Singapore (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Вчера EUR/USD могла закрыться над августовским максимумом. Но теперь единая европейская валюта распродаётся перед основным сопротивлением на 1.3497, что создано недельным R1 и, что более важно, восходящим трендом, что объединяет минимумы от 9 июля, 6 сентября и 4 ноября. Невредимость восходящей линии гарантирует медвежьи прогнозы на краткосрочную и среднесрочную перспективы.

Настроение трейдеров
Даже если доля длинных позиций понизилась на два процентных пункта со времени предыдущего отчёта, рынку ещё далеко до единства в отношении курса EUR/USD — 49% трейдеров ожидают роста от евро, а 51% ожидают полностью противоположные события.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD остается около 100-дневной SMA

[ img ]

«Американский доллар широко ослабел, как только заметки Йеллен вышли в свет, и австралийский доллар был побочным продуктом этого. Мы предполагаем, что австралийский доллар пойдет выше, и часть этого состоит в том факте, что мы думаем о том, что сокращение стимулирования будет происходить раньше первого квартала, тогда как ожидания во многом передвинулись ближе к январю».
- Royal Bank of Canada (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Пара потратила последние три дня, отскакивая и тестируя 100-дневную среднюю скользящую. Мы ожидаем, что она продолжит следовать похожему тренду хотя бы до начала новой торговой недели. В случае неожиданного падения, спад ниже 0.9249 может спровоцировать распродажи до 0.9111. Для того, чтобы вызвать хотя бы небольшое восхождение, паре надо закрыться выше области сопротивления на 0.9423/69.

Настроение трейдеров
Отложенные ордера идеально поровну распределены между длинными и короткими трейдерами. Быки, однако, держат подавляющее большинство (70%) всех открытых позиций.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD терпит неудачу на недельной R1

[ img ]

«Более сильные данные сегодня в Новой Зеландии предоставили поддержку, и Йеллен указала на то, что ФРС должна сохранить политику, как-нибудь сократив ожидания по поводу начала сокращения программы количественного смягчения».
- RBS (по материалам The Wall Street Journal)

Перспективы пары
Пара дошла до недельной R1 на 0.833, но не смогла там консолидироваться. Она снова двигается назад, торгуясь ниже 0.8291. Кажется, что недельная точка разворота/20 и 55-дневные средние скользящие сохранят пару на нынешнем уровне ка какое-то время. Для того, чтобы увеличить это нисходящее давление, пара должна будет вырасти выше 0.8366. Краткосрочная поддержка должна быть найдена на 100 и 200-дневных средних скользящий.

Настроение трейдеров
Новозеландский доллар остается самой продаваемой валютой на рынке. Это продолжает давить на настроение рынка, так как медведи держат 73% открытых позиций. Четкое большинство (65%) отложенных ордеров расположено также в пользу медведей.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF ведёт борьбу за уровень 0.9204/0.9179

[ img ]

​«У доллара не так уж и много позитива на данный момент. Я не думаю, что он переживёт сильный спад, но я считаю его продадут в скромные ралли».
- Action Economics (по материалам Reuters)

Перспективы пары
USD/CHF вчера быстро покрыла дистанцию между 0.9130/28 и 0.9204/0.9179, но сегодня у неё, похоже, возникли трудности на уровне сопротивления, сформированном недельным РР, месячным R1 и 100-дневным скользящим средним. Все же, пять из восьми технических индикаторов на суточном графике являются бычьими, подразумевая, что баррикада в конечном счёте будет преодолена, таким образом, открыв путь для подъёма до 200-дневного скользящего среднего на 0.9310.

Настроение трейдеров
Возможно менее стабильная, но ситуация с USD/CHF довольно похожая на то, что складывается с парой USD/JPY, то есть полное превосходство длинных позиций на рынке. В настоящее время 72% трейдеров видят в паре восходящий потенциал, тогда как едва ли 28% считают, что швейцарский франк перегонит доллара.

[ img ]