Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

EUR/USD вырывается из бычьего канала

[ img ]

​«Народ не хочет приобретать больше долларов перед выходом сегодняшних данных, поэтому евро/доллар остаётся около $1.340».
- Brown Brothers Harriman (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Недавно мы стали всё больше волноваться за то, закончит ли пара вправду бычий тренд и начнёт длительное понижение. А теперь, поскольку нижняя граница четырёхмесячного восходящего канала наконец-то дала трещину, в основном по фундаментальным причинам, вероятность возврата евро обратно на августовский максимум на 1.3451 является довольно низкой.

Настроение трейдеров
Несмотря на то, что мы бы ожидали настроения среди участников рынка SWFX переживёт весомые перемены из-за увеличенной неустойчивости, зафиксированной совсем недавно, в реальности доли длинных (50%) и коротких (50%) позиций остаются более-менее такими же, что и вчера.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/USD движется навстречу 200-дневного SMA

[ img ]

​«Мы по-прежнему надеемся, что разнящиеся перспективы денежной политики понизят пару EUR/USD ещё ниже в среднесрочном периоде».
- Barclays Capital (по материалам Reuters)

Перспективы пары
На прошлой неделе EUR/USD прорвалась сквозь большинство линий поддержки восходящего тренда, августовский максимум и 100-дневное скользящее среднее, что говорит о том, что пара вступила на длинный путь медвежьей тенденции. Следующей важной областью, с которой она, вероятно, повстречается, будет месячная поддержка S1, что подкрепляется 200-дневным скользящим средним, даже невзирая на то, что технические индикаторы не демонстрируют единства в своих показателях.

Настроение трейдеров
Настроения у трейдеров SWFX по отношению к паре EUR/USD являются нейтральными на данный момент, поскольку значительной разницы между количеством открытых длинных и коротких позиций практически нету — 52% против 48% соответственно. Среди ордеров: 48% нацелено на покупку, а 52% - на продажу евро.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD делает шаг назад от 1.6066

[ img ]

​«Политики были менее миролюбивыми, а данные были хорошими. Если бы они захотели, у них несомненно есть основания сократить стимулирование в следующем месяце».
- BK Asset Management (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Несмотря на то, что фунт сначала противился давлению от избыточного предложения, в конечном счёте он отступил от месячной точки разворота и опустился под 55-дневное скользящее среднее. Новой целью для пары должна стать восходящая линия поддержки на 1.5950. Но даже при том, что пара уже прорывала её прежде (13 сентября и 13 февраля), эта линия тренда, несмотря ни на что, довела свою значимость.

Настроение трейдеров
За выходные процент трейдеров, кто ждёт от курса британского фунта подъёма, весомо понизился. Так, в частности в своей паре с долларом США 70% трейдеров ожидают от неё понижения. Тем временем, разрыв между долями ордеров на покупку (52%) и продажу (48%) минимален.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

Ралли пары USD/JPY затрудняет месячное сопротивление R1

[ img ]

​«Мы надеемся, что доллар будет постепенно крепнуть, так как денежная политика Соединённых Штатов нормализовалась».
- Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Несмотря на то, что пара последних дней торговли были достаточно нестабильными для USD/JPY (в прошлый четверг разница между максимальным и минимальным курсами составляла 180 пунктов), паре удалось разместиться над областью, составленной 20, 55, 100 и 200-дневными скользящими средними. Пока что она по-прежнему стоит перед уровнем значительного сопротивления на 99.36 — месячное R1, что может отсрочить подъём пары до сентябрьского максимума на 100.62.

Настроение трейдеров
Доля быков в отношении участников рынка, кто владеет парой USD/JPY, сократилась на два процентных пункта со времени предыдущего отчёта. Тем не менее, длинные позиции являются в абсолютном большинстве — они занимают 71% рынка. Что касается ордеров, размещённых по паре, 73% из них нацелены купить доллар против иены.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF держит бычий тренд

[ img ]

​«Я думаю, что в общем доллар будет пользоваться поддержкой».
- Сим Мох Сионг, Bank of Singapore (по материалам CNBC)

Перспективы пары
USD/CHF открыла эту неделю с разрывом вверх, заявив, что сопротивление на 0.9204/0.9189 теперь уже неуместно. А пока сегодня на графике может возникнуть понижение, маловероятно, что оно растянется дальше месячного сопротивления R1 и 100-дневного скользящего среднего, поскольку ожидается, что пара достигнет 200-дневного скользящего среднего на отметке 0.9317 и потом прицелится на мартовский максимум на 0.9567.

Настроение трейдеров
Процентная доля быков на рынке SWFX значительно упала. Тогда, как в прошлую пятницу 74% из открытых позиций по USD/CHF были длинными, теперь лишь 63% из них намерены получить прибыль от повышения курса доллара США. В то же время доля ордеров на покупку подскочила от 58% до 67%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF соблюдает 0.9204/0.9186

[ img ]

​«Несмотря на то, собирается ли ФРС урезать свою программу закупки облигаций в декабре, январе или в марте, в течении следующих четырёх месяцев мы ожидаем от центрального банка сокращения стимула, а когда они это сделают, это не станет одноразовым жестом, но началом серии сокращений».
- BK Asset Management (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Теперь, когда USD/CHF подтвердила область на 0.9204/0.9186 (месячное сопротивление R1 и 100-дневное скользящее среднее) как новую поддержку, доллар США занял хорошие позиции для продолжения подъёма от уровня 0.8890 в направлении 200-дневного скользящего среднего на 0.9316. Там и проверится готовность валютной пары достигнуть уровня мартовского максимума на 0.9567, но нам стоит отметить отсутствие гарантий от технических индикаторов того, что пара сохранит свою бычью тенденцию в длительный период времени.

Настроение трейдеров
Сегодня настроение к паре USD/CHF более бычье, чем было вчера — доля длинных позиций увеличилась от 63% до 66% за ночь. Что касается ордеров, размещённых по валютной паре, то большинство из них (65%) нацелены выйти на рынок со сделкой на покупку.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY разрушает месячное сопротивление R1

[ img ]

​«Главная новость сегодня — это широкая поддержка силы доллара США, во главе с парой доллар/иена хорошим спросом со стороны Токио за ней».
- RBC Capital Markets (по материалам CNBC)

Перспективы пары
С 7 ноября паре не удавалось превзойти месячное сопротивление R1. Всякая попытка USD/JPY разжечь ралли рушилась перед отметкой 99.36, однако, сегодняшний день может отметить прорыв этого уровня сильного сопротивления. Такое событие проложит путь до сентябрьского максимума. Похожий сценарий также поддерживается суточными и месячными техническими индикаторами.

Настроение трейдеров
Увидев, что валютная пара наконец-то возобновила подъём, много трейдеров воодушевило это и они сделали ставки на рост обменного курса — доля длинных позиций поднялась на три процентных пункта со времени последнего отчёта, а общая популярность японской иены понизилась.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD собирается столкнуться с 1.5950

[ img ]

​«Стерлинг должен оставаться с относительно неплохой поддержкой».
- Canadian Imperial Bank of Commerce (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Даже при медленном темпе британский фунт, несмотря ни на что, всё ближе подходит до восходящей линии поддержки на 1.5950, которая, довольно маловероятно, сможет позволить курсу беспрепятственно упасть. Дополнительные зоны поддержки, такие как 1.5898/71 и 1.5794/50, также готовы неблагосклонно повлиять на медвежий импульс, что, как ожидается, фунт получит в долгосрочной перспективе, но они по-прежнему не рассматриваются как потенциальные точки разворота.

Настроение трейдеров
Расстановка позиций участников рынка SWFX по отношению к паре GBP/USD та же, что и вчера — весомое большинство трейдеров рассматривает фунт с долей пессимизма на фоне доллара США, а именно 70% из них. Тем временем разрыв между ордерами на покупку (55%) и продажу (45%) расширяется.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/USD готовится закончить коррекцию на 1.3423/1.3396

[ img ]

​«Мы полагаем, что инвесторы открыли длинные позиции возле отметки $1.3450, с первичным понижением пары евро/доллар $1.32 — уровень на который указали бы дифференциалы двухлетней доходности Еврозоны и США».
- ING (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Валютная пара в настоящий момент проходит бычью коррекцию и, следовательно, от неё не стоит ожидать прорыва важных линий сопротивления, таких как на уровне 1.3423/1.3396, что состоит из месячного уровня поддержки S1 и 100-дневного скользящего среднего. Даже если EUR/USD поднимется над ней, августовский максимум совместно с линией восходящего тренда не позволят курсу подняться выше. Область поддержки около 200-дневного скользящего среднего теперь, похоже, станет самой вероятной целью.

Настроение трейдеров
Поскольку рынок не подвергался никаким значительным переменам в последнее время, настроение трейдеров SWFX по отношению к паре EUR/USD остаётся тем же. Прямо сейчас 51% открытых позиций длинные, а 49% - короткие. Похожая ситуация наблюдается и в ордерах, 51% из которых размещено на продажу евро.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF упала под 0.9204/0.9183

[ img ]

​«В конечном итоге, после выхода данных по занятости в пятницу, доллар отмечает лучшие результаты».
- HSBC (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Как оказалось, доверившись суточным техническим индикаторам, мы поспешно сделали выводы, что валютная пара солидно укрепила свои позиции над месячным сопротивлением R1 и 100-дневным скользящим средним. Эта область поддержки уже нарушена. Соответственно, теперь USD/CHF взялась за понижение обратно до июньского минимума на 0.9128. Там, вероятно, курс получит достаточную поддержку, чтобы возобновить восстановление.

Настроение трейдеров
Хоть и несущественно, но разрыв между быками и медведями расширился ещё больше со времени последнего отчёта — доля открытых длинных позиций увеличилась от 66% до 67%. Тем временем, разница между ордерами на покупку (62.5%) и продажу (37.5%) сокращается.

[ img ]