Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD атакует 1.6084/66

[ img ]

«Инвесторы пе6реполнены энтузиазма на счёт перспектив роста в Великобритании в следующем году. Союз может добежать до уровня $1.6100».
- Asset Management (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Несмотря на сопротивление, что находится впереди, фунту удалось взобраться прямо на месячную точку разворота на 1.6066. Это значит, что вероятность подъёма стерлинга до уровня 1.6237 увеличилась. Всё же, основная нисходящая линия сопротивления, что остаётся актуальной с 2009 года, вполне может остановить курс в этой точке, что уже происходило дважды в октябре.

Настроение трейдеров
Доллар США в настоящее время — одна из самых предпочитаемых валют на рынке SWFX, в среднем его приобретают в 55 случаях из 100. Таким образом, медведи остаются в большинстве по паре GBP/USD, занимая 60% рынка. Между тем, доля ордеров на покупку подскочила с уровня 42% до 54%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY намерена соблюдать уровень 98.46/33

[ img ]

​«Оптимистический настрой может сигнализировать рынкам о маловероятности введения дополнительного стимула в настоящее время, а это является поддержкой для иены».
- Gain Capital Group LLC (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Вчера USD/JPY скатилась до 20-дневного скользящего среднего на 98.15, но не закрылась под уровнем поддержки на 98.46/33, тем самым, что был сформирован тремя основными скользящими средними, а именно за 55, 100 и 200 дней. Если эта область устоит, что является самым вероятным сценарием, валютная пара, как ожидается, поставит цель на 99.36/10; если это не распогодит ситуацию с давлением от избыточного предложения, тогда нам предстоит увидеть перепроверку поддержки восходящего тренда на 97.42.

Настроение трейдеров
Даже несмотря на то, что USD/JPY в последнее время падала с целью создания энергичного восстановления, существенная доля участников рынка SWFX настроены по-бычьему по отношению к паре — 74% из них открыли длинные позиции по доллару США. Говоря об ордерах, 69% нацелено купить доллар, а 31% - купить иену.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF стоит перед областью 0.9128/16

[ img ]

​«Неопределённость, что окружает пятничный отчёт по числу занятых в США, может вызвать временное извлечения прибыли по доллару».
- Credit Agricole (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
USD/CHF по-прежнему ведёт борьбу в зоне снабжения, что состоит из 55-дневного скользящего среднего и июньского минимума, но в конечном счёте ожидается, что она его превзойдёт. Между тем, нам не стоит исключать возможность понижения либо до месячного РР на 0.9047, либо до февральского минимума на 0.9021, в конце концов валютная пара должна поставить цель на мартовском максимуме на 0.9567.

Настроение трейдеров
Прямо сейчас швейцарский франк — самая менее популярная валюта на рынке SWFX. В среднем по своим кроссам франк приобретается лишь в 27% случаев. Такая же ситуация наблюдается и с парой USD/CHF, где 73% открытых позиций являются длинными, а остальные 27% - короткими.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF по-прежнему ограничена 0.9128/12

[ img ]

«Даже с приходом периода, когда, вероятно, начнётся сокращение, общей основной идеей у ФРС, скорее всего, станет то, что уже долгое время процентные ставки остаются замороженными».
- Scotiabank (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Встретив трудности на линии сопротивления на 0.9128/12 на этой неделе, валютная пара не может начать оживлённое ралли, что первоначально увело бы USD/CHF до области 0.9204/0.9187, а затем прямо до 200-дневного скользящего среднего на 0.9320.Тем не менее, учитывая недавнее поведение курса, мы по-прежнему можем ожидать понижение до февральского минимума перед длительным подъёмом, о чём говорят нам недельные индикаторы.

Настроение трейдеров
Разрыв между долями длинных и коротких позиций увеличился ещё больше, поскольку первые теперь занимают 74% рынка (вчера — 73%), но пока доллар не желает повышать свою стоимость. Относительно ордеров, 60% нацелено на покупку доллара США, а 40% - на приобретение швейцарского франка.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/USD выйдет из диапазона

[ img ]

​«Я не думаю, что они [ЕЦБ] урежут ставки, но учитывая понижение темпов инфляции, в будущем можно будет ожидать сокращения процентной ставки».
- Kyosuke Suzuki, Societe Generale (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Неустойчивость EUR/USD перед основными событиями недели остаётся пониженной, однако, вероятно, что волатильность увеличится в течении остающихся двух дней. Таким образом, либо сопротивлению на 1.3524, или же поддержке на 1.3451/08 прийдётся уступить. А пока у последней есть более высокие шансы быть пробитой, что приведёт до распродажи до 200-дневного скользящего среднего, нарушение 55-дневного скользящего среднего может вызвать восстановление до февральского максимума.

Настроение трейдеров
Позиции участников рынка SWFX абсолютно не изменились со вчера — 51% трейдеров ждёт роста от евро, а 49% ожидает повышение доллара США. Разрыв между количеством ордеров на покупку (52%) и продажу (48%) также не значителен на данный момент.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD закрепила позиции над месячным РР

[ img ]

​«Перспективы экономики Великобритании заметно улучшились на фоне ряда лучших, чем ранее ожидалось, новостей. Однако, по мере роста ожиданий, положительным сюрпризам будет всё более сложно продолжаться».
- Forex.com (по материалам Reuters)

Перспективы пары
GBP/USD пренебрегла линией сопротивления на 1.6089/66 и продолжила подъём в направлении основной области сопротивления на 1.6273/37, как отмечает большинство недельных технических индикаторов. Учитывая отсутствие впереди какого-либо значительного сопротивления, кроме недельного R1 на 1.6118, валютная пара могла бы набрать дополнительные 100-150 пунктов перед тем, как поддаться вновь давлению от избыточного предложения.

Настроение трейдеров
Тогда, как настроение по отношению самых торгуемых валютных пар остаётся статическим в преддверии ожидания основных событий, отношение трейдеров к паре GBP/USD меняется. За последние 24 часа процент коротких позиций по валютной паре увеличился от 60% до 64%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY готова к взлёту

[ img ]

​«Если мы получим слабые данные по количеству занятых, доллар может ослабиться обратно до уровня 97 иен. Но это сильный показатель, я сомневаюсь, что мы сможем снова протестировать уровень 100 иен, по крайней мере в текущее время».
- Ясухиро Каизаки, Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Прямо сейчас доллар США занял хорошие позиции для экспедиции на север. Во-первых, внизу курс поддержан сильной зоной поддержки, что состоит из нескольких заметных скользящих средних и недельного РР. Во-вторых, большинство месячных технических индикаторов посылает сигналы «на покупку». Единственное сильное сопротивление, с которым USD/JPY со временем должна будет справиться, находится на 99.36/12, его сформировали недельная и месячная поддержка S1.

Настроение трейдеров
Быки потеряли процентные пункты со времени предыдущего отчёта, но они по-прежнему являются подавляющим большинством на рынке, занимая долю в 72%. Преимущество у ордеров на покупку, тем временем, немного меньше заметно, хотя, несмотря ни на что, оно по-прежнему внушительное — в текущее время их доля составляет 68%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF превышает июньский минимум

[ img ]

​«Рассматривая недавнее поведение доллара в контексте, [значение индекса доллара ICE] превышало за неделю только 2% в последние пять лет девять раз. В результате доллар созрел для коррекции в ближайшее время, так рынки сравнили свои позиции перед выходом пятничных данных по занятости населения».
- Crédit Agricole (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Вчера USD/CHF наконец-то превзошла сопротивление на 0.9128/07 и уже проверяет ещё одно на 0.9204/0.9192. Последняя область сформирована уровнями недельного/месячного сопротивления R1 и 100-дневным скользящим средним, что также усложняют её прохождение. Тем не менее, перспективы у валютной пары считаются бычьими, даже несмотря на смешанные сигналы недельных и месячных технических индикаторов.

Настроение трейдеров
Пропорции бычьих и медвежьих трейдеров остались прежними, как и 24 часа назад. В настоящий момент 74% из них владеет длинными позициями, а остальные 27% считают, что USD/CHF понизится дальше с нынешних позиций. Тем временем среди ордеров 58% нацелено на приобретение доллара.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD пользуется поддержкой месячного РР

[ img ]

​«Если данные по занятости населения будут сильными, цепочка положительных сюрпризов создаст более неоспоримые обстоятельства для более раннего введения сокращения, хотя мы по-прежнему считаем, что ФРС начнёт действовать в 2014 году, а не в 2013».
- BK Asset Management (по материалам Reuters)

Перспективы пары
В отличие от EUR/USD, данная валютная пара не закончила день с сильным долларом США. Поддержка, оказанная месячной и недельной точками разворота в пределах диапазона между 1.6066 и 1.6013 не позволила курсу уйти ниже. Однако, в то же самое время показатели недельных технических индикаторов стали значительно менее бычьими на недельном тайм-фрейме, что говорит о вероятном завершении ралли в ближайшем будущем.

Настроение трейдеров
Трейдеры SWFX остаются при своём решительно медвежьем мнении по отношении к GBP/USD. Из всех открытых позиций 63% получат выгоду от понижения фунта. Что касается ордеров, размещённых по GBP/USD, 64% нацелено на покупку стерлинга, а 36% на его продажу против доллара.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY разместилась под 98.51/33

[ img ]

​«На рынке труда мы видим смешанное сообщение. Маловероятно, что неустойчивость числа безработных затянется надолго и её можно в некоторой степени объяснить частичной приостановкой работы правительства. Отсюда мы видим риск повышения доллара США».
- Commonwealth Bank of Australia (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Сначала USD/JPY фактически сделала шаг на север, как и ожидалось, подскочив вплоть до месячного сопротивления R1 на 99.36. Затем, однако, её интенсивно распродали. В результате курс провалился сквозь поддержку, которая, как считалось, проведёт его вверх. Соответственно, теперь существует хороший шанс на понижение доллара, пока он не достигнет восходящей линии поддержки на 97.42 перед тем, как мы увидим ещё одну попытку начать восстановление.

Настроение трейдеров
Общее отношение к японской иене ухудшилось, поскольку активность закупки валюты по её кроссам упала с уровня 36% до 33%. Говоря в частности о паре USD/JPY — несмотря на то, что одна из основных областей поддержки была нарушена, большинство участников рынка, а точнее 73% из них, уверены, что доллар США в конце концов сможет по-прежнему демонстрировать лучшие результаты, чем японская иена, невзирая на нынешнею слабость.

[ img ]