Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF на недельной точке РР
Mon, 26 Aug 2013 08:35:27 GMT
Source: Dukascopy Bank SA
[ img ]
​«Существенно, что маневры курса на прошлой неделе говорят, что риски к повышению держатся на подъёме, учитывая эффективную проверку и сохранность ключевых уровней поддержки на фоне временной распродажи. Более того, несколько пар с USD, как и DXY, подтвердили недели возврата к бычьей тенденции».
- JPMorgan (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Пара начала неделю прямо на вершине недельной точки РР и не подаёт никаких ясных сигналов курса. Краткосрочные и среднесрочные технические индикаторы говорят о том, что пара остается в тренде к понижению. Однако, мы можем заметить, что пара замедляет темпы за последние две недели и мы можем ожидать некую нейтральность и порывистые сессии. Ралли должны ограничиваться 20-дневным скользящим средним; временные понижения должны столкнуться с поддержкой на 6-месячном минимуме на 0.913.

Настроение трейдеров
Несмотря на понижение, длившееся месяц, 73% трейдеров остаются длинными. Большинство (68%) отложенных ордеров также в пользу быков.
[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY ведёт борьбу с 55-дневным скользящим средним
Mon, 26 Aug 2013 08:36:59 GMT
Source: Dukascopy Bank SA
[ img ]
© Dukascopy Bank SA
​«Заграничные инвесторы заложили в цене возможность взвинчивания налога на продажи, поэтому если это будет отсрочено или не произойдет, это станет негативом как для иены, так и для японских акций».
- Shinkin Asset Management (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Пара начала неделю в сдержано бычий способ, но первое сопротивление, 55-дневное скользящее среднее, оказалось достаточно серьёзной помехой. Краткосрочные и среднесрочные перспективы пары остаются нейтральными, говоря о том, что некоторое время торговля будет складываться между 55-дневным скользящим средним и недельной точкой РР. Невзирая на бычью перспективу, отмечаемую долгосрочными техническими индикаторами, нам не верится, что пара с легкостью вырвется из нисходящего тренда, в котором она держится с начала июля. Уверенная консолидация выше 100-дневного скользящего среднего могла бы снять большую часть этого риска к понижению.

Настроение трейдеров
Уже некоторое время доля быков на рынке не понижалась за пределы 70%. Недавно перед нами появилась немного иная картина. На данный момент быки насчитывают 67% (-2% за выходные) участников рынка. Большинство (63%) отложенных ордеров, однако, размещено в пользу быков.
[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD целится в 1.56
Mon, 26 Aug 2013 08:09:49 GMT
Source: Dukascopy Bank SA
[ img ]
​«Руководство изначально должно прояснить нашу функцию реакции, прежде чем вводить дополнительный стимул переходя на тропу политики «дольше ради большего», которая не соответствует времени. Однако, путём уменьшения неопределенности в нашем поведении мы ставим цель поощрить домохозяйства и бизнес расходовать и инвестировать».
- Заместитель руководителя Банка Англии (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Несмотря на то, что пара начала неделю на хорошей дистанции от любой значительной области уровней поддержки или сопротивления, краткосрочные технические индикаторы указывают, что она целится в область 1.56. Среднесрочные и долгосрочные технические индикаторы, тем не менее, отмечают, что недельная точка разворота РР подведёт пару и что нам стоит обратить внимание на 20 и 200-дневные скользящие средние и на поддержку восходящего тренда. Консолидация над недельной точкой РР может пометить на горизонте недельное сопротивление R1 и 1.573/8.

Настроение трейдеров
Невзирая на недавнее ралли, разрыв между трейдерами с длинными и короткими позициями увеличился ещё больше. На данный момент 75% трейдеров ожидают понижение пары. Отложенные ордера, 58% короткие, также придают весомую поддержку медведям рынка.
[ img ]

[Andrey.Tarasov]

Недельная точка разворота РР поддержала EUR/USD
Mon, 26 Aug 2013 07:39:27 GMT
Source: Dukascopy Bank SA
[ img ].
© Dukascopy Bank SA
​«Между монетарной политикой США и Европы есть разрыв. Несмотря на некоторые позитивные нотки в последних данных по экономике, ещё пока что слишком рано говорить о уменьшении денежного стимулирования и это будет ограничивать рост евро».
- Tokyoat Mizuho Securities Co. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Как и в большинстве случаев пара начала неделю в достаточно спокойный способ – она торговалась в диапазоне 15 пунктов при поддержке недельной точки разворота РР. Краткосрочные технические индикаторы говорят о том, что пара должна держаться в похожем состоянии ещё некоторое время. Среднесрочные и долгосрочные технические индикаторы, тем не менее, подают бычью перспективу, намекая на то, что она сохранит недавний тренд. Для этого паре нужно прорваться сквозь июньский и 6-месячные максимумы, которые на данный момент кажутся довольно спорными. Любое из двух сопротивлений могло бы отправить пару до 1.32.

Настроение трейдеров
Медведи остаются доминирующей силой на рынке. Они ещё больше усилили своё присутствие на рынке за выходные и в настоящий момент их представляют 63% участников рынка. Распределение отложенных ордеров дает им также незначительное преимущество, 55% нацелено на продажу пары.
[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/JPY падает до 130.30/14
Tue, 27 Aug 2013 14:36:58 GMT
Source: Dukascopy Bank SA
[ img ]
© Dukascopy Bank SA
​«Можно сказать, что неопределенность побуждает рынок избавляться от рисков».
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Валютная пара уже достигла тяжелой области поддержки, созданной месячной точкой разворота вместе с 55 и 100-дневными средними скользящими, и это увеличивает вероятность того, что евро начнет восстанавливаться. Как альтернативный вариант, EUR/JPY может пройти через эту зону, но она все равно будет сохранять бычий прогноз, так как 127.04/126.97 (200-дневная средняя скользящая и минимумы 2009 года) остаются нетронутыми.

Настроение трейдеров
Преимущество медведей над быками немного снизилось со времен последнего отчета, так как их доля снизилась с 56% до 54%, хотя, в среднем, популярность японской иены постепенно возрастает. Распределение между ордерами на покупку и продажу не изменилось – 61% к 39%, соответственно.
[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD склоняется к падению
Tue, 27 Aug 2013 14:46:32 GMT
Source: Dukascopy Bank SA
[ img ]
© Dukascopy Bank SA
«Увеличенная волатильность исторически имела некоторое нисходящее давление на австралийский доллар».
- Commonwealth Bank of Australia (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Как и ожидалось, валютная пара медленно уходит вниз в присутствии значительного сопротивления, которое находится наверху. Кроме 2.5-месячной падающей линии тренда, медвежье настроение под собой подразумевают месячная точка разворота, 55-дневная средняя скользящая и недельные технические индикаторы (четыре из восьми дают сигналы на продажу). Целью является психологический уровень на 0.87.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций, открытых по AUD/USD, возросла на один процентный пункт до 73%, так как уверенность трейдеров AUD/USD в том, что австралийский доллар в конце концов опередит своего конкурента из Соединенных Штатов, остается сильной. Что касается заказов, то 39% из них настроены на покупку, а 61% на продажу австралийского доллара против американского.
[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/JPY падает до 130.30/14
Tue, 27 Aug 2013 14:36:58 GMT
Source: Dukascopy Bank SA
[ img ]
© Dukascopy Bank SA
​«Можно сказать, что неопределенность побуждает рынок избавляться от рисков».
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Валютная пара уже достигла тяжелой области поддержки, созданной месячной точкой разворота вместе с 55 и 100-дневными средними скользящими, и это увеличивает вероятность того, что евро начнет восстанавливаться. Как альтернативный вариант, EUR/JPY может пройти через эту зону, но она все равно будет сохранять бычий прогноз, так как 127.04/126.97 (200-дневная средняя скользящая и минимумы 2009 года) остаются нетронутыми.

Настроение трейдеров
Преимущество медведей над быками немного снизилось со времен последнего отчета, так как их доля снизилась с 56% до 54%, хотя, в среднем, популярность японской иены постепенно возрастает. Распределение между ордерами на покупку и продажу не изменилось – 61% к 39%, соответственно.
[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/USD упала ниже недельной точки РР
Tue, 27 Aug 2013 09:32:23 GMT
Source: Dukascopy Bank SA
[ img ]
© Dukascopy Bank SA
​«Все не та уж и обречено и мрачно, как люди думали долгое время. Даже если у нас есть огромные проблемы в Европе, похоже, что дело сдвинулось с мёртвой точки».
- Goldman Sachs (по материалам Business Standard)

Перспективы пары
Пара спокойно начала неделю, но сейчас подаёт более ясные сигналы на медвежий курс и понизилась ниже недельной точки РР. Хотя технические индикаторы и подают бычьи перспективы, нам стоить обратить внимание на тот факт, что порядочное число отдельных индикаторов подают нейтральную перспективу. В общем, кажется, что пара должна продолжить снижаться ещё дальше, пока не столкнётся с 20-дневным скользящим средним.

Настроение трейдеров
Настроение рынка остаётся в основном неизменным с мёртвой хваткой медведей на нём. Их представляют 64% (+1% со вчера) участников рынка; 57% (+2% со вчера) отложенных ордеров также размещено в их пользу.
[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/USD падает ниже недельной точки РР
Wed, 28 Aug 2013 09:24:42 GMT
Source: Dukascopy Bank SA
[ img ]
«Что это [объеденная зона евро] является сокровищем, благом, мы не можем ставить под сомнение. Поэтому евро является чем-то больше, чем валютой. Ради этого мы продемонстрировали солидарность, но солидарность всегда связана с ответственностью за реформы в тех странах, которые испытывают чувство нашей солидарности».
- Канцлер Ангела Меркель (по материалам The Telegraph)

Перспективы пары
Пара остаётся в некоторой мере подавленной под июньским максимумом/полосой Боллинджера. Невзирая на то, что технические индикаторы в совокупности подают бычьи перспективы, довольно много из них отдельно отмечают нейтральную перспективу. Это говорит о том, что пара должна сохранить медвежье, но слабое, положение на текущее время. Уверенное закрытие над 6-месячным максимумом может снять большую часть давления. Понижения натолкнутся на поддержку от 55-дневного скользящего среднего.

Настроение трейдеров
Настроение рынка остаётся в основном неизменным с медвежьей хваткой на нём. Они насчитывают 64% (+1% со вчера) участников рынка; 57% (+2% со вчера) отложенных ордеров также в их пользу.
[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD распродаётся до 1.545
Wed, 28 Aug 2013 09:09:18 GMT
Source: Dukascopy Bank SA
[ img ]
© Dukascopy Bank SA
​«Что касается рынка, здесь может продолжаться лишь риторика. Простые слова «мы не собираемся повышать ставки» с сильными показателями само собой не предполагают этого».
- Royal Bank of Scotland (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Пара попала под существенное давление после понижения недельной точки РР. Вчера в один момент она потеряла 110 пунктов, но восстановила некоторую долю этих убытков после обретения поддержки на месячном сопротивлении R1. На данный момент она торгуется лишь немного выше недельно поддержки S1. Несмотря на то, что краткосрочные технические индикаторы, включая Стохастический индикатор, в совокупности указывают на подъём пары, среднесрочный и долгосрочный тренд должен остаться медвежьим и 200-дневное скользящее среднее с этого момента может в любое время оказаться под проверкой.

Настроение трейдеров
Медведи получили сильный удар, они потеряли 5% рынка со вчера. Однако, в их рядах находится подавляющее большинство 71% участников рынка. Отложенные ордера остаются на том же уровне, 58% в совокупности, как и вчера.
[ img ]