Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

EUR/USD оттолкнулась от 61.8%
Fri, 26 Jul 2013 08:57:53 GMT
Source: Dukascopy Bank S
[ img ]
© Dukascopy Bank SA
​«Дальнейшее явное понижение в кредитовании бизнеса Еврозоны в мае оказывает давление на ЕЦБ, который должен выйти с конкретными мерами, нацеленными на улучшение доступности кредита для компаний, особенно для малых и средних предприятий».
- Global Insight (по материалам The Irish Times)

Перспективы пары
После провала при прохождении сквозь недельное сопротивление R1, пара получила бычий импульс от линии Фибоначчи 61.8% (движение со средины июня по начало июля), который отправил пару на 130 пунктов вверх, на проверку недельного R2/месячного R3. Это отмечает то временную силу пары, которую также подтверждают краткосрочные технические индикаторы. Однако, недельное R2/месячное R3 могут вызвать медвежью корректировку, которая должна столкнуться с поддержкой на недельном R1.

Настроение трейдеров
Настроение рынка оказалось еще больше медвежьим с вчера. Количество открытых коротких позиций на рынке увеличилось на 5% и теперь оно на уровне 61%. Кажется, что большая часть данного увеличения исходит из того, что были отозваны отложенные короткие ордера, так как медвежья сторона их снизилась на 5% и теперь составляет 48%.
[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF остается на линии Фибоначчи 23,6%
Wed, 31 Jul 2013 10:49:09 GMT
Source: Dukascopy Bank SA
[ img ]
© Dukascopy Bank SA
​«Очередной день ожидания, позже на этой неделе у нас выйдет много важных данных, поэтому все сегодня особо не собираются менять позиций».- J. Safra Sarasin (по материалам The Economic Times)

Перспективы пары
Как и другие пары, кросс доллар-франк торгуется в достаточно узком диапазоне в последние 5 дней.Тем не менее, краткосрочные и среднесрочные технические индикаторы указывают на слабость в пары. В таком случае её могут распродать вплоть до 5-ти месячного минимума на уровне 91.3 центов. Временные ралли достаточно маловероятны, но, на всякий случай, их ограничит уровень 94 центов.

Настроение трейдеров
Ситуация на рынке остается неизменной в течении последних 3 дней подряд. Доля открытых длинных позиций на рынке держится на уровне 72% и длинные ордера составляют 57%.
[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY торгуется на месячной точке РР
Wed, 31 Jul 2013 11:10:33 GMT
Source: Dukascopy Bank SA
[ img ]
© Dukascopy Bank SA
​«С этого момента трейдеры, как и ФРС, будут искать данные, чтобы предусмотреть дату следующего шага».
- CMC Markets (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары

После понижения на 200 пунктов в конце прошлой недели, пара нашла поддержку на месячной точке разворота РР и торговалась около нее последние 4 дня. Похоже, что такой нейтралитет устоит и дальше, однако, судя по динамике настроений рынка, мы можем стать свидетелями временных ралли, которые должны ограничиваться 99,6/100,00 JPY. В случае, если пара получит медвежий импульс и 97.5 JPY не сможет предоставить достаточную поддержку, есть вероятность, что она может последовать вниз до 94 JPY.

Настроение трейдеров

Быки поддерживают плотный захват рынка — они насчитывают 74% участников рынка. Однако, впервые, почти за две последние недели, большинство, хотя и незначительное, отложенных ордеров (52%) нацелены на продажу доллара против иены.
[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD понижается до 20-дневного скользящего среднего
Wed, 31 Jul 2013 11:25:35 GMT
Source: Dukascopy Bank SA
[ img ]
© Dukascopy Bank SA
​«Сейчас нету ни единственного сомнения, что уверенность потребителей сильно восстановилась после небывалого минимального уровня за последние пять лет. Это долгосрочные перемены, смысл которых находится далеко за рамками цифр одного месяца, а текущий тренд, определенно, к повышению».
- GfK (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Пара получила медвежий импульс от линии Фибоначчи 61.8% (движение со средины июня до начала июля) несколько дней назад. Она понизилась на 50 пунктов (с открытого к закрытому базису) потом и почти на 100 пунктов вчера, пока она не натолкнулась на поддержку на 20-дневном скользящем среднем, где на данный момент и торгуется пара. В любом случае, перспектива пары остается медвежьей, поскольку 1.5191/119, похоже, не сможет предоставить достаточную поддержку.

Настроение трейдеров
Открытые позиции переходят с рук в руки довольно часто, от медведей к быкам, в последнее время. Медведи сейчас насчитывают 59% участников рынка. Это на 4% меньше, чем вчера. Быкам, тем не менее, не удается перевесить в распределении отложенных ордеров в свою пользу — их доля составляет 48%.
[ img ]

[Andrey.Tarasov]

Похоже, что EUR/USD находится в узком диапазоне
Wed, 31 Jul 2013 11:42:27 GMT
Source: Dukascopy Bank SA
[ img ]
© Dukascopy Bank SA
​«Внутренний спрос в Еврозоне позже в этом году и в 2014 должен поддерживаться стимулирующей позицией в денежно-кредитной политике, как и недавними доходами, фактический доход каких обязанный в основном низкому уровню инфляции».
- Президент ЕЦБ (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
За последние 6 дней пара торговалась в достаточно узком диапазоне — между месячным сопротивлением R1 и недельной точкой разворота РР. Даже если краткосрочные и долгосрочные технические индикаторы отмечают силу в паре, похоже, что она не достаточно мощная, чтобы вызвать ралли. Можно ожидать рикошет от недельной точки РР и несколько временных ралли, маловероятно, что пара зайдет за пределы 1,339, по крайней мере в настоящее время. Понижения должны столкнуться с поддержкой на 1,318.

Настроение трейдеров
Кажется, что медведи толкают быков снова с рынка, поскольку доля медведей на рынке увеличилась на 2% и на данный момент они насчитывают 63% участников рынка. Кроме того, доля отложенных ордеров уменьшилась на 4% и сегодня она составляет 54%.
[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD stalls at 0.8971/59
Thu, 01 Aug 2013 13:57:18 GMT
Source: Dukascopy Bank SA
[ img ]
© Dukascopy Bank SA
"The major foreign currencies have been moving higher against the dollar and I think that move is over."
- Marc Chandler, Brown Brothers Harriman (based on MarketWatch)

Pair's Outlook
The last three days the Australian Dollar has been sharply depreciating. As a result, AUD/USD went down by three figures and reached the bearish support line at 0.8971/59, where the price may start a shallow upward correction. This rally in turn will have a low chance of succeeding at 0.9064/43, the resistance formed by the monthly PP and weekly S2.

Traders' Sentiment
There has been a significant four-percentage-point decline in the share of AUD-long market participants lately, being that debasement of the Aussie probably discourages bulls. Now 70% of open positions are long, 74% were long yesterday. However, the level of antipodean's popularity did not suffer, the currency is still preferred by an overwhelming majority in the whole SWFX marketplace—74% of traders.
[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/JPY commences rally
Thu, 01 Aug 2013 13:57:11 GMT
Source: Dukascopy Bank SA
[ img ]
© Dukascopy Bank SA
"Draghi will probably try to tone down expectations of rates going up or hopes of an economic recovery and that should be enough to keep a lid on the euro."
- UBS (based on Bloomberg)

Pair's Outlook
At the moment the currency pair is fluctuating around a new monthly pivot point at 130.30, but at the same time showing willingness to climb over the nearest weekly PP at 130.95, which is not supposed to contain bullish potential of EUR/JPY. Afterwards the price will most likely advance further, up to the area at 132.58/131.93 that safeguards a four-year high.

Traders' Sentiment
The current distribution between the long and short positions is the same as yesterday, namely 46% to 54% respectively, meaning that the sentiment of SWFX traders is moderately bearish with respect to EUR/JPY, whereas the Japanese Yen on average in its crosses is purchased in merely 27% of trades.
[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF на 200-дневном скользящем среднем
Fri, 02 Aug 2013 10:17:34 GMT
Source: Dukascopy Bank SA
[ img ]
© Dukascopy Bank SA
«Лучший, чем ожидалось, характер данных считается положительным для сужения. Доллар получает весомый фундаментальный стимул. Ничто в данных не отнимает надежды на сентябрьское сужение».
- Western Union Co. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Вчера пара выросла на 100 пунктов и, похоже, что она укрепляется над 200-дневном скользящем среднем и целится на 55 и 100-дневные скользящие средние. Ещё не ясно как долго будет держаться бычий импульс, но явно, что упомянутая область с 55- и 100-дневными скользящими средними/уровнем Фибоначчи 38.2% (движение с конца мая по средину июня) не желают так просто сдаться. Консолидация над ней открыла бы путь до 0.95.

Настроение трейдеров
Медведи вернули себе часть рынка (3%), но быки продолжают удерживать подавляющее большинство (69%) открытых позиций. Отложенные бычьи ордера остаются теми же, составляя 73%, как и вчера.
[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY целится на 100 JPY
Fri, 02 Aug 2013 10:29:07 GMT
Source: Dukascopy Bank SA
[ img ]
© Dukascopy Bank SA
​«Самая главня причина покупать японские акции сегодня — это то, что сильные данные из США увеличили доходность в Соединенных Штатах и ослабили иену. Прибыль за первый квартал является приличной. Инвесторы закупаются при понижениях, даже если у некоторых компаний отсутствуют годовые оценки от аналитиков».
- DIAM Co. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Получив вчера бычий импульс от уровня Фибоначчи 38.2% (движение с конца мая по средину июня), пара продолжила свой рост. В текущее время она целится на 100 JPY. Несмотря на то, что краткосрочные и среднесрочные технические индикаторы подают нейтральную перспективу, более, чем вероятно, что бычий импульс устоит. 100 JPY, конечно же, не будет простой целью, однако, ей суждено быть пробитой в ближайшее время.

Настроение трейдеров
Ситуация на рынке остается достаточно похожей на вчерашнюю. Быки продолжают контролировать 70% открытых позиций; 64% (+7% со вчера) отложенных ордеров также размещено в их пользу.
[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD на недельном S3
Fri, 02 Aug 2013 10:53:59 GMT
Source: Dukascopy Bank SA
[ img ]
© Dukascopy Bank SA
​«Главной причиной улучшение прогнозов экономического роста является подъем в перспективах расходов потребителей. Пока рост уровня расходов потребителей остается необходимым компонентом... сбалансированное восстановление нуждается в значительном вкладе от чистого товарооборота и валового прироста основного капитала. Мы наблюдаем относительно малые показатели этого».
- NIESR (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Пара понижается с понедельника, но она демонстрирует первичные сигналы о временном восстановлении. На данный момент она торгуется на недельном S3 и имеет намерение вернутся обратно выше месячной точки разворота РР. В среднесрочной и долгосрочной перспективе тенденция остается медвежьей и 1.50 скоро окажется под проверкой.

Настроение трейдеров
Пара стремительно переходит из рук в руки в текущее время. 60% участников рынка сегодня — быки, в то время, как вчера, медведи доминировали в обладании 59% открытых позиций. Однако, большинство, если не все, из этого происходит из-за извлечения отложенных ордеров, поскольку бычья сторона их снизилась на 21% и составляет 38%.
[ img ]