Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF не удается закрепиться над 100-дневным скользящем средним
Fri, 19 Jul 2013 09:24:20 GMT
Source: Dukascopy Bank SA
[ img ]
© Dukascopy Bank SA
​«В целом, комментарии Бернанке остаются последовательными относительно начала сужения попозже в этом году, более вероятно, что в сентябре. Он повторить заявление в Банковском комитете Сената сегодня, но рынки будут искать дальнейшие зацепки в сессии Q&A».
- Credit Agricole (по материалам The Economic Times)

Перспективы пары
Хотя пара и пробила 100-дневное скользящее среднее вчера и продвинулась на 50 пунктов выше его, она все же получила медвежий импульс от 55-дневного скользящего среднего и вернулась до области 94 центов. Понижение за пределы 0,940 могло бы увеличить риск к понижению пары. В таком случае мы могли бы ожидать распродажу вплоть до линии Фибоначчи 23.6% (движение от конца июня до средины июля). Если паре удастся пробить 100, а потом 55 и 20-дневные скользящие средние, мы можем ожидать её моментальный возврат до области 96 центов.

Настроение трейдеров
Распределение открытых позиций остается тем самым за последние три дня торговли — 62% длинные по паре. После весомого понижения вчера отложенные ордера остановились на 54%, нацеленных на продажу пары.
[ img ]

[Andrey.Tarasov]

Пару USD/CHF поддержал 200-дневное скользящее среднее
Mon, 22 Jul 2013 10:11:27 GMT
Source: Dukascopy Bank SA
[ img ]
© Dukascopy Bank SA
​«Мы будем продолжать свою текущую политику так долго, насколько это необходимо. Такая позиция по монетарной политике нужна для действия во время нашего мандата».
- Президент Швейцарского национального банка (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Пара торгуется на уровне 94 центов и хотя она находится на расстоянии в 40 пунктов около 200-дневного скользящего среднего, кажется, что оно является единственным техническим уровнем, который поддерживает пару. Если посмотреть технические индикаторы, мы можем увидеть, что порывистые сессии продолжаться в ближайшее время, но мы можем ожидать заметную слабость в среднесрочной перспективе.

Настроение трейдеров
Участники рынка стали более заметно бычьими по паре после выходных. Количество быков на рынке увеличилось на 8% и сегодня оно на уровне 70%. Похожее увеличение может наблюдаться в отложенных ордерах также — 52% (+6% за время уикенда) нацелены на покупку пары.
[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY на 100 JPY
Mon, 22 Jul 2013 10:01:00 GMT
Source: Dukascopy Bank SA
[ img ]
© Dukascopy Bank SA
​«Теперь, когда выборы позади, на японской политической сцене ожидается стабильность, что упростит усилия Премьер-министра Абе провести структурную реформу, налоговую реформу и ослабление правительственного контроля относительно свободного рынка и конкуренции. Пока мы верим, что сегодняшний результат должен оказаться позитивным для индекса Никкей и USD/JPY, мы не ожидаем значительного и немедленного влияния на рынок».
- JPMorgan Chase (bпо материалам Reuters)

Настроение пары
Пара остается неспокойной около уровня 100 JPY. Технические индикаторы указывают на временную силу пары, однако похоже, что существует больше свидетельств того, что маловероятно, что пара закрепится под 100 JPY, но это не является показателем среднесрочной и долгосрочной силы пары. На самом деле, Стохастический индикатор подсказывает, что мы можем увидеть весомую распродажу пары в среднесрочной перспективе. Однако, она не должна провалиться сквозь уровень 98 JPY.

Настроение трейдеров
Участники рынка становятся еще больше бычьими по паре. На данный момент 75% (+1% за выходные) участников рынка держат длинные позиции по паре. Тем не менее, доля отложенных бычьих ордеров увеличилась на 7% и составляет 61% после уикенда.
[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD под давлением у 100-дневного скользящего среднего
Mon, 22 Jul 2013 09:43:56 GMT
Source: Dukascopy Bank SA
[ img ]
© Dukascopy Bank SA
​«В добавку к предоставлению кредита, (индустрия финансовых услуг) создает спрос в других секторах и благоприятствует улучшению потока капитала по экономике. Хорошо функционирующий сектор финансовых услуг улучшает как эффективность капитала, так и общую продуктивность в Великобритании».
- PwC (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Пара всю прошлую неделю росла после получения бычьего импульса от линии Фибоначчи 23.6% (движение со средины июня по начало июля). Начало этой недели отметило дальнейшее усиление пары, однако, 100-дневное скользящее среднее, кажется, является уровнем, который может спровоцировать весомый провал пары или временную распродажу (сигнал от Стохастического индикатора на ближайшее время).

Настроение трейдеров
Быки, похоже, поддались давлению со стороны медведей. Доля длинных позиций понизилась на 6% и на данный момент у 53% трейдеров короткие позиции. Кроме того, 55% отложенных ордеров также нацелены на продажу фунта против доллара.
[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/USD проверяет линию Фибоначчи 61.8%
Mon, 22 Jul 2013 09:33:39 GMT
Source: Dukascopy Bank SA.
[ img ]
​«Это более похоже на процесс наверстывания после затянувшейся на десятилетие стагнации строительного сектора Германии. Конечно же, краткосрочный график выглядит, как экспоненциальная функция, но долгосрочный график против Испании или Ирландии ясно демонстрирует, что оно без излишек».
- UniCredit (по материалам The Financial Times)

Перспективы пары
Пара начала неделю с явным намерением продвинуться выше, но ей не удалось пробить уровень коррекции Фибоначчи 61.8% (движение от средины июня по начало июля). Эта временная сила отмечена техническими индикаторами. Наиболее вероятная точка провала, на которую указывают среднесрочные и долгосрочные индикаторы, является 1.33. Временные ралли должны оставаться под этим уровнем; понижения должны натолкнуться на поддержку на 1.30.

Настроение трейдеров
Ситуация на рынке остается той же самой, как и в конце последней недели — 54% трейдеров остаются медвежьими по паре; 56% отложенных ордеров нацелены на покупку единой валюты против доллара.
[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF снизилась за пределы 200-дневного скользящего среднего
Tue, 23 Jul 2013 10:53:59 GMT
Source: Dukascopy Bank SA
[ img ]
© Dukascopy Bank SA
​«Последовательная и успешная защита SNB биржи поддержало уверенность CFO, что швейцарский франк не вернется свою предыдущую мочь в ближайшее будущее».
- Deloitte (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Вчера пара понизилась на 40 пунктов ниже 200-дневного скользящего среднего, но отскочила назад и в текущее время она торгуется в его пределах. Краткосрочные индикаторы подают знаки, что мы можем увидеть некоторую бычью коррекцию, но пара стоит перед значительным риском к понижению в среднесрочной перспективе. Понижения должны столкнуться с поддержкой в области 0,925; ралли ограничит уровень 0,95.

Настроение трейдеров
Быки и дальше укрепляют своё присутствие на рынке. Доля быков на рынке увеличилась на дополнительные 2% (в сумме 8% за последние 3 торговых дня) и составляет сегодня 72%; на 4 процента больше отложенных ордеров (56% в сумме; +10% за последние 3 торговых дня) нацелены также на покупку пары.
[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY остается в рамках диапазонах
Tue, 23 Jul 2013 11:38:02 GMT
Source: Dukascopy Bank SA
[ img ]
© Dukascopy Bank SA
​«Экономика нашей нации стабильно восстанавливается и (движения на биржах) в основном отображают позитивные маневры в реальной экономике.[…] Банк Японии удержит свою позицию по монетарному смягчению».- Руководитель Банка Японии (по материалам The Wall Street Journal)

Перспективы пары
За последние 23 торговых дня пара торговалась в относительно узком (300 пунктов) коридоре около 100 JPY. Во первых, 100-дневное скользящее среднее оказывало ключевую поддержку, но сегодня мы можем наблюдать, что 55-дневное скользящее среднее вошло в игру также. Краткосрочные технические индикаторы полностью изменили свою общую перспективу и на текущий момент они указывают на понижение пары. Однако, немного неясно, является ли это лишь временным «сбоем» из-за неожиданного изменения в числовых значениях индикаторов, или знаком весомого риска к понижению пары.

Настроение трейдеров
Ситуация по паре сохраняется приблизительно одинаковой уже некоторое время — не менее 70% трейдеров удерживают длинные позиции по паре (74% сегодня) и больше половины отложенных ордеров нацелено на покупку пары (56% сегодня).
[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD проверяет линию Фибоначчи 61,8%
Tue, 23 Jul 2013 11:38:31 GMT
Source: Dukascopy Bank SA
[ img ]
© Dukascopy Bank SA
​«Будет решено поощрять участие в схеме стольких кредиторов, насколько это возможно, в то же время защищая налогоплательщика».- Министр финансов Великобритании (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Прорыв парой 1,53 сняло значительное нисходящее давление с нее. Тем не менее, Стохастический индикатор на ближайшее время предвидит возможную распродажу, которая должна столкнуться с поддержкой на упомянутых 1,53. Временная прибыль может продлиться до 1,545. Потом останется лишь вопрос прохождения через 200-дневное скользящее среднее.

Настроение трейдеров
Медведи теперь держат явное преимущество на рынке. На данный момент 60% (+7% со вчера) трейдеров уже удерживают короткие позиции по паре и 59% (+4% со вчера) отложенных ордеров также нацелены на продажу пары.
[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/USD преодолела июльский максимум
Tue, 23 Jul 2013 10:10:31 GMT
Source: Dukascopy Bank SA
[ img ]
© Dukascopy Bank SA
​«Бесконечный фискальный аскетизм просто не сработал и безработица — в особенности безработица среди молодежи — остается серьезной проблемой для Еврозоны. При отсутствии мер стимулирования роста уровень безработицы в «периферийных» странах будет высоким еще долгое время».
- Merrion Stockbrokers (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Пара продолжает демонстрировать желание продвинуться еще немного выше. Она уже достигла июльского максимума на 1.3206 и в текущее время торгуется лишь немного ниже его. Стохастический индикатор на ближайшее будущее предсказывает, что нам следует ожидать в некотором роде медвежью коррекцию, но общий тренд должен оставаться бычьим. Понижения и распродажи должны обрести поддержку на 1.312; ралли должны ограничиться 1,329.

Настроение трейдеров
Участники рынка становятся более бычьими по паре. 2% прибавилось к количеству медведей, по сравнению с вчерашним количеством, 56% в сумме. Доля отложенных ордеров «на покупку» снизилось на 4% и составляет 52% сегодня.
[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/USD проверяет недельное сопротивление R1
Wed, 24 Jul 2013 11:29:58 GMT
Source: Dukascopy Bank SA
[ img ]
© Dukascopy Bank SA
​«В отсутствии каких-либо экономических новостей, позиционирование двигало рынок Форекс».
- RBS Securities (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Пара демонстрирует дальнейшее усиление, о чем говорят краткосрочные технические индикаторы. Поскольку недельное R1 не является сильным автономным уровнем сопротивления, мы можем ожидать, что оно не создаст много проблем для быков. С 1,33 и 1,40 ситуация полностью противоположная. Любой из этих двух уровней может вызвать провал, как отмечают долгосрочные технические индикаторы.

Настроение трейдеров
Сегодня мы видим рынок, на котором полностью доминируют медведи. Открытые медвежьи позиции остаются на уровне 56%. Распределение отложенных ордеров переметнулось в сторону медведей дополнительными 5% (9% за последние несколько дней) и она составляет 53%.
[ img ]