Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD изо всех сил пытается сохранить восходящий тренд

[ img ]

«Уровень инфляции в США не является чрезвычайной проблемой, и опасения конкретных чиновников ФКОР насчёт «слишком низкой инфляции» несколько неоправданные.»
- Bank of Tokyo-Mitsubishi (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
В пятницу волатильность пары AUD/USD была ограничена восходящим трендом и уровнем 0.7160, что в конечном итоге оставило пару неизменной в течение дня. Сегодня австралийский доллар открылся под 55-дневной средней скользящей и сейчас застрял в ещё более узком диапазоне между недельной точкой разворота, восходящим трендом и 20- и 55-дневной средними скользящими, имея мало места для движения. Линии тренда рискуют быть нарушенными и стать ненадёжными, поскольку технические индикаторы дают отчётливо медвежьи сигналы. Тем не менее остаётся надежда на отскок и даже закрытие над ближайшей совокупностью сопротивления.

Настроение трейдеров
Сегодня 73% всех трейдеров удерживает длинные позиции, сравнивая с пятничными 74%. Между тем ордеров на покупку австралийской валюты стало значительно больше, а именно 47% (прежде таких было 18%).

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD закрепилась около 1.33

[ img ]

«Понижение цен на нефть является дефляционным, но удешевление канадского доллара является инфляционным. Более насущная проблема Канады - рост. Розничные продажи, вероятно, упадут из-за снижения стоимости бензина. За исключением автомобилей и бензина, канадские розничные продажи, как ожидается, вырастут на 0.4%. Мы предполагаем, что риски нисходящие.»
- BBH (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Доллар США вырос в пятницу против канадского доллара, достигнув нового шестинедельного максимума. Пара сейчас USD/CAD застряла между недельной точкой разворота, поддерживающей пару снизу, и месячной R1 — ближайшим сопротивлением. Попытки пройти сквозь это сопротивление были, но американский доллар был отброшен обратно к цене открытия, где остаётся тихим. Пятничный подъём не смог дать USD достаточно импульса, чтобы остаться над важным уровнем 1.33, а потому обменный курс продолжает тяготеть к этой зоне. Мы ожидаем, что в течение дня пара USD/CAD будет торговаться горизонтально, несмотря на бычьи сигналы.

Настроение трейдеров
Рыночное настроение ослабло, поскольку 64% всех позиций короткие (прежде таких было 54%), тогда как доля ордеров на покупку съехала с 56% до 30%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD заигрывает с 0.65

[ img ]

«За последние пару недель данные были много лучшими, чем ожидалось. Новозеландский доллар изо всех сил борется за то, чтоб подняться над 66 (центами США).
- HiFX (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
Хотя в прошлую пятницу новозеландский доллар ослаб против валюты США, потери были едва заметными, поскольку пара опустилась всего на пять пунктов, оставшись запертой между 55- и 100-дневной средними скользящими. Медведи сегодня взяли верх, вынудив новозеландскую валюту упасть под отметку 0.65, тем самым нарушив недельную тенденцию к консолидации. Несмотря на такое сильное понижение, у доллара Новой Зеландии мало сил для прохождения препятствия около отметки 0.6470. Тем не менее закрытие около важного уровня 0.65 является наиболее вероятным исходом, в то время как технические индикаторы поддерживают вероятность спада.

Настроение трейдеров
Бычье настроение трейдеров вернулось на уровень прошлого понедельника, а именно на 55%. Доля ордеров на продажу снова выросла, увеличившись на 6 процентных пунктов до 61%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/USD сформировала новые восьмимесячные минимумы

[ img ]

"​Условия теста паритета наконец-то могут встать на свои места."
- Nomura Securities (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Вчера пара EUR/USD падала, отреагировав на неясность касательно экономического прогноза Европы и даже несмотря на положительные данные инфляции. Во вторник утром новый восьмимесячный минимум на 1.0650 уже был проверен. Теперь мы полностью сконцентрировались на апрельском минимуме на 1.0519, что является ближайшей основной поддержкой, которая сверху подкрепляется месячной S2, недельной S3 и нижней полосой Боллинджера. Ближайший спрос находится на недельной S2 на 1.0602. Объёмы торговли находятся на максимальном значении за три недели, а это означает, что в ближайшем будущем волатильность рынка может сохраниться.

Настроение трейдеров
Во вторник утром доля быков выросла до 56%, что является наибольшим значением за три месяца. Однако, число отложенных ордеров на покупку евро в пределах 100 пунктов от текущей рыночной спотовой цены сократилось до 35%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD готова вернуться к сентябрьскому минимуму

[ img ]

"Внимание к инфляции, а вернее к её отсутствию, вновь приковывает внимание к Великобритании и США. Отсутствие инфляции может быстро поменять ожидание того, повысит ли ФРС процентную ставку в следующем месяце или нет."
- CMC Markets (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
В понедельник фунт проверил ближайшую поддержку, но, как и предполагалось, закрепился перед основным уровнем 1.52. Технические индикаторы и 20-дневная SMA, пересекающая 55-дневную, вместе указывают на возможное понижение. Как следствие, ближайшее скопление поддержек рискует быть пробитым, а второй значительной целью, которая может ограничить потери, является недельная S1 на 1.5096. Однако, фундаментальные данные из Великобритании и США могут помочь стерлингу, помогая валютной паре продолжит оздоровление, которое имело место после отчёт NFP, приблизившись к 20-дневной SMA вблизи 1.5275.

Настроение трейдеров
Число коротких позиций и ордеров, выставленных на продажу фунта, вернулось к пятничному уровню 60% и 59% соответственно.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY нацелилась на новый максимум

[ img ]

"Похоже, что это является большим спором, вложит ли ФРС деньги туда, куда говорит. Похоже, что в декабре ФРС действительно начнёт ужесточение монетарной политики, что в значительной мере будет отличаться от решения других основных центробанков, а это предоставит долгосрочный спрос на доллар."
- Westpac Banking Corp. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Из-за того, что Япония вернулась в рецессию, валютная пара USD/JPY смогла пробить ближайшую поддержку и закрыла торги вблизи 11-недельного максимума. Скорее всего, сегодня доллар продолжит вчерашнее ралли и, возможно, даже установит новый 13-недельный максимум, но для того, чтобы осуществить это, данная пара сперва должна пробить скопление в лице недельного R1 и месячного R2 вблизи 123.40. Ожидается, что новый 13-недельный максимум так же направит доллар к максимум 2015 года, до тех пор, пока ближайшее сопротивление не опустит пару USD/JPY ниже отметки 123.00.

Настроение трейдеров
Медвежье настроение рынка вернулось к уровню прошлого вторника (73%), а ордера, выставленные на продажу, перевесили те, что выставлены на покупку на 2%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD тестирует недельную точку разворота перед оглашением протокола комитета ФРС

[ img ]

«В протоколе ФРС будет идти речь о торговом диапазоне. Мы сможем увидеть сокращение некоторых позиций, тогда как в последние несколько недель доллар рос.»
- CIBC World Markets (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Несмотря на изначальную слабость, пара AUD/USD смогла остаться над недельной точкой разворота. Однако 20- и 55-дневная средние скользящие по-прежнему остаются на пути австралийского доллара, мешая паре в будущем протестировать нисходящий тренд. Недельная точка разворота выступает сейчас в качестве исходной поддержки и технически может сдержать потери, но, судя по техническим индикаторам, снижение не исключается. Недельная S1 станет следующей целью, если будет нарушена недельная точка разворота, в то время как совокупность около отметки 0.7180 будет потолком, если 20- и 55-дневная средние скользящие не смогут вызвать предложение.

Настроение трейдеров
Бычье настроение трейдеров вернулось на уровень прошлой среды, то есть на 70%. Между тем доля ордеров на покупку уменьшилась с 48% до 44%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD делает попытку сохранить тенденцию к повышению

[ img ]

«Мы думаем, что рынки психологически настроены на последовательные построения по списку, поэтому сегодняшнее понижение может оставить склонность CAD к сжатию. Однако это будет продолжаться недолго, ведь после обеда огласится протокол ФРС, тон которого, как мы ожидаем, будет строгий.»
- TD Securities (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Во вторник американский доллар понёс небольшие потери против своего канадского соперника, так как данные по промышленному производству разочаровали, вызвав понижение на 11 пунктов. Вчера была протестирована недельная точка разворота, но она оставила пару USD/CAD торговаться над отметкой 1.33. Доллар США настроен на ещё одну попытку пройти сегодня этот уровень, тогда как технические индикаторы считают, что будет отскок. Вторым уровнем, который сдержит потери, если этого не сделает недельная точка разворота, является недельная S1, в то время как ожидается, что совокупность, представленная недельной R1 и полосой Боллинджера, удержит американский доллар на плаву.

Настроение трейдеров
Быки занимают сейчас 39% рынка, сравнивая со вчерашними 36%. Доля отложенных заказов на продажу тоже уменьшилась, а именно с 74% до 58%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD затихла между недельной S2 и месячной S1

[ img ]

«В этих границах [аукциона по экспортным товарам] результаты добавляют веса нашей основной точке зрения насчёт дальнейшего сокращения ставки РБНЗ на встрече 10 декабря. Как минимум, это согласуется с текущим смещением банка в сторону смягчения.»
- BNZ (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Падение новозеландского доллара остановилось на ближайшей поддержке, заставив вчера пару NZD/USD закрыть торги на 0.6468. Пусть даже новозеландская валюта пытается вернуть себе бычий импульс, недельная S1 ограничивает восходящую волатильность, мешая паре преодолеть важный уровень 0.65. Между тем технические индикаторы по-прежнему указывают в южную сторону, что значит, что NZD может нарушить недельную S2 и найти поддержку только около отметки 0.64, где недельная S3 совпадает с нижней полосой Боллинджера.

Настроение трейдеров
Рыночное настроение слегка ухудшилось, но осталось бычьим на 53% (прежде - 55%). В то же самое время количество ордеров на продажу доллара Новой Зеландии увеличилось на 12 процентных пунктов, дойдя сегодня до 63%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

Австралийский доллар использует слабость USD

[ img ]

«Кажется, спор стал не о том, когда ФРС поднимет ставки, а как много мы увидим таких повышений в 2016 году.»
- IG Ltd. (по материалам CNBC)

Перспективы пары
В течение дня пара AUD/USD осталась неизменной, после того как вчера достигла свежего недельного минимума. Сегодня австралийская валюта на более чем 60 пунктов увеличилась против доллара США, который, в свою очередь, может стать перепроданным. Месячная точка разворота сейчас препятствует повышению доллара Австралии, но обменный курс всё же может достичь недельной R1 на отметке 0.7184 или даже важного уровня 0.72, если пара получит достаточный толчок от фундаментальных показателей. В то же самое время существуют риски затухания подъёма, где 20- и 55-дневная средние скользящие удерживают прибыли, так как технические индикаторы дают медвежьи сигналы.

Настроение трейдеров
Бычье настроение трейдеров вернулось на уровень понедельника, то есть на 73%. Сейчас стало больше ордеров на покупку AUD (57%), тогда как ранее их было 44%.

[ img ]