Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD на максимальном уровне с июня

[ img ]

«Вчерашнее понижение было не в последнюю очередь обусловлено отчётом со слабыми данным по розничным продажам, который добавился в цепочку недавних слабых экономических релизов США, что перенесло ожидания первого повышения ФРС на середину 2016 года.»
- Danske Bank (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
После вторничных потерь пара NZD/USD снова подскочила, воспользовавшись слабыми фундаментальными данными США. Тем не мене сопротивление было встречено на отметке 0.6793, где полоса Боллинджера совпадает с недельной R1. Данная совокупность сопротивлений ослабла, поскольку разрыв между двумя этими уровнями сегодня увеличился. В результате, вероятно, будет ещё один подъём новозеландского доллара. Пара уже протестировала важный уровень 0.69, но не смогла пройти, так как он усилен недельной R2. Технические индикаторы остаются бычьими, увеличивая вероятность позитивного исхода.

Настроение трейдеров
Как чистые позиции, так и чистые ордера ухудшились. Сейчас 71% трейдеров является коротким по новозеландской валюте, тогда как 73% всех ордеров поставлено на его продажу.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/JPY падает, сохраняя медвежий тренд

[ img ]

«ЕЦБ, должно быть, очень обеспокоила неудача в вызове восстановления за счёт инфляционного давления. Тут есть потенциал для включения их мягкой риторики.»
- Rabobank (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Единая валюта подорожала против японской иены, наверстав вторничные потери. Хотя евро оставался крепким из-за склонности к риску, сегодня ситуация изменилась ввиду повсеместного усиления иены, заставившего продавцов действовать. Пара EUR/JPY уже упала до отметки 135.23, нарушив ближайшую совокупность поддержек. Пусть даже эта совокупность около важного уровня 135.00 сможет на данный момент сдержать продажи, риски её прохождения остаются. Бычий импульс вряд ли будет получен снова, поскольку довольно сильная группа сопротивлений будет обеспечивать препятствие.

Настроение трейдеров
Разрыв между длинным и короткими позициями сузился с 24 до 2%. В то же самое время доля ордеров на покупку уменьшилась с 45% до 39%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD в узком диапазоне между 1.5415 и 1.5485

[ img ]

«Вчерашний пик на 1.5510 был ещё этапом подъёма, и тут нам на самом деле нужно укрепиться, чтоб обосновать движение к зоне 1.5630. Рынок ищет свидетельства перекупленности, что может привести нас обратно к поддержке на 1.5420 и 1.5360.»
- CMC Markets (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
В четверг пара GBP/USD испытала небольшую волатильность, в итоге немного понизившись ввиду смешанных экономических данных США. Тем не менее стерлинг остаётся на трёхнедельном максимуме, но сегодня ситуация может измениться. 100-дневная средняя скользящая и месячная R1 продолжают обеспечивать сопротивление около отметки 1.5485, уменьшая шансы фунта на повышение. Совокупность поддержек прямо над 1.54 тоже вряд ли сдастся, что даёт основание полагать, что пара GBP/USD останется в границах этих двух областей. Более того, технические индикаторы из бычьих стали смешанными как на дневном, так и на недельном таймфреймах.

Настроение трейдеров
Хотя настроение рынка SWFX остаётся бычьим - доля лонгов на 56% (прежде - 58%), доля ордеров на покупку существенно уменьшилась, с 52% до 29%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY развивает вчерашний импульс

[ img ]

«На рынке царит настроение, что инвесторы начнут продажи, когда [доллар] двинется выше 119 йен.»
- Sumitomo Mitsui Banking Corp (по материалам Market Watch)

Перспективы пары
Вчера на отметке 118.50 йен была протестирована десятимесячная поддержка, что заставило доллар восстановиться после высокой волатильности, в результате которой пара упала. Однако по итогу дня особых изменений не наблюдалось, поскольку производственный индекс ФРС Филадельфии отяготил валюту США, сдержав её подъём. Ожидается, что то же самое сопротивление, что удерживало доллар США вчера, а именно лента Боллинджера и недельная S2, сегодня ограничит вероятное ралли. Верхняя цель лежит на уровне 119.20 йен, но прорыв к 119.70 возможен, если фундаментальные данные приятно удивят.

Настроение трейдеров
Хоть и не такое сильное, каким оно было вчера, но настроение рынка остаётся бычьим - доля длинных позиций составляет 73% (прежде было на уровне 74%). Разрыв между количеством ордеров на покупку и продажу остаётся незначительным, всего четыре процентных пункта.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

Прогноз по паре EUR/JPY сильно медвежий

[ img ]

«Тот ЕЦБ, который мы слышали в четверг, был таким ЕЦБ, который предупреждал любой возможный спад и не был тем ЕЦБ, который в краткосрочной перспективе собирался реагировать на какие-либо хорошие данные.»
- BNP Paribas (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Тот факт, что на прошлой неделе пара EUR/JPY закрылась под нижней границей треугольника, подтвердил медвежий уклон, предполагавшийся недельными и месячными техническими индикаторами. Сейчас, когда на пути пары уже нет восходящего тренда, 200-часовой средней скользящей и месячной точки разворота, первой целью является сентябрьский максимум на отметке 132.22, но распродажи вряд ли остановятся тут. Если цена погрузится ниже 132 иен, пара нацелится на апрельский минимум на 126.

Настроение трейдеров
Настроение остаётся нейтральным: половина трейдеров является длинной, а половина - короткой. Между тем после четвергового шока ситуация с отложенными заказами нормализовалась, и доля ордеров на продажу отступила до 47% после 91%, отмеченных на прошлой неделе.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD останется под 100-дневной средней скользящей

[ img ]

«Когда осядет пыль, что может занять некоторое время, мы ожидаем увидеть австралийский доллар ближе к 60, чем к 70 центам.»
- Citigroup Inc. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
У нас больше нет причин оставаться бычьими по австралийскому доллару, поскольку пара AUD/USD потеряла возможность восстановиться после формирования двойного дна. Какие-либо краткосрочные прибыли будут, как сейчас ожидается, ограничены 100-дневной средней скользящей на отметке 0.7320, тогда как внимание сосредоточено на меньшей средней скользящей. Нарушение поддержки на 0.7165 проложит путь к значительно большим распродажам, потенциально до минимума прошлого года на 0.69, и месячная точка разворота вряд ли осадит медведей.

Настроение трейдеров
Чистый рынок SWFX является длинным: 70% трейдеров считают, что австралийская валюта подорожает в сравнении со своим соперником из США. С другой стороны, доля ордеров на продажу резко выросла. Сравнивая с пятницей, их часть увеличилась с 58% до 69%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD развивает отскок

[ img ]

«Если Индекс потребительских цен, сигнализирующий о стагнации инфляции или её отсутствии, сопоставить … со спадом, который мы видели в ценах на нефть, естественно, что можно увидеть ослабление канадского доллара, что сейчас и происходит.»
- USForex (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Пара USD/CAD продолжает восстановление с 1.28. Новый вызов для подъёма бросит 55-дневная средняя скользящая на 1.3160, закрытие над которой будет означать тест месячной точки разворота на 1.3260. Если возросший спрос на доллар США сохранится, сентябрьский максимум на отметке 1.3460 может пасть под напором нынешнего бычьего импульса. Общий прогноз останется позитивным до тех пор, пока 15-месячный восходящий тренд (сейчас на отметке 1.26) будет нетронут.

Настроение трейдеров
Доля быков на рынке упала ещё больше, но пока что разница между количеством длинных (47%) и коротких (53%) несущественна. Распределение ордеров на покупку и продажу такое же, каким оно было 23 октября: 79% и 21% соответственно.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD вернётся к 0.69

[ img ]

«Если взглянуть на процентные ставки Народного банка Китая, которые устанавливались с начала смягчения, можно увидеть, что это не остановило снижение австралийского доллара. Замедление китайской экономики продолжается.»
- Commonwealth Bank of Australia (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Хотя вчера цена закрылась над месячной R1, мы продолжаем придерживаться негативной точки зрения в отношении австралийской валюты. В краткосрочной перспективе данная пара может получить около 50 пунктов, но восстановление может быть ограничено 100-дневной средней скользящей на отметке 0.7318. Дополнительные жесткие сопротивления есть на 0.74 (нисходящий тренд), 0.7440 (месячная R2) и 0.7550 (апрельский минимум и 200-дневная средняя скользящая). Погружение под отметку 0.7230 будет означать понижение до 55-дневной средней скользящей на 0.7165.

Настроение трейдеров
Быков на рынок зашло больше, чем медведей, и распределение сейчас ещё больше смещено в пользу длинных, доля которых составляет 75%. Что касается ордеров, доля отложенных заказов на продажу упала с 69% до 57%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD прощупывает месячную точку разворота

[ img ]

«Общий укрупнённый тренд канадского доллара таков, что мы, вероятно, пойдём ниже.»
- Cambridge Global Payments (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Только что пара USD/CAD установила новый ускоренный восходящий тренд, в связи с чем прогноз будет бычьим до тех пор, пока поддержка на 1.3166 (усилена 55-дневной средней скользящей) останется нетронутой. Ближайшее сопротивление есть на 1.3260 и потенциально этот уровень может задержать дальнейшее продвижение от 1.2840. Однако, учитывая недельные технические индикаторы, быки в итоге могут толкнуть пару сквозь это препятствие, что откроет максимум сентября на отметке 1.3455.

Настроение трейдеров
В нейтральном отношении рынка к паре USD/CAD изменений замечено не было: 47% позиций длинные, а 53% короткие. С другой стороны, в ордерах было крупное движение, где доля ордеров на покупку упала с 79% до 37%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD демонстрирует нерешительность

[ img ]

«Новозеландский доллар после повышений на прошлой неделе по-прежнему спокоен, уравновешенный перед аукционом Мировой молочной торговли, ожидаемым сегодня ночью. Если мы увидим цену почти горизонтальной, это может отнять у новозеландской валюты несколько восходящих импульсов.»
- OMF (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
Несмотря на тот факт, что пара новозеландский доллар/американский доллар упала сквозь линию поддержки восходящего тренда, медведи не кажутся активными. Однако в конечном итоге цена может развить нисходящий импульс, учитывая, что на отметке 0.7020 повышение ограничено жестким уровнем сопротивления, представленным 200-дневной средней скользящей. Вдобавок пять из восьми месячных технических индикаторов дают сигналы на продажу, а только три являются бычьими. Ближайшей существенной поддержкой является месячная R3 около круглого уровня 0.67.

Настроение трейдеров
В настоящий момент медведей больше—они занимают 57% рынка SWFX, хотя их преимущество не так впечатляет, как впечатляло пять дней назад, когда семь из десяти позиций были короткими.

[ img ]