Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY может вырасти до максимумов прошлой недели

[ img ]

"Вчера доллар показал свою эластичность, удержавшись у нижней границы своего диапазона. Но даже несмотря на то, что сказала Йеллен, гарантий того, что ФРС повысит процентную ставку в этом году нет. По существу, скорее всего, у доллара не будет ясного тренда и какой-то период времени он будет торговаться в пределах 118-122 иены."
- Monex (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Несмотря на вчерашнюю сильную волатильность вниз, USD/JPY всё же смогла остаться в пределах фигуры треугольник и приблизилась к основному уровню 120.00. Ожидается, что сегодня доллар США вернёт бычий импульс и, соответственно, выйдет из фигуры, после того, как он держался вблизи уровня 120.00 на протяжении двух недель. Любые другие попытки доллара удорожать должны быть ограничены вблизи 121.00, где 200-дневное SMA сливается с месячной РР и недельным R1.

Настроение трейдеров
Доля быков вернулась к уровню прошлой пятницы - 61%. В то же время, число ордеров, выставленных на покупку американской валюты, упала на пять процентных пункта до 52%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

Рост золота за пределы 1,150 сдержан медведями

[ img ]

"Если Йеллен говорит от своего имени, а не от имени коллектива, то, я думаю, она должна производить впечатление, схожее тому, что говорил Локхарт, что декабрь близко."
- IG Ltd (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
В четверг быки по жёлтому металлу взяли контроль над рынком, к концу сессии продвинув цену золота на $23 до 1,150. Это был самый крупный рост доллара с 13 мая. Несмотря на закрытие выше 100-дневного SMA и недельного R1, на данный момент металл проходит коррекцию вниз после положительных для доллара комментариев председателя ФРС Джаннет Йеллен. Поскольку дневные и недельные индикаторы посылают смешанные сигналы, мы предполагаем, что сегодня резкие скачки маловероятны до тех пор, пока данные ВВП США не удивят. Предполагается, что сегодня курс будет держаться в пределах 1,150 и 1,140.

Настроение трейдеров
На данный момент преимущество быков на рынке является незначительным, так как они составляют 53% позиций, а быки - 47%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD развивает подъём до максимума прошлой недели

[ img ]

«Доллар США черпает поддержку из комментариев должностных лиц ФРС, которые не дают угаснуть ожиданиям того, что ФРС начнёт повышение процентных ставок в этом году.»
- Bank of Tokyo-Mitsubishi (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Доллар США попытался достичь недельной точки разворота, но быстро восстановился после агрессивных заявлений должностных лиц ФРС и обновления надежд на повышение ставок в этом году. В соответствии с в массе своей сильным долларом США и дешевеющей нефтью ожидается, что пара USD/CAD сегодня снова подорожает. Ближайшее сопротивление покоится вне зоны досягаемости около отметки 1.3325 и представляет собой полосу Боллинджера, недельную и месячную R1, однако американский доллар не повышался столь высоко с августа. В то же самое время 20-дневная средняя скользящая поддерживает валюту США снизу, но вряд ли удержит пару в случае её резкого обратного движения.

Настроение трейдеров
Сейчас 70% всех позиций короткие (прежде - 73%), тогда как доля отложенных заказов на продажу выросла с 56% до 61%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD продолжает проталкиваться под 0.63

[ img ]

«Ставки на повышение процентной ставки ФРС делаются на всё более ранний срок, после того как президент ФРС Атланты (Деннис) Локхарт, известный «ястреб» и участник голосования в FOMC, подтвердил свою точку зрения насчёт повышения таких ставок в этом году.»
- IG Markets (по материалам Business Recorder)

Перспективы пары
В понедельник доллар Новой Зеландии опустился сверх ожидаемого, достигнув недельной S1 на 0.6296, но стабилизировался на 0.6326. Хотя недельная S1 укреплена важным уровнем 0.63, который на прошлой неделе держал пару на плаву, данная совокупность поддержек вряд ли предотвратит ещё большее падение. Новозеландский доллар по-прежнему находится в своём 13-месячном медвежьем тренде и сейчас начинает своё путешествие к минимуму третьего квартала 2009 года, где тот совпадает с нисходящим трендом прямо под психологической зоной 0.62, которая может быть достигнута к концу недели.

Настроение трейдеров
Быки снова сдались, позволив медведям занять рынок, насчитывая 57% от общего количества. Количество ордеров на продажу тоже превысило их количество на покупку на 12 процентных пунктов.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

Евро опускается против иены на фоне неприятия риска

[ img ]

«Цифры этого месяца вряд ли побудят ЕЦБ совершить какое-либо действие.»
- Oxford Economics Ltd. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
В пятницу европейская валюта повысилась против японской иены в третий день подряд, после того как протестировала месячную S1 на 134.25. Совокупность сопротивлений в лице 20- и 200-дневной средних скользящих препятствовало повышению пары на прошлой неделе, а потому пара EUR/JPY, как ожидается, сегодня понизится, несмотря на открытие торгов на уровне недельной точки разворота. Ближайшая отсюда поддержка покоится на отметке 134.25 и представлена месячной S1, нарушение которой может вызвать понижение ниже важного уровня 134.00.

Настроение трейдеров
Медведи отказываются сдаваться, и 52% трейдеров являются по евро короткими, а оставшиеся 48% длинными. С другой стороны, доля ордеров на покупку единой валюты выросла до 57%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD снова тестирует 0.70

[ img ]

«Ожидается, что уклон в сторону потенциального влияния глобального рискового настроения на AUD этой неделе будет превалировать перед торговлей в диапазоне в этом временном промежутке.»
- OCBC Bank (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
В пятницу австралийский доллар дал бой, помешав повышению доллара США. Данная пара не смогла достичь ближайшей поддержки и в течение дня осталась относительно неизменной. Тем не менее по-прежнему ожидается, что австралийская валюта ослабнет против своего американского соперника, завершив торговлю около психологического уровня 0.70. Пара всё ещё может достичь свежего двухнедельного минимума на отметке 0.6950, но вряд ли надолго останется под важным уровнем 0.70. Более того, пара AUD/USD остаётся в пределах фигуры нисходящего канала без пока что каких-либо свидетельств выхода из медвежьего тренда.

Настроение трейдеров
Бычье настроение рынка вернулось на уровень прошлого четверга, на 73%. Доля ордеров на покупку увеличилась на девять процентных пунктов до 56%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD снова пытается достичь максимума третьего квартала 2004 года

[ img ]

«Йеллен на прошлой неделе была на самом деле довольно выразительной – она очень твёрдо повторила, что ждёт начала в этом году.»
- BNP Paribas (по материалам CNBC)

Перспективы пары
В пятницу пара USD/CAD не удивила, так как восстановилась с потерь четверга и закрыла торговлю в запланированной зоне, а именно в совокупности сопротивлений около 1.3340. В понедельник канадский доллар, вероятно, будет опущен слабеющими ценами на нефть и, возможно, позволит доллару США достичь максимума третьего квартала 2004 года на отметке 1.3380. Однако сперва американской валюте нужно стабилизироваться над месячной R1 и полосой Боллинджера, которые успешно препятствовали повышению пары на прошлой неделе и могут сделать то же самое и в этот раз.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров продолжает слабнуть, и почти что три четверти (74%) удерживает короткие позиции. Между тем ордера на продажу занимают рекордную долю рынка, а именно 88%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD рискует упасть на четырёхнедельный минимум

[ img ]

«Уставшим нет покоя, если уровни жажды рисков продолжают опускаться, и пара AUD-USD вполне может повторно посетить 0.6895.»
- OCBC (по материалам CNBC)

Перспективы пары
В понедельник австралийский доллар понёс ещё большие потери, пройдя важный уровень 0.70 и стабилизировавшись на 0.6988. Учитывая то, что эта важная зона нарушена, австралийская валюта настроена сегодня на ещё одно понижение. Первой целью сейчас является месячная S1 на отметке 0.6956, однако, учитывая волатильность вплоть от 0.6940 в последние три недели, данный уровень может стать дном в течение дня. Тем не менее вероятность отскока всё ещё присутствует, но любое возможное повышение будет ограничено совокупностью сопротивлений в лице недельной точки разворота и 20-дневной средней скользящей.

Настроение трейдеров
Ровно три четверти (75%) трейдеров удерживают сейчас длинные позиции. В то же самое время ордеров на продажу стало больше ордеров на покупку и занимают они 51% и 49% рынка соответственно.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD не удовлетворена новым десятилетним максимумом

[ img ]

«Мы остаёмся длинными по паре USD/CAD. Может, её восходящий тренд в прошлом месяце и застопорился, но по той же причине, и, возможно, красноречиво, CAD не смог извлечь выгоду из заметного отскока в ценах на энергоносители (удорожание WTI на 19% в сравнении с минимумом конца августа), стабилизации местного потока данных и оптимистичного канадского прогноза Полоза.»
- Westpac (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Вчера американский доллар подорожал в сравнении со своим канадским соперником, нарушив максимум третьего квартала 2004 года и тем самым достиг свежего десятилетнего максимума. Тут пара USD/CAD не остановилась и сегодня продолжает проталкиваться ещё выше, хотя курс уже не такой высокий, каким был. Ближайшее сопротивление находится на отметке 1.3442 и представлено недельной R1, в то время как полоса Боллинджера поддерживает пару снизу на уровне её открытия. Любое возможное движение вниз является лишь передышкой и вряд ли надолго сдержит прибыли.

Настроение трейдеров
Количество коротких позиций вернулось на уровень прошлого четверга, а именно 71%. Между тем большинство всех ордеров поставлено на покупку доллара США и занимают они три четверти рынка, то есть 75%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD пытается вырваться из своего медвежьего тренда

[ img ]

"Слабые данные восстановления роста зарплат [в Великобритании] помогают стимулировать спрос потребителей, но замедление роста мировой экономики и жёсткие границы означает то, что по мере наступления осени ритейлеры не обгонят себя."
- CBI (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Валютная пара GBP/USD достигла наименьшего значения с августа и закрепилась на 1.5148. Пока что признаков потенциального оздоровления нет, а технические индикаторы так же посылают медвежьи сигналы, предполагая, что сегодня фунт так же продолжит понижение. Месячная S1 и уровень Фибоначчи 23.6% оказывают сопротивление, но если минимум августа будет нарушен, то ближайшая поддержка будет находиться на 1.5066 (полоса Боллинджера). Однако, если сегодня фундаментальные данные США разочаруют, то возможно ралли.

Настроение трейдеров
Теперь 63% трейдеров держат длинные позиции (62% ранее), в то время как доля ордеров, выставленных на покупку стерлинга выросла с 51 до 58%.

[ img ]