Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD на верхней границе канала

[ img ]

«В краткосрочной перспективе австралийские акции и австралийский доллар продолжат оставаться под ударом событий, связанных с ФРС и Китаем, но активизированная программа реформ и уменьшение неудач помогут Канберре.»
- AMP Capital (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Пока что сегодня пара AUD/USD была бычьей—она уже наверстала вчерашние потери. Однако прогноз является медвежьим, так как сейчас обменный курс колеблется около верхней границы канала, которая вряд ли будет нарушена в ближайшем будущем. Цена может подскочить до отметки 0.7250, но мы по-прежнему будем иметь негативный уклон, поскольку эту линию тренда поддерживают месячная точка разворота и 55-дневная средняя скользящая.

Настроение трейдеров
Преимущество быков перед медведями увеличилось. В настоящий момент три четверти открытых позиций длинные. Разрыв между количеством ордеров на покупку и продажу остаётся относительно небольшим (12 процентных пунктов), хотя и больше, чем был вчера.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD сворачивает подъём

[ img ]

«Случайный риск [в решении ФРС по ставке] просто слишком значительный, чтобы не обращать на него внимание.»
- BMO Capital Markets (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Пара USD/CAD отказывается покинуть окрестности недавно сформированного восходящего тренда, что увеличивает давление на 1.3245/36 и повышает вероятность медвежьего прорыва. И всё же риски смещены вверх, и бычий сценарий подтверждается техническими индикаторами. Если данная линия тренда не сможет выступить в качестве уровня поддержки, там всё ещё будет хороший шанс восстановиться, учитывая находящееся неподалёку, около отметки 1.3150, скопление, где месячная точка разворота встречается с 55-дневной средней скользящей и недельной S1.

Настроение трейдеров
Большинство (71%) трейдеров предпочитают оставаться короткими по доллару США против его канадского соперника. В то же самое время разница между количеством ордеров на покупку и продажу стала несущественной—лишь шесть процентных пунктов после вчерашних 30.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD тестирует месячную точку разворота

[ img ]

«Мы будем ждать, что другие аналитики тоже пересмотрят свои прогнозы. Пересмотр в сторону повышения может дать NZD некоторую поддержку в течение сегодняшней сессии.»
- Банк Новой Зеландии (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
Новозеландский доллар собирается в третий день подряд показать прибыли. Однако, с технической точки зрения, что также поддерживается индикаторами, прогноз является медвежьим, и восстановление может скоро завершиться. Месячная точка разворота на отметке 0.6375, как ожидается, будет поворотной точкой, откуда пара NZD/USD может попытаться повторно протестировать минимум третьего квартала 2009 года. Однако если новозеландская валюта поднимется над отметкой 0.6375, новой целью станет 0.65, где сливаются недельная R2 и 55-дневная средняя скользящая.

Настроение трейдеров
Настроение рынка SWFX остаётся нейтральным. Медведей больше быков на относительно небольшое количество—шесть процентных пунктов. Что же касается ордеров, 68% из них в радиусе 100 пунктов от текущего уровня цены поставлены на продажу доллара Новой Зеландии против американского доллара.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD нарушает линию тренда

[ img ]

«Лучше всего описывает нынешнюю ситуацию то, что, судя по ставкам на решение, большинство ждёт от FOMC смягчения политики.»
- JonesTrading (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Пара AUD/USD повела себя непредсказуемо—закрылась над верхней линией тренда, которая формирует канал. Однако есть два уровня предложения, которые могут помешать дальнейшему восстановлению австралийского доллара. Ближайшее сопротивление находится на отметке 0.7197 и представлено месячной точкой разворота. За ней идёт недельная R2 и 55-дневная средняя скользящая на 0.7245/22. Между тем технические индикаторы смешанные и предполагают, что за прорывом может не быть сильного подъёма.

Настроение трейдеров
На рынке стало меньше длинных позиций, чем было вчера, но тем не менее настроение является бычьим, поскольку они всё же занимают 71% рынка. В то же самое время доля ордеров на продажу уменьшилась с 56% до 52%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD подтверждает прорыв

[ img ]

"Сейчас может иметь место небольшое регулирование положения, но рынок собирается начать смотреть вперед. Доллар еще только будет ослабевать."
- Rabobank International (по материалам Blomberg)

Перспективы пары
Австралийский доллар отступил к падающей линии тренда и признал ее в качестве новой поддержки. Таким образом ситуация требует бычий прогноз. Тем не менее впереди существует множество сопротивлений, которые с весьма малой долей вероятности позволят американской валюте расти длительное время. Сегодня пара будет бороться с месячной точкой разворота и 55-дневной средней скользящей. В случае успеха дальнейшей целью будет следующая месячная точка разворота на 0.7350, а затем 100-дневная средняя скользящая на отметке 0.7413.

Настроение трейдеров
Большинство открытых позиций являются длинными, а именно 72% , являясь средним показателем за десять дней. Число ордеров на продажу прыгнуло с 52% до 70%, что свидетельствует о все большем нисходящем давлении.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD близка к повышению пятый день подряд

[ img ]

"Мы считаем, что мягкое заявление ФРС снижает шансы на повышение ставки в ближайшее время."
- Goldman Sachs (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Новозеландский доллар проигнорировал сигналы «продавать», посылаемые техническими индикаторами и отказался опускаться ниже. Прямо сейчас пара NZD/USD атакует месячную точу разворота и недельное R1. В случае, если сопротивление все же будет пробито, цена будет в хорошем положении, чтобы продолжать восстанавливаться вплоть до 0.65, где недельное R2 совпадает с 55-дневной средней скользящей. Следующая остановка будет значительно выше, на 0.67, где мы видим 100-дневную среднюю скользящую и месячное R1, присоединяющихся к августовскому максимуму.

Настроение трейдеров
Ни быки, ни медведи не имеют преимущества, а их доли существенно не отличаются от 50%. В свою очередь, распределение между заказами на покупку и продажу далеко от сбалансированного, ведь последние занимают до 93% рынка.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD упала на фоне слабых данных Китая

[ img ]

«Недавние попытки членов FOMC внести ясность в решение ФРС прошлой недели, настаивая на том, что вероятность повышения ставки в 2015 году остаётся, лишь усилили у инвесторов ощущение двойственности сценария дальнейшего развития событий на рынке.»
- CMC Markets (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Во вторник австралийский доллар оправдал ожидания, упав к совокупности поддержек на 0.7075. Слабые данные по китайскому производственному PMI стали причиной того, что сегодня австралийская валюта понесла ещё большие потери, в то время как пара AUD/USD полностью игнорирует растущие цены на нефть. Недельная S1 сейчас обеспечивает сопротивление, мешая подорожанию доллара Австралии. Хотя технические индикаторы дают смешанные сигналы, базовый сценарий продолжает исходить из понижения до нового недельного минимума.

Настроение трейдеров
Бычье настроение рынка остаётся на уровне в 74%. В то же самое время доля отложенных заказов на приобретение австралийского доллара потеряла 34 процентных пункта, дойдя до всего лишь 42%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD снова тестирует 1.33

[ img ]

«Мы по-прежнему видим разрыв между нашей справедливой стоимостью и стоимостью пары USD/CAD, предполагая, что уровень торговли должен быть ближе к 1.2830.»
- TD Securities (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Во вторник пара USD/CAD поднялась лишь на 24 пункта, достигнув недельного максимума. Тем не менее канадский доллар, как ожидается, получит поддержку от повышения цен на нефть и вырастет в сравнении с долларом США, в то время как слабые канадские данные по розничным продажам создают препятствия. Ближайшая поддержка находится на отметке 1.3242 и представлена 20-дневной средней скользящей, тогда как ближайшее сопротивление в лице полосы Боллинджера, недельной и месячной R1 покоится около 1.3330. Между тем технические индикаторы сейчас демонстрируют медвежьи сигналы, увеличивая вероятность наступления негативного исхода.

Настроение трейдеров
Трейдерское настроение по-прежнему медвежье, но уже 67% всех позиций являются короткими. Доля же ордеров на покупку выросла с 39% до 68%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD пытается установить свежий десятилетний максимум

[ img ]

«Пускай недавно ФРС по-прежнему была говорливой (речь о Федеральном комитете по открытым рынкам), неопределённость остаётся.»
- Rakuten Securities (по материалам Business Recorder)

Перспективы пары
Канадский доллар понёс потери от слабого Индекса розничных продаж, что позволило доллару США подняться ко свежему десятилетнему максимуму. Торговля закрылась чуть ниже, напротив довольно сильной совокупности сопротивлений, однако обменный курс уже поднялся над этой зоной и сейчас тестирует максимум третьего квартала 2004 года на отметке 1.3380. Несмотря на нынешний взлёт, направление всё же может ещё перемениться сегодня после речи Йеллен из ФРС. Прорыв же сквозь максимум третьего квартала 2004 года может вызвать подъём к недельной R2 на 1.3439, тогда как мягка речь Йеллен может привести к покраснению пары USD/CAD к концу дня.

Настроение трейдеров
Более двух третей трейдеров являются короткими по американскому доллару, а именно 71%. Доля отложенных заказов на покупку упала с 68% до 30%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD вернулась к многолетним минимумам

[ img ]

«Сегодняшняя лекция Председателя ФРС Джанет Йеллен на тему "Инфляционная динамика и монетарная политика»" будет тщательно исследована на предмет выявления свидетельств того, согласна ли она с большинством членов FOMC в том, что они всё же должны начать повышение ставок в этом году.»
- Bank of Tokyo-Mitsubishi (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Даже несмотря на прогноз Fonterra, новозеландский доллар не смог в среду подорожать против доллара США. Волатильность была сверху ограничена недельной S1 и полосой Боллинджера снизу. Недельная S1 сегодня помешала новозеландской валюте вырасти, поэтому ожидается, что пара NZD/USD останется в том же торговом диапазоне, что и вчера. Тем не менее мы не исключаем вероятность довольно резкого спада за линию тренда до минимума третьего квартала 2009 года на отметке 0.6195.

Настроение трейдеров
Сегодня стало немногим меньше трейдеров с позитивным прогнозом в отношении американского доллара, а именно 53%. Доли ордеров на покупку и продажу изменились совсем чуть-чуть, поскольку 71% отложенных заказов являются короткими по валюте Новой Зеландии.

[ img ]