Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

Пара USD/CAD, подтверждает бычий тренд

[ img ]

​"Доллар [США] был смешан в последних сессиях, ведущих к решению ФРС по ставкам. Тем не менее, его инфляция, являющаяся дилеммой для ФРС, не связана с рынком труда. Индекс цен производителей, который опубликовали в пятницу, станет предпоследним кусочком данных инфляции для ФРС, чтобы рассмотреть его с Индексом потребительских цен, о котором сообщат на следующей неделе, за день до заседания ФРС ".
- CMC Markets (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Как и ожидалось, валютная пара USD/CAD потерпела неудачу в четверг, снизившись на 50 пунктов в течение дня. Даже если волатильность пойдёт вниз до 1.3180, ближайшая поддержка сможет остановить пару от падения глубже. Отскок, скорее всего, состоится сегодня, учитывая что линия тренда 1.3221 должна сыграть свою роль в поддержке доллара, в то время как на канадский доллар оказывает давление падение цен на нефть. Хотя наш прогноз бычий, доллар США рискует остаться в горизонтальном положении на фоне возможных результатов слабых фундаментальных показателей.

Настроение трейдеров
Настроение участников рынка остается медвежьим, поскольку 71% всех позиций по-прежнему длинные (ранее 73%). В то же время, есть немного меньше ордеров на приобретение доллара США, а именно 60% (по сравнению с прежними 66%).

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

Пара AUD/USD торгуется ровно в ожидании большего числа движущих факторов

[ img ]

"Не было никакой продолжительной покупки. Начальная поддержка рассматривается в области $ 0.7000- $ 0.7020. Разрыв $ 0,6980 подтвердит, что коррекция завершена и что начался новый виток вниз."
- ВВН (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Австралийский доллар отскочил от месячного S1 в четверг на фоне гораздо лучших, чем ожидалось, данных по изменению занятости. Ближайшая поддержка была легко нарушена, позволив паре AUD/USD добраться до скопления вблизи психологического уровня 0.71. Данное скопление может вызвать отскок австралийской валюты. Поддержка в районе 0.70 вряд ли ограничит любые убытки, если таковые будут достигнуты, как это не удалось сделать в течение всей недели. Тем не менее, американская валюта, как ожидается, может немного сдвинуться в сторону снижения, если фундаментальные показатели США сильно не разочаруют.

Настроение трейдеров
Неизменное количество трейдеров остаётся длинным по отношению к австралийской валюте, а именно 72%. Часть ордеров на покупку австралийского доллара повысилась с 20% до 38%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/JPY отскочила от 137

[img]«Японией снова движет международная тенденция ухода от рисков, поэтому если международные рисковые деньги утекут из Японии, то это тоже приведёт к прибыли иены.»
- UBS (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Есть большая вероятность того, что сигналы на продажу, которые были даны техническими индикаторами в пятницу, окажутся правдивыми. После сегодняшних наиболее активных торговых часов пара EUR/JPY упала не только сквозь месячную точку разворота, но и сквозь 55- и 100-дневную средние скользящие, оставив незащищёнными недельную точку разворота и 20-дневную среднюю скользящую на отметках 135.60/55. Если и эта поддержка будет нарушена, то следующей целью станет плотная зона спроса около 134.30, где 200-дневная средняя скользящая сливается с месячной S1.

Настроение трейдеров
Медвежье настроение против евро усилилось. Доля коротких позиций достигла 57%. В то же самое время доля ордеров на покупку взлетела с 39% до 61%.[/img]

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD продолжает откат

[ img ]

«Вы не увидите на валютных рынках чего-либо решающего до заседания ФРС.»
- Westpac Banking Corp. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
В то время как технические индикаторы являются смешанными во всех временных диапазонах, пара AUD/USD продолжат двигаться в медвежьем канале (с мая). Прямо сейчас данная валютная пара претерпевает восходящую коррекцию, которая, как ожидается, завершится около отметки 0.72, где верхняя граница фигуры усилена месячной точкой разворота. Отсюда австралийский доллар, вероятно, двинется к нижней границе канала на отметке 0.68, где та совпадает с уровнем месячной S2.

Настроение трейдеров
Концентрация быков на рынке SWFX остаётся относительно высокой. Прямо сейчас 71% всех трейдеров ожидает подорожания австралийской валюты. Что касается ордеров, их доля на продажу упала с 62% (данные пятницы) до 55%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD находится над минимумом третьего квартала 2009 года

[ img ]

«Длинные по доллару позиции по-прежнему остаются там консенсус-позициями.»
- Deutsche Bank AG (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Пара NZD/USD не решается уйти далеко под 0.63, но в итоге медведи, как ожидается, поборют быков и толкнут цену ниже. Одна из ближайших значительных поддержек находится на отметке 0.62 и представлена минимумом третьего квартала 2009 года. Другой важный уровень спроса может быть на 0.6042 (месячная S1). Между тем подъёмы может ограничить месячная точка разворота на отметке 0.6375, которая сливается с 20-дневной средней скользящей. Дополнительное важное сопротивление есть лишь на 0.6510 (55-дневная средняя скользящая).

Настроение трейдеров
Распределение быков и медведей вышло из почти абсолютного равновесия, и настроение стало медвежьим—56% позиций короткие. Что касается ордеров, то доля отложенных заказов на продажу новозеландского доллара подпрыгнула с 66% до 82%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD ударяется о потолок

[ img ]

«Ослабленная экономика Китая и пониженные цены на сырьевые товары, очевидно, отягощают австралийский доллар.»
- Barclays (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Австралийский доллар вчера не тратил время зря и был близок к тому, чтоб коснуться верхней тренд-линии многомесячного медвежьего канала. Следовательно, уклон негативный, ведь в ближайшем времени мы ожидаем нового понижения. К концу следующей недели пара AUD/USD уже может пройти сквозь месячную S1. Следующей целью станет отметка 0.68, где нижняя граница фигуры совпадает с месячной S2.

Настроение трейдеров
Быки превзошли медведей в количестве с большим отрывом. В то время как короткие позиции занимают лишь 28% рынка, 72% открытых позиций являются длинными. Что же касается отложенных заказов, то тут всё так же, как и вчера, нет заметной разницы между их количеством на покупку (54%) и продажу (46%).

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD в хорошем положении для роста

[ img ]

«Действительно кажется, будто все сидят, сложа руки.»
- Klarity FX (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Пока что не кажется, что пара USD/CAD торопится соответствовать нашему бычьему прогнозу—она торгуется горизонтально. Тем не менее базовый сценарий предполагает восстановление с отметки 1.3240. Первое существенное сопротивление в этом случае будет представлять собой сочетание недельной и месячной уровней R1, за которыми будет пик третьего квартала 2004 года на 1.3380. Несмотря на это, восходящий импульс может сохраниться до тех пор, пока цена не достигнет верхней границы данного канала.

Настроение трейдеров
Отношение трейдеров к паре USD/CAD неизменно—27% быков и 73% медведей. И пусть даже вчера мы не видели каких-либо ценовых движений, доля ордеров на покупку увеличилась на 14 процентных пунктов до 65%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD останется под месячной точкой разворота

[ img ]

«Инвесторы явно настроены скептически, учитывая, что рыночная оценка шансов на повышение [ставки по федеральным фондам] составляет меньше трети.»
- Банк Новой Зеландии (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
Подъём последних трёх дней очень вряд ли станет ещё большим. Как ожидается, прибыли ограничатся месячной точкой разворота на отметке 0.6375, тогда как дополнительное сопротивление есть на 0.65 (55-дневная средняя скользящая). Постепенно внимание должно переместиться на минимум третьего квартала 2009 года на отметке 0.6195, поскольку большинство технических индикаторов во всех трёх временных диапазонах дают сигналы на продажу. Там мы сможем ждать бычьей реакции, но в целом тренд должен остаться медвежьим.

Настроение трейдеров
Количество коротких позиций в 100 пунктах от текущего уровня цены уменьшилось с 56% до 54%, то есть настроение сейчас нейтральное. Между тем доля ордеров на продажу рухнула с 82% до 60%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY сдержана уровнем 121

[ img ]

"В Токио пара доллар/иена распродалась, но многие считают это хорошей возможностью купить на падениях."
- Global-info Co (по материалам CNBC)

Перспективы пары
До тех пор, пока месячная РР и 200-дневное SMA вблизи уровня 121 остаются невредимыми, мы будем держать короткие позиции по паре USD/JPY. Ожидается, что в ближайшие недели пара упадёт до 118.50, где, в свою очередь, учитывая то, как уровень вёл себя в апреле и августе, мы ожидаем сильный спрос. Скорее всего, за пределами этой точки доллар США нацелится на январский минимум прошлого года на 115.85.

Настроение трейдеров
Хотя быки составляют большинство, они быстро теряют свои позиции. Доля длинных открытых позиций сократилась с 62 до 58%. В то же время, в отличии от вчерашнего дня, ордеров, выставленных на покупку, относительно меньше (44%) чем тех, что выставлены на продажу (56%).

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

Перед решением ФРС золото застыло в ожидании

[ img ]

"Мы можем увидеть небольшой рост стоимости золота, если ФРС решит не повышать процентную ставку."
- трейдер в Гонконге (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Нейтральные ожидания по золоту на данный момент подтверждаются реальным движением курса. Во вторник слиток отреагировал на пятничное движение, минимально отскочив от недельной РР на 1,110. Однако, на данный момент ни у быков, ни у медведей на данный момент нет сильного влияния на драгоценный металл. На среду, в первый день собрания ФРС, сохраняется нейтральный прогноз. К вечеру четверга ожидается немного повышенная турбулентность, в то время как дневные и недельные технические индикаторы посылают сигналы на покупку золота.

Настроение трейдеров
За последние 24 часа положительное настроение рынка SWFX по отношению к золоту потеряло два процентных пункта, так как доля длинных позиций упала с 59 до 57%.

[ img ]