Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD продолжает приближаться к минимуму июля 2009 года

[ img ]

«Эти данные не отменяют сентябрьское повышение ФРС. Однако продолжающееся волнение на развивающихся рынках и повышение волатильности фондовых рынков и дальше будут важными аспектами.»
- ANZ Bank New Zealand (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
На прошлой неделе новозеландский доллар потерял всю недельную прибыль, так как прошел сквозь психологический уровень 0.63 и разместился напротив нижней полосы Боллинджера на 0.6280. Более того, доллар США не смог за выходные вернуть себе бычий импульс и продолжает слабнуть и сегодня. Падение под отметку 0.6217 маловероятно, так как совокупность в виде недельной S1 и полосы Боллинджера преграждает путь. Более того, данная совокупность усилена важным уровнем 0.62 и минимумом июля 2009 года, по достижении которых может произойти отскок.

Настроение трейдеров
Сегодня меньше трейдеров, имеющих позитивный прогноз по новозеландской валюте, а именно 47% (прежде было 59%). Между тем ровно три четверти всех ордеров поставлено на продажу новозеландского доллара, увеличившись в количестве с 69%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD пытается вернуть себе тенденцию к повышению

[ img ]

«Настроение рынка остаётся чрезвычайно хрупким, преимущественно из-за опасений по поводу китайского замедления и развивающихся рынков, а на следующей неделе нас ждет решение ФРС.»
- Rabobank (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Австралийский доллар остался в понедельник относительно неизменным в сравнении с долларом США, так как пара получила лишь 11 пунктов. Следовательно, месячная S1 помешала паре AUD/USD повыситься и восстановиться со свежего пятилетнего минимума. Ожидается, что австралийская валюта разовьёт свой бычий импульс и снова попытается взять важный уровень 0.70, несмотря на по-прежнему медвежьи сигналы технических индикаторов. Тем не менее указанная валюта остаётся под давлением на фоне возрастающих опасений по поводу замедления экономики Китая, что ещё может вызвать понижение под отметку 0.69.

Настроение трейдеров
Бычье настроение трейдеров вернулось на пятничный уровень, то есть на 71%, в то время как доля ордеров на покупку подросла с 31% до 32%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD совершает U-образный разворот напротив 1.33

[ img ]

«Относительные политические соображения будут, вероятно, способствовать CAD, учитывая продолжающееся смягчение в ожидании ослабления со стороны Банка Канады в течение следующих 12 месяцев—сейчас шанс сокращения процентной ставки на 25 базисных пунктов оценивается в 39%, что вдвое меньше тех 78%, которые были в конце августа.»
- Scotiabank (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Пара USD/CAD повела себя вчера в соответствии с прогнозом. Прибыли ограничились психологическим уровнем на отметке 1.33, и группа сопротивлений около отметки 1.3365 оказалась вне досягаемости, поэтому сегодня доллар США может отскочить. Ближайшая поддержка в виде недельной точки разворота и 20-дневной средней скользящей находится около отметки 1.3225. Данная поддержка лежит около важного уровня 1.32, который, вероятно, воспрепятствует каким-либо дальнейшим потерям. Нарушение этой важной отметки может вызвать даже ещё большее понижение ко второй совокупности около отметки 1.3150.

Настроение трейдеров
Большинство трейдеров, а именно 72%, удерживают сегодня короткие позиции. Доля ордеров на приобретение доллара выросла с 46% до 70%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD концентрируется на повторном взятии 0.63

[img]«Рынок сейчас очень сильно сосредоточен на возрастающем эффекте Эль-Ниньо. Действительно, кажется, что за ним в настоящий момент возрастает импульс. Это плохо для страны. Это значит, что новозеландский доллар продолжает оставаться под давлением.»
- OMF (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
Во вторник пара NZD/USD упала лишь на 21 пунктов, и волатильность доходила только до 0.6244. Исходя из нескольких предыдущих недель, такое замедление, как вчерашнее, может стать причиной одно- или двухдневного отскока. В результате новозеландская валюта, как представляется, вернёт себе психологический уровень 0.63 и, возможно, даже достигнет ближайшего сопротивления на отметке 0.6342, представленного недельной точкой разворота. Снизу пару продолжает поддерживать сильная совокупность, которая всё ещё может вызвать отскок при её достижении.

Настроение трейдеров
Доля медведей остаётся на уровне 53%. В то же самое время отложенных заказов на приобретение новозеландского доллара стало немного больше, а именно 32%, сравнивая со вчерашними 25%.[/img]

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

Рубль подорожал во вторник на фоне роста нефти

[ img ]

«Если сегодня пара доллар/рубль завершит торги ниже 69,00, уровня шестидневного тренда, это может на некоторое время приостановить ее рост».
- Sberbank CIB (по материалам Reuters)

Обзор
Российская валюта резко подорожала против американского доллара во вторник, в то время как цены на нефть восстановились и марка Brent на данный момент приближается к 50 долларам за баррель. Более того, рубль позитивно реагировал на бычью динамику мировых фондовых рынков, начиная с Азии и заканчивая США. В результате, пара USD/RUB вновь вернулась ниже отметки в 68 рублей за доллар и закрылась на 67.91. Данное развитие позволяет сделать вывод, что рубль до сих пор очень сильно зависит от колебаний цен на энергоресурсы, тогда как другие факторы, такие как геополитическая ситуация и фундаментальные данные по экономике РФ отошли на второй план. Несмотря на это, волатильность движений, скорее всего, останется высокой.

Сентимент
Распределение между быками (72%) и медведями (28%) остается уверенно склоненным в пользу первых.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

После удорожания во вторник, EUR/USD теряет импульс

[ img ]

"Степень внимания на фактор USD на фондовых рынках развивающихся стран за последний месяц существенно ослаб и приближается к наименьшему значению за год."
- Goldman Sachs (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Во вторник EUR/USD удорожала примерно на 50 пунктов и закрылась выше ближайшего сопротивления, а именно недельной точки разворота и 20-дневного SMA на 1.1191. Однако, сегодня валютная пара вернулась на отметки ниже обоих этих уровней, поскольку медведи вновь укрепляют свои позиции. Мы смотрим на скопление скользящих средних в области 1.1114/1.1085, на которую в краткосрочной перспективе нацелятся медведи. Помимо этого, бычий вариант развития событий менее вероятен, в то время как любой рост должен быть сдержан недавним максимумом на 1.13.

Настроение трейдеров
Доля быков на рынке SWFX выросла на один процентный пункт и составила 51%. В то же время доля ордеров, выставленных на покупку в пределах 100 пунктов от спота, вчера сократилась с 52% до 35%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD продолжит торговаться под 0.63

[ img ]

«Пока пониженный обменный курс поддерживает конкуренцию в экспортных и импортных секторах, дальнейшее понижение уместно, учитывая резкость снижения экспортных цен Новой Зеландии на сырьё.»
- Грэм Уилер, РБНЗ (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
В среду новозеландский доллар не удивил, так как валютная пара NZD/USD снова упала, протестировав уровень 0.64. Как и ожидалось, нарушение зоны 0.63 вызвало также дальнейшее понижение, которое ликвидировало всю недельную прибыль. Сокращение процентной ставки РБНЗ привело сегодня к тому, что новозеландский доллар повысился, и такое повышение, вероятно, будет сохраняться весь сегодняшний день. Недельная точка разворота сейчас опять обеспечивает сопротивление, хотя новозеландская валюта, как ожидается, замедлится и, возможно, даже опустится против американского доллара, поскольку РБНЗ по-прежнему считает, что стоимость NZD остаётся завышенной.

Настроение трейдеров
Настроение рынка остаётся медвежьим, но уже на 60% (ранее - 67%). Три четверти всех ордеров поставлено на продажу доллара Новой Зеландии, тогда как ранее их было 84%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD: неповреждённый бычий тренд

[ img ]

«Сейчас у нас очень странная ситуация, где экономика США продолжает расти, но есть повышенный риск финансовой распродажи, и в действительности это самая позитивная среда для доллара. Доллар может быть поддержан во множестве сценариев.»
- SLJ Macro Partners LLP (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Достигнув скопления поддержек на отметке 1.3150, пара USD/CAD отскочила, в результате чего её подъём превзошел ожидания. Ближайшее сопротивление было пройдено, и потери вторника ликвидировались почти полностью. Однако, невзирая на бычьи технические индикаторы, всё ещё ожидается, что сегодня доллар США ослабнет. Потери могут быть ограничены недельной точкой разворота и 20-дневной средней скользящей около отметки 1.3235, тогда как ещё одну поддержку обеспечит важный уровень 1.32, если указанное скопление будет нарушено. Тем не менее на данный момент американский доллар поднимается против канадского уже почти два месяца, потерпев до этого сильные неудачи.

Настроение трейдеров
Медведи всё продолжают усиливаться, так как 73% всех позиций сейчас короткие. Доля ордеров на покупку подросла с 64% до 66%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD восстанавливается из погружения среды

[ img ]

«Неясно, будут ли ещё коррективы пары AUD/USD или нет. Недавний подъём дрогнул на .7070, и есть вероятность, что рынок готов вернуться к понижению, но нас беспокоит возможность дальнейшей консолидации.»
- Commerzbank (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Австралийский доллар удивил в среду своим понижением, снова приблизившись к минимуму апреля 2009 года. Тем не менее вчерашние потери вряд ли увеличатся, поскольку австралийская валюта была сегодня простимулирована сильными данными по занятости. Пара AUD/USD уже восстановилась и даже протестировала около отметки 0.71 скопление сопротивлений, представленное недельной R1 и 20-дневной средней скользящей. Эта зона, как ожидается, сдержит рост, но пара останется на наивысшей точке за неделю. Однако технические индикаторы продолжают давать сильные медвежьи сигналы.

Настроение трейдеров
Бычье настроение трейдеров рынка SWFX остаётся на уровне 72%. Между тем тут стало на девять процентных пунктов больше ордеров на продажу австралийского доллара. Сейчас такие отложенные заказы занимают 80% рынка.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

Пара NZD/USD по-прежнему на пути к июльскому минимуму 2009 года

[ img ]

"Покупка доллара США сдерживается, в то время как рынки ощущают вероятность повышения ставок ФРС на следующей неделе."
- Aozora Bank (по материалам бизнес-Recorder)

Перспективы пары
Новозеландский доллар отказался падать ниже 0.6260 вчера, что происходит уже четвертый день подряд. Пара NZD/USD восстановилась и коснулась ближайшего сопротивления на 0.6340. Тем не менее, сопротивление все еще может повлечь за собой закрытие торговли ближе к основному уровню 0.63, отпугивая быков даже сегодня, и вызвав небольшую распродажу. Новозеландский доллар, вероятно, до конца недели останется практически без изменений, а ожидаемое сегодня падение должно подтолкнуть эту валюту к цене открытия понедельника, продлевая довольно резкий медвежий тренд на всю третью неделю.

Настроение трейдеров
Быки в настоящее время в большинстве, а 52% трейдеров длинные к новозеландской валюте (ранее 40%). Между тем, доля заявок на продажу скользнула на девять процентных пунктов. Ордера в настоящее время занимают 66% рынка.

[ img ]