Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY пытается вернуть бычий импульс

[ img ]

"Валюты продолжат пристально следить за активами, поскольку йена и евро растут на фоне разворота стратегии керри трэйд при таком неприятии риска."
- Barclays (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Во вторник доллар США потерпел убытки на фоне более слабых фундаментальных данных как из США, так и из Китая. USD/JPY пробила ближайшее скопление поддержек и в итоге упала ниже недельной РР на 119.70. Скорее всего, сегодня будет иметь место отскок, а настроение риска возвращается на рынок. Ближайшим значительным сопротивлением теперь является скопление вблизи 121.00, а именно месячная РР и 200-дневное SMA, однако доллар рискует упасть ещё ниже (вплоть до 119.00), если сегодняшние фундаментальные данные разочаруют.

Настроение трейдеров
Сейчас быки составляют большинство, так как занимают 58% (ранее 46%) рынка. Доля ордеров, выставленных на покупку, выросла с 33 до 38%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

XAU/USD не смогла преодолеть недельную РР

[ img ]

"Мы думаем, что настало время консолидации и лишь пробитие отметки $1,168 может поспособствовать новой скупке."
- ScotiaMocatta (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Во вторник золото попыталось удорожать, но рост был сдержан недельной РР на 1,140. В том случае, если быки не смогут продвинуть курс выше этого сопротивления средней сложности, то в краткосрочной перспективе падение будет основным вариантом развития событий. Однако, у медведей будут другие препятствия, включая месячную РР, 55-дневное SMA и минимум 2014 года в диапазоне от 1,131-26. В случае успеха, мы увидим продление этого нисходящего трнеда до 1,117 (26 августа). Однако, этот вариант развития событий будет во многом зависеть от фундаментальных данных из США, а именно от данных занятости ADP и производственных заказов.

Настроение трейдеров
Впервые за две недели настроение рынка SWFX по отношению к золоту упало ниже 54%, так как быки и медведи теперь держат 53% и 47% позиций соответственно.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD идёт обратно к 0.70

[ img ]

«Учитывая отсутствие Китая на рынках до конца этой недели, инвесторы воспользовались возможностью снизить волатильность перед предстоящим пятничным докладом по заработным платам.»
- TD Securities (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Австралийский доллар смог в среду отскочить, так как психологический уровень 0.70 вместе с полосой Боллинджера оказались непроходимыми. Хотя пара AUD/USD с лёгкостью прошла сквозь ближайшее сопротивление, всё ещё ожидается, что она может вернуться на вчерашний уровень открытия, поскольку свежий пятилетний минимум отказывается отпускать австралийский доллар. В итоге прибыли среды будут, вероятно, ликвидированы, тогда как нарушение важного уровня 0.70 может вызвать снижение до плотной совокупности около отметки 0.6955, укреплённой также минимумом апреля 2009 года.

Настроение трейдеров
Бычье настроение рынка вернулось на пятничный уровень в 71%, в то время как доля ордеров на покупку подросла с 31% до 41%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD медленно, но неуклонно поднимается к 1.33

[ img ]

«Для неожиданного позитивного влияния на доллар данные по заработным платам должны будут, вероятно, быть больше 230,000, учитывая опасения насчёт того, что продолжающаяся волатильность помешает повышению ставок в сентябре.»
- Citi (по материалам CNBC)

Перспективы пары
В среду пара USD/CAD получила лишь десять пунктов, оставшись относительно неизменной. Со вчера ситуация не изменилась, так как совокупность около отметки 1.3150 продолжает поддерживать пару снизу, тогда как препятствие около 1.3365 ещё нужно преодолеть. Однако нисходящая волатильность доллара США была вчера ограничена важным уровнем 1.32 и в какой-то мере недельной точкой разворота, которая обеспечивает существенную поддержку сегодня. В результате к концу дня американский доллар, вероятно, покажет незначительные прибыли, как считают технические индикаторы.

Настроение трейдеров
Быки снова несколько уменьшились в количестве, так как лишь 44% всех позиций длинные. Однако доля ордеров на покупку выросла с 33% до 49%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD снова отскочит от месячной и недельной точек разворота

[ img ]

«Игроки делятся на тех, кто считает, что Федеральный Резерв начнёт нормализацию процентной ставки в этом месяце, и тех, по мнению которых ФРС подождёт, пока глобальная ситуация не прояснится.»
- ANZ Bank New Zealand (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
Новозеландская валюта вела себя в соответствии с прогнозом, поскольку в среду пара NZD/USD подорожала и наверстала потери вторника. Более того, совокупность сопротивлений, представленная месячной и недельной точками разворота, удерживает новозеландский доллар от повышения и, вероятно, сегодня развернёт движение. В результате NZD, ожидается, частично потеряет вчерашние прибыли и окажется на своём многолетнем минимуме. Между тем полоса Боллинджера продолжает выступать в качестве ближайшей поддержки, но лежит вне зоны досягаемости на важном уровне 0.63.

Перспективы пары
Сегодня трейдеров, имеющих позитивный прогноз в отношении новозеландского доллара, стало больше, а именно 62% из них (прежде было 57%). В то же самое время количество отложенных заказов на продажу новозеландской валюты выросло с 60% до 63%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

Пара EUR/JPY опускается до своего четырёхмесячного минимума

[ img ]

"В настоящее время волатильность слишком высока, чтобы инвесторы из еврозоны осуществляли вывоз капитала в количествах, достаточных для ослабления евро. Таким образом, ЕЦБ может ограничить потенциал роста евро, но не открывает потенциал снижения."- Morgan Stanley (по материалам CNBC)
Перспективы парыВ четверг валютная пара EUR/JPY упала более, чем ожидалось, нарушив ближайший кластер поддержки.Пара стабилизировалась только на 133.61, после тестирования майского минимума в 133.18. Единая валюта остается под давлением, в то время как технические индикаторы сохраняют свои медвежьи сигналы, предполагая, что евро может упасть до нового четырехмесячного минимума сегодня. Майское дно еще выступает в качестве непосредственной поддержки, подкрепленное недельной S2, в то время как месячная S2 поддерживает данную пару немного ниже, на уровне 132.63, ограничивая суточные потери.
Настроение трейдеровЧуть больше трейдеров имеют положительный прогноз относительно евро, а именно 46%. Соотношение ордеров на продажу и покупку в настоящее время равно единице.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

Пара AUD/USD резко падает до самого низкого уровня за последние шесть лет

[ img ]

"Это наши менее компромиссные прогнозы как для роста ВВП, так и процентных ставок, которые лежат в основе нашего мнения о том, что австралийский доллар все же достигнет дна."- Capital Economics (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Несмотря на то, австралийский доллар снизился относительно доллара США вчера, прибыли среды не были стерты, так как психологический уровень в 0.70 предоставил достаточную поддержку. Сегодня валютная пара AUD/USD вряд ли пересечёт грань ниже 0.6920, а сильный кластер, в лице месячной S1; недельной S2; апрельского минимума 2009-го года и нижней полосы Боллинджера, как ожидается, ограничит любую волатильность в сторону снижения. Технические индикаторы, однако, остаются неоднозначными и не в состоянии подтвердить сценарий.

Настроение трейдеров
Настроение бычьих SWFX трейдеров остается неизменным на уровне 71%. В то же время часть ордеров на покупку увеличена, добавив 12 процентных пунктов. На заказы в настоящее время приходится 71% рынка.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

Пара USD/CAD пытается закончить неделю ростом

[ img ]

"Рост ставок скажется положительно на доллар, но более широкий долларовый восходящий тренд выглядит более развитым в отдаленных перспективах. Стремления USD еще имеют свое место, но мы предпочитаем позиционировать по отношению к валютам более подверженным глобальным проблемам роста, падениям цен на сырьевые товары, и /или центральные банки еще в режиме ослабления ".- TD Securities (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Пара USD/CAD не была оценена, продемонстрировав потерю 76 пунктов к концу дня. Волатильность растянулась ниже, а именно к 1.3150 кластера поддержки, что предотвратило дальнейшее снижение пары. Технические индикаторы продолжают показывать бычьи сигналы, указывая на то, что сегодня американская валюта превзойдет канадскую. Ближайшее сопротивление представлено недельной точкой опоры на 1.3246, но более сильный кластер лежит в районе 1.3350, а именно месячных и недельных R1, а также полосы Боллинджера. Тем не менее, доллар США всячески пытался подняться выше основного уровня 1.33 на этой неделе, что также могло бы ограничить сегодняшние доходы.

Настроение трейдеров
Быки в настоящее время занимают 46% рынка, в то время как отложенные ордера распределены поровну между покупками и продажами.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD торгуется горизонтально, оставаясь в мутных водах

[ img ]

«Проблема в том, что эти цифры, вероятно, соответствуют росту ВВП в 2-2.5 % в лучшем случае, чего достаточно для начала нормализации ставок США, но мало для того, чтоб служить в качестве локомотива для остального мира.»
- Citi (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Несмотря на существенную поддержку сильной совокупности, австралийский доллар всё же опустился ниже 0.6920, достигнув 0.6907. Учитывая сегодняшнюю недостаточность рыночных движений, пара AUD/USD, вероятно, претерпит коррекцию, однако месячная S1 представляет сейчас собой препятствие для данной пары на отметке 0.6955. Более того, это сопротивление может вызвать отскок австралийского доллара и его падение даже ещё глубже, до важного уровня 0.69, как полагают технические индикаторы со своими медвежьими сигналами.

Настроение трейдеров
Бычье настроение трейдеров рынка SWFX вернулось на уровень двухнедельной давности, то есть на 72%. Доля ордеров на приобретение австралийской валюты в 100-пунктном диапазоне от текущего уровня цены стала ещё меньше, а именно с 29% до 21%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD продолжает тестировать 1.33

[ img ]

«В конечном счёте решение по повышению ставок в этом месяце может вообще не основываться на этих данных, но исходить из беспокойства насчёт того, что повышение ставки может сделать для финансовой стабильности международных рынков, где, если взять за основу события предыдущих нескольких недель, такое же ожидается в следующие несколько дней.»
- CMC Markets (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
В пятницу доллар США подорожал против своего канадского соперника, не осилив нарушить важный уровень 1.33. Тем не менее пара USD/CAD всё же завершила неделю немного выше, несмотря на борьбу за достижение максимума июля 2004 года на отметке 1.3380. Сильная совокупность около отметки 1.3365 продолжает обеспечивать существенным сопротивлением, ограничивая волатильность пары, тогда как недельная точка разворота съехала до отметки 1.3239 и сейчас выступает в качестве ближайшей поддержки. Ожидается, что доллар США и сегодня тоже вырастет против канадского доллара, учитывая слабость последнего после пятничного оглашения данных по фундаментальным показателям, но не коснётся зоны сопротивления.

Настроение трейдеров
Настроение рынка остаётся медвежьим, сейчас на 55%, сравнивая с прошлыми 54%. Доля ордеров на покупку тоже уменьшилась, а именно с 50% до 46%.

[ img ]