Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

Уровень 0.77 отодвинул AUD/USD

[ img ]

"Учитывая то, что финансовые рынки продолжают реагировать на ограниченный риск смягчения в краткосрочной перспективе после неожиданно резкого заявления политиков, AUD должен пойти вниз."
- Citigroup Inc. (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
В понедельник австралийский доллар вёл себя не так, как предполагалось, так как он удорожал против доллара США вместо того, чтобы упасть. Максимум торговой сессии находился выше уровня 0.77, но пара AUD/USD закрепилась на 0.7687, чуть выше недельной РР. Вчерашнее ралли считается неудачей, так как ожидается, что сегодня австралиец продолжит медвежий тренд. Недельная РР, которая теперь играет роль ближайшей поддержки, вряд ли предотвратит падение; таким образом, торги должны закрыться вблизи уровня 0.7630. Более того, технические индикаторы теперь посылают явно медвежьи сигналы, предполагая вероятность негативного исхода.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров не изменилось, так как 73% из них по-прежнему держат длинные позиции. Доля ордеров, выставленных на покупку, выросла с 33 до 45%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD рискует упасть ниже уровня 1.24

[ img ]

"В краткосрочной перспективе мы не исключаем риска падения пары USDCAD до диапазона 1.21/1.22, но мы так же думаем, что это была бы возможность открыть или увеличить число длинных позиций по USD."
- TD Securities (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
В начале недели доллар США упал, но, как и предполагалось, 100-дневное SMA ограничила потери. Сегодня технические индикаторы посылают бычьи сигналы, предполагая, что USD/CAD вновь предпримет попытку удорожать. Недельная РР выступает в роли ближайшего сопротивления; однако, мы не должны исключать вероятности ещё большего ослабления из-за слабых фундаментальных данных. Сильное скопление поддержек вблизи 1.2370, представленное 20-денвным SMA и недельной S1, должны остановить падение, если оно случится.

Настроение трейдеров
Число быков продолжает расти, так как 45% трейдеров держат длинные позиции. В то же время, доля ордеров, выставленных на покупку, выросла на 22 процентных пункта и теперь составляет 57% рынка.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

Скорее всего, после сильного отскока, NZD/USD потерпит убытки

[ img ]

"Не обращая внимания на то, что он мог или не мог сказать на конфиденциальных встречах, к которым у прессы не было доступа, по моему мнению, валютный рынок ещё не готов перейти к более сильному доллару, вне зависимости, будут ли данные США положительными или нет."
- Commerzbank (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Вчера новозеландский доллар превзошёл ожидания, так как вырос больше, чем ожидалось. Во время торгов новозеландец смог достичь второе сопротивление, но ему не хватило силы закрепиться вблизи этого уровня. Как следствие, NZD/USD закрепился на 0.7130, но существует риск падения ещё ниже. Технические индикаторы продолжают посылать медвежьи сигналы, в то время как волатильность уже достигла недельной РР на 0.7089. Более того, возможная линия сопротивления тренда может вынудить пару вновь опуститься, тем самым подтвердив всеобъемлющий медвежий тренд.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров по отношению к новозеландскому доллару улучшилось, так как 39% позиций теперь являются длинными (38% ранее). Число ордеров, выставленных на покупку, теперь составляет большинство - 53%, в то время как вчера они составляли 36%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/JPY даёт трещину на месячной R2

[ img ]

"На почве реально эффективного валютного курса, йена может потерять не много."
- Харухико Курода, председатель Банка Японии (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Европейская валюта против японской йены в целом торговалась в горизонтальном тренде. Кросс EUR/JPY потерял лишь восемь пунктов, однако, во время сессии достиг месячного R2. Сегодня, впервые за неделю, технические индикаторы посылают скорее бычьи сигналы, чем смешанные. Тем не менее, пара, скорее всего, упадёт из-за утреннего ралли йены. Месячное R2 играет роль ближайшей поддержки, но евро может закрепиться чуть выше - на уровне 140.

Настроение трейдеров
Сегодня быки и медведи достигли равновесия. В то же время, доля ордеров, выставленных на покупку евро, увеличилась на четыре процентных пункта и теперь она составляет 45% рынка.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD нацелилась на двух недельный минимум

[ img ]

​"Казначейские облигации остаются под давлением, так как Soft патч США приходит к концу, а прогноз мирового экономического роста наконец-то становится на ноги. Но катастрофа облигаций на подобие той, что была в 1994 году пока всё еще находится за горами."
- Societe Generale (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Вчера доллар США пережил очередную слабость против канадского коллеги. Ближайшее скопление поддержек вблизи 1.2370 не смогло остановить падение, а USD/CAD после проверки месячной РР закрепилась на 1.2341. Несмотря на то, что поддержка вблизи 1.23 смогла ограничить потери, сегодня данная пара, скорее всего, пересечёт эту область. Более того, если фундаментальные данные разочаруют, мы сможем даже увидеть падение доллара США до второго скопления поддержек на 1.2265. В то же время, технические индикаторы посылают бычьи сигналы, не подтверждая этот вариант развития событий.

Настроение трейдеров
Число длинных позиций вернулось на уровень пятницы (44%), в то время как доля ордеров, выставленных на покупку выросла с 57 до 59%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD растёт третий день подряд

[ img ]

"Мы ожидали, что председатель Уилер ясно даст понять, что он настроен на смягчение, а любой рост пары NZD/USD будет краткосрочным."
- Rabobank International (по материалам The New Zealand Herald)

Настроение трейдеров
Несмотря на довольно крупную волатитльность, несмотря на прогнозы, пара NZD/USD всё же удорожала. Недельная РР продвинула новозеландский доллар выше, но вчера недельное R1 ограничило рост. Технические индикаторы на дневном тайм-фреме продолжают посылать медвежьи сигналы, но мы ожидаем, что сегодня новозеландец вырастет. Недельное R1 по-прежнему выступает в роли ближайшего сопротивления, но более сильное сопротивление находится на 0.7193 (20-дневное SMA, подкреплённое психологическим уровнем 0.72).

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров SWFX не изменилось - 39% позиций являются длинными. В то же время, число ордеров, выставленных на продажу, составляет большинство - 53%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD рискует свести на нет недельный рост

[ img ]

"Многие будут обращать внимание на данные занятости, однако эти показатели показывают сильные признаки улучшения экономики Австралии. Возможно, недавнее снижение процентной ставки и поправки в Федеральный бюджет, принесут уверенность рынку труда."
- IG (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
После горизонтальных торгов во вторник, в среду Австралийский доллар смог продолжить ралли. Пара AUD/USD пережила значительную волатильность, но закончила торговую сессию перед ближайшим сопротивлением - 20-дневным SMA. Тем не менее, ожидается, что австралиец вернётся на уровни ниже 0.77. Недельная РР остаётся ближайшей значительной поддержкой, но падение до 0.76 так же возможно, если фундаментальные данные США окажутся лучше, чем ожидается. Технические индикаторы остаются медвежьими, но не на столько, как предыдущие два дня.

Настроение трейдеров
Три четверти всех позиций являются длинными (72% ранее). В то же время, доля ордеров, выставленных на покупку австралийца, упала с 51 до 46%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD предпринимает попытку развернуться после трёх-недельного падения

[ img ]

"По сравнению с нашей оценкой объективной стоимости (сегодня 1.2365), USDCAD по-прежнему выглядит дёшево. Поэтому, продолжение отскока USD ещё не вне рассмотрения - даже если суточные тенденции в значительной степени зависят от данных розничных продаж США."
- TD Securities (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Доллар США вновь упал против канадского коллеги. Пара достигла недельного минимума 1.22, но была отодвинута основным уровнем и закрепилась вблизи второго скопления поддержек. Технические индикаторы продолжают посылать бычьи сигналы, предполагая, что доллар США отскочит от данных областей поддержки. Ближайшее сопротивление, представленное месячной РР, находится на 1.2305, но мы можем даже увидеть возвращение USD/CAD к уровням 1.24, если фундаментальные данные приятно удивят.

Настроение трейдеров
Теперь длинные позиции составляют большинство, так как сегодня 52% трейдеров положительно смотрят на американский доллар. Доля ордеров, выставленных на покупку, потеряла 15 процентных пункта и теперь составляет 44% рынка.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD продолжает падать в соторону восьми-месячных минимумов

[ img ]

"Поскольку мировая экономика приходит в норму,мы, скорее всего, увидим возвращение валют к середине из долгосрочных диапазонов. Для новозеландского доллара это скорее будет где-то между 70 и 80 [USD], чем между 60 и 70."
- CMC Markets (по материалам The New Zealand Herald)

Перспективы пары
Несмотря на то, что вчера NZD/USD выросла, торги закончились тем, что новозеландец понёс серьёзны потери. Новозеландец свёл на нет практически весь недельный рост, а сегодня ожидается продолжение падения. Недельная S1, а так же полоса Боллинджера, оказывают сильную поддержку; однако, падение до 0.69 наиболее вероятно. Основной уровень 0.69 так же поддерживается недельной S2 и месячной S1, которые вместе должны ограничить потери и, возможно, немного вернут пару на прежние уровни.

Настроение трейдеров
Число быков растёт, так как сейчас 44% трейдеров держат длинные позиции (39% ранее). С другой стороны, доля ордеров, выставленных на покупку, упала с 47 до 29%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/USD валится к 1.12, но ограничивает потери

[ img ]

«Доллар лидирует на рыке, и его движения вызываются ожиданиями повышения процентных ставок США.»
- Societe Generale (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Вчера пара EUR/USD была отправлена под 1.13 ввиду позитивных фундаментальных показателей США. Вначале пара осела под отметку 1.12, но смогла отскочить к зоне 1.1250. Это подтверждает факт, что общая валюта пытается подняться над месячной R1/максимумом четвёртого июня на отметках 1.1360/80. Поэтому среднесрочный прогноз всё ещё состоит в падение в направлении минимума восьмого июня на отметке 1.1085. Однако в ближайшее время мы сможем наблюдать отскок, судя по дневным техническим индикаторам.

Настроение трейдеров
Разрыв между количеством длинных и коротких позиций на рынке SWFX остался совершенно неизменным в течение последних 24 часов, так как быки всё ещё удерживают 47% всех открытых позиций. Между тем доля длинных отложенных заказов упала с 45% до 31%.

[ img ]