Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD в затишье

[ img ]

«Обсуждение сроков снижения ФРС процентной ставки ни в коем случае не значит, что дело сделано. Это может быть очень интересным и потенциальной причиной волатильности.»
- Rabobank International (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Пара NZD/USD все еще торгуется над уровнем 0.77 и, похоже, останется там на какое-то время. В то же время пара является хорошо поддержанной месячной и недельной S1 на отметках 0.7687/74. Итак, пусть даже уклон остается негативным, новозеландский доллар вряд ли съедет под месячную S1 ввиду низкой волатильности. Более того, дневные и недельные технические индикаторы остаются медвежьими, поэтому если волатильность придет в норму, то вырастет давление сверху.

Настроение трейдеров
Настроение участников рынка SWFX остается нейтральным по отношению к паре NZD/USD, так как количество открытых длинных и коротких позиций является равным. Касаемо ордеров, размещенных в 100 пунктах от текущего уровня цены, среди них стало значительно больше отложенных заявок на продажу—77%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/USD вырастает до месячной S2

[ img ]

"Умеренно слабый рост занятости в декабре ни в коем случае не должен быть интерпретирован как потеря импульса на рынке труда. Мы уверены, что 2015 год будет ещё одним годом с высоким уровнем роста занятости, если только эта зима не будет такой-же суровой, как и прошлая."
- Deutsche Bank (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Из-за выходных, которые были в среду и на которых объём торговли был довольно маленьким, EUR/USD потерпела лишь небольшие изменения. Пара немного выросла и достигла месячной S2 на 1.2228. Но этот уровень сдержал бычье давление. Мы не думаем, что евро вырастет выше этого уровня и ожидаем, что в среднесрочном периоде произойдёт падение. Однако, до 31 декабря новый годовой минимум ниже отметки 1.2162 вряд ли будет установлен.

Настроение трейдеров
За последние 48 часов длинные позиции по евро против доллара США потерпели незначительные изменения, поскольку их доля упала до 54% (55% в среду утром). К тому же, количество отложенных ордеров, выставленных на покупку в пределах 100 пунктов от спота выросла до 47%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD отскакивает от 1.55

[ img ]

"После публикации данных фунт немного ослаб. Я не думаю, что рынку понравился тот факт, что дефицит текущего счёта увеличился."
- Peter Kinsella, Commerzbank (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
В конце месячная S1 смогла отодвинуть фунт от уровня 1.55. Учитывая то, что поблизости нет значительных сопротивлений, ралли, скорее всего, продолжится до тех пор, пока не достигнет нисходящего тренда на 1.565. Как ожидается, там валютная пара попадёт под значительное давление и это, скорее всего, выльется в проверку нисходящей линии сопротивления на 1.54. Но бычий прорыв не должен быть исключён - GBP/USD близится к вершине нисходящего клина.

Настроение трейдеров
Разрыв между длинными и короткими позициями примерно такой же, как и в среду, а именно 16 процентных пунктов. С другой стороны, разница между ордерами, выставленными на покупку и продажу выросла с 20 до 34 процентных пункта.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY сдержана уровнем 121

[ img ]

"Тот факт, что недавнее падение доллара было сдержано, указывает на то, что интерес к риску продолжает улучшаться. По нашему мнению, нет изменений по поводу того, что йена продолжит слабеть, так как улучшения фундаментальных данных из США, которые находятся на пути аппетита к риску, продолжают набирать обороты."
- IG Securities (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Поскольку предложение на 121 (недельный и месячный уровни R1) выдержало недавнюю атаку USD/JPY, валютная пара может подвергнуться распродаже до отметки 118. Падение ниже этой точки очень вероятно, так как спрос поддерживается недельной точкой разворота, многомесячным восходящим трендом и уровнем коррекции Фибоначчи 23.6% ралли, которое имело место в октябре-декабре. С другой стороны, если в следующие дни курс вырастет выше отметки 121, то затем пара, скорее всего, нацелится на уровень 124.

Настроение трейдеров
Как и перед рождеством, настроение по отношению к USD/JPY является нейтральным - 52% открытых позиций являются длинными, а 48% - короткими. Что касается отложенных ордеров, то 55% выставлены на покупку и 45% на продажу доллара США против японской йены.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD продолжила повышение

[ img ]

«В Австралии люди знали, что объем добычи будет малым, но ожидали инвестиций в строительство, что компенсировало бы это. Когда этого не произошло, мы увидели реакцию на (австралийском ) долларе.»
- Credit Agricole (по материалам CNBC)

Перспективы пары
На сейчас австралийский доллар уже во второй день превосходит ожидания. Австралийский доллар не только достиг намеченных целей, но и зашел за исходные уровни сопротивления. Однако в целом пара движется в нисходящем канале, а потому рост ожидается лишь тогда, когда цена будет под линией тренда на отметке 0.7916. Потом пара AUD/USD, вероятно, отскочит обратно. Технические индикаторы предполагают, что цена будет двигаться горизонтально, но учитывая то, что ею установлены новые уровни поддержки, пара, вероятно, вырвется вверх, хотя в долгосрочной перспективе мы ожидаем продолжения медвежьей тенденции.

Настроение трейдеров
Соотношение длинных/коротких остается неизменным, где 61% быков и 49% медведей, тогда как доля ордеров на приобретение австралийского доллара подскочила до 45%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD поддержан 1.24

[ img ]

«Даже если Индекс потребительских цен США является более сильным, чем ожидалось, доллар-позитивное влияние может быть ограничено, так как ФРС уделяет большое внимание также и зарплатам.
- IG Securities (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Действительно, доллар США съехал в цене против канадского напарника, подтвердив поддержку на 1.2405, представленную недельной S1. Тем не менее уровень поддержки остановил пару от дополнительных потерь, поскольку доллар США закончил торговый день на отметке 1.2432. Несмотря на то, что завтра будет довольно много имеющих большое значение данных из США, пара USD/CAD, вероятно, останется между недельной точкой разворота и R1, так как технические индикаторы являются нейтральными.

Настроение трейдеров
По сравнению со вчерашним днем, сейчас среди трейдеров рынка SWFX стало даже еще больше быков, чем медведей, а именно 74% рынка. В то же самое время количество ордеров на покупку тоже выросло. Они занимают 77% всех отложенных заказов.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD снова восстанавливается

[ img ]

«Доллар США продолжает прорываться ниже, отражая общее мнение, что утверждение главы ФРС Йеллен отодвинуло дату начала ФРС подъема ставок.»
- Банк Новой Зеландии (по материалам The New Zealand Herald)

Перспективы пары
Как ожидалось, доллар США упал против своего новозеландского соперника. Во вторник новозеландский доллар получил вдвое больше, чем потерял, но уровень коррекции Фибоначчи на 50% и недельная R1 пресекли дальнейшее повышение. Между тем технические индикаторы дают бычьи сигналы, поэтому ожидается, что пара NZD/USD продолжит свой подъем, если в пятницу данные США покажут улучшение. Ближайшее сопротивление сдвинулось сейчас к совокупности важных уровней около отметки 0.7624.

Настроение трейдеров
Настроение рынка все еще остается медвежьим, так как 42% позиций являются длинными. Тем не мене ордера на продажу находятся в большинстве, составляя 53% отложенных заказов в 100 пунктах от текущего уровня цены.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/USD упал на 160 пунктов

[ img ]

"​Количественное смягчение ЕЦБ сдержит рост евро. Но я думаю, что катализатором следующего этапа падения евро будут новости со стороны Америки."
- Сим Мо Сионг, Bank of Singapore (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Евро упал быстрее, чем ожидалось, легко пробив сильную поддержку на 1.13. Теперь EUR/USD торгуется на 1.12, уровне, который на какое-то время может сдержать курс, но, скорее всего, в итоге будет нарушен. Это даст возможность упасть паре до 1.11, а именно до минимума этого года, который, как ожидается, так же станет жертвой медведей, но перед тем как окончательно сдаться, может спровоцировать ралли до 1.13/1.14.

Настроение трейдеров
Массовая распродажа евро не изменила настроения на рынке SWFX, который по-прежнему пребывает в нерешительности, так как 51% открытых позиций являются длинными, а 49% - короткими. С другой стороны, доля ордеров, выставленных на покупку, выросла с 48 до 65%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD покидает границы восходящего клина

[ img ]

"Скорее всего, пауза в росте доллара продлится ещё один или два месяца."
- BMO Capital Markets (по материалам CNBC)

Перспективы пары
В четверг пара GBP/USD проверила скопление сопротивлений вблизи отметки 1.5560 и упала раньше, чем предполагалось ранее. Стерлинг пробил нижнюю границу клина, укрепленную недельным R1, покинув таким образом границы фигуры. Перед тем, как столкнуться с поддержкой вблизи 1.5395, пара даже опустилась ниже месячного R1. Дневные технические индикаторы в основном указывают на рост, а это означает, что к концу дня фунт, скорее всего, отскочит. На фоне данных США, которые будут опубликованы позднее, пара может закрепиться в диапазоне между 1.5395 и 1.5447.

Настроение трейдеров
Настроение рынка улучшилось - сейчас 52% позиций являются длинными. Доля ордеров, выставленных на покупку, упала до 33%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY перепроверяет недельную R1

[ img ]

"Падение доллара должно быть ограничено, так как многие будут использовать его для покупки валюты."
- Global-info Co (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Как ожидалось, вчера паре USD/JPY не удалось опуститься. Более того, перед тем как закрепиться на двухнедельном максимуме на 119.41, пара выросла и столкнулась с недельной R1. Согласно техническим индикаторам, доллар опустится на четырёхчасовом графике, но к концу сегодняшней торговой сессии ожидается рост. При условии, что данные из США не окажутся неудовлетворительными, доллар может столкнуться с сопротивлением вблизи 119.50.

Настроение трейдеров
Третий день подряд настроение рынка среди трейдеров SWFX остаётся положительным, поскольку 56% позиций являются длинными. В то же время количество ордеров, выставленных на покупку доллара, также составляет большинство (62%).

[ img ]