Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD завершает двойное дно

[ img ]

«Нам довольно комфортно с той установкой, которую мы видели. Тест покажет, упадет ли это, либо утечет под некоторым влиянием инфляции в Новой Зеландии.»
- Билл Инглиш, Министр финансов Новой Зеландии (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
В настоящий момент пара NZD/USD находится в процессе формирования фигуры двойного дна. Эта фигура подразумевает, что пара, скорее всего, не продолжит распродажи июля-сентября, но в настоящий момент ожидается, что тренд сменится на бычий. Но данный негативный прогноз не будет изменен, пока не будет нарушена шея линии. Она представлена максимумом октября и недельной R1 на отметке 0.8030. Как только цена станет выше этого уровня, следующими целями станут минимум июня и 200-дневная средняя скользящая на отметке 0.84.

Настроение трейдеров
В настоящий момент настроение в отношении к паре NZD/USD является нейтральным—49% длинных позиций и 51% коротких. Распределение ордеров на покупку и продажу является даже более сбалансированным—50% на 50%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY сдерживается уровнем 117

[ img ]

"На этой неделе для рынка будет мало новостей, на которые можно будет опираться, и мы можем увидеть падение акций и укрепление йены."
- TD Securities (по материалам CNBC)

Перспективы пары
На данный момент сопротивление на 117 остаётся в силе, даже несмотря на сильное давление к росту пары USD/JPY, которое наблюдается с середины октября.Тем не менее, как предполагают дневные и недельные технические данные, в конце-концов быки должны преуспеть. Затем максимум октября 2007 года на 118 станет следующей целью, за которым последует максимум 2007 года на отметке 124, однако доллару США придётся оставаться выше уровня 114.70 для того, чтобы предотвратить возможную коррекцию.

Настроение трейдеров
На данный момент рынок по паре USD/JPY остаётся в равновесии, поскольку доля быков и медведей равна. Что касается отложенных ордеров, то 53% выставлены на покупку и 45% на продажу доллара против японской йены.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF поддерживается 0.9550

[ img ]

"Пауэл сказал, что ФРС может повысить процентную ставку в середине следующего года, что является хорошей новостью для быков по доллару; это так же поспособствует стабилизации рынка."
- Brown Brothers Harriman (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Вчера USD/CHF подтвердила наличие сильного спроса вблизи отметки 0.9550. Там валютная пара столкнулась с месячной точкой разворота, которая сливается с недельной S1 и 55-дневным SMA, и в результате пара выросла более чем на 90 пунктов. Теперь, если доллар сможет закрепиться выше недельной РР на 0.9620, валютная пара, возможно, вырастет ещё большое, в сторону основного сопротивления на 0.9750 (максимум 2014, недельное R2 и месячное R1).

Настроение трейдеров
Настроение рыка SWFX остаётся на стороне доллара - 66% трейдеров верят в то, что американская валюта продолжит расти. В то же время разница между ордерами, выставленными на покупку и продажу ничтожна - лишь четыре процентных пункта.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD закрывается над недельной точкой разворота

[ img ]

«До сих пор на этой неделе было тихо. Волатильность был ниже, цена была ниже. Канадский доллар немного отстает.»
- Scotiabank (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Хотя майский максимум и не казался сильным уровнем, пара USD/CAD получила сильный восходящий импульс после теста отметки 1.1280. Данная пара уже пересекла недельную точку разворота и 20-дневную среднюю скользящую на отметке 1.1320, что говорит о том, что и недельная R1 на отметке 1.1373 скоро может пасть жертвой быков. Следующее сопротивление будет на отметке 1.1410, представленной месячной R1, тогда как важная зона предложения находится на 1.1470, где максимум 2014 год соединяется с недельной R2.

Настроение трейдеров
Количество быков сокращается, но они все еще занимают большую часть рынка, а именно 71%. Между тем 65% отложенных ордеров, размещенных в 100 пунктах от текущего уровня цены, поставлены на приобретение доллара США против канадского доллара.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD отступает от месячной R1

[ img ]

«Внутренние факторы должны держать новозеландский доллар под давлением. Это не катастрофа, но новозеландский доллар не компенсирует «молочную» часть товарного снижения.»
- ANZ Bank New Zealand (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Поскольку паре NZD/USD не удалось протолкнуться сквозь предложение на 0.7985 (месячная R1), восходящие риски, подразумевающие возникновение фигуры двойного дна, начинают постепенно исчезать. Чтобы быкам удалось спасти ситуацию, как вариант, им нужно будет использовать поддержку на отметке 0.7850 как трамплин для прохождения октябрьского максимума. Однако более вероятным сценарием, учитывая нынешние обстоятельства, будет спуск до 0.7660 и формирование фигуры тройного дна с последующим прохождение сквозь ключевую отметку 0.8030.

Настроение трейдеров
Ни быки, ни медведи не лидируют в настоящий момент—48% позиций являются длинными, а 52% короткими. Касаемо ордеров, большинство их (57%) поставлены на приобретение новозеландского доллара против доллара США.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY достигает недельной R2 вблизи отметки 119

[ img ]

"Отступления от наших обязательств по отношению к фискальной консолидации нет. Мы оставили главной целью до 2020 года осуществить финансовое оздоровление. Я убеждён, что благодаря этому не произойдёт потери междугородного доверия."
- премьер-министр Японии Синдзо Абэ (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
USD/JPY продолжила свой долгосрочный бычий тренд и за последние 24 часа выросла ещё больше. Доллар США преодолел октябрьский максимум 2007 года и недельное R1 на отметке 118 и вырос до следующей линии сопротивления и основного уровня вблизи отметки 119. На данный момент этот уровень смог сдержать пару от удорожания. Однако, мы ожидаем нарушения этой линии в ближайшем будущем. После этого пара может нацелится на недельное R3 на 121.19.

Настроение трейдеров
Распределение между длинными и короткими позициями немного улучшилось, но в целом остаётся нейтральным, так как только 52% позиций являются бычьими. В свою очередь, доля отложенных ордеров в пределах 50 и 100 пунктов выросла до 66% и 69% соответственно.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF потерпела неудачу при тестировании поддержки на 0.9550

[ img ]

"За этот год мы создали много рабочих мест. На самом деле, если нынешний темп сохранится, то этот год будет лучшим в плане создания рабочих мест с 1999 года."
- губернатор ФРС Джером Пауэлл (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Медвежье давление продолжает опускать доллар против швейцарского франка. В среду пара даже опустилась ниже плотной области спроса на 0.9550, но вскоре вернулся к основному уровняю 0.96. Похоже, что у быков не хватает силы для того, чтобы кросс значительно понизился. Любое значительное понижение может быть долгосрочным. Эту идею так же поддерживают месячные технические индикаторы, в то время как дневные и недельные посылают смешанные сигналы.

Настроение трейдеров
Отношение к паре USD/CHF остаётся сильно бычьим, поскольку 63% позиций являются длинными. Что касается отложенных ордеров, то большинство выставлены на покупку доллара против франка.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD выросла выше месячной S2

[ img ]

"ФРС волнует не только время повышения процентной ставки, но и дальнейшее движение ставок по федеральным фондам. Я думаю, что они хотят уменьшить степень ужесточения монетарной политики, которую ожидают люди, по крайней мере в начале."
- бывший член правления ФРБ Нью-Йорка (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
После шести дней падения, пара GBP/USD смогла вырасти и свести на нет некоторые потери, которые имели место на этой и прошлой неделях. Фунт вырос выше месячной S2 на 1.5662 и в среду закрылся на 1.5672. Тем не менее, медвежье настроение продолжает преобладать на рынке, а это означает, что вчерашнее оздоровление могло быть кратковременным. Как предполагают дневные и месячные технические индикаторы, ожидается, что в ближайшем будущем пара установит новый минимум.

Настроение трейдеров
На данный момент, как и 24 часа назад, 56% трейдеров по-прежнему держат длинные позиции по фунту. Однако отложенные ордера остаются негативными в пределе как в 50, так и в 100 пунктов.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/SGD 4-часовой график: Двойное дно

[ img ]

В сентябре приблизившись к уровню 1,1800, пара начала резко снижаться. Однако поддержка возле недельной S2 на уровне 1,1028 сдержала снижение и помогла сформировать фигуру двойного дна.
Тем не менее, на данный момент кросс AUD/SGD пытается сформировать фигуру тройного дна после неудачной попытки прорыва сквозь линию шеи фигуры возле отметки 1,14. 4-часовые и недельные технические индикаторы говорят о том, что пара готовится к отступлению, таким образом, подтверждая вероятность развития сценария с формированием фиугы тройного дна. Большинство трейдеров SWFX также скептически относятся к росту пары, поскольку 62,20% из них открыли короткие позиции.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/NOK Часовой график: Восходящий клин

[ img ]

Пара большую часть ноября торговалась в боковом канале; однако сейчас, во второй половине месяца, пара начала формировать фигуру восходящего клина.
В текущее время пара стоит у нижней линии тренда, так как медведи пытаются затащить её под этот уровень. С перемешанными сигналами технических индикаторов, такое вполне может произойти. Более серьезный аргумент в пользу будущего медвежьего прорыва это тот факт, что подавляющее большинство участников рынка SWFX - это медведи пары, в частности таких насчитывается 71,28%. Следовательно, мы полагаем, что USD/NOK опустится до линии недельной S1 и суточной S2 на уровне 6,7047/35, это - уровни, где фигура начала формироваться.

[ img ]