Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD восполняет недавние потери

[ img ]

«Тот факт, что пресс-конференции Председателя (Стивена) Полоза не было, в настоящий момент оставляет рынок в более-менее подвешенном состоянии.»
- TD Securities (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Рынок только что подтвердил наличие сильного спроса на отметке 1.12 (двухмесячный восходящий тренд и недельная S1), и поэтому пара USD/CAD имеет хороший шанс закончить нисходящую коррекцию и продолжить подъем.Ближайшее сопротивление находится на отметке 1.1286 (недельная точка разворота), но более серьёзная попытка возникновения бычьего импульса готовится произойти на 100 и 150 пунктах на север, на отметке 1.1350 (месячная R1) и на отметке 1.14 (максимуму 2014 года) соответственно.

Настроение трейдеров
Настроение рынка SWFX остается отчетливо бычьим в отношении пары USD/CAD—73% открытых позиций являются длинными. Тем временем, доля ордеров на продажу доллара США сократилась с 61% до 50%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD уступила предложению на 0.80

[ img ]

«Игроки рынка не решаются наращивать позиции до предстоящего на следующей неделе заседания ФРС, тем более что недавно чиновники дали мягкие сигналы.»
- IG Securities (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Как и ожидалось, получивший на отметке 0.77 бычий импульс новозеландский доллар не выдержал вчера столкновения с отметкой 0.80. Совместные усилия месячной точки разворота, 23.6% коррекции Фибоначчи и четырехчасового нисходящего тренда не только остановили прогресс, но и вынудили пару NZD/USD отступить в среду на более чем 100 пунктов. А пока недельная S1 на отметке 0.7823 облегчить некоторое давление продаж, главной близкой целью является минимум 2014 года.

Настроение трейдеров
Между быками и медведями в настоящий момент существует идеальный баланс, так как в последнее время ни одна из групп не в состоянии получить контроль над рынком. Что касается ордеров, то их доля на продажу упала с 70% до 56%

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/RUB нарушила недельную R2

[ img ]

«Инвесторам, которые хранят денежные средства в рублях, стоит задуматься о том, чтобы переложиться в доллары. И поскольку вероятность коррекции по рублю в ближайшие полтора месяца высока, входить в доллар лучше при ценах чуть ниже отметки в 40 рублей за доллар.»
- Инвесткафе (по материалам RG.ru)

Обзор
Российская валюта продолжила снижение против основных валют, включая доллар США. В четверг пара поставила новый максимум на отметке 41.81, таким образом нарушив уровень недельной R2 и вплотную приблизившись к месячной R2, которая находится на 41.90. Рубль негативно реагировал на новости о возможном понижении кредитного рейтинга России до спекулятивного уровня. Вероятнее всего, в перспективе ближайших месяцев валютная пара продолжит дорожать, к чему приведет нехватка долларовой ликвидности на рынке. Уже в пятницу доллар США имеет все шансы пересечь упомянутое сопротивление на отметке 41.90.

Сентимент
Очень незначительные изменения произошли в настроении рынка за последние 24 часа. На данный момент 69% трейдеров держат длинные позиции по паре USD/RUB, немного ниже вчерашних 70%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF приостановлена восходящим трендом

[ img ]

"Данные по США, вышедшие на этой неделе, все еще поддерживают мысль о том, что США продолжают расти более быстрыми темпами, чем многие другие страны. Рост доллара США остаётся актуальным".
- Mizuho Bank (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Доллар США попал под давление от наплыва предложений на продажу перед линией сопротивленя на уровне 0,9571, которая, вероятно, будет выполнять функцию временного "потолка". Однако USD/CHF должна сохранить восходящую тенденцию, так как в конечном итоге ожидается, что пара нанесет визит уровню 0,97, а затем - обновит максимальную отметку текущего года. Впрочем, стоит отметить, что месячные индикаторы в основном являются медвежьими, а значит, паре потребуется некоторое время, чтобы преодолеть те линии сопротивления.

​Настроение трейдеров
Настроение трейдеров по отношению к паре USD/CHF является умеренно бычьим, поскольку 58% открытых позиций короткие. Касательно ордеров, большинство из них, что были размещены в 100 пунктах от спотовой отметки, нацелено на покупку доллара против франка.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF приостановлена восходящим трендом

[ img ]

"Данные по США, вышедшие на этой неделе, все еще поддерживают мысль о том, что США продолжают расти более быстрыми темпами, чем многие другие страны. Рост доллара США остаётся актуальным".
- Mizuho Bank (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Доллар США попал под давление от наплыва предложений на продажу перед линией сопротивленя на уровне 0,9571, которая, вероятно, будет выполнять функцию временного "потолка". Однако USD/CHF должна сохранить восходящую тенденцию, так как в конечном итоге ожидается, что пара нанесет визит уровню 0,97, а затем - обновит максимальную отметку текущего года. Впрочем, стоит отметить, что месячные индикаторы в основном являются медвежьими, а значит, паре потребуется некоторое время, чтобы преодолеть те линии сопротивления.

​Настроение трейдеров
Настроение трейдеров по отношению к паре USD/CHF является умеренно бычьим, поскольку 58% открытых позиций короткие. Касательно ордеров, большинство из них, что были размещены в 100 пунктах от спотовой отметки, нацелено на покупку доллара против франка.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD может закрыть неделю в минусе

[ img ]

"Мы ожидаем дальнейшее укрепление доллара".
- Credit Agricole SA (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Провал попытки фунта закрыться над отметкой 1.62 на этой неделе закончился тем, что краткосрочные технические индикаторы стали еще более медвежьими - шесть из восьми индикаторов на недельных временных рамках указывают на снижение. GBP/USD сейчас направляется в сторону области 1.590/1.585, а ближайшие линии поддержки, такие как недельная точка разворота РР и месячная S1 на уровнях 1.6030 и 1.5960 соответственно, не рассматриваются как серьезная угроза нынешнему медвежьему импульсу.

​Настроение трейдеров
Большинство трейдеров считает, что курс фунта заниженный, поэтому он должен восстановить часть из недавно оставленных позиций - 64% позиций длинные. Тем временем разрыв между количеством ордеров на покупку и продажу стал уже - от 40 до 24 процентных пунктов (в пользу последних).

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/USD делает передышку на уровне 1.26

[ img ]

"Рынок ценных бумаг с фиксированной доходностью выглядит более оптимистичным, и доходность растет; это благоприятствует ралли доллара и является свидетельством доверия к экономике США".
- BK Asset Management (по материалам Reuters)

Перспективы пары
EUR/USD на уровне 1.26 обрела некую поддержку, и в текущее время пара консолидируется, а значит, сегодня маловероятно продолжение снижения. Но в ближайшие недели ожидается повторная проверка ключевой области спроса около уровня 1.25, нарушение которой откроет путь в сторону минимальной отметки 2012 года на уровне 1.2040. Тем временем предложение между уровней 1.29 и 1.2850 будет играть роль "потолка" и препятствовать развитию любого ралли.

​Настроение трейдеров
Рынок SWFX все еще не определился с евро - 52% открытых позиций длинные, а 48% короткие. С другой стороны, ситуация с отложенными ордерами более динамичная - доля ордеров на продажу выросла от 60 до 66%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD частично восполнила потери

[ img ]

«Мы видели небольшой откат доллара и небольшое снижение склонности к риску в результате этой истории с Эбола. На следующей неделе мы, скорее, собираемся снова переключить свое внимание на более фундаментальные истории, где ФРС, вероятно, озаглавит следующий экономический календарь недели ".
- Commonwealth Foreign Exchange (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Новозеландский доллар пытается восполнить как можно больше потерь прошлой недели, когда пара упала в среду более чем на 10 пунктов. В предстоящей торговой сессии пара NZD/USD предстанет перед наибольшим вызовом, когда достигнет нисходящей линии тренда около уровня 0.79. Мы ожидаем, что, скорее всего, эта линия сопротивления будет слишком велика, чтобы с ней совладать, так как пара не нарушала ее с начала июля.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров в отношении к паре изменилось, и между быками и медведями все еще ничья. Однако касаемо размещенных в 100 пунктах от текущего уровня цены ордеров, сейчас среди них стало немного меньше отложенных заказов на продажу—63%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD разместилась на 20-дневной средней скользящей

[ img ]

«Нефть снизилась, как и натуральный газ, с 1 % до1.5%, и это ценовое движение, вероятно, окажет давление на такую валюту как валюта Канады, поэтому мы ожидаем (что канадский доллар ослабнет) немного от C$1.12s назад в середину диапазона от C$1.1220 до C$1.1240.»
- National Bank Financial (по материалам Reuters)

Перспективы пары
В последние торговые дни пара USD/CAD не была особенно волатильной, хотя после нынешней консолидации она может набрать обороты. Краткосрочная цель находится в направлении уровня 1.13, и наибольшее препятствие в достижении этого находится коло нынешних торговых уровней. Более того, недельный и месячные технические индикаторы являются бычьими. Нисходящие риски ограничены, учитывая силу доллара США и существенные уровни поддержки около отметки 1.12 (важный уровень, недельная S1).

Настроение трейдеров
Подавляющее большинство участников рынка SWFX полагают, что доллар США является недооцененным по отношению к канадскому доллару. Прямо сейчас 72% трейдеров являются длинными по доллару США, тогда как только 28% из них считают, что он может подешеветь.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD упала ниже 1.12

[ img ]

«Для канадского доллара это в частности цены на нефть. Они собираются стать встречным ветром.»
- TD Securities (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Пара USD/CAD тяжело опустилась ниже недельной S1 на отметке 1.1184, после того как получила информационный шок, стащивший ее вниз. Тем не менее, мы не думаем, что это является началом нового медвежьего тренда, наоборот, мы видим в этом тяжелую коррекцию перед продолжением бычьего тренда. Несмотря на падение пары, большинство недельных и месячных технических индикаторов остаются сильно бычьими.

Настроение трейдеров
Не похоже, что нынешнее отступление вызвано трейдерами рынка SWFX, так как отчетливое большинство из них, а именно 74%, ожидают, что доллар США превзойдет в стоимости канадский доллар. Тем временем доля ордеров на продажу остается неизменной на уровне 67%

[ img ]