Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

Закрытие пары USD/JPY ниже отметки 108 откроет путь на 106

[ img ]

"Люди решили, что причина, по которой ФРС может притормозить с повышением процентной ставки, является то, что рост мировой экономики замедляется, и в связи этим акции упали. Йена по-прежнему является хорошим убежищем."
- National Australia Bank (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Несмотря на то, что сперва казалось, что отметка 108 будет представлять нижнюю границу пары USD/JPY, валютная пара опустилась ниже этого уровня, а это означает, что коррекция, скорее всего, продолжится. Ближайшая поддержка находится на 107.22, но ни этот уровень, ни недельная S3 на 106.43 не считаются способными остановить падение. С другой стороны, у спроса на уровне 106 больше шансов преуспеть - он сформирован месячной S1 и 55-дневным SMA.

Настроение трейдеров
Большинство участников рынка SWFX уверены, что доллар США продолжит слабеть против японской йены - 41% трейдеров держат длинные позиции и 59% - короткие. Но доля ордеров, выставленных на покупку сократилась с 58 до 52%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF поддерживается двухмесячным восходящим трендом

[ img ]

"Остановка роста доллара, скорее всего, повлечёт за собой закрытие длинных позиций."
- FPG Securities (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Как и ожидалось, восходящий тренд на 0.95 смог уцелеть, так как месячная РР на 0.9450 помогла свести на нет нисходящий импульс этой недели. Как следствие, теперь USD/CHF торгуется на недельной S1. Тем не менее, риски понижения по-прежнему высоки. В том случае, если быки уступят и курс опустится сквозь 0.9450, у доллара США не будет причин проверять месячную S1 и 55-дневный SMA на 0.93.

Настроение трейдеров
Большинство участников рынка оптимистичны по отношению к перспективам USD/CHF—62% позиций являются длинным. В то же время трейдеров, желающий купить доллар становится больше - 68% (51% вчера).

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD почти без изменений

[ img ]

«Неизбежно, будет огромное количество возобновляемых вопросов по поводу данных по качеству рабочих мест, и особенно по диким колебаниям в платежных ведомостях частного сектора.»
- BMO Capital Markets (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Пара USD/CAD лишь слегка изменилась с прошлой недели, когда доллар США опустился в сравнении с канадским долларом. В настоящий момент большинство технических индикаторов по паре являются бычьими, предполагая, что бычий импульс, вероятно, изменит нейтральное состояние пары. Главным препятствием впереди является важный уровень на отметке 1.12, вызов которому бросается уже шесть торговых дней подряд. В случае, если уровень будет нарушен, то следом достигнут может быть максимуму этого года на отметке 1.1280.

Настроение трейдеров
Текущая неопределенность, по-видимому, отталкивает некоторых трейдеров, так как в сравнении отчетом пятницы доля длинных позиций упала с 72% до 70%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD торгуется около 0.79

[ img ]

«Вы получите глобальный рост, немного прерывистый, в сравнении с рыночным ожиданием. Вы должны спросить себя, та ли это среда, в которой ФРС будет спешить, чтобы поднять процентные ставки.»
- Rabobank International (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Прошлая неделя была одной из тех недавних, когда пара NZD/USD поднялась. Более того, сегодня пара продолжила подниматься. Тем не менее, технические индикаторы указывают на юг, утверждая, что пара является перекупленной на данный момент. Если новозеландский доллар нарушит важный уровень на отметке 0.79, то недельная R1 и месячная точка разворота на отметках 0.7962/70 станут целями. И все же возможность возврата на предыдущие позиции не исчезла, и отступление к отметке 0.7850 является довольно реальным.

Настроение трейдеров
Настроение почти не изменилось с последнего дня предыдущей недели, так как 51% участником рынка SWFX ожидает, что пара заберется выше. Разрыв между ордерами на покупку и продажу расширяется - 23% и 77% соответственно.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY проверит 38.2% уровень Фибоначчи

[ img ]

"Идёт охота на доллар США, и похоже, что на данный момент он собирается проверить минимумы против иены. Учитывая падение акций США, йена пользуется спросом как валюта-убежище."
- Barclays (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Валютная пара наконец-то подбирается к плотной области спроса у которой есть потенциал отложить нынешнюю нисходящую коррекцию и свести на нет недавние потери. Эта поддержка (вблизи 106.50) в основном создана 55-дневным SMA и уровнем коррекции Фибоначчи 38.2% ралли, которое имела место в июле - сентябре. Тем не менее, если быки не преуспеют, то будет другая возможность сделать ставку на доллар США между 105.89 (месячная S1) и 105.58 (уровень коррекции Фибоначчи 50%).

Настроение трейдеров
С момента предыдущего отчёта разрыв между количеством длинных и коротких позиций сузился, поскольку доля быков упала с 56 до 53%. Что касается ордеров в пределах 100 пунктов от спота, то 47% из них выставлены на покупку, а 53% на продажу йены.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF по-прежнему находится выше 0.95

[ img ]

"Мы бы могли использовать краткосрочную слабость доллара США как возможность для его покупки по более выгодным курсам."
- Barclays (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
По-прежнему существует высокая доля вероятности, что быки не смогут опустить курс. Ближайшая поддержка, представлена трёхмесячной линией восходящего тренда, находится на 0.95, за которой следует скопление на 0.9450, созданное недельной S1, месячной РР и уровнем коррекции 23.6% восходящего тренда, которой имел место в мае-октябре. Но если медведи возьмут верх над медведями, то следующий шанс развернуть нисходящий тренд будет только вблизи 0.93, нынешнем местонахождении 55-дневного SMA, уровня коррекции Фибоначчи 38.2% и месячной S1.

Настроение трейдеров
Длинных позиций на рынке SWFX после вчерашнего слабого движения доллара США стало значительно меньше, поскольку это озадачило быков. Тем не менее, они по-прежнему составляют большинство, а именно 57%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/AUD 4-часовой график: Восходящий канал

[ img ]

Кросс EUR/AUD получил импульс после достижения минимального более чем за год уровня 1,3799. Более того, на этом уровне пара получила бычий импульс, что способствовал образованию бычьего канала.
В текущее время пара торгуется около главного уровня 1,45, тогда как технические индикаторы перемешаны. На наш взгляд, медвежий прорыв - это самый вероятный сценарий развития событий, поскольку пара уже больше недели торгуется возле нижней границы. Кроме того, настроение трейдеров полно пессимизма - 66,34% из них открыли короткие позиции по паре. Следующими ключевыми целями для медведей должны быть 100-периодное скользящее среднее и линия суточной поддержки S1; однако, если они устоят, тогда придется немного дольше подождать наступления прорыва.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/JPY Часовой график: Нисходящий клин

[ img ]

EUR/JPY следует нисходящей тенденции от средины сентября, когда пара не смогла консолидироваться над отметкой 141. Ввиду того, что пара не смогла обзавестись бычьим импульсом, она была вынуждена последовать в нисходящему тренду. На данный момент пара бросает вызов верхней линии тренда фигуры. В то же время 4-часовые и суточные технические индикаторы указывают на снижение, таким образом, предполагая продолжение медвежьего тренда. Дополнительно, предыдущий второстепенный минимум является также минимальной отметкой за текущий год. Мы ожидаем, что пара опять снизится до уровня 135 после сближения с линией сопротивления фигуры на отметке 136.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD тестирует месячную R1

[ img ]

«Канадский доллар оказывается на поверку очень чувствительным к снижению цен на нефть.»
- BNP Paribas SA (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Пара USD/CAD продолжает торговаться около максимальных уровней этого года, так как сегодня она достигла месячной R1 и недельной R2 на отметках 1.1345/57, до вчера не виданных в этом году уровней. Недельные и месячные технические индикаторы направлены вверх, таким образом еще более нажимая на сопротивления. Тем не менее, мы не верим, что доллар США продолжит так сильно превосходить канадский доллар, а текущие уровни могут быть вершиной еще какое-то время.

Настроение трейдеров
На рынке бытует очень сильное убеждение, что доллар США является тяжело недооцененным, поскольку 75% всех открытых позиций по паре являются длинными. Количество же ордеров на покупку (36%) и продажу (64%) изменилось на строго противоположное.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD находится над 0.79

[ img ]

«Вы получили глобальный рост, немного прерывистый, в сравнении с рыночным ожиданием. Вы должны спросить себя, та ли это среда, в которой ФРС будет спешить поднять процентные ставки.»
- Rabobank International (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Новозеландский доллар ищет надежный уровень поддержки и, вероятно, он нашел ее на отметке 0.79. Тем не менее, пара должна подтвердить это, закрывшись над этим уровнем второй день подряд. Если это ей не удастся, то мы увидим возврат в направлении недельной точки разворота на отметке 0.7845. Чтобы повышаться еще выше, новозеландскому доллару будет нужно в конечном итоге нарушить психологический уровень на отметке 0.80, и мы считаем, что это является самым большим вызовом.

Настроение трейдеров
Со вчерашнего дня настроение трейдеров не изменилось, так как точно то же количество участников рынка разделяют бычий и медвежий прогнозы. Касаемо ордеров, размещенных в 100 пунктах от текущего уровня цены, количество ордеров на покупку возросло до 55%.

[ img ]