Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD приближается к месячной S1 и 200-дневной SMA

[ img ]

"Курс стерлинга остаётся в боковом канале, но, если данные США будут улучшаться следующие несколько недель, это станет основным фактором, и покажет, сколько энтузиазма существует по отношению к доллару".
- HSBC (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Как предполагалось краткосрочными техническими индикаторами, британский фунт продолжает сдавать свои позиции доллару. Ближайший уровень поддержки, который способен принести облегчение - это 1,6768/33, что состоит из месячной S1 и 200-дневного скользящего среднего. Немного ниже, за уровнем 1,67, находится майский минимум, который также, вероятно, вмешается и осложнит задачу медведей затащить курс южнее. Следователььно, риск возврата в настоящее время растет.

Настроение трейдеров
Процент длинных позиций вырос от 59% до 62%, отображая снижение курса стерлинга. В то же время доля ордеров на покупку подскочила от 58% до 71%, а это значит, что в ближайшее время быки станут еще более активными.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

UR/USD нарушит уровень 1.3335/28

[ img ]

"Есть понимание того, что мы переживаем период слабости евро теперь, когда фундаментальные факторы начинают играть важную роль".
- Royal Bank of Canada (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
EUR/USD продолжает попытки пробиться сквозь уровень поддержки 1.3335/28, нарушение которого откороет паре дорогу в сторону ключевого уровня 1,33. Распродажа за пределами этой точки может быть отсрочена ввиду значимости уровня. Как предполагают некоторые из месячных технических индикаторов, должна произойти восходящая коррекция, возможно, до уровня 1,35, перед тем как валютная пара зафиксирует новый минимум от последнего квартала предыдущего года.

​Настроение трейдеров
Настроение на участников рынка SWFX по отношению к паре EUR/USD продолжает колебаться между бычьим и нейтральным, так как разница между быками и медведями по-прежнему минимальная, только 14 процентов в пользу первых.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD без особых перемен на уровне 0,9260

[ img ]

"Рынки ответили на факт улучшения ситуации там за выходные. Ралли, что мы увидели на рынках США, связано с улучшением той ситуации".
- CommSec (по материалам the Australian)

Перспективы пары
AUD/USD сегодня мало-чем изменилась после колебаний на прошлой неделе, когда пара нарушила месячную точку разворота РР на уровне 0,9362, а позже опустилась под ленту Боллинджера на уровне 0,9258. Следующий ключевой уровень для медвежьих трейдеров станет недельная и месячная линии поддержки S1 в области 0,9222/19, что лишь немного выше от майского минимума и главного уровня 0,9203/00. По нашему мнению, эта группа уровней поддержки должна пока удержать пару над отметкой 0,92. Кроме того, недельные технические индикаторы являются слегка бычьими, что также должно замедлить текущее снижение.

​Настроение трейдеров
Бычье настроение по отношению к паре продолжает расти и на данный момент оно достигло уровня 62%. Между тем, доля ордеров на продажу значительно выросла от 33% до 64%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD зависла около июньского максимума

[ img ]

"В общем, у нас по-прежнему назревает геополитический риск, и я думаю, поскольку пара доллар США-канадский доллар опустилась ближе до уровня C$1.06, она действительно приближалась до той точки, что была бы слишком сильной, учитывая внутренний спад".
- TD Securities (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Доллар постоянно торгуется около июньского максимума на уровне 1,0961, который пытается пока замедлить рост пары. Тем не менее, мы прогнозируем, что пара будет торговаться немного выше, а именно - над отметкой 1,10. Возле основного уровня 1,10 присутствует ряд уровней сопротивления (недельное и месячное R1 на уровне 1,1005/18, майский максимум на уровне 1,1008). Технические индикаторы могли бы вывести пару к этим уровням. Однако мы ожидаем консолидацию перед дальнейшим ростом до этого максимума текущего года на уровне 1,1280 в долгосрочной перспективе.

​Настроение трейдеров
Разница между количеством длинных (47%) и коротких (53%) позиций остается незначительной, а это означает, что насроение по-прежнему нейтральное. Тем временем доля ордеров на продажу упала от 71% до 56%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY проверяет месячную РР

[ img ]

"Мы думаем, что доллару будет сложно вырасти относительно йены."
- Brown Brothers Harriman (по материалам Reuters)

Перспективы пары
USD/JPY начала эту неделю с прочного фундамента, поскольку на прошлой неделе она восстановилась от ключевой поддержки. На данный момент валютная пара должна преодолеть месячную РР и 200-дневное SMA для того, чтобы перепроверить максимумы этой четверти вблизи уровня 103. Учитывая технические индикаторы, доллар США вырастет, но он должен оставаться выше основной линии восходящего тренда на 101.53/46 для того, чтобы долгосрочная перспектива оставалась бычьей.

Настроение трейдеров
Трейдеры продолжают быть оптимистичны по отношению к USD/JPY, поскольку 72% из них держат длинные позиции по доллару, движение которого пока что не совпадает с ожиданиями. В то же время доля ордеров, выставленных на покупку в пределах 50 пунктов от спота, упала с 55 до 38%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF приближается к 0.91

[ img ]

"Геополитические риски чрезмерно раздуты."
- Brown Brothers Harriman (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
На данный момент валютная пара восстанавливается, но она должна вырасти выше уровня 0.91 для того, чтобы подтвердить свои бычьи намерения. Тем не менее, даже если ей удастся, то на её пути будет максимум 2014 года. Но растяжение роста за пределы 0.9156, скорее всего, повлечёт за собой проверку уровня 0.9251, отметки, которая последний раз была замечена 7 ноября. Для того, чтобы этот сценарий воплотился, ключевая поддержка на 0.90 (восходящий тренд и 55-дневное SMA) должны быть нарушены.

Настроение трейдеров
Подавляющее большинство (72%) участников рынка SWFX верят в то, что пара USD/CHF сохранит недавно приобретённый импульс роста, хотя доля быков относительно меньше, чем вчера (75%).

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD осталась с поддержкой около уровня 0,8450

[ img ]

"Эта неделя, в общем, может оказаться еще более сонной для валютного рынка, так как у нас сейчас пик летнего застоя, когда большинство ключевых игроков скорее загорает на пляжах Коста-дель-Соль или Хэмптонса, чем пялится в свои мониторы".
- BK Asset Management (по материалам the New Zealand Herald)

Перспективы пары
NZD/USD сегодня прикоснулась к уровню 0,84; однако она отскочила обратно, чтобы торговаться около линии поддержки долгосрочного восходящего тренда на уровне 0,8435. Снижение киви начинает терять темп, так как суточные снижения не такие стремительные, какими они были в начале оступления, что возниклов в средине июля. Тем не менее, суточные технические индикаторы являются медвежьими, следовательно, пара может снова достигнуть уровня 0,84. Впрочем, пока мы не считаем, что киви способен опуститься ниже уровня 0,84.

​Настроение трейдеров
Если пять дней назад казалось, что настроение может вновь стать медвежьим, то сейчас ситуация выглядит таковой, что быки (58%) находятся в явном большинстве. Разрыв между ордерами на покупку (70%) и продажу (70%), что были размещены в 100 пунктах от спотовой отметки, на данный момент более существенный.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD не смогла восстановиться

[ img ]

"В общем, только пожительное отношение к риску стояло за ростом канадского доллара при поддержке того факта, что сегодня утром появилась положительная статистика по числу закладок новых фундаментов".
- KnightsbridgeFX.com (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Доллар США сегодня проверил устойчивость недельной точки разворота РР на уровне 1,0954 после того, как вчера пара опустилась под этот уровень. Технические индикаторы также являются медвежьими, и по нашему мнению, у пары не осталось серьезных преград, что помешали бы ей превысить отметку 1,10. Впрочем, возможно, что пара столкнется с проблемами при попытке нарушить недельное и месячное сопротивление R1 в области 1,1005/18.

​Настроение трейдеров
Настроение по отношению к паре USD/CAD становится более нейтральным, на данный момент 51% трейдеров придерживается медвежьих взглядов - это немного меньше, чем было вчера - 53%. Тем временем доля ордеров, нацеленных на продажу, повысилась до 60%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

Восстановление пары USD/JPY остаётся хрупким

[ img ]

"Скорее всего, Банку Японии придётся поддержать экономику во второй половине года. Йена, скорее всего, попадёт под давление от распродажи."
- Money Square Japan (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Несмотря на то, что доллар США не на столько живуч, как ожидалось после погружения к 101.53, тем не менее, валюта растёт. Однако, существует ряд сопротивлений, которые должны быть нарушены, такие как месячная РР и 200-дневное SMА. Тогда у USD/JPY будет хорошая возможность продолжить успех и достигнуть максимума второго квартала 2014 года на 104. На данный момент дневные и месячные технические индикаторы поддерживают такой вариант развития событий.

Настроение трейдеров
Трейдеры рынка SWFX остаются чистыми покупателями доллара США против йены - 73% открытых позиций являются длинными. В то же время доля ордеров, выставленных на покупку в пределах 50 пунктов от спота выросла с 38 до 54%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF продолжает бороться с 0.91

[ img ]

"Создаётся впечатление, что Национальный банк Швейцарии доволен курсом в 1.20 франка за евро, и это плохо."
- Swatch Group (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Вчерашняя попытка преодолеть уровень 0.91 оказалась неудачной. Соответственно, USD/CHF продолжает торговаться ниже недельного уровня R1. Тем не менее, у пары есть потенциал вырасти и проверить максимум этого года, а именно 0.9156. Бычья перспектива основывается на двух плотных областях спроса, которые поддерживают курс, а именно вблизи 0.90 (восходящий тренд, месячная РР и 55-дневное SMA) и вблизи 0.8950 (месячная S1 вместе с 100 и 220-дневным SMA).

Настроение трейдеров
В то время как изменений в распределении быков (72%) и медведей (28%) не наблюдается, на данный момент ордеров, выставленных на покупку значительно больше, чем вчера, поскольку их доля в пределах 50 пунктов от спота выросла с 47 до 74%.

[ img ]