Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF пробивает 200-дневное SMA

[ img ]

"Кажется, что у рынка ставок, при более тщательном размышлении после собрания Федерального комитета по открытым рынкам, которое имело место в среду, появилось иное мнение, из-за чего доходность гособлигаций растёт, тем самым помогая стабилизировать курс доллара."
- BNP Paribas (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Недавняя проверка уровня 0.90 негативным образом сказалась на USD/CHF, поскольку сейчас валютная пара находится в шаге от пробития одной из наиболее важных поддержек, а именно 200-дневного SMA на 0.8943/40. Если это произойдёт, то будут задействованы поддержки на 0.8900/0.8881 (55-дневное SMA и месячная PP) и на 0.8863/51 (100-дневное SMA). Тем не менее, месячные технические индикаторы не дают гарантий, что эти уровни остановят распродажу и впоследствии вернут импульс к росту.

Настроение трейдеров
Несмотря на то, что недавно USD/CHF была склонна к понижению, подавляющая часть трейдеров SWFX, а именно 65%, держат длинные позиции, веря, что в конце-концов доллар США вырастет против швейцарского франка.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD останавливается перед максимумом 2014 года

[ img ]

«Мы ударяемся о некоторые уровни для австралийского доллара на данный момент. Это заставляет вас думать, что следующее заседание Резервного банка Австралии с их грубыми высказываниями станет снова незначительным».
- HSBC (по материалам The Sydney Morning Herald)

Перспективы пары
Пара показала сильные распродажи и незамедлительное восстановление на прошлой неделе, и она пытается вырасти выше, но кажется, что она в трудом пытается пройти максимум 2014 года на 0.9461, который был достигнут в апреле. Закрытие выше этого уровня может спровоцировать сильное восхождение, может быть даже выше 0.95. Неудача остается достаточно возможной, но маловероятно, что она толкнет пару ниже 93 центов.

Настроение трейдеров
Несмотря на недавний рост бычьего давления, кажется, что медведи не собираются сдаваться легко, так как в третий день подряд медведи держат около 60% всех открытых позиций. Помимо этого, короткая сторона отложенных ордеров выросла на 5-15% и находится немного на стороне быков.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/JPY тестирует 20-дневную среднюю скользящую

[ img ]

«PMI за июнь выявил самый сильный квартал за три года, но опасения в том, что второй месяц подряд падения индекса сигнализирует о том, что восстановление в Еврозоне теряет импульс».
- Markit (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Пара продемонстрировала достаточно аккуратное восхождение на прошлой неделе, но на данный момент кажется, что она пытается пройти 20-дневную среднюю скользящую. Если этот уровень не будет нарушен в ближайшем будущем, мы должны увидеть распродажи пары до 137.7. Если она сможет вырасти дальше, мы должны увидеть некоторое сопротивление около отмеченных уровней, но 140 иен должны стать реальной целью.

Настроение трейдеров
В третий день подряд быки держат 52% всех открытых позиций. Тем не менее, они продолжают увеличивать давление на коротких трейдеров. Длинная доля отложенных ордеров выросла на 1% до 57-64%, в зависимости от диапазона вокруг текущей цены.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY угрожает целостности основной восходящей линии тренда

[ img ]

"Мы не ожидаем, что прогноз по доллару ухудшится, но мы также и не ожидаем, что доллар вырастет, до тех пор, пока мы не получим каких-либо признаков изменения."
- National Australia Bank (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Шансы на то, что USD/JPY продолжит своё долговременное оздоровление постепенно тают, поскольку валютная пара медленно, но уверенно преодолевает основную линию восходящего тренда. Как только этот процесс будет завершён, поддержка вблизи 101.10, уровня, который раннее в этом году оказался крайне важен для рынков, с большой долей вероятности станет следующей целью. Но для быков всё-же осталась надежда, так как большинство технических индикаторов указывают на рост.

Настроение трейдеров
Даже несмотря на то, что условия не кажутся благоприятными, на данный момент 72% трейдеров ожидают, что доллар удорожает против японской йены. В то же время доля ордеров, выставленных на покупку в пределах 50 пунктов от текущей рыночной спотовой цены, сократилась с 68% до 51%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF поддерживается 200-дневным SMA

[ img ]

"В целом мы немного позитивны по поводу перспектив доллара США."
- TD Securities (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Поскольку 200-дневное SMA остаётся ниже текущей спотовой цены, мы сохраняем положительное настроение по отношению к USD/CHF. Но доля вероятности того, что доллар США продолжит свой рост к максимуму этого года и месячному R2 на 0.9160, по-прежнему высока. Но сперва валютной паре надо будет вырасти выше 0.90, уровня, который недавно оказался значительным сопротивлением, и 0.9062/59, состоящим из месячного R1 и недельного R2.

Настроение трейдеров
Нынешнее распределение между длинными и короткими позициями немного изменилось по сравнению со вчерашними данными. На данный момент 66% трейдеров планируют извлечь выгоду от роста курса доллара против швейцарского франка.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD торгуется около недельной точки разворота

[ img ]

«Австралийский и новозеландский доллары торгуются около своих годовых максимумов, и для того, чтобы какая-либо из валют поставила новый рекорд, нужны очень позитивные новости, в противном случае перед ними стоит угроза фиксации прибыли».
- BK Asset Management (по материалам The Australian)

Перспективы пары
Сегодня австралийский доллар восстановил часть вчерашних потерь и пытается пройти недельную точку разворота на 0.9380. Дневные и недельные технические индикаторы являются бычьими, хотя месячные технические индикаторы являются медвежьими. Принимая это во внимание, мы можем увидеть краткосрочный рост, возможно пара может протестировать месячную R1 на 0.9415. Тем не менее, если пара не сможет нарушить недельную точку разворота, тогда она может упасть до недельной S1 на 0.9328.

Настроение трейдеров
Настроение к паре AUD/USD упало до сильно-медвежьего. На данный момент только 26% трейдеров ждут роста австралийского доллара против американского. Хотя, распределение между ордерами на покупку и продажу достаточно стабильно - 48% и 52%, соответственно.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/JPY достигает 20-дневную среднюю скользящую

[ img ]

«Мы сомневаемся, что Еврозона, её валюта и её ценные бумаги повторят японский сценарий, который наблюдался после 1990 года».
- Pavilion Global Markets Ltd (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Пара достигла 20-дневную среднюю скользящую на 138.84 уже сегодня, хотя она до сих пор не смогла консолидироваться выше этого уровня. Несмотря на это, кажется, что евро продолжил стабилизироваться выше недельной точки разворота на 138.45. В краткосрочной перспективе мы ожидаем, что единая валюта будет дорожать против иены. Мы видим недельную точку разворота, как сильную поддержку, однако следующим значительным уровнем сопротивления будет недельная R1 и максимум 2009 года на 139.20/24. Эти уровни могут замедлить рост пары.

Настроение трейдеров
Бычье настроение упало с 52% до 48% сегодня, указывая на то, что снова медведи пары находятся в незначительном большинстве над быками. Распределение между ордерами на покупку и продажу также достаточно стабильно – 56% и 44%, соответственно.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD готова снизиться до уровня 1,68

[ img ]

"Я не считаю, что эта публикация данных [по ВВП] сменит траекторию [ФРС] сокращения стимулирования или поднятия процентных ставок".
- Джон Дойл, Tempus (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Вслед за штурмом парой GBP/USD максимальной за 2009 год отметки, стерлинг в текущее время сдаёт позиции. Ближайший уровень поддержки - 1,6939/17, состоит из недельной S1, 20-дневного скользящего среднего и месячного сопротивления R1. Но распродажа, вероятно, сохранится пока курс не достигнет отметки 1,68. Спрос в том месте имеет больше возможностей восстановить бычьи перспективы. Однако, это потенциальное ралли может быть лишь временным, поскольку существуют значительные рискы, что пара сформирует восходящий клин.

​Настроение трейдеров
В надеждах рынка относительно фунта по-прежнему нет значительных перемен, так как большинство трейдеров считает, что фунт снизится против доллара. Между тем, разница между ордерами на покупку (48%) и продажу (52%) остаётся в основном незначительной.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD готова снизиться до уровня 1,68

[ img ]

"Я не считаю, что эта публикация данных [по ВВП] сменит траекторию [ФРС] сокращения стимулирования или поднятия процентных ставок".
- Джон Дойл, Tempus (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Вслед за штурмом парой GBP/USD максимальной за 2009 год отметки, стерлинг в текущее время сдаёт позиции. Ближайший уровень поддержки - 1,6939/17, состоит из недельной S1, 20-дневного скользящего среднего и месячного сопротивления R1. Но распродажа, вероятно, сохранится пока курс не достигнет отметки 1,68. Спрос в том месте имеет больше возможностей восстановить бычьи перспективы. Однако, это потенциальное ралли может быть лишь временным, поскольку существуют значительные рискы, что пара сформирует восходящий клин.

​Настроение трейдеров
В надеждах рынка относительно фунта по-прежнему нет значительных перемен, так как большинство трейдеров считает, что фунт снизится против доллара. Между тем, разница между ордерами на покупку (48%) и продажу (52%) остаётся в основном незначительной.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY направляется к югу

[ img ]

"Пока ФРС не сменит свой тон и мы не увидим Йеллен более "ястребиной", доллар, вероятно, будет оставаться слабым".
- Standard Chartered (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
USD/JPY сейчас стоит перед лицом серьёзных рисков, поскольку линия восходящего тренда, похоже, не смогла привлечь спрос на доллара США. Нарушение уровня 101,80 ещё больше усугубит общие перспективы, но у пары по-прежнему будет хорошая возможность восстановиться. Её представляет поддержка на уровне 101,20, которая успешно отбивала предыдущие наскоки в 2014 году и способна сделать то же самое ещё несколько раз в будущем.

​Настроение трейдеров
Доля длинных позиций сократилась на четыре процентных пункта, но это не повлияло на общий расклад на рынке, где 71% позиций принадлежит быкам, а 29% - медведям. Что касается ордеров, 63% размещено на покупку доллара против иены.

[ img ]