Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD пытается пройти недельную R1 на 0.9347

[ img ]

​«Австралийский доллар кажется одной из самых привлекательных опций для инвесторов, тогда как они взвешивают предстоящее создание ликвидности ЕЦБ».
- Westpac (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
После спада в понедельник, австралийский доллар смог восстановиться и даже вырасти против доллара США. На данный момент пара торгуется выше 0.93 и атакует недельную R1 на 0.9347. Технические индикаторы являются смешанными, однако, долгосрочные технические индикаторы также показывают на юг. Если австралийская валюта нарушит следующую цель (недельную R1), тогда он даже может приблизиться к недельной R2, месячной R1 и недавним максимумам на уровне 0.94.

Настроение трейдеров
Настроение к паре разделено между быками и медведями, указывая на неуверенность трейдеров в паре. Что касается ордеров в диапазоне 100 пунктов около цены, имеется еще немного больше таковых на продажу – 68%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/JPY колеблется около месячной точки разворота

[ img ]

​«Если мы посмотрим назад, на что огромное количество смягчения от разных центральных банков сделало в последние годы, то это вызвало инфляцию цен на активы и уверенность в высокодоходных рынках».
- Rabobank International (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
На этой неделе евро восстановился с важного уровня на 138, который был достигнут в конце прошлой недели. Вчера мы видели, как единая валюта упала сильно и достигла недельную точку разворота на 138.73, хотя она смогла отскочить обратно и торгуется немного ниже важного уровня на 140. Не кажется, что месячная точка разворота очень надежный уровень поддержки, так как она была нарушена несколько раз в течение последних дней. Поэтому, падение до 139 возможно. Будет намного труднее нарушить уровень 140.

Настроение трейдеров
На данный момент 61% участников рынка SWFX ожидают, что единая европейская валюта будет дешеветь. В то же время, доля ордеров на продажу выросла с 53% до 55%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/JPY колеблется около месячной точки разворота

[ img ]

​«Если мы посмотрим назад, на что огромное количество смягчения от разных центральных банков сделало в последние годы, то это вызвало инфляцию цен на активы и уверенность в высокодоходных рынках».
- Rabobank International (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
На этой неделе евро восстановился с важного уровня на 138, который был достигнут в конце прошлой недели. Вчера мы видели, как единая валюта упала сильно и достигла недельную точку разворота на 138.73, хотя она смогла отскочить обратно и торгуется немного ниже важного уровня на 140. Не кажется, что месячная точка разворота очень надежный уровень поддержки, так как она была нарушена несколько раз в течение последних дней. Поэтому, падение до 139 возможно. Будет намного труднее нарушить уровень 140.

Настроение трейдеров
На данный момент 61% участников рынка SWFX ожидают, что единая европейская валюта будет дешеветь. В то же время, доля ордеров на продажу выросла с 53% до 55%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD в горизонтальном тренде

[ img ]

"Мы считаем, что канадский доллар ослабнет, а доллар (США) подскочит выше, как только мы поймём, что некоторые детали в США могут оказаться немного лучше".
- TD Securities (по материалам Reuters)

Перспективы пары
После превышения месячной точки разворота РР на уровне 1,0888 в прошлый понедельник пара сформировала горизонтальный тренд около 55-дневного скользящего среднего и недельной точки разворота РР на уровне 1,0932/13. Мы ожидаем, что доллар США нарушит 55-дневное скользящее среднее, а затем бросит вызов месячному уровню сопротивления R1 на отметке 1,0962. Впрочем, это - не "железный" прогноз, так как чаще всего мы отмечали колебания пары, чем соблюдение последующего тренда. Таким образом, мы прогнозируем движение пары в сторону основного уровня на отметке 1,1000; однако, вероятнее всего, произойдёт несколько медвежьих коррекций.

​Настроение трейдеров
На момент составления доклада 63% участников рынка SWFX ждёт роста курса доллара США. В то же время разрыв между ордерами на покупку (51%) и продажу (49%) сокращается.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD не может нарушить уровень 0,85

[ img ]

"Оценки рынка весьма ниже курса РБНЗ. Резервный банк пытается предварительно подготовить рынок до нормализации процентных ставок".
- OMF (по материалам the New Zealand Herald)

Перспективы пары
После прорыва из нисходящего тренда на прошлой неделе киви пытается консолидироваться над основным уровнем 0,85; впрочем, беуспешно. Если пара будет постоянно терпеть поражение на уровне 0,85, тогда быки пары могут потерять веру в её рост и, таким образом, может последовать распродажа. Суточные технические индикаторы являются медвежьими; однако, недельные и месячные скорее бычьи, чем медвежьи. Несмотря на то, что долгосрочные технические индикаторы указывают на бычью тенденцию, мы по-прежнему ожидаем снижение курса новозеландской валюты против доллара США.

​Настроение трейдеров
Настроение по отношению к паре NZD/USD немного ухудшилось, а большинство участников рынка ожидает, что динамика киви будет оставать - в частности 60% из них.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY проверяет уровень 102,22/04

[ img ]

"Данные совпадают с тем, что нам всем уже известно - а именно, что страна [Япония] очень вынослива".
- BK Asset Management (по материалам Reuters)

Перспективы пары
USD/JPY в текущее время отступает после прорыва из треугольника в сторону повышения. Первая значительная поддержка находится на уровне 102,22/04 (набор нескольких краткосрочных скользящих средних), но медвежья коррекция может увести доллар США ещё ниже до основной восходящей линии тренда на уровне 101,86 до того, как быки снова восстановят контроль над рынком и наметят курс в направлении одного из главных уровней сопротивления 104 (апрельский максимум и месячное сопротивление R2).

​Настроение трейдеров
Участники рынка SWFX в целом сохраняют длинные позиции по паре USD/JPY - 70% трейдеров планирует извлечь пользу от роста курса доллара США против японской иены, тогда как 30% ожидает полностью противоположного сценария.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF закрывается над 200-дневным скользящим средним

[ img ]

"Доллар повсеместно продают".
- Union Bank (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Валютная пара не подтвердила нарушение 200-дневного скользящего среднего и быстро вернулась обратно на позицию над отметкой 0,8939, а это значит, что бычьи перспективы не были сведены на нет. Если доллар продолжит подниматься против франка, следующим сопротивлением, которое он повстречает, станет недельное R1 на уровне 0,9010. Между тем, в долгосрочной перспективе считается, что пара USD/CHF должна прорваться сквозь месячное R1 и поставить себе за цель пиковую отметку текущего года вместе с месячным R2 на уровне 0,9168/56.

​Настроение трейдеров
Доля бычьих трейдеров сократилась от 71% до 66%, так как они, предположительно, извлекают прибыль от последнего ралли. Тем временем разница между количеством приказов на покупку и продажу сузилась от 14 до 0 процентных пунктов.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD прибавляет ко вчерашнему приросту

[ img ]

«Обычно вы не видите такой сильной реакции на аукцион молока, в этот раз он был очень очень четким. Более низкие цены на молоко без падения валюты вызвали бы снижением Резервным банком прогноза по ставке».
- Westpac Bank в Окленде (по материалам The New Zealand Herald)

Перспективы пары
Новозеландский доллар остается сильным, после вчерашнего роста на 80 пунктов он не потерял импульс и продолжил расти, так как недельная R2 была нарушена сегодня на 0.8637. Несмотря на это, всего немного выше текущей цены пары имеется месячная R1 и важный уровень на 0.8699/0.8700. Этот уровень сопротивления, скорее всего, не сдастся без борьбы, поэтому это мог бы быть уровень, который остановит рост новозеландского доллара. Даже хотя валюта может нарушить этот уровень, она не должна вырасти намного выше.

Настроение трейдеров
Настроение к паре упало до минимального уровня (только 26% бычьи позиции) за 18 дней. Разрыв между ордерами на покупку (26%) и продажу (74%) тоже растет.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/JPY может упасть ниже уровня 138

[ img ]

«У Банка Японии нет необходимости возвращать баланс туда, где он был. Реалистичный подход сохранить размер баланса большим на какое-то время, чтобы избежать роста ставок».
- Credit Suisse Group AG (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Евро повторно упал ниже важного уровня на 138, хотя он отскочил обратно и торгуется выше этого уровня. Мы не думаем, что евро может упасть ниже недельной S3 на 137.72, так как уровень около 138 кажется достаточно хорошо поддерживаемым. Также, дневные технические индикаторы являются нейтральными, предполагая, что на данный момент может ожидаться боковое движение. Мы полагаем, что пара будет колебаться в диапазоне между 138 и 139.

Настроение трейдеров
Разница между количеством длинных (47%) и коротких (53%) позиций остается незначительной, и это означает, что настроение по паре EUR/JPY до сих пор нейтральное. Разрыв между ордерами на покупку (51%) и продажу (49%) в диапазоне 100 пунктов от цены также сейчас незначителен.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD подскочила до максимальной отметки 2009 года

[ img ]

"О точном времени первого повышения ставки [Банком Англии] уже ходит много гипотез, и это решение становится более сбалансированным. Это может произойти быстрее, чем рынок сейчас думает".
- Марк Карни, глава Банка Англии

Перспективы пары
Относительное спокойствие пары GBP/USD было прервано Марком Карни, который существенно повысил привлекательность фунта своими комментариями. Из-за этого курс нарушил большинство из близстоящих линий сопротивления, включая важную зону снабжения на уровне 1,6816/1,6783. Тем не менее, сейчас у пары есть шанс повторно бросить вызов максимальной отметке за 2009 год на уровне 1,70. Согласно большинству технических индикаторов, стерлинг способен на успех и он может продолжить подъём.

​Настроение трейдеров
Неожиданный скачок добился сильной реакции со стороны трейдеров SWFX. Доля коротких позиций заметно расширилась, сейчас они занимают 69% рынка. Одновременно процент ордеров на продажу вырос от 52% до 68%.

[ img ]