Обзор мировых рынков от Romanov Capital

[Romanov Capital]

Технический анализ пары GBP/USD, EUR/USD и USD/JPY
Технический анализ пары GBP/USD
[ img ]
Во вчерашнем обзоре мы обозначали ценовой диапазон 1.6830 – 1.6890, выход за пределы которого должен был определить следующую волну движения. Как видно на графике, в районе 1.6830 произошел пробой скользящей средней и начальной линии вил, что стало основанием для открытия коротких позиций. После этого понижательное движение ускорилось, и цена опустилась ниже 76,4%-ой фибы на 1.6775.
Наш волновой сценарий, представленный в понедельник, реализовывается. В данный момент сложно сказать, имеем ли мы дело с развитием третьей волны вниз, так как внутренняя структура неоднозначна. Однако вероятность обновления локального минимума 1.6730 высока.
[ img ]
В текущий момент котировки колеблются между 76%-ой фибой 1.6775 и 50-дневной средней на 1.6756. Те, кто уже зафиксировал прибыль по коротким позициям, будут ожидать новой возможности на ценовых откатах. Основное краткосрочное сопротивление располагается в районе 1.6820; промежуточное – на 1.6800.


Технический анализ пары EUR/USD
Во вчерашнем обзоре мы отмечали, что до тестирования зоны сопротивления краткосрочный тренд остается понижательным и что тактика «ловли дна» слишком рискованна. Как видно на графике, на фоне благоприятной макростатистики из США понижательное движение усилилось, были пройдены отметки 1.3630/40, после чего состоялось обновление локального минимума 1.3611.

В текущий момент на графике, возможно, формируется бычий паттерн Двойное дно, который открывает перспективу восходящей коррекции. Вместе с тем, второй минимум может быть сформирован ниже вчерашнего, поэтому модель находится в стадии формирования. Бычья дивергенция также подтверждает ослабление понижательного момента. Наиболее сильная поддержка располагается сейчас на 1.3560, где проходит 62%-ая фиба от последней волны роста.
[ img ]

Технический анализ пары USD/JPY
В предыдущем обзоре мы иллюстрировали логику дейтрейдеров, согласно которой, стопы продавцов могли располагаться чуть выше 101.91, а их срабатывание должно было привести к обновлению локального максимума 102.04. Так и произошло. Максимум сессии зафиксирован на 102.13.

В утреннем видео мы предполагали, что наличие медвежьей дивергенции может вызвать более существенную коррекцию вниз. Пока что это видение оправдывается. Ближайшие уровни находятся на 101.75 и 101.60. Отменой понижательного сценария является движение выше 102.02. Соотношение риск-прибыль в текущей точке не очень привлекательное. Важно отметить, что характер тестирования уровней поддержки поможет определиться с краткосрочным трендом, который на текущий момент можно квалифицировать как нейтральный.
[ img ]

[Romanov Capital]

Отсутствие фона дает возможности для технических трейдеров
Новостной фон
Вчера, как и отмечали аналитики компании Romanov Capital, была представлена отчетность с рынка труда Германии. Количество безработных в самой экономически развитой стране Европы по средним ожиданиям опрошенных экспертов в мае должен был снизиться на 14 тыс человек, но реальное значение увеличилось на 24 тысячи, что стало негативным сигналом для единой европейской валюты на фоне отсутствия прочего новостного фона.
Сегодня утром были представлены оценки по динамике розничных продаж в Японии в годовом исчислении по апрель. Они снизились на 4.4% против прогнозного снижения на 3.3% по опросам аналитиков.
Валютный рынок
Евро продолжает ослабление против доллара США на фоне опасений трейдеров за запуск нового раунда ослабления денежно-кредитной политики ЕЦБ на предстоящем заседании. Вчера валютная пара EUR/USD протестировала $1.3600, но не смогла закрепиться и сейчас торги проходят в рамках консолидации $1.3600 - $1.3607 (11.4% фибо расширение). С большей степенью вероятности ввиду праздничного дня в европейских странах и отсутствия публикуемой на этой неделе макростатистики стоит ожидать либо флэтового движения вблизи выше обозначенных границ, либо продолжения нисходящего движения. Ближайшими целями тренда выступают $1.3565 и $1.3515 (23 и 38 фибо расширения) и мощный круглый уровень $1.3500. Отскок будут встречен на $1.3650 (50 периодная MA) и нисходящей трендовой линии (светло-зеленая линия).
Японская йена продолжает укрепление на негативном новостном фоне, образуя нисходящую клиновидную консолидацию. Сейчас торги на паре USD/JPY проходят вблизи Y101.64 (62 фибо линия и 200 часовая скользящая средняя). Поддержками выступают Y101.32 (76 фибо уровень) – Y101.50 (важный уровень). Рост котировок может привести к кластеру сопротивлений Y101.86 (50 часовая MA) – Y 101.90 (50% фибо коррекция) – Y102.00 (мощный уровень локальных максимумов).


Драгметаллы
Сегодня после двух сессий падения котировки золота торгуются без сильноволатильной динамики вблизи отметки $1259 (62 фибо уровень). Закрытие дневной свечи в виде “доджи” даст трейдерам сигнал о возможности краткосрочной корректировки цены. Важные горизонтальные уровни, становящиеся целями для движений, обозначены на графике.
Дневной график золота

Текущая торговая сессия
На этой неделе до сегодняшнего дня происходило мало публикаций важного новостного фона, но уже в ходе текущей сессии в 16-30 мск будут представлены расчеты по количеству поданных заявок на пособие по безработице по данным Минтруда и вторые предварительные расчеты по ВВП США за 1 квартал. Чуть позже в 18-00 мск состоится публикация цифр по количеству незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости.
Стоит отметить, что сегодня торговая активность в ходе европейской сессии будет снижена из-за празднования Дня Вознесения Господня.
Завтра утром будет опубликован блок макроэкономической статистики по экономике Японии. В 03-30 мск опубликуют отчеты по безработице и инфляционные показатели Базовых индексов потребительских цен в Токио и Японии.
Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ пар USD/CAD, EUR/USD и USD/JPY
Технический анализ пары USD/CAD
В предыдущем обзоре мы отмечали, что коррекционные откаты в рамках понижательного тренда воспринимаются трейдерами как новые возможности для продаж. Очередная такая возможность представилась накануне: цена встретила сопротивление масштаба H4 на 1.0873, после чего отскочила к 1.0843.

В текущий момент на микроуровне (H1) мы имеем дело с диапазоном 1.0843 – 1.0862. Однако более важным мы считаем диапазон 1.0843 – 1.0880, который образован границами вил Эндрюса. Выход цены за эти пределы, вероятно, определит следующую волну движения. В текущий момент ситуация – нейтральная.
[ img ]

Технический анализ пары EUR/USD
В предыдущем обзоре мы обозначали потенциал для формирования Двойного дна, отмечая при этом, что второй минимум может быть сформирован ниже вчерашнего. Как видно на графике, минимумы были обновлены, и цена опускалась до 1.3585. Вполне возможно, что евро находится в разворотной зоне, однако очевидных свидетельств о формировании дна мы пока не наблюдаем. Наиболее сильная поддержка по-прежнему находится на 1.3560. Выход цены за пределы зоны сопротивления 1.3660 – 1.3690 может подтвердить начало коррекционной фазы. В текущий момент ситуация нейтральная. Обращаем внимание на сегодняшние статистические релизы из США, которые способны увеличить активность торгов.
[ img ]

Технический анализ пары USD/JPY
Во вчерашнем обзоре мы ожидали развития более глубокой коррекции вниз. В качестве ближайших уровней обозначались отметки 101.75 и 101.60. Соотношение риск-прибыль для продавцов на момент публикации анализа было не очень привлекательным, однако, как видно на графике, в течение следующих четырех часов цена откаталась к 101.96, предоставив медведям более выгодные торговые условия, после чего цена снизилась до 101.48.

В текущий момент цена тестирует внешнюю линию нисходящих вил (101.50) и, в случае ее пробоя, может снизиться до 101.31/35, где, вероятно, найдет поддержку. Тестирование зоны поддержки позволит судить о характере краткосрочного тренда, который сейчас является нейтральным. Обращаем внимание на данные по ВВП США: как правило, именно в паре USD/JPY новостная реакция бывает наиболее логичной.
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ пар EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
За прошедшие сутки ситуация практически не изменилась: цена по-прежнему колеблется вблизи отметки 1.36. Вероятно, пара находится в разворотной зоне, однако четкого подтверждения перехода рынка в коррекционную фазу пока не наблюдается.

На графике формируется бычий паттерн Нисходящий клин, который указывает на вероятность роста, в случае пробоя его верхней границы (текущее значение – 1.3623). Более надежным подтверждением этого паттерна является движение выше предыдущего максимума 1.3667. В случае снижения котировок, трейдеры будут ориентироваться на сильную поддержку на отметке 1.3560.
[ img ]

Технический анализ пары GBP/USD
Во вчерашнем обзоре мы акцентировали внимание на важной поддержке 1.6705, где расположено 162%-ое фибо-расширение в рамках текущей волны снижения, отмечая, что две попытки пробоя окончились в пользу покупателей. Это увеличивало вероятность более глубоко ценового отката наверх. В качестве потенциальных целей обозначалось сопротивления 1.6745 и более сильное 1.6780.

Как видно на графике, после третьего тестирования поддержки, стартовала волна роста, которая достигала максимума в районе 1.6755. Если в ближайшее время цена закрепится над 1.6745, мы можем ожидать еще одну волну роста к сопротивлению в районе 1.6780. Медвежий сценарий станет актуальным, в случае пробоя 1.6705.
[ img ]

Технический анализ пары USD/JPY
Вчера мы фокусировали внимание на релизах американской статистики, которые, как правило, стимулируют торговую активность в паре. В качестве поддержки отмечали уровень 101.50. Как видно на графике, на новостях цена оттолкнулась от внешней линии вил (101.49) и быстро выросла к медиане 101.76. Там она встретила сопротивление, и была предпринята новая попытка пробоя 101.50, закончившаяся неудачей.

В текущий момент котировки продолжают колебаться внутри краткосрочных вил. На наш взгляд, до выхода цены из диапазона 101.31 – 101.90 краткосрочный тренд остается нейтральным. Выход из него задаст направление следующей волне движения. Пробойная стратегия является приоритетной.
[ img ]

[Romanov Capital]

Публикации индексов промышленности
Новостной фон
Пятничная торговая сессия не была насыщена важной макростатистикой. Наибольший интерес представляют расчеты по ВВП Канады, которые показали рост на 0.1% в марте и на 1.2% в годовом исчислении. Последний показатель оказался хуже по сравнению со средними расчетами экспертов о росте на 1.8%, и на этом фоне валютная пара USD/CAD снизилась более чем на 30 пунктов до отметки CA $ 1.0837.
Валютный рынок
Доллар США на фоне последней статистики и опасений за снижение ставок ЕЦБ, которое может начаться уже на этой неделе, продолжает укрепляться. На графике индекса доллара DXY можно отметить наличие бычьей дивергенции, что может привести к продолжению растущих трендов. При обновлении максимума в районе 80.59 целями выступают 80.78 (11.5 фибо расширение) и наиболее вероятная цель 81.00 (123 фибо линия и круглый уровень). Поддержкой выступает 50 периодная скользящая средняя, проходящая по 80.31.
Текущая торговая сессия
В понедельник состоится публикация ряда макростатистических отчетов по Индексам деловой активности PMI в производственном секторе еврозоны и стран Италии, Испании в 12-00 мск. Аналогичные расчеты по Великобритании и США по расчетам института ISM будут представлены в 12-30 мск и 18-00 мск, соответственно.
Также в течение дня будут опубликованы расчеты по изменению инфляционного показателя Индекса потребительских цен в Германии, что может дополнительно оказать давление на ход торгов по доллару США.
Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Единая европейская валюта после выхода разочаровывающих расчетов по индексу деловой активности PMI в промышленном секторе стран еврозоны в паре с долларом США показывает негативную динамику. На новостном фоне произошел отскок от верхней грани вил Эндрюса и 200 часовой скользящей средней и сейчас торги проходят вблизи круглого уровня $1.3600. Продолжение развития нисходящих трендов может протестировать медиану вил и уровни майских минимумов $1.3585. Закрепление этих уровней открывает путь к нижнему зубцу вил Эндрюса.
Коррекционный откат будут встречен в районе 50 часовой MA и 62 фибо линии $1.3616.
[ img ]

Технический анализ пары GBP/USD
Британский фунт слабо отреагировал на нейтральные расчеты по индексам деловой активности PMI. Пара GBP/USD продолжает развивать нисходящее движение и в рамках пятой волны снижается к первичному целевому уровню $1.6554. Подтверждением этому послужит закрепление ниже области $1.6700 - $1.6717.

Отменой для такого сценария движения послужит закрытие выше 50% фибо коррекции $1.6772. Для растущего движения целями послужат отметки $1.6803 (38 фибо линия и 50 периодная MA) и $1.6825 и $1.6830 (200 периодная скользящая средняя).
[ img ]

Технический анализ пары USD/JPY
Доллар США в паре с японской йеной развивает восходящие тренды. Пара USD/JPY сегодня тестирует круглый уровень Y102. Восходящее движение в рамках пятой волны будут встречено первой целью Y102.16 (11.5% фибо коррекция) и локальным экстремумом Y102.34. После чего может начаться коррекционный отскок, т.к. на осциллятор RSI сигнализирует о приближении к перекупленности.

Медвежья коррекция от текущих уровней может протестировать уровни Y101.87 и более значимая поддержка Y101.75 (38 фибо уровень) и пересечение 50 и 200 часовых MA.

Новостной риск:

В 17-45 мск и 18-00 мск состоится публикация индексов деловой активности в производственном секторе США по расчетам Markit и института ISM, соответственно.

Завтра утром в 05-00 мск и 05-45 мск будут опубликованы расчеты по индексам деловой активности PMI в Китае в непроизводственном секторе по официальным данным и в непроизводственном секторе по расчетам банка HSBC, соответственно.
[ img ]

[Romanov Capital]

Судьбоносное решение ЕЦБ

Новостной фон
Представленные вчера отчеты по Индексам деловой активности PMI в сфере услуг стран еврозоны и Великобритании не дали участникам торгов на финансовых рынках четких сигналов, т.к. большинство представленных значений показали совпадение с консенсус-прогнозами аналитиков. Аналогичный показатель по США, рассчитанный институтом ISM, составил 56.3 пункта против средних ожиданий экспертов 55.6, что дало трейдерам повод для совершения покупок доллара США.

Наибольший интерес представляла публикация компанией ADP оценок по предварительным расчетам публикуемого в пятницу количества созданных рабочих мест в США (ADP Non-Farm Payrolls). Реальное значение показало неожиданное снижение до 179 тысяч при консенсус-прогнозе опрошенных аналитиков 217 тыс. мест.

Банк Канады принял решение о сохранении процентной ставки на уровне 1%, но в итоговом заявлении было отмечено повышение глобальных рисков для мировой экономики и низкие темпы роста Базового индекса потребительских цен по сравнению с общим инфляционным показателем, достигшим целевого значения в 2%. Эти заявления привели к дополнительному ослаблению канадского доллара.

Валютный рынок
Индекс DXY продолжает торги в границах восходящего канала в преддверии заседаний ЕЦБ и Банка Англии, а также публикации цифр по Non-Farm Payrolls. Дальнейшее укрепление открывает путь к области $81.12 (38 фибо уровень) - $81.20 (трендовая линия). Ослабление доллара скорректирует котировки к кластеру уровней поддержки $80.27 (23 фибо уровень) и 200 дневная скользящая средняя, проходящая по уровню $80.38.

Текущая торговая сессия
В ближайшие дни предстоят очень насыщенные важными событиями торговые сессии. Сегодня в 15-00 мск завершается заседание Банка Англии, по итогам которого станет известно решение об изменении или сохранении объемов программы по выкупу активов на открытом рынке QE и по процентной ставке, которые продолжительное время остаются неизменными на уровнях 375 млрд фунтов и 0.5%, соответственно.

Спустя 45 минут в 15-45 мск опубликуют решение по ставкам ЕЦБ. А в 16-30 мск начнется пресс-конференция главы финрегулятора еврозоны Марио Драги. Он расскажет о логике принятых решений и о ситуации в экономике стран Европы. Наибольший интерес для трейдеров и аналитиков представляет решение о дополнительном смягчении политики, о запуске которого рассказал г-н Драги после завершения предыдущего заседания Управляющего совета ЕЦБ.

Завтра в 16-30 мск Минтруда США представит наиажнейшую статистику по количеству созданных рабочих мест в США (Non-Farm Payrolls) и уровню безработицы. Уже сейчас прогнозы аналитиков предполагают ухудшение ситуации с занятостью за прошедший месяц, что может привести к ослаблению доллара. Одновременно будут представлены расчеты по рынку труда Канады.

Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Европейская валюта в паре с долларом США седьмую торговую сессию подряд проводит в рамках консолидации с уровнем поддержки $1.3585 (локальный экстремум) и сопротивлением в виде 200 дневной скользящей средней ($1.3643). С большей степенью вероятности тренд на снижение продолжится по итогам заседания ЕЦБ и при закреплении ниже кластера уровней поддержек $1.3471 (локальный минимум) - $1.3519 (38 фибо линия) стоит ожидать последовательного снижения до целевых уровней $1.3374 (50% коррекция по уровням Фибоначчи) и $1.3228 (62 линия по фибо уровням).

Но если трейдеры уже учли в ценах вероятность снижения процентных ставок Европейским центральным банком и смягчения денежно-кредитной политики, а с рынка труда США придут негативные известия, то стоит ожидать коррекции до $1.3695 (23 фибо уровень) - $1.3700 (важный круглый уровень). Пробой этого кластера сопротивления сменит тренд на растущий и тогда целями выступят 50 дневная MA ($1.3756) - $1.3848 (11 линия фибо). Дальнейшее восходящее движение может достичь максимального значения, установленного в начале мая $1.4000.
[ img ]

Технический анализ пары GBP/USD
Пара GBP/USD развивает торги в рамках нисходящей клиновидной консолидации. Перед оглашением итогов заседания Банка Англии котировки консолидируются вблизи уровня $1.6746 (11.5% коррекция по уровням Фибоначчи). Как было отмечено в публиковавшихся анализах по этому инструменту с большей степенью вероятности параметры денежно-кредитной политики Банка Англии будут сохранены на неизменных уровнях, а торги будут проходить с ориентированностью на единую европейскую валюту. В случае успеха быки смогут достигнуть максимума текущего года отметки $1.7000.

Укрепление доллара США приведет к снижению пары до уровней 200 дневной MA ($1.64) и $1.6480 (23 фибо линия). Закрепление ниже обозначенных уровней открывает путь к целевым отметкам $1.6250 (уровень локальных экстремумов) и $1.6160 (38 фибо линия).
[ img ]

Технический анализ пары USD/JPY
Доллар США против японской йены тестирует сопротивление на уровне локальных экстремумов Y102.69, а поддержками выступают Y102.04 (38 линия Фибоначчи) и 50 дневная скользящая средняя (Y102.20). Целями при продолжении восходящего тренда выступят Y103.33 (23 линия фибо), локальный максимум в районе Y104 и Y104.40 (11 фибо уровень).

Снижение встретит поддержку в виде неоднократно тестировавшегося кластера уровней экстремумов Y101 – Y101.25. Другие важные при проведении торгов уровни обозначены графике валютной пары.
[ img ]

[Romanov Capital]

День публикации отчетов по безработице
Новостной фон
В ходе вчерашней торговой сессии были представлены нейтральные цифры, совпавшие с консенсус-прогнозам аналитиков, по динамике увеличения объемов промышленного производства во Франции на 0.3% и Великобритании на 0.4% по майским расчетам.
Сегодня утром Университет Мельбурна представил предварительные расчеты по Индексу потребительского доверия Westpac в Австралии. Реальные цифры показали увеличение уверенности покупателей в этом месяце на 0.2% по сравнению со снижением в прошлом месяце на 6.8%. На этом фоне австралийский доллар продолжил развивать восходящее движение и сегодня в ходе утренней сессии тестирует сопротивление в виде $0.9384 и целью для дальнейшего роста выступает максимальное значение $1.9407.
Валютный рынок
Доллар США в ходе сегодняшней сессии корректируется к уровню поддержки $80.75 (11 фибо расширение) и нижней грани восходящего канала. Поддержкой при снижении станет уровень $80.56, по которому проходит 50 периодная скользящая средняя. Целями для продолжающихся трендов на рост станут $80.95 и $81.19, где проходят 23 и 38 расширение по уровням Фибоначчи.
Индекс доллара США (DXY), дневной график

Текущая торговая сессия
Сегодня трейдеры ожидают публикации данных с рынка труда Великобритании. В 12-30 мск будут представлены цифры по изменению уровня безработицы по расчетам института ILO и количества безработных по данным Офиса национальной статистики.
Завтра утром в 01-00 мск состоится публикация протоколов заседания Резервного банка Новой Зеландии, а спустя 5 минут начнется выступление на пресс-конференции управляющего Грэма Уиллера. В 05-30 мск будут представлены важные отчеты с рынка труда Австралии. В 16-30 мск будут представлен блок макростатистических отчетов по розничным продажам в США.
В пятницу в 09-30 мск трейдеры обращают внимание на расчеты по темпам промышленного производства в Китае. В 16-30 мск будут представлены канадские цифры по объемам продаж в производственном секторе и Индексу цен производителей в США.
Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Торги на паре развиваются вдоль границ нисходящего канала и сейчас котировки консолидируются вблизи уровня $1.3539 (11 фибо уровень расширения). На фоне отсутствия новостного фона из еврозоны и США стоит ожидать развития ранее зародившихся трендов. Целью для снижения выступает нижняя грань консолидации и $1.3489 (123 фибо линия).

Восходящий отскок будут встречен ранее обозначавшимся уровнем локальных минимумов $1.3585 и верхней гранью паттерна, вблизи которого проходит 50 периодная MA. Другие важные целевые уровни, к которым может начать развиваться движение после закрепления, обозначены на графике выше.
[ img ]

Технический анализ пары GBP/USD
Британский фунт вновь консолидируется вблизи отметки $1.6742 (11 фибо уровень) после попытки тестирования верхней грани нисходящего “Клина”. Закрепление выше верхней грани и уровня 50 дневной скользящей приведет к развитию восходящего движения до целей в виде нижней грани восходящего параллельного канала, который ранее обозначали в анализе по инструменту GBP/USD, и максимум последних лет $1.7000.

Закрепление ниже грани поддержки у клиновидной консолидации открывает путь до уровней локальных минимумов $1.6480 (23 фибо уровень), $1.6550 и $1.6600.
[ img ]


Технический анализ пары USD/JPY
Доллар США в паре с японской йеной развивает торги в рамках ценовой модели “Равнобедренный треугольник” вблизи нижней грани, где завершится 4 волна. В ближайшее время стоит ожидать начала формирования движения наверх для завершения 5 волны и в случае прорыва выше Y102.46 (50% коррекция по уровням Фибоначчи) стоит рассматривать покупки с целями Y102.80 (максимум текущего месяца) – Y102.85 (38 линия фибо).

Отменой такого сценария развития торгов станет закрепление ниже уровня Y102, вблизи круглого уровня проходит 200 периодная MA. Открывает путь для снижения до целевых уровней Y101.80 (уровень локальных экстремумов) и Y101.58 (76 фибо линия).
[ img ]