Аналитика и тактика торговли от компании uTrader

[uTrader]

Ежедневный обзор 19 сентября

Евро продолжает снижение к доллару и иене в ходе торгов во вторник после выхода данных о доверии инвесторов и аналитиков к экономике Германии, сообщило агентство Bloomberg. В паре с иеной единая европейская валюта упала на 0,7% - до 102,56 иены, тогда как в понедельник евро поднимался до самой высокой отметки с 9 мая - 103,86 иены. Японская нацвалюта также подорожала к доллару США на 0,2% - до 78,56 иены за доллар. Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие шесть месяцев (индекс доверия), рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, вырос в сентябре впервые за 5 месяцев - до минус 18,2 пункта с минус 25,5 пункта в августе. Вместе с тем значение индикатора осталось отрицательным, что не вдохновило инвесторов.

Спрос на иену остается ограниченным в связи с прогнозами, что Банк Японии предпримет валютную интервенцию по итогам заседания 17-18 сентября. Еще активнее, чем валютную интервенцию, инвесторы ждут от Банка Японии новых мер поддержки экономики вслед за Федеральным резервом и Европейским центральным банком. Как заявил старший аналитик валютных и долговых рынков Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. Дайсаку Уэно, японский ЦБ может увеличить объем выкупа активов на 5 трлн иен ($64 млрд) с текущих 70 трлн иен. В случае же, если Банк Японии предпочтет занять выжидательную позицию, иена продолжит укрепление быстрыми темпами, считают эксперты. (По данным Интерфакс).

Премаркет (premarket).

В среду на валютных рынках ожидается повышенная волатильность торгов. Американский доллар постепенно возвращает утраченные позиции. В первой половин дня взор инвесторов будет прикован к итогам пресс-конференции Банка Японии и протоколам заседания комитета по кредитно-денежной политике Британии. Помимо этого выйдут данные по индексу экономических ожиданий Швейцарии и пройдут продажи 2-летних облигаций Германии. Во второй половин дня на курс мировых валют повлияют данные по рынку недвижимости в США, а именно продажи на вторичном рынке, строительство новых домов и разрешения для строительства.

Торговый диапазон (H1) на 19.09.2012:

- EUR/USD: поддержка (support) 1.3036 1.3020, 1.3024, сопротивление (resistance), 1.3095,1.3120, 1.3146;

- GBP/USD: поддержка (support), 1.6234, 1.6215 1.6187 сопротивление (resistance) 1.6252, 1.6268, 1.6280;

- USD/CHF: поддержка (support) 0.9266, 0.9250, 0.9234, сопротивление (resistance) 0.9283, 0.9296, 0.9317;

- USD/JPY: поддержка (support) 79.06, 78.85, 78.35, сопротивление (resistance), 79.18, 79.33, 79.55.

EUR/USD часовой график (японские свечи)

Пара EUR/USD демонстрирует отскок от ключевого уровня поддержки $ 1.3036, при этом восходящий тренд по-прежнему сохраняется. Технические индикаторы указывают на временную перекупленность, что окажет давление на дальнейший рост. Рекомендуем фиксировать take-profit выше уровня $ 1.3095 с наличием stop-loss у нижней линии трендовой поддержки.

Аналитическая служба uTrader

[uTrader]

Ежедневный обзор 20 сентября

Евро дешевел в среду по отношению ко всем из 16 наиболее торгуемых валют мира по версии агентства Bloomberg. Иена опустилась в среду до минимума за 4 недели к доллару США и продолжила падение к евро после того, как Банк Японии неожиданно увеличил объемы стимулирования на 10 трлн иен ($127 млрд), сообщило агентство Bloomberg. Стоимость доллара к иене поднялась к этому времени до 78,91 иены по сравнению с 78,81 иены на конец предыдущего торгового дня. В ходе сессии в среду японская валюта опускалась до минимума с 22 августа - 79,22 иены /$1. По итогам двухдневного заседания, завершившегося 19 сентября, японский Центробанк принял решение расширить объем программы выкупа активов на 10 трлн иен - до 55 трлн иен ($697 млрд), чтобы предотвратить укрепление курса японской нацвалюты, которое может отрицательно сказаться на восстановлении экономики. Общий объем стимулирующих программ Банка Японии теперь составляет 80 трлн иен, так как программа экстренного кредитования банков сохранена на уровне 25 трлн иен. (По данным Интерфакс).

Премаркет (premarket).

В четверг ожидается высокая волатильность торгов на мировых валютных рынках. День насыщен важными событиями, а также статистическими данными. В первой половин дня инвесторов будут интересовать данные по индексу деловой активности в сектор услуг и производственной активности PMI Еврозоны, ежегодные и ежемесячные розничные продажи и индекс промышленных заказов Британии. Во второй половине дня следует обратить внимание на данные по заявкам и повторным заявкам на пособие по безработице в США. А также индекс производственной активности ФРС Филадельфии. Под занавес американских торгов ожидается выступление Президента ЕЦБ Марио Драги, что несомненно скажется на котировках валют.

Торговый диапазон (H1) на 20.09.2012:

- EUR/USD: поддержка (support) 1.3003 1.2961, 1.2926, сопротивление (resistance), 1.3047,1.3069, 1.3100;

- GBP/USD: поддержка (support), 1.6205, 1.6177 1.6150 сопротивление (resistance) 1.6230, 1.6252, 1.6268;

- USD/CHF: поддержка (support) 0.9283, 0.9263, 0.9250, сопротивление (resistance) 0.9300, 0.9317, 0.9330;

- USD/JPY: поддержка (support) 78.21, 78.05, 77.75, сопротивление (resistance), 78.41, 78.58, 78.85.

EUR/USD часовой график (японские свечи)

Пара EUR/USD покинула восходящий канал и в данный момент тестирует локальную и трендовую поддержку $ 1.3003. Приоритетным выглядит сценарий технического отскока от уровня поддержки, поскольку технические индикаторы указывают на хороший запас хода вверх. В случае пробоя поддержки вниз вероятен откат к уровню $ 1.2961.

Аналитическая служба uTrader

[uTrader]

Ежедневный обзор 21 сентября

Евро дешевеел в четверг рекордными темпами за более чем два месяца по отношению к доллару США на слабых данных о деловой активности в еврозоне и противоречивых результатах размещения гособлигаций Испании и Франции, сообщило агентство Bloomberg. Иена между тем растет в парах с большинством основных валют, поскольку участники рынка посчитали, что объявленные Банком Японии в среду меры стимулирования не окажут существенного влияния на экономический рост в стране. Предполагается, что территориальный спор с Китаем и слабый спрос на мировых рынках почти полностью нивелируют положительный эффект от расширенного выкупа активов.

Сводный индекс менеджеров закупок 17 стран еврозоны в сфере услуг и промышленном секторе неожиданно понизился в сентябре, достигнув минимальных за 39 месяцев 45,9 пункта по сравнению с 46,3 пункта в августе, свидетельствуют предварительное данные исследовательской организации Markit Economics. Производственный PMI стран еврозоны в текущем месяце увеличился до 46 пунктов с 45,1 пункта в августе, аналогичный индикатор сферы услуг - снизился с 47,2 до 46 пунктов.

Испания по итогам аукциона в четверг привлекла на рынках 4,8 млрд евро за счет размещения трех- и десятилетних гособлигаций. Объем размещения оказался выше верхней границы планового диапазона (3,5-4,5 млрд евро) и стал максимальным с января. Доходность 3-летних бумаг при размещении составила 3,845% годовых против 2,798% по итогам прошлого аналогичного аукциона, прошедшего 6 сентября. Спрос на среднесрочные гособлигации упал. Франция привлекла почти 8 млрд евро на аукционе госдолга при плане в 7-8 млрд евро, доходность упала для всех трех размещенных выпусков. (По данным Интерфакс).

Премаркет (premarket).

В пятницу ожидается умеренная волатильность торгов, поскольку день не богат на важные события и макростатистику. Так, евро, скорее всего, осуществит попытку укрепиться против ближайших конкурентов ввиду коррекции в последние несколько сессий. Среди статистики следует обратить внимание на чистый объем займов государственного сектора Британии и недельный индекс ожидаемых инфляционных циклов в США.

Торговый диапазон (H1) на 21.09.2012:

- EUR/USD: поддержка (support) 1.2966 1.2937, 1.2915, сопротивление (resistance), 1.2986,1.3015, 1.3070;

- GBP/USD: поддержка (support), 1.6230, 1.6205 1.6177 сопротивление (resistance) 1.6252, 1.6268, 1.6300;

- USD/CHF: поддержка (support) 0.9317, 0.9300, 0.9283, сопротивление (resistance) 0.9329, 0.9349, 0.9370;

- USD/JPY: поддержка (support) 78.21, 78.05, 77.75, сопротивление (resistance), 78.41, 78.58, 78.85.

EUR/USD часовой график (японские свечи)

Пара EUR/USD находится в локальном нисходящем канале и сформировала отскок от уровня поддержки $ 1.2937. Дальнейший вектор направления будет зависеть от теста сопротивления $ 1.2986. В случае пробоя вверх график сместится к сопротивлению $ 1.3015, в противном случае откат к ближайшей поддержке.

Аналитическая служба uTrader

[uTrader]

Ежедневный обзор 24 сентября

Евро в пятницу укреплялся к доллару США и другим мировым валютам вслед за повышением цен на гособлигации Испании и сырьевые товары, сообщило агентство Bloomberg. Курс евро к доллару поднялся в начале американской сессии в пятницу до $1,3004 по сравнению с $1,2968 на закрытие рынка в четверг. Поддержку европейской валюте и бумагам Испании оказало сообщение газеты Financial Times о том, что европейские власти участвуют в разработке новой экономической программы испанского правительства, которая должна быть обнародована на текущей неделе. По данным источников газеты, стороны фокусируются на мерах, которые могут потребовать от Испании иностранные кредиторы, если Мадрид официально обратится к ним за помощью. Это должно обеспечить возможность согласования этих мер заранее. План правительства будет делать упор на структурных мерах, на которых давно настаивал Брюссель, а не на новых сокращениях расходов и увеличениях налогов. Доходность эталонных 10-летних гособлигаций Испании снизилась в ходе торгов в пятницу до 5,7%. Фондовые индексы Европы демонстрируют умеренный рост, котировки фьючерсов на фондовые индексы США поднимаются на 0,2-0,3%. Индекс 24 сырьевых товаров S&P GSCI поднялся в ходе торгов 21 сентября на 0,7%, сократив недельное падение до 4,5%. (По данным Интерфакс).

Премаркет (premarket).

В понедельник на валютных рынках ожидается умеренная волатильность торгов. Ввиду отсутствия важной макростатистики. инвесторы в основном будут ориентироваться на технические сигналы. При этом все целесообразно обратить внимание на индекс делового климата Германии, а также деловые ожидания и оценку текущей ситуации в Германии. В понедельник пройдут важные аукционы по размещению долговых обязательств. Так, свои бумаги инвесторам предложат Германия, Франция и США, важную роль традиционно сыграю ставки доходности, которые будут под пристальным вниманием покупателей.

Торговый диапазон (H1) на 24.09.2012:

- EUR/USD: поддержка (support) 1.2895 1.2874, 1.2865, сопротивление (resistance), 1.2953,1.2988, 1.3037;

- GBP/USD: поддержка (support), 1.6200, 1.6170 1.6155 сопротивление (resistance) 1.6222, 1.6266, 1.6302;

- USD/CHF: поддержка (support) 0.9350, 0.9330, 0.9316, сопротивление (resistance) 0.9370, 0.9395, 0.9419;

- USD/JPY: поддержка (support) 78.01, 77.74, 77.45, сопротивление (resistance), 78.25, 78.41, 78.58.

EUR/USD часовой график (японские свечи)

Пара EUR/USD находится в локальном нисходящем канале на фоне фундаментальных факторов. Приоритетным выглядит сценарий технического отскока от уровня поддержки $ 1.2895, от которого можно открывать позиции по call-опционам. В противном случае можно ожидать движения к отметке $ 1.2874 и ниже.

Аналитическая служба uTrader

[uTrader]

Ежедневный обзор 25 сентября

Евро дешевеет в понедельник относительно доллара США и снижается к иене пятую сессию подряд после опубликования данных об ухудшении доверия инвесторов и аналитиков к экономике Германии, сообщило агентство Bloomberg. «Данные в еврозоне не очень хороши, и Европейскому центральному банку придется поддерживать мягкую политику, что будет оказывать давление на единую валюту», - считает валютный аналитик Barclays Plc Раджав Суббарао. По оценкам Barclays, к концу года евро подешевеет до $1,19. Индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны упал в сентябре 2012 года пятый месяц подряд - до 101,4 пункта - минимального уровня с марта 2010 года, по сравнению с 102,3 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные исследовательского института Ifo. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения показателя в этом месяце до 102,5 пункта. Снижению стоимости евро в понедельник способствует тот факт, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд по итогам прошедших в выходные переговоров не смогли договориться о времени запуска единого регулятора банковского сектора еврозоны. Отсутствие соглашения по этому вопросу может отсрочить принятие решения по ключевому вопросу в преодолении европейского долгового кризиса. Ф.Олланд полагает, что интеграция в банковском секторе региона должна произойти как можно быстрее. Между тем, А.Меркель по итогам переговоров заявила, что не видит резона принимать механизм, который в дальнейшем не будет работать. (По данным Интерфакс).

Премаркет (premarket).

Во вторник на мировых валютных рынках ожидается достаточно высокая волатильность торгов. День насыщен важными событиями и статистикой. В ходе европейской сессии следует обратить внимание на данные по индексу потребительского климата Германии, ипотечные кредиты ВВА Британии, а также продажи 6-месячных и и 3-месячных долговых обязательств Испании. В ходе американской сессии выйдут данные по Красной книге, индексу цен на жилье и доверию потребителей СВ. Важным событием дня будет выступление Президента ЕЦБ Марио Драги и речь министра финансов США Тимоти Гейтнера.

Торговый диапазон (H1) на 25.09.2012:

- EUR/USD: поддержка (support) 1.2904 1.2870, 1.2846, сопротивление (resistance), 1.2946,1.2973, 1.3003;

- GBP/USD: поддержка (support), 1.6215, 1.6190 1.6170, сопротивление (resistance) 1.6230, 1.6258, 1.6300;

- USD/CHF: поддержка (support) 0.9346, 0.9335, 0.9320, сопротивление (resistance) 0.9357, 0.9370, 0.9381;

- USD/JPY: поддержка (support) 77.76, 77.65, 77.55, сопротивление (resistance), 77.90, 78.05, 78.20.

EUR/USD часовой график (японские свечи)

Пара EUR/USD пытается сформировать отскок в рамках широкого нисходящего канала. Поскольку со второго раза не удалось преодолеть сопротивление $ 1.2946, приоритетным выглядит сценарий отката к поддержке $ 1.2904. Пробой данной поддержки вниз лишь усилит движение вниз, а для продолжения роста необходим выход из диапазона: $ 1.2904 - $ 1.2946.

[ img ]

Аналитическая служба uTrader

[uTrader]

Ежедневный обзор 26 сентября

Евро торгуется у минимальных отметок за неделю в паре с долларом США и снижается по отношению к японской иене после выхода данных о доверии к экономике Франции и Германии, сообщает агентство Bloomberg. В паре с иеной единая валюта снизилась до 100,61 иены со 100,67 иены накануне. При этом японская нацвалюта подорожала на 0,1% к доллару - до 77,79 иены. «Евро негативно отреагировал на разочаровывающие данные из еврозоны. Это показывает, что инвесторы осведомлены об ухудшении основополагающих показателей для евро и потенциальной необходимости дальнейшего стимулирования со стороны ЕЦБ», - заявил руководитель группы валютной стратегии Citi по Европе Валентин Маринов. Индекс делового доверия во Франции в сентябре 2012 года остался на августовском уровне 90 пунктов, близком к минимуму за почти три года, свидетельствуют обнародованные во вторник данные национального статистического управления Insee. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения показателя до 89 пунктов. Инвесторы также обеспокоены ростом доходности испанских гособлигаций по итогам прошедшего 25 сентября аукциона. Средневзвешенная доходность при размещении трехмесячных бумаг Испании выросла до 1,203% по сравнению с 0,946% на предыдущем аукционе, состоявшемся 28 августа. (По данным Интерфакс).

Премаркет (premarket).

В среду ожидается высокая волатильность торгов на мировых валютных и фондовых рынках. Возможно, евро осуществит попытку укрепления после просадки несколькими сессиями раньше. А на фондовых площадках последует технический отскок от уровней поддержки. Среди важной макростатистики следует обратить внимание на доверие потребителей Франции. Обзор розничной торговли СВІ Британии, а также ежемесячный и ежегодный индекс потребительских цен Германии. В ходе американских торгов выйдут данные по продажам нового жилья в США. Что окажет прямое влияние на американский доллар и фондовые площадки. Также необходимо обратить внимание на уровень доходности по облигациям Италии и Германии, которые будут сегодня предложены инвесторам.

Торговый диапазон (H1) на 26.09.2012:

- EUR/USD: поддержка (support) 1.2869 1.2846, 1.2820, сопротивление (resistance), 1.2899,1.2943, 1.2970;

- GBP/USD: поддержка (support), 1.6170, 1.6150 1.6133, сопротивление (resistance) 1.6191, 1.6215, 1.6230;

- USD/CHF: поддержка (support) 0.9370, 0.9357, 0.9346, сопротивление (resistance) 0.9403, 0.9419, 0.9435;

- USD/JPY: поддержка (support) 77.72, 77.65, 77.55, сопротивление (resistance), 77.90, 78.05, 78.20.

EUR/USD часовой график (японские свечи)

Пара EUR/USD находится в нисходящем канале так и не сумев преодолеть сопротивление $ 1.2970. Дальнейший вектор направления будет зависеть от теста сопротивления $ 1.2899. В случае пробоя вверх график сместится к сопротивлению $ 1.2943, в противном случае откат к ближайшей поддержке $ 1.2869.

[ img ]

Аналитическая служба uTrader

[uTrader]

Ежедневный обзор 27 сентября

Курс евро к доллару опустился до самой низкой отметки за две недели после того, как Банк Испании объявил о продолжении глубокой рецессии в стране в III квартале, сообщает агентство Bloomberg. Ежемесячный отчет Банка Испании подстегнул опасения, что Испания не справится с поставленной на этот год задачей сокращения бюджетного дефицита до 6,3% ВВП с 8,9% ВВП в 2011 году. Евро стоил $1,2859 в среду по сравнению с $1,2899 во вторник вечером на торгах в Нью-Йорке. Чуть ранее он опускался до минимальных с 12 сентября $1,2847. Стоимость доллара к японской нацвалюте опускалась к этому времени на 0,1% - до 77,69 иены. Евро снизился до 99,91 иены против 100,36 накануне. «Рынки реагируют на поток неблагоприятных новостей из Испании, который дестабилизирует настроения инвесторов и тянет евро вниз», - отметил руководитель отдела валютной стратегии Canadian Imperial Bank of Commerce Джереми Стретч.

По его оценкам, евро может продолжить снижение до $1,2740 на этой неделе, если будет пробита поддержка, проходящая на уровне 200-дневной скользящей средней - $1,2827. (По данным Интерфакс).

Премаркет (premarket).

В четверг ожидается очень высокая волатильность торгов. Среди важной статистики, которая, окажет влияние на ход торгов следует отметить индекс изменения безработицы и коэффициент безработицы Германии, Частные займы, Индекс розничной производственной активности PMI, Доверие потребителей, Исследования Бизнеса и Потребления в Еврозоне. Важными будут данные по ежегодному и ежеквартальному ВВП Британии, а также Производственные капвложения и Платежный баланс. Во второй половине дня взор инвесторов будет обращен на данные по заявкам и повторным заявкам на пособие по безработице в США, ежеквартальному ВВП, незавершенным продажам на рынке недвижимости и товарам длительного пользования.

Торговый диапазон (H1) на 27.09.2012:

- EUR/USD: поддержка (support) 1.2850 1.2834, 1.2816, сопротивление (resistance), 1.2886,1.2911, 1.2946;

- GBP/USD: поддержка (support), 1.6180, 1.6137 1.6105, сопротивление (resistance) 1.6188, 1.6210, 1.6230;

- USD/CHF: поддержка (support) 0.9375, 0.9360, 0.9346, сопротивление (resistance) 0.9403, 0.9419, 0.9435;

- USD/JPY: поддержка (support) 77.72, 77.65, 77.55, сопротивление (resistance), 77.90, 78.05, 78.20.

EUR/USD часовой график (японские свечи)

Пара EUR/USD сформировала технический отскок, но преодолеть сопротивление $ 1.2886 пока не удалось. Поскольку технические индикаторы находятся достаточно высоко, без фундаментальных факторов рост маловероятен. В случае пробоя вверх ближайшего сопротивления график сместится к сопротивлению $ 1.2911, а приоритетным выглядит откат к локальной поддержке $ 1.2850.

[ img ]

Аналитическая служба uTrader

[uTrader]

Ежедневный обзор 28 сентября

Евро в четверг продолжил трехдневное снижение к доллару, оставаясь у минимальных отметок за две недели, в ожидании обнародования проекта бюджета Испании на 2013 год, сообщает агентство Bloomberg. Евро в начале американской сессии стоил $1,2861 по сравнению с $1,2873 по итогам сессии в среду. В паре с иеной единая европейская валюта потеряла 0,2%, снизившись до 99,90 иены. Курс доллара к японской нацвалюте составил к этому времени 77,68 иены по сравнению с 77,75 накануне. «Сегодня в центре внимания Испания. Небольшое давление на евро чувствуется, и мы ожидаем, что оно сохранится вместе с напряженностью на рынках. Ходят разговоры, что Испания может быть вынуждена прибегнуть к средствам антикризисных фондов», - заявил старший валютный аналитик Commerzbank во Франкфурте Лутц Карповиц. Между тем сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны неожиданно упал в сентябре до 85 пунктов с 86,1 пункта в прошлом месяце, обновив минимальный уровень с августа 2009 года, свидетельствуют обнародованные в четверг данные Европейской комиссии. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, не ожидали изменения показателя в этом месяце. (По данным Интерфакс).

Премаркет (premarket).

В пятницу, как и в четверг, на мировых валютных рынках ожидается высокая волатильность торгов. Несмотря на то, что впереди выходные, накануне американский доллар продолжил снижение ввиду слабой макростатистики, что в свою очередь будет способствовать отвоевать позиции в последний торговый день недели. Помимо этого, ожидается большой блок важных статистических данных. Так, внимание следует обратить на ежемесячные и ежегодные продажи в Германии, Опережающие индикаторы KoF Швейцарии, Индекс потребительских цен Еврозоны. В ходе американских торгов выйдут данные по личным доходам и расходам рядовых американцев, Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление, Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго и Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета.

Торговый диапазон (H1) на 28.09.2012:

- EUR/USD: поддержка (support) 1.2911 1.2886, 1.2850, сопротивление (resistance), 1.2946,1.2969, 1.2300;

- GBP/USD: поддержка (support), 1.6230, 1.6209 1.6185, сопротивление (resistance) 1.6260, 1.6230, 1.6245;

- USD/CHF: поддержка (support) 0.9353, 0.9335, 0.9310, сопротивление (resistance) 0.9375, 0.9395, 0.9415;

- USD/JPY: поддержка (support) 77.52, 77.30, 77.05, сопротивление (resistance), 77.90, 78.05, 78.20.

EUR/USD часовой график (японские свечи)

Пара EUR/USD покинула нисходящий канал, но дотянуть до сопротивления $ 1.2946 пока не удалось. Поскольку технические индикаторы находятся достаточно высоко, приоритетным выглядит сценарий возврата в канал. В случае пробоя вверх ближайшего сопротивления рекомендуем покупать опционы call выше отметки $ 1.2946, в случае пробоя вниз поддержки $ 1.2911, рекомендуем покупать опционы put.

[ img ]

Аналитическая служба uTrader

[uTrader]

Уважаемые читатели,

Начиная с сегодняшнего дня, аналитика и тактика торговли будет рассылаться только зарегистрировавшимся клиентам компании uTrader.

Последняя аналитика, по прежнему, доступна на нашей домашней странице.

С уважением,
Руководство компании uTrader