Баннер МОФТ

Утренний обзор рынка.

Обсуждаем вопросы, связанные с фундаментальным анализом финансового рынка Форекс.

Модератор: trader-master

Re: Утренний обзор рынка.


Сообщение zems » 21 ноя 2011, 11:17

События прошедшей недели.
Большая часть прошедшей недели прошла на негативе из Европы, поэтому торги проходили на сформированных ранее настроениях. К концу недели торги перешли в диапазон, где можно было отметить попытки «быков» перехватить инициативу и сформировать коррекцию на валютах против американского доллара. Впрочем, запомнится прошедший период, в первую очередь, новыми рекордами: стоимость итальянских суверенных облигаций превысила критическую планку доходности в 7%. Конец недели ознаменовался существенным негативом из Штатов, где набирают оборот проблемы в согласовании программы бюджетного сокращения.

Японская йена торговалась, как и неделей ранее, в попытке укрепления против американской валюты. Торги сдерживались переменными спекуляциями на тему дальнейших интервенций, которые будет проводить Национальный Банк Японии с целью ослабления национальной валюты. В начале недели вышли данные по ВВП за квартал, который вырос согласно ожиданиям на 1,5% против -0,5% предыдущего значения. Промышленное производство показало снижение на -3,3% против ожиданий 3,7% и предыдущего значения -4,0%. В середине недели НБЯ сделал заявления о решении оставить процентную ставку на прежнем уровне 0,00% - 0,10%. Пара USD/JPY начала торги на уровне 77,17, сформировала максимум на 77,48 и закончила недельные торги на уровне 76,89 с минимумом недели на 76,56.

Швейцарский франк находился под давлением против валюты Штатов. В основном, из-за слухов и спекуляций о намерениях Национального Банка Швейцарии пересмотреть уровень привязки франка к европейской валюте на уровне 1.2, чтобы поддержать рост экономики и снизить риски. Индекс цен производителей Швейцарии снизился на -0,2% против ожиданий -0,3% и предыдущего -0,1%. Индекс экономических настроений ZEW упал до уровня -64,3 против предыдущего -54,4. Пара USD/CHF, начав торги понедельника с отметки 0,8991, показала минимум на 0,8961 против максимума 0,9235, завершив торги на уровне 0,9163.

Европейская валюта также находилась под давлением против американского доллара. Главным негативом в начале недели стал рост доходности суверенных облигаций Италии, что, несомненно, повлияло на негативные настроения на рынке и вылилось в серьезное снижение европейской валюты. Также внимание инвесторов было приковано к серии размещений европейских стран, которые проходили хуже, чем месяцем ранее. Индекс экономических настроений ZEW Европы упал до -59,1 против -55,3 и предыдущего -51,2, а Германии - -55,2 против -52,5 и предыдущего -48,3. ВВП Еврозоны за квартал без изменений – 0,2% согласно прогнозу. Падение удалось остановить после выступления нового главы ЕЦБ Марио Драги, объявившего о намерении скупать любые объёмы облигаций стран ЕС, чтобы остановить рост доходности, а также о возможных намерениях понизить процентные ставки. Кроме того, на неделе был представлен новый кабинет министров Италии, а сам премьер-министр Марио Монти заручился поддержкой парламентариев. Тогда же Монти заявил, что политика страны будет строиться на приоритете выполнения требований «тройки» (ЕЦБ, МВФ, Еврокомиссия) по сокращению бюджетных расходов. Неделя закончилась на слухах о предоставлении ЕЦБ кредита для МВФ, чтобы последний мог продолжить кредитовать страны, нуждающиеся в помощи. Пара EUR/USD стартовала в понедельник с отметки 1,3775, сформировала максимум на 1,3788, устремилась до минимумов на 1,3419, завершив недельную сессию на уровне 1,3519.

Британский фунт, как и франки евро, терял позиции против доллара США. Вышедшая макростатистика по Великобритании показала снижение: Индексы цен на жилье составили -1,4% против 1,7% и предыдущего -1,3, потребительских цен - 5,0% против 5,1% и предыдущего 5,2%. Коэффициент безработицы вырос до 8,3% против 8,2% и предыдущего 8,1%, изменение числа заявок на пособия - 5,4К против 21,0К и предыдущего 13,4К. В середине недели состоялась публикация отчета Банка Англии, согласно которому понижены прогнозы по росту экономики, а также представлены некоторые аргументы в пользу увеличения программы смягчения денежной политики Пара GBP/USD начала торги на уровне 1,6071, зафиксировала максимум на 1,6091 против минимума 1,5690 и закончила торги на 1,5803.

Позитивная макростатистика из Америки на прошлой неделе не принесла рынку значительных изменений в свете жесткой необходимости принятия решения по политике бюджетных сокращений, которого по-прежнему нет. Индекс розничных продаж вырос на 0,6% против 0,2% прогноза и предыдущего 0,5%. Заявки на пособия – 388К против 395К и предыдущего 393К, повторные - 3608К против 3608К и предыдущего 3665К.

По итогам недели индекс DJIA упал на 2.9%, S&P 500 на 3.8%, Nasdaq на 4%. FTSE 100 -3.3%, DAX30 -4.9%, CAC40 -5.4%, Nikkei225 -3.2%, Hang Seng -5.3%, Shanghai Composite -3.2%.

Пара USD/RUR после падения и укрепления рубля показала рост на фоне падения интереса к рискованным активам. Пара USD/RUR начала торги недели на уровне 30,85, показала максимум на 31,62 против минимума на 26,63, завершив неделю на уровне 30,33.

Почти всю неделю золото показывало снижение. Начав торги на уровне 1788,90, желтый металл показал максимум на 1794,97 против минимума 1710,52, а завершил недельную сессию на отметке 1723,40.

События этой недели.
На этой неделе ожидается публикация протоколов заседания американского Федерального Комитета по Открытым рынкам, протокола заседания кредитно-денежной политике Великобритании. В среду выйдут данные по рынку труда в США. Четверг, по нашему мнению, пройдет спокойно, поскольку в США отмечается праздник – День Благодарения, не рабочий день.

По нашему мнению, пара EUR/USD, с точки зрения технического анализа, подошла к нижней границе диапазона и вероятен коррекционный откат вверх. Таким образом, мы ожидаем в ближайшее время движения до диапазона 1,3605 – 1,3730.
На этой неделе мы ожидаем серьезный рост прибыли торговых сетей (WMT, TGT) из-за надвигающего «Дня благодарения» в США, а также высока вероятность роста акций транспортного сектора (UPS, FDX), поскольку на прошедшей неделе нефтяные рынки закрылись в минусе, что может отразиться на экономии транспортных расходов росте выручки.

События сегодняшнего дня.
Сегодняшний день не богат на события за исключением информации по бюджетным расходам США и по показателям по продажам на вторичном рынке. Пару EUR/USD стоит сегодня ожидать в диапазоне 1,3465 – 1,3511, от которого формировать длинные позиции.

Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:
Данные по Европе(EUR)
13:00(MSK) – Платёжный баланс
Данные по Канаде(CAD)
17:30(MSK) – Оптовые продажи (Ежемесячный)
Данные по США(USD)
22:00(MSK) – Продажи на вторичном рынке жилья
zems
 
Сообщений: 177
Зарегистрирован: 08 дек 2010, 11:50
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Утренний обзор рынка.


Сообщение zems » 22 ноя 2011, 09:54

События прошедшего дня.
Если рассматривать сегодняшнее движение стоимости валют с точки зрения фундаментального анализа, видно, что европейскую валюту в ближайшее время ждет дальнейшее сильное падение. Этот факт подтверждают все новые заявления официальных лиц о серьезных проблемах на мировых финансовых площадках и о долговом кризисе в Европе. С точки зрения технического анализа, европейская валюта смотрится на рост, если учесть серьезные уровни, а также меры ЕЦБ по замедлению падения европейских активов. В целом же, ситуация не позволяет надеяться на скорое разрешение негативной ситуации.

Японская валюта в понедельник торговалась против американского доллара сначала в сторону роста, а затем, после негатива из Европы, пошла на спад. Вчера был опубликован торговый баланс Японии, который показал увеличение отрицательного сальдо до -0,46Т против ожиданий -0,20Т и предыдущего -0,01Т. Позже вышел индекс активности во всех секторах экономики, снизившийся на 0,9% против ожиданий снижения на 1,0% и предыдущего значения -0,3%. Пара USD/JPY начала торги недели на уровне 76,90, снизилась до минимума сессии на 76,75 против максимума в уровне 76,98 и закончила торги на отметке 76,92. Азиатские фондовые площадки закрылись, преимущественно, в нуле. Исключение составил китайский фондовый рынок – Shanghai Composite, опустившийся на -1,43%.

Швейцарский франк продолжает торговаться против доллара США в диапазоне, сформированном на прошлой неделе. Новостной фон в виде макростатистики со стороны Швейцарии отсутствовал, поэтому участники торгов в принятии решений по сделкам ориентировались на ситуацию в Европе. Пара USD/CHF начала торги с отметки 0,9173, сформировала максимум на 0,9208 и после откатилась до минимума на 0,9140, закончив торги на уровне 0,9173.

Европейская валюта против американского доллара начала торги у верхних границ диапазона и продвинулась до своих минимумов, после чего отыграла падение и закончила торги в середине дневного диапазона. Основной фактор, повлиявший на решения участников торгов продавать евро, был обусловлен непрекращающимся ростом суверенных облигаций стран ЕС. По результатам понедельника стоит отметить рост доходности бондов Голландии и Финляндии, которые по надежности сравнимы с немецкими. Возврату пары на прежние уровни способствовали слухи о намерениях конгресса США сделать заявление о том, что политикам не удалось найти консенсуса по плану сокращения бюджетных расходов. Это повлекло слабость американского доллара и фондового рынка США, открывшегося с сильным гэпом вниз. Индекс широкого рынка S&P500 упал на 1,86%, высокотехнологичный Nasdaq 1.92%. В результате, пара EUR/USD начала открылась в понедельник на уровне 1,3522, сформировала минимум на 1,3429 против максимума на 1,3540, завершив торговую сессию на уровне 1,3485.

Основные европейские фондовые площадки закрылись в минусе: немецкий DAX30 потерял 3,35%, французский CAC40 снизился за торговую сессию на 3,41%.

Со стороны Великобритании последовали заявления от премьер-министра Дэвида Кэмерона, сообщившего, что на следующей неделе Национальный Банк Англии намерен объявить о масштабной схеме количественного кредитного смягчения. Несомненно, инвесторы восприняли эту новость как намек на включение печатного станка, что, в свою очередь, заставило фунт идти вниз. Пара GBP/USD начала тоги на уровне 1,5791, который и остался максимальной отметкой торговой сессии, после пара продвинулась до новых минимумов на 1,5612 и закончила торги на 1,5636. Фондовый рынок Туманного Альбиона также снизился, потеряв за торговую сессию 2,62%.

Российский рубль вчерашний день продолжал противостоять американскому доллару, оставшись в диапазоне, сформированном ранее. В целом рубль ослаб, по причине выхода негативных данных по рынку труда в РФ. Коэффициент безработицы вырос до 6,3% против прогноза 6,2 и предыдущего 6,0%. Пара USD/RUR начала торги с отметки 30,29, которую можно считать минимумом дня и после максимума на 30,95 и закончила торги на 30,84.

Золото продолжает свое снижение. Начав понедельник с уровня 1722,04, желтый металл показал максимум на 1726,13, опустилось до 1666,59 и закончило торги на 1677,42.

События сегодняшнего дня.
Сегодня мы ожидаем большой объем важных данных из США: во второй половине дня выйдут ВВП за квартал, Индекс массовых увольнений и Индекс производственной активности Ричмонда.

Со стороны Канады выйдет Индекс розничных продаж и изменение розничных продаж.

В свете отсутствия в Америке консенсуса по плану сокращения бюджетных расходов, мы предполагаем продолжение негативных настроений и рассматриваем идею торговли в диапазоне. Сегодня мы ожидаем продолжение попыток ослабления американского доллара и, в случае негативных комментариев и заявлений политиков США, пара EUR/USD может на этой неделе достичь диапазона 1,3562 – 1,3605. Фондовые рынки, по нашему мнению, все еще будут испытывать на себе давление и активные продажи до появления новых подробностей.

Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:
Данные по Великобритании(GBP)
13:30(MSK) – Чистый объем займов государственного сектора
Данные по Европе(EUR)
14:00(MSK) – Торговый баланс Испании
19:00(MSK) – Доверие потребителей
Данные по Канаде(CAD)
17:30(MSK) – Индекс розничных продаж (Ежемесячный)
17:30(MSK) – Розничные продажи (Ежемесячный)
Данные по США(USD)
17:30(MSK) – ВВП (Ежеквартальный)
17:30(MSK) – Ценовой индекс ВВП (Ежеквартальный)
22:00(MSK) – Публикация протоколов заседания FOMC
zems
 
Сообщений: 177
Зарегистрирован: 08 дек 2010, 11:50
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Утренний обзор рынка.


Сообщение zems » 23 ноя 2011, 09:51

События прошедшего дня.
По-прежнему на валютных рынках торги проходят в диапазоне, в основном, из-за конфликта двух теорий анализа рыночных тенденций – технического и фундаментального анализа. В это же время фондовые рынки уверенно продолжают снижение, которое можно расценить как продолжение нисходящего среднесрочного тренда вниз, начавшегося еще в мае текущего года.

Японская йена во вторник показала серьезное движение вверх против американского доллара, сформировав в очередной раз длинный «хвост» вверх на часовом графике, который, вполне вероятно, вызван продолжающимися спекуляциями на идеях следующих интервенций. С другой стороны, если рассмотреть вероятность интервенции, можно предположить, что процедура не будет положительно воспринята ЦБ других стран. Мы предполагаем, Национальный банк Японии будет проводить скрытые покупки, чтобы хоть как-то замедлить непрекращающиеся попытки йены укрепляться. Пара USD/JPY начала торги на уровне 76,92, показала максимум на 77,32, после сходила до минимума на 76,83 и закончила торги на 76,96. Азиатские рынки закрылись разнонаправленно: Hang Seng - 0,14%, Shanghai Composite - 0.61%, Nikkei225 потерял -0.47%.

Швейцарский франк продолжает двигаться в диапазоне против американского доллара и постепенно показывает желание укрепиться. Вчера был опубликован торговый баланс Швейцарии, показавший положительное сальдо за отчетный период: 2,15В против ожиданий 2,06В и предыдущего 1,91В. Пара USD/CHF начала торги на уровне 0,9172, сформировала максимум на 0,9184 против минимума на 0,9107 и закончила торги на уровне 0,9135.

Европейская валюта продолжает торговаться против американского доллара на нижних границах среднесрочного нисходящего канала в диапазоне 1,3428 – 1,3556. Основная причина такой тенденции - нестабильная обстановка в регионе и идея, что печатный станок ЕС пока будет оставаться выключенным. Последнее, кстати, подтверждают и многочисленные комментарии еврочиновников о прогрессе в разработке решений выхода из кризиса. Но трезвый логический взгляд участников торгов не позволяет найти серьезные поводы для покупок евро, что приводит к спекуляциям в диапазоне в то время, когда «умные» и «долгие» деньги находятся в выжидательной позиции. Вчера вышел торговый Баланс Испании, который показал сальдо в -4,85В против -3,20В и предыдущего -4,90В; Индекс доверия инвесторов, который не показал изменений относительно ожиданий - -20 против -21 и предыдущего 20. Пара EUR/USD начала торги на уровне 1,3484, показала максимум на 1,3568 против минимума на 1,3468 и завершила торговую сессию на 1,3515. Европейские площадки закрылись в минусе: DAX30 1.22%, CAC40 -0.84%.

Британский фунт после серьезного падения в понедельник на фоне заявлений представителя ЦБ Англии Камерона о намерениях представить новый план политики количественного смягчения, остановился и провел сессию против американского доллара достаточно стабильно. Из статистики по Великобритании вышел во вторник Чистый объём займов государственного сектора, составивший 3,4В против 4,3В и предыдущего 10,2В. Пара GBP/USD начала торги на уровне 1,5637, сформировала максимум на 1,5690 против минимума 1,5581 и закончила день на отметке 1,5641. Британский фондовый рынок закончил торги несущественным снижением: FTSE100 -0.30%.

Вчера же вышли данные по ВВП США, показавшие изменение в 2,0% против ожиданий 2,5% и предыдущего значения 2,5%. Также были опубликованные протоколы заседания Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC), согласно которым некоторые члены Комитета готовы проголосовать за реализацию дополнительных программ в поддержку экономики, но в результате было принято решение оставить политику без изменений.

Золото закончило день ростом после сильного падения на прошлой неделе. Желтый металл открылся на уровне 1676,78 и закончил торги на отметке 1698,64.

События сегодняшнего дня.
Американское правительство вновь не может прийти к консенсусу в решении вопроса управления бюджетными расходами и предоставить четкое решение долговых проблем страны. Такая несостоятельность провоцирует очередную волну слухов о возможности пересмотра суверенных рейтингов США, что, напомним, уже однажды состоялось в августе текущего года, когда агентство Standard & Poor’s снизило суверенный рейтинг Штатов с ААА до АА+.

Мы полагаем, данная ситуация оказывает сильное давление на участников торгов, и пара EUR/USD не может начать развивать направленную тенденцию. Сегодня ожидается выход данных по производственной активности в Еврозоне, большой пакет данных по рынку труда и потреблению со стороны Штатов. Мы рекомендуем рассматривать спекулятивные короткие позиции на фондовом рынке, а также ожидать возвращение пары EUR/USD к верхней границе диапазона 1,3425 – 1,3568 и рассматривать возможности покупки. Сейчас пара торгуется на уровне 1,3458.

Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:
Данные по Великобритании(GBP)
13:30(MSK) – Протокол заседания комитета по кредитно-денежной политике
13:30(MSK) – Одобренные ипотечные кредиты BBA
Данные по Европе(EUR)
13:00(MSK) – Индекс производственной активности PMI
13:00(MSK) – Индекс деловой активности в секторе услуг
14:00(MSK) – Новые производственные заказы (Ежемесячный)
Данные по США(USD)
17:30(MSK) – Заявки на пособие по безработице( первичные/вторичные)
17:30(MSK) – Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета
17:30(MSK) – Базовые заказы на товары длительного пользования (Ежемесячный)
Данные по Канаде(CAD)
21:40(MSK) – Выступление Главы Банка Канады Карни
zems
 
Сообщений: 177
Зарегистрирован: 08 дек 2010, 11:50
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Утренний обзор рынка.


Сообщение zems » 24 ноя 2011, 09:53

События прошедшего дня.
Диапазонные торги на валютных рынках вчера разрешились серьезными негативными моментами функционирования долгового рынка Европы, которые затронули азиатские и американские площадки. Одна плохая ситуация наложилась на другую, что в итоге привело к серьезному импульсу вниз и продолжению среднесрочной «медвежьей» тенденции. Греция, можно сказать, «дошла до ручки» и готова получить новый транш от «Тройки» на любых условиях, но утраченное доверие не позволяет этого сделать. Американцы «улыбаются и машут» и ни чего не могут ни сказать, ни сделать, из-за чего рейтинговые агентства снова угрожают понижением рейтингов. Доходности облигаций европейских стран по-прежнему показывают новые максимумы.

Японская йена в среду показала серьезно падение против американского доллара на негативной ситуации, произошедшей на долговом рыке Японии, несмотря на национальный праздник, День благодарности труду. Согласно заявлениям МВФ, рост доходности суверенных облигаций Японии может вызвать сужение доходности операций керри-трейд и серьезно понизить спрос на рисковые активы. В итоге пара USD/JPY начала торги на уровне 76,97, показала минимум торговой сессии на 76,91, дальше устремилась вверх до максимума дня на 77,57 и закончила торги на 77,27.
Азиатские фондовые площадки, преимущественно, закончили торги в отрицательной зоне – Nikkei225 +0.62%, Hang Seng -2.12%, Shanghai Composite -0.73%.

Швейцарский франк также утратил свои позиции против валюты Штатов. Со стороны Швейцарии не выходило каких-либо макроэкономических данных, поэтому все торги были ориентированы на ситуацию в ЕС. Неудачное размещение 10-летних суверенных бумаг Германии, которое было подкреплено еще и негативным фоном новостным фоном ЕС, вызвало серьезный переход ликвидности в безопасные активы, преимущественно, в американский доллар. Пара USD/CHF начала торги на уровне 0,9135, показала минимум на 0,9126, продвинулась до максимума 0,9212 и закончила день на уровне 0,9193.

Европейская валюта вышла из недельного диапазона в паре против американского доллара с сильным импульсом. Основной драйвер продолжения нисходящей тенденции - размещение облигаций Германии. Результаты никак не добавили рынку оптимизма: бонды реализованы со средней доходностью 1.98% на сумму 3.644 млрд. евро, что на 39% меньше запланированного к размещению объёма в 6 млрд. евро; остальное выкупил Бундесбанк. Согласно заявлениям правительства Греции, необходимость получения транша помощи, настолько высока, что страна готова пойти на любые условия «Тройки», которая, в свою очередь, требует письменных гарантий выполнения требований, что обосновывается утраченным доверием. Без внимания инвесторов остались данные по Индексу деловой активности в Европе, показавшему изменение в положительную сторону – 47,8 против ожиданий 46,1 и предыдущего 46,4. Пара EUR/USD начала торги с отметки 1,3514, показала максимум на 1,3530 и продвинулась до минимума 1,3320, завершив торговую сессию на уровне 1,3345. Европейские площадки закрылись в минусе: DAX30 -1.44%, CAC40 -1.62%.

Британский фунт также был под давлением против доллара США, который укреплялся на фоне негативных настроений в Европе. Вчера были опубликованы протоколы заседания Банка Англии по кредитно-денежной политике, которые говорят о возможном сокращении инфляции в следующем году. Также были отмечены сложности в повышении темпов покупки активов, что привело к сохранению того же объёма 275 млрд. единогласным решением. Пара GBP/USD начала торги на уровне 1,5642, показала максимум на 1,5655 против минимума 1,5493 и закончила день на 1,5524. Фондовый рынок Великобритании- FTSE100 снизился на 1.29%.

Золото начало торги на уровне 1698,65, показало максимум на 1709,81, дальше снизилось на минимум 1677,56 и закончило торги на 1691,56.

События сегодняшнего дня.
Сегодня в США отмечается «День благодарения» и, вероятно, во второй половине дня торги будут на много более спокойными. Сегодня стоит ожидать выхода макростатистики по деловым ожиданиям и ВВП, оценке текущей ситуации и индекс делового климата Германии.

Мы полагаем, что в свете последних событий, которые вызывали рост доходности облигаций Германии, доверие к экономике страны снизилось, и будем ожидать выхода негативных данных. Сегодня есть вероятность отката пары EUR/USD до уровней 1,3384 – 1,3416, в которых мы рекомендуем рассматривать короткие позиции.

Сегодня стоит также ожидать публикацию изменения ВВП Великобритании за квартал, что может стать серьезным поводом рассмотреть продажи пары GBP/USD от уровней 1,5571 – 15633.

Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:
Данные по Европе(EUR)
11:00(MSK) – ВВП Германии (Ежеквартальный)
13:00(MSK) – Деловые ожидания Германии
13:00(MSK) – Оценка текущей ситуации в Германии
13:00(MSK) – Индекс делового климата Германии Ifo
Данные по Великобритании(GBP)
13:30(MSK) – ВВП (Ежеквартальный)
13:30(MSK) – Производственные капвложения (Ежеквартальный)
Данные по Канаде(CAD)
17:30(MSK) – Корпоративные прибыли (Ежеквартальный)
zems
 
Сообщений: 177
Зарегистрирован: 08 дек 2010, 11:50
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Утренний обзор рынка.


Сообщение zems » 25 ноя 2011, 09:50

События прошедшего дня.
Предполагалось, что вчерашний день пройдет спокойно, так как Америка отмечала национальный праздник «День благодарения». Но усугубление долгового кризиса не стало дожидаться участников торгов из Штатов и из-за европейских новостей фондовые мировые площадки продолжили нисходящую тенденцию. Впрочем, торгуемых объемов для сильного движения не хватило.

Японская йена за вчерашнюю торговую сессию смогла укрепиться как против американского доллара, так и против европейской и британской валют. Основная тема спекуляций, на основании которой последовало укрепление, - ситуация с обсуждением выпуска единых еврооблигаций, путем которых предполагается разрешить проблемы финансирования стран, нуждающихся в помощи. Разговоры остались разговорами и закончились снижением оптимизма, направленного в сторону рисковых активов после заявлений Бундесканцлера Ангелы Меркель, что данные меры не приведут к ожидаемому результату. Пара USD/JPY начала торги на уровне 77,28, после формирования максимума на 77,33 продвинулась до минимумов 77,01 и закончила день торговлей в диапазоне на уровне 77,13. Фондовые площадки закрылись в небольшом минусе: Shanghai Composite –0,15%, Hang Seng -0,39%, Nikkei 225 – 0,41%.

Швейцарский франк продолжает торговаться на своих локальных минимумах против американского доллара. По-прежнему на торги по паре негативно влияют неудачное размещение немецких бондов, «тупиковые» обсуждения и спекуляции о выпуске единых еврооблигаций. Пара USD/CHF начала торги на уровне 0,9193, снизилась до 0,9153 и после формирования максимума на 0,9214, закончила торги на 0,9196.

Европейская валюта после сильного обвала ранее вчера сделала попытку «отката» в плюс против американского доллара, что было вызвано техническими факторами, а также оптимистичным ожиданием эффективности евробондов. Из Германии пришли данные по ВВП, который не изменился и вышел в рамках прогноза - 0,5%; деловые ожидания Германии – 97,3 против 96,0 и предыдущего 97,0, оценка текущей ситуации - 116,7 против 115,0 и предыдущего 116,7, индекс делового климата - 106,6 против 105,5 и предыдущего 106,4. Вскоре после этого, евро начал опускаться до своих минимумов. Причина тому - понижение рейтинга Португалии до "ВВ+" с "ВВВ-", прогноз "негативный". В итоге пара EUR/USD начала торги четверга на уровне 1,3344, выросла до 1,3411, снизившись позже до 1,3316, а завершила торговую сессию на 1,3341. Европейские фондовые площадки: DAX30 -0.54%, CAC40 -0.01%.

Британский фунт торговался на тех же настроениях, что и евро против валюты США. Главным моментом торгов была макростатистика Великобритании, которая была, скорее, негативной, чем позитивной: производственные капвложения за квартал снизились на 1,4% против ожиданий -0,5% и 11,6% в предыдущем, ВВП вышел в рамках прогноза и предыдущего значения 0,5%, индекс промышленных заказов CBI снизился согласно ожиданиям до -19 против предыдущего значения -18. Пара GBP/USD начала торги на уровне 1,5526, сформировала максимум на 1,5564 и оставшуюся половину дня торговалась в «медвежьей» тенденции, показав минимум на 1,5484, и закончила торги на отметке 1,5492. Британский FTSE100 снизился на 0.24%.

Российский рубль также испытывает негативные настроения как доходная и рискованная валюта, теряя позиции против американского доллара. Пара USD/RUR начала вчерашние торги на уровне 31,46, снизилась до минимума в 31,30 против максимума на 31,51, закончив сессию на 31,45. Российский фондовый рынок потерял -0,82%.

Золоту не удалось развить серьезной внутридневной тенденции из-за выходного в США. Начав торги на уровне 1691,56, желтый металл сформировал минимум на 1687,39 против максимума на 1702,14 и закончил торги на уровне 1694,42.

События сегодняшнего дня.
Сегодняшний день начался с публикации макроэкономических данных Японии: Национальный индекс потребительских цен показал снижение согласно прогнозам, -0,1%, против предыдущего 0,2%, базовый индекс потребительских цен Токио снизился на -0,5% против прогноза -0,3% и предыдущего -0,4%, индекс на корпоративные услуги - 0,1% против ожиданий 0,0% и предыдущего 0,0%. Главным моментом сегодняшнего утра стали комментарии представителей Японских монетарных властей о том, что влияние европейского кризиса дошло и до азиатского региона, а экономика Японии повергается повышенным рискам. Также последовал комментарий об отсутствии решения по дальнейшей бюджетной политике.

Пара USD/JPY с начала торгов на уровне 77,13 показала сильный импульс вверх с максимумом на 77,53 и, на данный момент, торгуется на уровне 77,40. Пара за неделю сформировала хорошее восходящее движение, поэтому мы полагаем, сегодня торги будут проходить на настроениях фиксирования позиций перед выходными. Рекомендуем рассматривать пару USD/JPY на продажу от диапазона 77,34 – 77,53 с целью на уровнях 77,15 – 77,01.

Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:
Данные по Европе(EUR)
11:00(MSK) – Индекс цен импорта Германии (Ежемесячный)
13:00(MSK) – Доверие потребителей Франции
13:00(MSK) – Индекс закупочных цен производителей Испании (Ежегодный)
13:00(MSK) – Розничные продажи Италии (Ежемесячный)
Данные по США(USD)
День благодарения - Раннее Закрытие
zems
 
Сообщений: 177
Зарегистрирован: 08 дек 2010, 11:50
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Утренний обзор рынка.


Сообщение zems » 28 ноя 2011, 09:57

События прошедшей недели.
Очередная неделя закончилась паническими продажами как на фондовом, так и на валютном рынках. Общий астрой участников торгов негативен, инвесторы не могут противостоять искусственному спросу на европейскую валюту, вызванному закулисными манипуляциями и техническими факторами. Доверие к бондам европейских стран падает все сильнее, а вместе с ними лихорадит большинство мировых финансовых площадок.

Японская йена против американской валюты торговалась всю неделю в «медвежьей» тенденции. На неделе был опубликован торговый баланс Японии, который показал увеличение отрицательного сальдо до -0,46Т против ожиданий -0,20Т и предыдущего -0,01Т, Индекс активности во всех секторах экономики, который снизился на 0,9% против ожиданий снижения на 1,0% и предыдущего значения -0,3%. Также вначале недели были опубликованы протоколы заседания по кредитно-денежной политике, в которых отмечено усиливающееся влияние долгового кризиса Европы на экономику Японии. В дальнейшем, на рынке появились слухи о намерениях Банка Японии продолжать валютные интервенции. В подтверждение этих слухов появилась информация, что НБЯ направил официальный опрос в другие Центробанки о возможной помощи в интервенции. Пара USD/JPY начала торги на уровне 76,90, показала минимум недели на 76,75 против максимума на 77,78 и закончила торги на 77,72.

Швейцарский франк в начале недели сделал попытку укрепиться против американского доллара, но усугубляющаяся ситуация на долговом рынке Европы, спровоцировала выход ликвидности из валюты Швейцарии и подтолкнула к росту американский доллар. На неделе был опубликован торговый баланс Швейцарии, составивший 2,15В против прогноза 2,06В и предыдущего значения 1,91В. Пара USD/CHF начала неделю от уровня 0,9172, снизилась до 0,9107 и заканчивала торги на уровне 0,9297 с максимумом 0,9329.

Европейская валюта продолжает свое снижение против американского доллара, правда, гораздо медленнее, чем могла бы, учитывая весь масштаб негатива, потрясший ЕС на прошлой неделе. Основными моментами, на основании которых формировались настроения участников торгов, и, соответственно, движение евро, были размещения суверенных облигаций в Европе. Германии, крупнейшей экономике еврозоны, не удалось разместить на аукционе EUR 6 млрд. 10-летних облигаций, что стало худшей продажей долга с момента введения единой валюты. Общая сумма размещения составила EUR3,6 млрд. Доходность бондов Италии в течение недели несколько раз превысила исторические максимумы, что вынуждало ЕЦБ идти на скупку облигаций, что бы как-то затормозить рост. Данные события заставили рейтинговое агентство Fitch заявить, что Франция может потерять свой тройной кредитный рейтинг, если лидеры ЕС не в состоянии принять меры по предотвращению ухудшения кризиса. В итоге, пара EUR/USD начала торги на уровне 1,3523, показала максимум 1,3568 против минимума 1,3212 и закончила недельную сессию на отметке 1,3232.

Британский фунт вел себя против американской валюты более стабильно – стабильно снижался. Негатив со стороны Европы, а также негативная макростатистика в сумме с укреплением доллара США, помогли участникам торгов продолжить старую тенденцию. ВВП не показал никакого роста и остался отметке 0,5%, в то время как производственные капвложения сократились на -1,4% против ожиданий -0,5% и предыдущего 11,3%. Важным стало заявления представителей Банка Англии о намерениях уже на этой неделе представить новый, более масштабный план стимулирования экономики. Пара GBP/USD начала неделю на уровне 1,5791, который и был максимумом недели, снизилась до 1,5423, закончив торги на уровне 1,5434.

Пара USD/RUR начала недельную сессию на уровне30,93, который оказался минимумом периода, и, в свете укрепления американского доллара, продвинулась к новым максимумам на 31,69, завершив торг на 31,46. Российский коэффициент безработицы составил 6,3% против 6,2% и предыдущего 6,0%. Деловое доверие упало до -4 против прогноза -3 и предыдущего -2. Баланс бюджета правительства вырос до 2,43Т против 2,5Т ожиданий и предыдущего 2,36Т.

Золото торговалось в диапазоне, формируя фигуру технического анализа «треугольник». Начав торги на уровне 1722,95, продвинулось до минимума 1666,59 против максимума 1737,54 и закончило торги на 1680,01.

События этой недели.
Эта неделя началась, с информации от агентства Dow Jones о том, что крупнейшая компания по оказанию межбанковских брокерских услуг ICAP Plc, начала подготовку к тестированию в своей торговой платформе греческой драхмы. Недвусмысленный сигнал, что мировая общественность ожидает в ближайшее время, что Грецию оставят со своими долгами один на один и исключат из Евросоюза, вероятно, для экономии средств, которые затем пойдут на поддержку Италии.

На этой неделе стоит ожидать выхода макростатистики в виде розничных продаж США, данных по рынку труда Америки и Германии, Индексов деловой и производственной активности.

На этой неделе мы также ожидаем заявлений от Национального Банка Англии, после которых узнаем новые подробности дальнейшей политике стимулирования экономики Великобритании.

Предварительная информация о драхме, несомненно, может вызвать оптимистические настроения у участников торгов, что отразится на фондовом рынке и европейской валюте, поскольку ЕС избавится от балласта, а расходуемые силы сможет направить на помощь Италии.

На этой неделе стоит ожидать несущественной коррекции по паре EUR/USD с целью теста пробитой нижней границы среднесрочного нисходящего канала до уровней 1,3368 – 1,3465. Если данный диапазон устоит, станет хорошим уровнем для открытия среднесрочных коротких позиций.

События сегодняшнего дня.
Сегодня пара EUR/USD начала торги на уровне 1,3317 против закрытия в пятницу на 1,3232. Мы предполагаем, что сегодняшний выход данных по продажам нового жилья в Америке, а также индекс потребительских цен Германии, станут поводом продвинуть пару до уровней 1,3214 – 1,3258, после чего мы сможем наблюдать движение вверх.

Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:
Данные по Европе(EUR)
13:00(MSK) – Деловое доверие в Италии
13:00(MSK) – Частные займы (Ежегодный)
16:00(MSK) – Индекс потребительского климата Германии (Gfk)
16:00(MSK) – Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (Ежемесячный)
Данные по США(USD)
19:00(MSK) – Продажи нового жилья
zems
 
Сообщений: 177
Зарегистрирован: 08 дек 2010, 11:50
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Утренний обзор рынка.


Сообщение zems » 30 ноя 2011, 10:11

События прошедшего дня.
Вновь рынки перешли в сильную зависимость от европейского новостного фона. Как и предполагалось, вчерашний день начался с оптимистичных движений по Европе, которые на фоне новостей о Греции и расширении Европейского Фонда Финансовой Стабильности(EFSF) вылились в рост индексов.

Японская йена против американского доллара закончила вчерашние торги практически на нуле, но, тем не менее, показала серьезное снижение внутри дня. Вполне вероятно, что это начало реализации стратегии крупных японских фондов, заявивших о желании выводить свои активы из европейских ценных бумаг. Вчерашний день начался с выхода японских данных по потреблению и рынку труда: коэффициент безработицы вырос до 4,5% против 4,2% и предыдущего 4,1%, индекс расходов домохозяйств -0,4% против ожиданий -1,4% и предыдущего значения -1,9%, розничные продажи повысились до 1,9% против ожиданий 0,7% и предыдущего -1,1%. Пара USD/JPY начала торги на уровне 78,06, показала максимум на 78,27, снизилась до минимума на 77,61. После выхода сообщений о понижении рейтингов банков США закончила торги на уровне 77,94. Фондовые индексы азиатского региона показали рост: Nikkei 225: +1,27% Hang Seng: +1,21% Shanghai Composite: +1,26%.

Швейцарский франк продолжал свое укрепление против американского доллара, дойдя до нового минимума на этой неделе. Днем вышел доклад банка UBS, в котором указывается, что индикатор потребительской активности вырос на 0,09, до 0,91 в октябре. Сентябрьский показатель был пересмотрен в сторону понижения с 0,84. Пара USD/CHF начала торги на уровне 0,9227, показала максимум на 0,9243 против минимума на 0,9140, закончив торги на уровне 0,9198.

Европейская валюта в первой половине дня демонстрировала желание расти по отношению к валюте США. Главным драйвером стала новость о принятии странами ЕС решения выделить следующий транш помощи Греции в размере 8 млрд. евро. Благодаря этому, пара EUR/USD сформировала сильный импульс вверх и показала максимум на уровне 1,3441, открывшись до этого на 1,3311. Негативом стали новости о размещении облигаций Италии, которое прошло на условиях по доходностям в 7,89% против 4,93% ранее для трехлетних, и 7,28% и 7,56% для восьмилетних и десятилетних бумаг. Также не дала повода для оптимизма информация о привлечении Европейским Центробанком лишь 194.2 млрд. евро вместо 203.5 млрд. евро, необходимых для покрытия операций по покупке бондов проблемных стран зоны евро. Напомним, активная скупка бондов проводилась на протяжении всей прошлой недели. В итоге, пара EUR/USD к концу дня отыграла свой дневной рост и остановилась на уровне 1,3333. Во вторник же стало известно, что министры финансов ЕС согласовали условия увеличения размеров Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF), предусмотрев два варианта. Первый – фонд возьмёт на себя функции страховщика при условии, что около 20-30% убытков возьмут на себя крупные страны ЕС. Второй – создание инвестиционных компаний, которые займутся скупкой бондов проблемных стран на первичном и вторичном рынках. Европейские фондовые индексы показали во вторник небольшой рост: CAC 40 +0.46%, DAX 30 +0.95%.

Британская валюта повторяла динамику европейской, но, в отличие от евро, закончила торговую сессию против американского доллара заметно выше своего открытия. Вчера были опубликованы Индекс цен на жилье, составивший 0,4% против -0,1% ожиданий и предыдущего 0,4%, чистые займы частниками - 1,3В против 1,0В и предыдущего 1,1В, денежный агрегат М4 показал снижение на -0,3% против -0,2% ожиданий и -0,4%, количество одобренных ипотек выросло до 53К против 52К ожиданий и предыдущего 51К. Пара GBP/USD начала торги на уровне 1,5503, снизилась до 1,5467 и дальше показала максимум на 1,5655, закончив торги на уровне 1,5611. Индекс британской фондовой биржи также подрос: FTSE 100 +0.46%.

Российский рубль против американского доллара продолжает торговаться в диапазоне 31,21 – 31,40, пытаясь выйти за его пределы. И это на фоне завершения заметной коррекции, которая была сформирована гэпом на открытии недельных торгов.

Американский фондовый рынок закрылся вчера разнонаправленно, чему поспособствовали вышедшие данные по доверию потребителей от исследовательской компании Conference Board – 56,0 против ожиданий 43,0 и предыдущего 40,9 и заявления от рейтингового агентства S&P о применении новых рейтинговых критериев, и последующего понижения рейтингов 15-ти крупнейших банков США. DJ Composite +0.53%, NASDAQ Comp −0.47%, S&P 500 +0.22%.

События сегодняшнего дня.
Сегодня ожидается публикация пакета европейской макростатистики по рынку труда и безработице и производственной и потребительской активности Франции. Стоит обратить внимание на публикацию опережающих индикаторов KoF Швейцарии. Во второй половине дня внимание участников торгов будет направленно на экономические данные из США по рынку труда и деловой активности, в самом конце торгов выйдут данные по запасам нефти и бензина США.

Сегодня мы ожидаем вторую попытку пары EUR/USD протестировать уровни 1.3384 – 1.3440, от которых рекомендуем формировать продажи в среднесрочной перспективе. Спекулятивные позиции мы рекомендуем формировать на покупку от уровней 1,3305 – 1,3360.

Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:
Данные по Европе(EUR)
12:55(MSK) – Индекс изменения безработицы Германии
12:55(MSK) – Коэффициент безработицы Германии, Италии, Европы
15:00(MSK) – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежегодный)
Данные по Швейцарии(CHF)
14:30(MSK) – Опережающие индикаторы KoF
Данные по США(USD)
17:15(MSK) – Изменение числа занятых в несельохоз секторе по данным ADP
18:45(MSK) – Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго
19:00(MSK) – Незавершенные продажи на рынке недвижимости (Ежемесячный)
Данные по Канаде(CAD)
17:30(MSK) – ВВП (Ежемесячный)
zems
 
Сообщений: 177
Зарегистрирован: 08 дек 2010, 11:50
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Утренний обзор рынка.


Сообщение zems » 05 дек 2011, 10:52

События прошедшего дня.
Пятничные события в Европе продолжили развиваться по не самому благоприятному для инвесторов евро сценарию. Основным катализатором падения европейской валюты послужили новости о количестве новых рабочих мест (Nonfarm payrolls) в США. Прогнозы, что количество новых рабочих мест составит более двухсот тысяч, не подтвердились. Оказать поддержку евро не смогли даже новости о некоторой разрядке ситуации с долговым кризисом в еврозоне. Ранее президент Франции Николя Саркози заявил, что Франция и Германия будут добиваться внесения фундаментальных изменений в основополагающие соглашения Евросоюза, чтобы сохранить единую европейскую валюту и укрепить монетарный союз. По словам Саркози, 5 декабря 2011 г. он будет встречаться с канцлером Германии Ангелой Меркель в Париже. На встрече будут предложены долгосрочные реформы, призванные гарантировать стабильное будущее объединенной Европы.

Швейцарский франк продолжает укрепляться, закрывшись в пятницу выше двадцатидневной скользящей средней на уровне 0,9214. В ходе торговой сессии франк сумел протестировать отметку 0.9242 и все ближе подбирается к ключевому уровню сопротивления 0,9330 -0,9340. Аналитики отмечают, что указанный уровень, вероятно, способен сдержать восходящее движение пары.

Европейская валюта
упала с максимального уровня 1,3545, достигнутого в ходе европейской сессии, до уровня 1.3361. Помимо негативных данных по количеству новых рабочих мест в США, масла в огонь добавила новость о том, что может быть понижен кредитный рейтинг Испании. Негативное влияние на курс евро так же оказало заявление американских консерваторов, которые выступили против того, чтобы МВФ принимал участие в оказании финансовой помощи Испании и Италии. Фондовые рынки Европы закрылись в зеленой зоне: CAC 40 +1,12%, DAX 30 +0,74%.

Японская Иена вновь ощутила прилив интереса к покупке. Торговая сессия завершилась на отметке 77,97. Однако в целом настрой сложно назвать позитивным: йена продолжает пользоваться устойчивым спросом, и, кажется, лишь стараниями официальных счетов удается удерживать ее от развития восходящего тренда. Дилеры отмечают, что интервенции Министерства финансов и Банка Японии оказывают ограниченный эффект на иену, и сомневаются, что Центробанк последует примеру SNB и установит нижний предел допустимого курса доллар/иены. Nikkei 225 завершил прошлую неделю ростом: +1,04%.

Российский рубль
продолжает сдавать позиции против американского доллара второй день подряд, чему в значительной степени способствует падение нефти марки urals, основного экспортного продукта России. Рубль потерял против доллара 0.2% и остановился на отметке 30.806, что сократило его недельный рост до 2.3%. Против евро российская валюта держалась возле отметки 41.485. Нефть марки urals потеряла в цене 1.3% и торговалась на уровне $109.52 за баррель после сообщения о том, что риски в Еврозоне резко возрастут, если европейские лидеры не смогут прийти к соглашению относительно фискальной политики.

Американский фондовый рынок. Главным образом на котировки положительно повлияли макроэкономические новости, поступившие из США. По сравнению с показателем предыдущего месяца, уровень безработицы снизился и составил 8,6%, тогда как аналитики ожидали, что он не изменится и останется на октябрьском уровне - 9,0%. Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны в ноябре 2011 г. выросло на 120 тыс. по сравнению с октябрем. Индекс Доу-Джонса вырос на 14.11 пункта (+0.12%) и находится на уровне 12034.14. Индекс NASDAQ вырос на 5.08 пункта (+0.19%) и находится на уровне 2631.28. Индекс S&P 500 поднялся на 1.92 пункта (+0.15%) и находится на уровне 1246.50.

События сегодняшнего дня.
Сегодня мы ожидаем новых минимумов по паре евро/доллар и похода на ключевые уровни поддержки, расположенные в области $1.3260/80. Дилеры отмечают значительное скопление стопов у этих уровней. Их исполнение способно выступить катализатором нисходящего движения вплоть до 31 фигуры. Это в значительной мере связано с подготовкой участников рынка к саммиту ЕС, а также к ставкам ЕЦБ. Дополнительные дивиденды американской валюте приносят новости о дипломатической изоляции Ирана. Уровни для продажи евро/доллар 1,3340-1,3360 и 1,3260 -1,3280

Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:
Данные по Европе(EUR)
12:45(MSK) –индекс деловой активности в сфере услуг (PMI services index) в Италии
12:50(MSK) –индекс деловой активности в сфере услуг (PMI services index) во Франции
12:55(MSK) –индекс деловой активности в сфере услуг (PMI services index) в Германии
13:00(MSK) –индекс деловой активности в сфере услуг (PMI services index) в Европе
14:00(MSK) –индекс розничных продаж (Retail sales)
Данные по Великобритании(GBP)
13:30(MSK) –индекс деловой активности в сфере услуг (PMI services index)
Данные по США(USD)
19:00(MSK)– индекс деловой активности в сфере услуг (ISM Non-mfg composite index)
19:00(MSK) – индекс производственных заказов (Factory orders)
zems
 
Сообщений: 177
Зарегистрирован: 08 дек 2010, 11:50
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Утренний обзор рынка.


Сообщение zems » 06 дек 2011, 11:01

События прошедшего дня.
Основное внимание инвесторов было направлено на встречу канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози. «Спасатели» еврозоны все-таки утвердили новый пакет мер по выводу всего блока из кризиса, что позволило паре EUR/USD укрепиться на европейской сессии до уровня 1.3458. Фондовые рынки Европы и США, в среднем, демонстрировали положительную динамику на европейской сессии. Настроения «быков» доминировали на фоне ожидания позитивных изменений благодаря новым мерам по борьбе с долговым кризисом, которые предпринимает кабинет премьер-министра Италии Марио Монти. Однако новость из Америки о том, что рейтинговое агентством S&P готовится пересмотреть прогнозы по ряду европейских стран с наивысшим кредитным рейтингом ААА, не позволила фондовым индексам закрыться в плюсе.

Европейская валюта. Курс евро/доллар вырос на американской сессии до отметки 1.3483, однако к закрытию дня курс упал до 1.3373. Поддержку евро оказывали ожидания того, что лидеры ЕС смогут на этой неделе достигнуть ряда новых договоренностей, которые помогут преодолеть долговой кризис. Фондовые рынки закрылись незначительным ростом: CAC 40 +1.15%, DAX 30 +0.42%.

Австралийский доллар. Резервный Банк Австралии понизил ставку на 25 базисных пункта, до 4.25%, что совпало с прогнозными оценками рыночных наблюдателей. После публикации решения по ставкам, австралийский доллар упал до отметки 1,0260. Участников рынка разочаровали инфляционные перспективы, которые создают условия для дальнейших шагов Центробанка по смягчению денежно-кредитной политики. В сопроводительном коммюнике говорится, что рост производства в австралийской экономике близок к тренду; спрос растет выше трендовых значений; торговые условия в настоящее время достигли своего пика и в краткосрочной перспективе будут снижаться. В ближайшее время эксперты ожидают ослабления австралийской валюты.

Британский фунт стерлингов укреплялся на протяжении азиатской и европейской сессии, чему, в основном, способствовали новости из Европы. Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель и Президент Франции Николя Саркози завершили работу над планом внесения изменений в европейские конвенции. Однако завершить сессию на мажорной ноте помешали новости в ряде СМИ, что рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) поместило суверенные кредитные рейтинги пятнадцати стран еврозоны на пересмотр с возможным понижением. В итоге, пара фунт/доллар закрепилась на отметке 1,5646. FTSE 100 показал незначительный рост +0.28%.

Нефть марки «Light Sweet»
продолжает укрепляться. Дополнительный импульс «черному золоту» придают надежды инвесторов на то, что европейские лидеры примут меры по сдерживанию долгового кризиса. Оптимизма инвесторам добавляет возможный запрет экспорта иранской нефти, что может вызвать рост цены «черного золота» вплоть до отметки $250 за баррель. Аналитики отмечают, что у нефти есть все шансы продолжить рост в первом квартале. На электронных торгах в Нью-Йорке нефть «Light Sweet» с поставкой в январе укрепилась на 96 центов и торговалась возле отметки $101.92 за баррель.

Американский фондовый рынок на фоне негативных новостей по ключевым макроэкономическим показателям все же смог завершить торги на оптимистичной ноте. Индекс деловой активности в сфере услуг института менеджмента (ISM services index) за ноябрь составил 52.0 (прогноз- 54.0). Индекс производственных заказов (Factory orders) за октябрь в США составил -0.4% (прогноз - -0.3%). Индекс Dow Jones вырос на 70.65 пункта (+0.59%) и находится на уровне 12090.07. Индекс Nasdaq вырос на 26.58 пункта (+1.01%) и находится на отметке 2653.51. S&P 500 поднялся на 10.45 пункта (+0.84%) и находится на уровне 1254.73.

События сегодняшнего дня.
После решения Резервного Банк Австралии понизить ставку до уровня 4.25% и учитывая не совсем благоприятный новостной фон, наблюдаемый по основным макроэкономическим показателям (растет уровень безработицы, инфляционные ожидания продолжают превышать прогнозные уровни и т.д.), мы ожидаем в краткосрочной перспективе ослабления пары AUDUSD до минимумов торгового месяца к 0,9660/80. Ордера на продажу рекомендуем размещать от уровня 1,0150/40 . Ограничение убытков по возможной торговой позиции, на наш взгляд, стоит рассматривать на ключевом уровне сопротивления 1,0330/40.

Сегодня ожидается выход следующих наиболее важных макроэкономических показателей:
Данные по Австралии(AUD)
08:30(MSK) –результаты заседания Управляющего совета Резервного Банка
Данные по Европе(EUR)
14:00(MSK) –уточненное значение индекса валового внутреннего продукта (GDP)
15:00(MSK) –индекс промышленных заказов (Manufacturing orders) в Германии

Данные по Великобритании(GBP)
12:00(MSK) – индекс цен на недвижимость компании Halifax (Halifax house price index)
Данные по США(USD)
17:55(MSK)– экономический обзор розничных продаж "Рэдбук" (Redbook)
Данные по Канаде (CAD)
18:00(MSK) – результаты заседания Управляющего совета Банка Канады
zems
 
Сообщений: 177
Зарегистрирован: 08 дек 2010, 11:50
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Прогноз GPB на декабрь 2011


Сообщение zems » 06 дек 2011, 16:54

На дневном временном интервале британский фунт находится в стадии формирования «5» восходящей коррекционной волны под уровнем 20-идневной простой скользящей средней. Последние полгода движение пары демонстрирует постепенное снижение уровня волатильности, о чем говорит индикатор среднего истинного диапазона (ATR): нисходящий тренд идет с конца августа. Мы предполагаем, что динамика продлится до конца декабря, не давая возможности валютной паре выйти за границы ценового диапазона между 55 и 57 фигурой. Данные уровни поддержки и сопротивления формируются согласно классической модели технического анализа – «восходящий треугольник».

В отношении пары USD/GPB наша тактика будет заключаться в предполагаемом пробое волатильности возле ключевых уровней поддержки/сопротивления к концу декабря - началу января 2012 года. Эти уровни, мы видим в диапазоне 1,5520/00 для отложенных ордеров на продажу и в диапазоне 1,5780/90 для отложенных ордеров на покупку. При принятии торговых решений будем опираться на широко известные технические индикаторы - трендовый индикатор ADX и индикатор волатильности Average True Range. Они выступят фильтрами, сигнализирующими о целесообразности, выставленных нами отложенных ордеров. Установим критический уровень волатильности 170 пунктов (что соответствует полугодичным максимумам индикатора ATR). Критический уровень для 20-дневного ADX оставим на уровне классической отметки, равной 30. Очень важно, что бы до конца формирования фигуры «восходящий треугольник» наши индикаторы демонстрировали значения, не превышающие установленные «критические» уровни. В том случае, если ценовая динамика валютной пары и динамика технических индикаторов находится в рамках нашего прогноза, мы продолжаем удерживать наши отложенные ордера. При этом, в случае срабатывания ордера на покупку, предполагаемой целью выступит уровень трехмесячного максимума, равный 1,6164. В случае открытия ордера на продажу, предполагаемой целью послужит крепкий уровень поддержки на отметке 1,5270.
[ img ]
zems
 
Сообщений: 177
Зарегистрирован: 08 дек 2010, 11:50
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Пред.След.

Вернуться в Фундаментальный анализ.