VSPexp » 22 дек 2011, 12:25
Есть множество способов измерения волатильности (изменчивости). Один из них - вычисление стандартного отклонения приращения цен (returns) за какой-либо период времени.
Иногда текущую волатильность на коротком периоде (например, 6 дней) соотносят с волатильностью за более продолжительный интервал, например, волатильность за 100 дней.
Данный индикатор как раз и измеряет отношение краткосрочной волатильности Vol_short к долгосрочной волатильности Vol_long: Vol_change=Vol_short/Vol_long
Стандартнное отклонение берется не от разности цен закрытия, а от отношения цены закрытия текущего дня к цене закрытия предыдущего дня: Mom[i]=Close[i]/Close[i+1]; Vol_k=Std(Mom,k),
где k - период измерения волатильности. (материал взят с mql5)
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4 21.11.2007.