Luka писал(а):...за счет чего движется цена именно на форексЕ?
дилер посредством платформы передает котировки которые видны на экране. дилеру их предоставляют банк или банки или инфоагенства/не помню всех названий/ - у каждого свои поставщики и как правило это не является секретной информацией, на сайте ДЦ они указаны. Банки являясь участниками Форекс - обменивают одну валюту на другую - совершают сделки по просьбе своих клиентов, при этом стараются продать подороже и купить подешевле, а это можно сделать торгуя в коридоре цен - потому на рынке большинство времени привалирует флет - период когда банки совершают сделки. Для трейдеров нет прямого доступа к этим котировкам т.к. они не являются участниками рынка, им дилеры поставляют котировки позволяя спекулировать на отношении курсов валют, при этом дилеры позволяют себе произвольное перемещение цены в короткое время - это когда шпили баров высокие, но длится это не долго т.к. существует арбитражные технологии и ДЦ дилеры сами могут попасть... позволю себе несколько цитат из теории "котировочные фильтры" которые другими словами поясняют сказанное -
"........на паре EUR/USD. Что такое котировка 1,4250? Это означает, что за 1 евро дают 1 доллар и 42 цента. Обычный дневной диапазон цен банковского дня где-то 100-150 пунктов. Получается, что если средняя цена у нас 1,4250, то дилер банка может выставить котировку в стакан заявок либо вверх (на уровень 1,4300), либо вниз (1,4200) в зависимости от того, что он хочет сделать.
Сидит дилер банка. У него сегодня до конца операционного дня приказ купить много долларов для своего клиента, который принес евро. Что будет делать дилер? Он постарается найти встречную заявку на покупку евро вверху стакана (т.е. в районе 1,4300), и если таковой найдется, то сделка состоится и он купит для своего клиента доллары за евро по цене 1,4300, а сам продаст только что купленные на рынке доллары уже по цене 1,42 (именно 1,42, а не 1,4210 и не 1,4208, потому что такие цены есть только в биржевом стакане, а не в реальной жизни). На этой сделке дилер заработал для своего банка 100 пунктов. Если же встречный покупатель на 1,4300 не нашелся, дилер будет искать его ниже, вплоть до того, что, возможно, банк получит убыток. Вот такое вот выставление зявок в стакан и рождает котировки, которые мы видим в терминале (ну, они конечно, чуток искаженные, да и спред у нас все-таки не тот), но принцип такой.
Идем далее. Как видно, дилеру по большому счету наплевать сколько сейчас стоит бакс и евро, ему главное выполнить задание от клиента. А клиенты могут быть разные. То есть - одному нужен бакс, другому евро - соответственно не отделаешься уже торговлей на паре EUR/USD. Купив баксы за евро, дилер будет искать где купить евро, и возможно найдет встречную выгодную для себя заявку на EUR/JPY. И такая свистопляска будет продолжаться пока есть клиенты и длиться банковский день
............... Дилер банка видит очередь заявок на покупку валюты, видит объем потенциальных сделок. Трейдер не видит ничего. И если дилер, начиная свой рабочий день, знает, что предыдущий день закончился на каком-то там фильтре, то, видя очередь заявок, он подстраивается под текущий рабочий день. И нет никаких оснований для трейдера полагать, что не пройденный вчера в конце дня фильтр не будет пройден сегодня.
Во-вторых, стоит еще раз отметить, что дилер банка не разыгрывает долгосрочные комбинации, связанные с покупкой валюты. Банк, может быть, и мыслит глобально, но дилер – нет. Конечная задача банка – выдать кредит потребителю, для этого дилер должен обеспечить наличие той или иной валюты сегодня, а не через месяц. И если через месяц необходимая валюта стоит дорого, то это – чистой воды проблема клиента.
В этом есть подспорье для трейдера. Анализируя квартальные тенденции, можно сделать некие выводы о движении валют в будущем. Все эти рассуждения будут носить вероятностный характер (Frankus, прости, что я тебя сплагиатил), и верность такого анализа будет зависеть исключительно от опыта трейдера. Другое дело, что если сложить предположения об изменении курса валюты в будущем со знанием о работе дилера банка внутри дня, можно решить некую конкретную задачу – получить достаточно четкое представление о том, где входить в рынок.
Основываясь на постулатах технического анализа, трейдер должен иметь торговую систему, которая отвечает на следующие вопросы:
Где войти в рынок
Где из него выйти
Где поставить стоплосс
........про ордер тейкпрофит следует забыть и закрывать сделку принудительно в нужный момент потому что невозможно определить куда придет цена за торгуемый цикл.
.......Цена на рынке гуляет от уровня к уровню. От младших уровней (от 30 к 40, от 50 к 60…) и от старших (от 50 к 100, от 100 к 150). Ну соответственно для медвежьего рынка наоборот. Если имеем, например рост актива по младшим фигурам, то закрытие за старшей фигурой дает потенциальной ход к следующей старшей фигуре. Однако все, спецы по теханализу, инвесторы, спекулянты, ниандертальцы, а так же и я понимаем, что любой тренд будет устойчивым только после какой-то коррекции. И цена на актив в рамках этой коррекции не должна упасть ниже последней старшей фигуры....................Те, кто верят и знают, что технический анализ – говно, знают и то, что самый правильный момент для покупок/продаж валют, это когда валютная пара находится на стратегически выгодном положении для (соответственно) покупок или продаж. Что это значит?
Важны только старшие фигуры цен. Вот, например, евро. Если пара падает в район 1,20 от уровня 1,50, то 1,20 – это уровень стратегически выгодный для покупок евро, а не доллара.....Почему мы продавали евро (покупали доллар) в области нахождения котировок 1,50? Потому что этот уровень стратегически выгоден для покупок доллара. Задача трейдера каждый день не рисовать линии Фибоначчи на графике, а всё время задавать себе вопрос «зачем». Применительно к сегодняшнему дню, вопросы звучат примерно так:
Зачем кому-то нужно дешёвое евро?
Зачем кому-то нужен дешёвый фунт?
Зачем кому-то нужна дорогая йена?
.......дилер банка не видит никаких ТФ, никаких свеч, а живет своей неведомой жизнью, то бишь в своем, ведомо только ему одному ТФ это означает только то, что дилер может задрать цену сколь угодно выше фильтра, но не найдет там встречной заявки и опустится снова вниз. Что ты увидишь на терминале? длинную шпильку у свечки! то бишь сделки никакой не было, а котировки прошли.
это кстати одна из тех фишек, о которой старательно умалчивают в ДЦ -далеко не за всеми котировками скрываюбтся реальные сделки. Я не был банковским работником, однако согласно одному авторитетному источнику, реальных сделок в этом рынке процентов 30
........на рынке Форекс те цены, что мы видим у себя в терминале – это, по сути, отражение банковского стакана, в который крупные банки выставляют свои цены, по которым они согласны купить ту или иную валюту друг у друга. Очередь заявок в стакане постоянно меняется – банк старается купить для своего клиента валюту по цене, выгодной банку. И не все заявки находят встречное предложение, отсюда и простой вывод – за теми котировками, что мы видим в терминале, скрывается процентов 30 сделок. Точно сказать не могу, потому что за плечом у дилера банка не стоял . Здесь становится ясно, что флетовое состояние рынка – самое комфортное для банков. На примере EUR/USD можно понять, что вверху канала, шириной 200-300 пунктов, выгодно покупать USD, внизу канала – выгодно покупать EUR.
Далее дилер дилингового центра, получая котировки от банка-партнера (а иногда и от нескольких банков-партнеров), перенаправляет котировки в ваш торговый терминал. Если вы совершаете сделку – например, покупаете евро «по рынку», то пройдет какое-то время, за которое дилер определяет, по какой цене должна быть исполнена ваша заявка, в зависимости от того, что творится у него с котировками банков-партнеров
....все-таки лучше торговать валютными фьючерсами (пусть и на условии CFD), так вы хотя бы защищены от пустых банковских котировок, которые сносят стопы (или вгоняют трейдера в убыточную сделку)....Больше всего сделок осуществляется во флетовом рынке — просто потому что флет очень удобен для банков. Когда котировки куда-то несутся с бешеной скоростью работают только спекулянты, а вовсе не банки. Им там просто неудобно. Если у дилера банка есть заказ на покупку евро, то он купит его внизу флета, а купить доллар против евро, ему выгодней вверху. Так и прыгает рынок по синусоиде — у одного банка клиенты на покупку евро, у другого на покупку доллара. И всем хорошо — внизу покупаем евро, вверху — доллар.
Но никакой стохастический осциллятор не сможет учесть, что дилер банка, которому нужно купить доллар, будет пытаться это сделать как можно выше на паре EUR/USD — вот так иногда происходят, как это любят говорить аналитеГи и преподаватели, «ложные пробои канала». Согласно своим торговым стратегиям, горе-трейдеры начинают отдавать приказы на покупку евро, а там дилер не нашел встречной заявки и опустил цену. В результате снова флетим, а у народа посносило стопы, а у кого-то и маржин колл. И это реальность жизни — технический анализ просто не может работать по определению на рынке Форекс, потому что:
А. реальных сделок в этом рынке гораздо меньше, чем можно себе представить,
Б. нет никаких уровней поддержки и сопротивления для банкира, а есть только котировочные фильтры ценовых фигур. Рынок не видит ни линий Ишимоку, ни как угодно построенные средние, полосы Болинджера и так далее
Инвестор на рынке Форекс — это миф. Да, они там есть, но не в таких количествах, как рассказывают на курсах. Рынок Форекс — это низкодоходный рынок, каким бы ужасным это не казалось для читателя......Фо дилеру наплевать на технический или фундаментальный анализ. Его основная задача - это приобрести для клиента ту или иную валюту. Банки действительно торгуют в коридорах, и их основная цель - это конвертация валюты по соглашению с клиентом, в котором банк фактически устанавливает свою ставку конвертации валюты для клиента, а затем этот объем уходит на межбанковский рынок, где и полностью распродается, чтобы к концу дня банковская валютная позиция осталась НУЛЕВОЙ. Кстати, данные ограничения по открытой валютной позиции устанавливаются центральными банками в любой стране. .....
Не пятница самый важный день, а среда. Почему? Потому что только в среду банк может купить валюту для своего клиента у другого банка, чтобы получить эту самую валюту в пятницу текущей недели. Вспоминаем условия поставки валюты на рынке спот. Валюта, которая будет куплена в четверг, придет в банк уже в понедельник следующей недели. И вот как раз именно это и важно для банка - получить валюту для своего клиента до выходных, то бишь в пятницу, потому что в выходные действительно хрен знает что может случится. Такие рассуждения более верные, чем байки про каких то мифических крупных инвесторах, которые перед выходными закрывают позиции. Почувствуйте разницу, как говорится. А злостных крупных спекулянтов, которые занимаются внутридневной торговлей и которые типа могут вывести деньги из рынка перед входными, попросту нет на этом рынке - никто до банковского стакана их не пустит
если я прав, и идет действительно спрос на доллар, то дилеру банка, имеющего приказы на покупку зеленого, выгодно это делать вверху стакана. Вот они пытаются загнать котировки как можно выше, чтобы купить бакс подешевле, благо сейчас, во время флета, рынок позволяет это сделать
.......Цена, а так же временной фактор (закрытие цены за определенный период) – единственные инструменты, которые можно и нужно использовать при спекулятивной торговле....."
Luka писал(а): почему в момент роста выше я отказался поставить sl на точке безубытка?! я же сохранил бы депо и был бы в каком то плюсе...
это ваше право располагать торговыми алгоритмами и предполагать когда ими воспользоваться. В этом и заключается уникальность успешного трейдера.