Баннер МОФТ

Рассчет волатильности

Обсуждаем вопросы управления распределения рисков при управлении своим капиталом.

Модератор: trader-master

Рассчет волатильности


Сообщение Sterik » 20 ноя 2010, 21:48

Добрый день бизнес сообществу .
Подскажите пожалуйста , кто знает , как простым образом , (скажем в Эксель) посчитать дневную волатильность по определенному инструменту (например фьючерсу по индексу РТС) .
Необходимость расчета нужна для правильного выставления стоп-лосс .
Заранее Вас благодарю кто откликнется .
Спасибо
Sterik
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 21:45
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Рассчет волатильности


Сообщение Japancat » 09 янв 2011, 21:06

Зачем считать волатильность? Разве не видно по графику среднюю свечку? По Ртс возьмите одну дневную свечку умножьте ее в 1,5 раза -вот вам и стоп-лосс!
Japancat
 
Сообщений: 7
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 20:40
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Рассчет волатильности


Сообщение VSPexp » 15 апр 2011, 09:08

- Расчет волатильности за период Vi = ∑i (higt - low) / i ; результат в пунктах
VSPexp
 
Сообщений: 1804
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 11:09
Откуда: Владивосток
Баллы репутации: 140
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Рассчет волатильности


Сообщение Sashka » 21 апр 2011, 14:01

Ее не считают, ее определяют визуально. Это понятие довольно субъективное... [ad.gif]
Sashka
 
Сообщений: 20
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 15:55
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Рассчет волатильности


Сообщение VSPexp » 21 апр 2011, 14:06

в смысле визуально....тоньше-толще или шире--уже или мало-много? как так определить визуально волатильность? по каким критериям?
VSPexp
 
Сообщений: 1804
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 11:09
Откуда: Владивосток
Баллы репутации: 140
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Рассчет волатильности


Сообщение Marall » 20 май 2011, 15:34

VSPexp писал(а):в смысле визуально....тоньше-толще или шире--уже или мало-много? как так определить визуально волатильность? по каким критериям?

опытным путем, скорее всего
Marall
 
Сообщений: 123
Зарегистрирован: 19 май 2011, 10:35
Откуда: Германия
Баллы репутации: 2
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Рассчет волатильности


Сообщение Фольк » 29 июн 2011, 04:56

Расчет волатильности за период Vi = ∑i (higt - low) / i ; результат в пунктах

это как среднее арифметическое что ли?
Фольк
 
Сообщений: 56
Зарегистрирован: 20 июн 2011, 08:49
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Рассчет волатильности


Сообщение Klava » 20 июл 2011, 17:09

Думаю среднее арифм, вы правы...трудно пока разобраться..
Klava
 
Сообщений: 20
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 10:35
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Рассчет волатильности


Сообщение VSPexp » 26 июл 2011, 09:38

Волатильность – это степень отклонения цены относительно цены относительно средних значений за данный период.
VSPexp
 
Сообщений: 1804
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 11:09
Откуда: Владивосток
Баллы репутации: 140
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Рассчет волатильности


Сообщение romaPC82 » 31 авг 2011, 16:41

для визуального определения волатильности на форексе можно пользоваться стандартными индикаторами CCI, ATR, полосами Боллинджера или Chaikin Volatility.
romaPC82
 
Сообщений: 45
Зарегистрирован: 26 июл 2011, 08:30
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

След.

Вернуться в Риск менеджмент.