Оценка рисков

Обсуждаем вопросы управления распределения рисков при управлении своим капиталом.

Модератор: trader-master

Оценка рисков


Сообщение vorotilo » 28 июл 2011, 18:06

Я вычитал в умной книге, что есть 3 главных способа расчета финасовых рисков:
-метод исторического моделирования,
-статистических испытаний Монте-Карло и
- аналитический (ковариационный, дельта-нормальный).

могут математики популярно объяснить разницу и нужно ли это трейдеру знать [ai.gif] ?
vorotilo
 
Сообщений: 25
Зарегистрирован: 25 июл 2011, 14:46
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Оценка рисков


Сообщение yafaev_a » 28 июл 2011, 19:37

А Вы какие риски собираетесь считать? если не секрет. Я понял, что финансовые, но какие конкретно?
yafaev_a
 
Сообщений: 981
Зарегистрирован: 12 окт 2010, 18:41
Откуда: Запорожье
Баллы репутации: 85
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Оценка рисков


Сообщение vorotilo » 29 июл 2011, 12:04

допустим график идет вверх. я хочу пик поймать и не обвалиться. любопытно, нужно ли трейдеру математиком быть, чтобы максимально точно приблизиться к пику?
vorotilo
 
Сообщений: 25
Зарегистрирован: 25 июл 2011, 14:46
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Оценка рисков


Сообщение yafaev_a » 29 июл 2011, 14:02

vorotilo писал(а):.. я хочу пик поймать и не обвалиться...

Не понятно причем здесь "риск".
Желание "поймать пик" это называется жадность. А это первое, что надо убрать из головы. Обычно становятся в позицию с какой-то целью. Достиг цель - иди пить пиво. Дальше жлобство. Не заработал - зафиксировал убыток по стопу.
Математика нужна. На уровне *, /, -, + . Если захотелось применить логарифмы, ковариационный метод, индикаторов добавить еще пять штук, или еще чего .... ну на выбор: ударить себя по голове книгой с логарифмами и очнуться через месяц, уехать в отпуск на месяц, не подходить к терминалу месяц. Ключевое - месяц, а то и два.
yafaev_a
 
Сообщений: 981
Зарегистрирован: 12 окт 2010, 18:41
Откуда: Запорожье
Баллы репутации: 85
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Оценка рисков


Сообщение Екатерина Павленко » 26 сен 2011, 16:45

Что это за метод Монте-Карло? Как-то гуглю и не могу разобраться, что к чему [ai.gif]
Екатерина Павленко
 
Сообщений: 120
Зарегистрирован: 09 сен 2011, 11:14
Откуда: Украина
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Оценка рисков


Сообщение Вячеслав Гудько » 26 сен 2011, 17:52

Если ты трейдер, то ты уже на половину математик, аналитик. перед сделкой всегда стоит оценивать риски потери и прибыли. Прибыль это тоже риск! Которая может перерасти в жадность и помещать работе в дальнейшем!
Вячеслав Гудько
 
Сообщений: 112
Зарегистрирован: 08 сен 2011, 11:43
Откуда: Херсон
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Оценка рисков


Сообщение Grosster » 27 сен 2011, 09:20

vorotilo писал(а):и нужно ли это трейдеру знать [ai.gif] ?


По хорошему да, так как легких путей не существует
Grosster
 
Сообщений: 354
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 11:34
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Оценка рисков


Сообщение $Dydka » 07 окт 2011, 17:53

Вячеслав Гудько писал(а):Если ты трейдер, то ты уже на половину математик, аналитик. перед сделкой всегда стоит оценивать риски потери и прибыли. Прибыль это тоже риск! Которая может перерасти в жадность и помещать работе в дальнейшем!

Поддерживаю!!Даже бы добавил, что трейдеры вообще разносторонне должны быть подпитаны!! По мимо того что они должны быть хорошими стратегами, математиками, аналитиками,, они должны быть и хорошими психологами!!
$Dydka
 
Сообщений: 188
Зарегистрирован: 09 сен 2011, 17:51
Баллы репутации: 27
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Оценка рисков


Сообщение Владимир Сова » 10 окт 2011, 10:04

есть несколько методов оценки рисков: статистические (методы вероятности и последствий на основании фактических данных) и экспертный метод (так же метод вероятности + мнение эксперта - аналитика)
Владимир Сова
 
Сообщений: 88
Зарегистрирован: 07 сен 2011, 10:10
Откуда: Украина, Киев
Баллы репутации: 2
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Оценка рисков


Сообщение Елена Волохонская » 20 окт 2011, 10:59

риски можно расценивать при открытия подобной сделки на демо счете. Если на реальном закрыть сделку, которую по вашему мнению не выгодна, то на демо стоит оставить и посмотреть что будет, это приведет вас к своей личной стратегии.
Елена Волохонская
 
Сообщений: 132
Зарегистрирован: 06 сен 2011, 09:28
Откуда: Россия, Москва
Баллы репутации: 15
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

След.

Вернуться в Риск менеджмент.

cron