Вопросы требующие разъяснения

Здесь собраны темы, которые на данный момент потеряли свою актуальность.

Модератор: trader-master

Вопросы требующие разъяснения


Сообщение VSPexp » 19 июл 2010, 01:50

1. Кто и каким образом считает риск сделки /% вероятности результата/, и вообще по каким критериям /инструментам/ его можно посчитать применительно к Форекс и фьючерс. Знаю что это реально...

- хочется увидеть практические советы и рекомендации, а не теоретический взгляд....;


...значение вероятности выйгрыша в лотерею не зависит от того купил ты билет или нет :)
VSPexp
 
Сообщений: 1804
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 11:09
Откуда: Владивосток
Баллы репутации: 140
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Вопросы требующие разъяснения


Сообщение Галина » 21 июл 2010, 19:55

Здравствуйте,что в Вашем понимани риск сделки?Если сможете конкретней сформулировать,с удовольствием отвечу,с уважением Галина ,ledi0479@mail.ru(преподаватель курсов обучения Форекс)
Галина
 
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 12 июл 2010, 17:53
Баллы репутации: 2
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Вопросы требующие разъяснения


Сообщение sergii.zinchenko » 21 июл 2010, 22:49

Давайте решим задачку:
текущее состояние рынка - b - bid, a - ask,
денег на депозите - total
ордер на покупку - lot
Нужно найти вероятность заработка хотя бы 5 пунктах? Мат. ожидание?
sergii.zinchenko
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 21 июл 2010, 22:39
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Вопросы требующие разъяснения


Сообщение SergeyMedvedev » 21 июл 2010, 23:07

Ну это вообще абстрактно.Сумма депо может быть скажем 10000$ и тогда 5п=1лоту заработать не такая уж большая проблемма.Вопрос как мне видится немного в другом.Я бывает играясь на 1-5$(практикую ТС разгон депо с 1$) могу и до 200% за день сделать потом и слить их.Но с большой суммой я себе такую вольность не позволю.Так что более детальней надо разбираться в этом вопросе.
SergeyMedvedev
 
Сообщений: 26
Зарегистрирован: 21 июл 2010, 14:41
Баллы репутации: 4
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Вопросы требующие разъяснения


Сообщение VSPexp » 22 июл 2010, 10:59

Галина писал(а):...что в Вашем понимани риск сделки?

- величина /или другое/ вероятно равная % вероятной достижимости предполагаемого результата. Думаю как преподаватель вы меня поправите и изложите собственный взгляд по данному вопросу.

------------------------------

Риск сделки - казалось бы что может быть проще, ....а мне на данный период не понятно как, когда я могу влиять на величину собственного риска. Чем я рискую? своими деньгами ?? - глюк /а на демо счете когда отрабатываешь ТС ведь наличие денег на счету абсолютно не имеет значение /в реале психологически происходит наоборот/ какие критерии расчета риска. Или все же всё упирается непосредственно в саму способность осуществлять трейдинг? /важно наличие средств на счету/. А как же упоение от победы, удачной сделки -здесь где риск, где?

------------------
некоторые высказывания по этому поводу...
------------------
- Практика измерения рисков на основе последних показателей прибылей и убытков – важное правило для достижения успеха

- Успех – это когда вы располагаете достаточным капиталом для того, чтобы была возможность рискнуть, когда рискнуть действительно стоит, или когда вы обладаете неким чутьём которое подскажет вам, что в тех случаях когда в не можете себе позволить ошибиться, сильно рисковать не надо.

- Трейдинг – это компромисс он основывается на соотношении риска и вознаграждения

- Риск – предрасположенность определенной ситуации приводить к негативным результатам

- Просадка капитала – разница между самой высокой оценкой портфеля за данный перод и его наименьшей последующей оценкой.

Просадки- как обратный барометр для измерения суммы риска, приемлимой для вашего счета, т.е снижать уровень риска, если происходят существенные просадки и повышать его только когда ситуация в основном будет исправлена - явная возможность уверенно контролировать свой успех

Сценарный анализ – ограничение инструментов оценки рисков, т.е. изучение стоимости и просадки – для измерения оценки подверженности рискам, связанной со специфическими, задаваемыми пользователем ситуациями на рынке

ИДЕАЛЬНАЯ программа контроля рисков будет та которая обеспечивает сохранение капитала чтобы максимально эффективно его использовать в случаях когда появляются наиболее благоприятные возможности и при этом сделает все возможное чтобы защитить ваш счет от крупных убытков на уровне отдельной сделки, которые могут пагубно сказаться на вашем общем потоке поступлений.
Последний раз редактировалось VSPexp 01 авг 2010, 03:31, всего редактировалось 1 раз.
VSPexp
 
Сообщений: 1804
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 11:09
Откуда: Владивосток
Баллы репутации: 140
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Вопросы требующие разъяснения


Сообщение VSPexp » 01 авг 2010, 03:30

Галина, очень хотелось бы услышать ваш ответ по данному вопросу
VSPexp
 
Сообщений: 1804
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 11:09
Откуда: Владивосток
Баллы репутации: 140
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Вопросы требующие разъяснения


Сообщение P.O.D. » 28 сен 2010, 10:40

Что касается форекса.
То РМ (риск менеджмент) расчитывается, когда ТС уже готова и обкатана на истории.
Берется сумма максимально достигнутой просадки на истории, плюсуется про запас, для непредвиденных обстоятельств 20% от просадки, не меньше, но все же зависить от нюансов.
Чтоб было ясно, приведу пример грубо:
Готовая ТС, на истории по EURUSD, показала при торговле просадку в 10 000долларов.
В таком расчет таков. Мы знаем, что максимальная цена для EURUSD была в районе 1,6.
При торговле с плечом 1:100 мы берем. 1600долларов на маржу, плюс 10 000 на просадку и плюс 20% , равняется 13920, закругляем до 14 000, то есть это минимальная сумма, которая нам нужна для определенной стратегии.
Внимание, тем кто торгует с плечом с 1:100, все равно следует считать по марже как 1:100, так как в случае ЧП на рынке, многие ДЦ порежут плечо и вы рискуете получить маржин кол, в случае недостатка денег на счету.
По поводу фьючерсов, зависить от рынка, а так же правил торговли биржи. То есть учитываются все нюансы. [af.gif]
P.O.D.
 
Сообщений: 35
Зарегистрирован: 28 сен 2010, 09:27
Откуда: С берегов Днепра.
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Вопросы требующие разъяснения


Сообщение Lowerrr » 14 окт 2010, 22:58

Риск по сделке, 50 % максимум стоп, от уровня фиксированной прибыли, сделка если при марже, не более 1 ! то есть в сделке задействуется не более 10 % капитала, при депо 10 000 и марже сто, сделка в минус сразу прекращать торговать, без маржи, можно открывать больше сделок, какой суммой рискуется, принято считать не более 2 % от КП, но я бы рисковал ещё меньше, маленький риск ещё никому не мешал.
Lowerrr
 
Сообщений: 103
Зарегистрирован: 12 окт 2010, 17:50
Баллы репутации: 66
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Вопросы требующие разъяснения


Сообщение VSPexp » 15 окт 2010, 00:55

Показатели эффективности стратегии игры.
1. Количество сделок – полное количество операций (считается только число закрытых на конец анализируемого периода сделок).
2. Полная прибыль – накопленная прибыль в процентах от первоначальных вложений.
3. Максимальная прибыль за одну сделку – максимальная прибыль (в процентах), полученная в одной сделке.
4. Средняя прибыль на одну сделку – отношение полной прибыли (в процентах) к количеству сделок.
5. Максимальная положительная серия – длина максимальной серии положительных сделок.
6. Доля прибыльных сделок – процентное отношение количества прибыльных сделок к полному количеству сделок.
7. Максимальное падение капитала – наибольшие совокупные потери за анализируемый период.
8. Максимальный убыток за одну сделку – максимальный убыток, понесенный в одной сделке.
9. Максимальная отрицательная серия – длина максимальной серии отрицательных сделок.
10. Доля убыточных сделок – процентное отношение количества убыточных сделок к полному количеству сделок.
11. Максимальная нулевая серия – длина максимальной серии неучастия в торгах.
12. Вознаграждение/Риск – отношение полной прибыли к максимальному падению капитала.
13. Вознаграждение/Риск в одной сделке – отношение максимальной прибыли в одной сделке, к максимальному убытку в одной сделке.
VSPexp
 
Сообщений: 1804
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 11:09
Откуда: Владивосток
Баллы репутации: 140
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Вопросы требующие разъяснения


Сообщение VSPexp » 15 окт 2010, 01:18

…..Вход на рынок в правильное время очень важен, он может снизить ваш риск и увеличить положительное ожидание, однако управление капиталом и выходы более важны, чем вход.

Мат. ожидание говорит вам о том, что вы можете ожидать (прибыль или убыток) на каждый рискуемый вами доллар. Если ваше ожидание является положительным, вы можете заработать больше денег, совершая много сделок в короткий период времени.

Ожидание это ваш процент прибыли на выигрыш, умноженный на среднюю прибыль, минус ваша вероятность убытка, умноженная на средний убыток.
Ожидание = (Вероятность прибыли*Среднюю прибыль) – (Вероятность убытка*Средний убыток) Ожидание = (PW*AW) – (PL*AL)
PW это вероятность получения прибыли, PL вероятность убытка.
AW средняя прибыль, AL средний убыток.

Пример (представим, что на позицию идет 12.500 долларов при портфеле 100.000 долларов, с использованием 1 % риска на депозит).
Если мои сделки прибыльны в 40 % случаев, и средняя прибыль на сделку составляет 20 %, однако при убытке я теряю в среднем 5 %, мое ожидание составляет 625 долларов на сделку.
(0.4 * $3,125) – (0.6 * $625) = $625
$1,250-$375 = $625
Хотя 60 % моих сделок являются убыточными, я демонстрирую прибыль в размере 625 долларов на сделку.
В качестве примера представим, что у трейдера есть система, которая продуцирует прибыльные сделки в 30 % случаев. Средняя прибыль на прибыльную сделку составляет 10 %, тогда как средний убыток 3 %. Таким образом, если мы торгуем 10.000, то его ожидание будет следующим:
(0.3 * $1,000) – (0.7 * $300) = $90
Т.е., несмотря на то, что система убыточна в 70 % случаев, ожидание остается положительным и трейдер может со временем заработать неплохой профит. Кроме того, могут быть системы, большинство сделок по которым прибыльны, однако они имеют отрицательное ожидание, если средний убыток больше, чем средняя прибыль. Например:
(0.6 * $400) – (0.4 * $650) = -$20

На самом деле можно проанализировать множество сценариев, которые дают вам позитивное или негативное ожидание. Интересно, что большинство из нас гораздо лучше чувствуют себя, когда работают с системой, которая приносит больше прибыльных сделок, чем убыточных. Однако, как видно из приведенных выше примеров, процент прибыльных сделок не является наиболее важным фактором при разработке торговой системы.

Большинство трейдеров учитывают три важных фактора при разработке системы:
- Хорошие шансы или позитивное ожидание.
- Много сделок (возможностей).
- Укорачивание периода для наращения прибыли.

Давайте еще раз посмотрим на формулу, использовав в ней только проценты:
PW: 48%
AW: 10%
PL: 52%
AL: 4%
(48% * 10%) – (52% * 4%) = 2.72%
При использовании размера сделки 12.500 долларов, каждая сделка будет давать возврат в размере 2.72 % или 340 долларов прибыли. Представим, что система генерирует 200 сделок в год, ваш результат превысит 68.000 долларов прибыли, при этом вы будете рисковать только 1 % депозита или 12.500 на 100.000. При этом неучитывается возможность наращения прибыли с каждой успешной сделкой.

Положительное ожидание может быть следствием неограниченного количества сценариев. Ваша система может генерировать прибыльные сделки в 30 %. 50 % или даже 80 % случаев, но ожидание может быть как позитивным, так и негативным в зависимости от других вводных. Можно использовать безграничное количество торговых систем и/или комбинаций чисел для определения позитивного ожидания системы.

Тот факт, что депозит растет, является следствием того, что должны существовать возможности зарабатывать средства на системах с положительным ожиданием.
Чем больше вы работаете с системой, которая имеет положительное математическое ожидание, тем больше вероятность, что возврат по системе достигнет ожидаемого размера.
При разработке системы, если она продуцировали больше сделок и возможностей, можно извлечь преимущества из математических ожиданий.

мат. ожидание - важный параметр ТС, кто и как добивается увеличения этого значения, возможно есть тонкости, хотел узнать ....
VSPexp
 
Сообщений: 1804
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 11:09
Откуда: Владивосток
Баллы репутации: 140
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

След.

Вернуться в Архив