Баннер МОФТ

Обучение объемному анализу

Задаем вопросы о Форекс. Разбираем понятия, термины и общее понимание сути дела.

Модератор: trader-master

Обучение объемному анализу


Сообщение eutraderfutures » 27 авг 2014, 15:54

Изначально хотел бы высказаться по видению рынка ( раз уж пошла такая пьянка). Такую концепцию поддерживают очень многие трейдеры, которые сталкивались с биржами или торговали/анализировали их. И почти все кто стабильно зарабатывают на этом (я думаю что есть процент людей которым удается зарабатывать не зная ценообразования и всего из этого вытекающего, но я думаю он не очень большой). Если зайти совсем глобально и обобщенно, то это все рынок, самый обычный базар Естественно высокотехнологичный и максимально глобальный. А значит есть реальные продавцы и покупатели. Я подчеркну РЕАЛЬНЫЕ. Где их смотреть и анализировать это другая тема. Так вот цены эти двигают участники рынка (заключая сделки через свои торговые счета). Ну и как на любом рынке есть спрос (реальный покупатель) и предложение (реальный продавец). Почему я говорю реальные, потому что я вижу единственный адекватный типа анализа, это анализ объемов и потока ордеров. Имея эту базу можно торговать и без них по графическим паттернам и спросу/предложению, но без понимания структуры рынка это может превратиться в лотерею. И не потому что какой то паттерн может вдруг поламаться и будет получен стоп, а потому что будет неправильно оценена ситуация на рынке в данный момент. Глобально и локально. Так вот эти продавцы и покупатели в большинстве своем эмоциональные трейдеры и сделки совершают хаотично, даже если этого в начале дня и не хотели. Но есть и другая сторона, которую стоит опасаться. Как правило эта сторона имеет намного больше денег, а соответственно и большую площадь для фантазии и маневров. И самый главный вопрос который мучает или мучал трейдеров это почему же все таки некоторые формации или паттерны или еще что то, работает, но иногда или очень редко? Так вот потому что одни с большими деньгами охотятся на других с малыми или меньшими деньгами. А веду я все это к тому что все ценообразование это подвязано не на мифические числа или там индикаторы какие то, а на конкретные кидки одних реальных людей других реальных людей, которые теряя деньги( закрывая сделки по убытки) автоматически отдают эти деньги другому человеку который является другой стороной сделки. Ну, а так как это рынок и что бы на рынке что то купить то нужно что бы тебе это кто то продал. Именно таким образом перетекает капитал из одних рук в другие. И именно по этому убытки полученные одним количеством трейдеров перерастают в такую же прибыль или просто в открытую сделку другого трейдера. Вот в общем я постарался описать каким образом происходит этот рыночный процесс. Надеюсь кто то нашел полезную информацию для себя. Продолжение следует…
Последний раз редактировалось eutraderfutures 01 окт 2014, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
eutraderfutures
 
Сообщений: 396
Зарегистрирован: 27 авг 2014, 15:52
Откуда: Украина
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Обучение объемному анализу


Сообщение eutraderfutures » 28 авг 2014, 14:53

"ИЗ РУК В РУКИ"
В продолжение сказанному ранее....Хотелось бы затронуть тему сведения ордеров. Понимание этого процесса является ключевым для анализа потока ордеров и интерпретации объемов. Во первых стоит отметить что ВСЕГДА должен быть и продавец и покупатель по одной цене, что бы сделка произошла, а иначе её не будет ( как и на любом базаре бабка не продаст картошку если у неё никто её не купит). Многие жалуются на проскальзывания ордеров на рынке и выдают это за один из главных недостактов, но сами того не понимая выставляют себя в невыгодном свете. Почему? Потому что проскальзывание это ничто иное как отсутствие одной из сторон в сделке по конкретной цене.

Допустим вы хотите купить по 3551, нажимаете кнопку, а продавца по этой цене в данный момент нет. Что происходит? Происходит перемещение цены на 3552 в поисках продавца...Ведь вы то уже отдали приказ купить и теперь нужно найти того кто вам продаст. На высоколиквидных рынках и инструментах это не будет являться проблемой так как есть всегда очень много желающих с обеих сторон. Это так называемая плотность лимитных ордеров или высокая ликвидность. Например на евро в среднем по каждой цене в среднем присутствуют 100-200 лотов...в деньгах это 12,5-25 млн денег, ТО есть в рынке есть и желающих продать и желающих купить одновременно по каждой цене на 25-50 млн. совокупно.

На таком инструменте как YM например в неликвидное время плотность лимитов составляет 7-15 лотов. Соответственно и проскальзывания будут на бирже большими если вы захотите купить например 100 контрактов в это время, то Вас растянет по рынку на 10-15 тиков. Так вот если вернуться к сведению ордеров, то нужно твердо запомнить и знать что ЛИМИТНЫЕ ОРДЕРА ЭТО ЛИКВИДНОСТЬ, А РЫНОЧНЫЕ (МАРКЕТ) ОРДЕРА ЭТО ПРИКАЗЫ ИСПОЛНИТЬ ОРДЕР ПО ЛЮБОЙ ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ. Доступная цена означает ЛИМИТНЫЙ ОРДЕР. Если вы нажали купить то Вам обязательно необходимо получить лимитный ордер противоположной стороны. Если же вы выставили сами лимитный ордер то нужно ждать что бы в Вас ударил маркет чей то и обе стороны получили то что хотели.

Лимитные ордера никогда не сводятся с лимитными и маркет ордера с маркетами. Это закон. Еще есть ньюанс со стоп ордерами. Стоп ордер на покупку это по сути рыночный ордер, который активируется при достижении ценой его. Ну и соответственно ему так же нужен лимитник для исполнения, а иначе его тоже может протянуть до ближайшего лимитника по другой цене. Это основы. С понимания этого начинается дальнейшее изучение объемов...

Если копнуть немного глубже, то вот что получится...Есть 2 цены БИД и АСК. Это лучшие цены на данный момент на которых есть ликвидность для исполнения ордеров. Между ними спред. Чем ликвиднее инструмент тем меньше будет спред между аском и бидом.Аск это лучшая цена для продажи лимитным ордером и это цена по которой пройдет покупка по маркету. Бид наоборот - лучшая цена для покупки лимитом и продажи маркетом. В связи с этим возникает много непоняток что же токое бид и аск. Одни утверждают что аск это покупка другие что это продажа...На самом деле это и то и другое только с разным смыслом исполнения. Нужно обязательно это знать, потому что из этого прийдет понимание движения рынка и таких явлений как наторговки (флеты) или например резкие движения на рынке.
Последний раз редактировалось eutraderfutures 01 окт 2014, 21:12, всего редактировалось 1 раз.
eutraderfutures
 
Сообщений: 396
Зарегистрирован: 27 авг 2014, 15:52
Откуда: Украина
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Обучение объемному анализу


Сообщение eutraderfutures » 28 авг 2014, 14:55

В итоге получается у Вас есть 3 возможности совершить сделку
1 - это выставить лимитный ордер(например бай по цене бид 3551) и ждать пока кто захочет продать маркет ордером (по цене бид 3551). Если вы хотите купить 2 лота лимитным ордером, а продать вам захотят только 1 лот маркетом, то у Вас исполниться только 1 лот из двух...второй лот останется не исполненным так как не было продавца, а позиция из воздуха не возьмется
2 - это приказать маркет ордером купить по аску ( 3551) и надеяться что по аску в данный момент кто то захочет продать лимитным ордером(3551). Если Вы хотите купить маркетом 3 лота а желающие продать по аску есть только 2 лота то вас исполнят по цене 3551 2 лота и цена тикнет на 3552 в поисках лимитного продавца,что бы исполнить оставшийся 1 лот. Это будет для Вас проскальзывание
3 - тоже самое что и второй вариант только вы не приказываете прямо сейчас а приказываете по некоторой цене (например сейчас 3549 а Вам нужно 3551) и при достижении цены этой отметки срабатывает приказ немедленно исполнить (дальше читаем пункт 2).
Последний раз редактировалось eutraderfutures 01 окт 2014, 21:12, всего редактировалось 1 раз.
eutraderfutures
 
Сообщений: 396
Зарегистрирован: 27 авг 2014, 15:52
Откуда: Украина
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Бесплатное обучение объемному анализу


Сообщение eutraderfutures » 28 авг 2014, 14:57

"ОБМАНЩИКИ"

Здесь я хотел бы затронуть тему крупных и мелких игроков. Вообще если поразмышлять на тему что вообще происходит на рынке и что там делают все эти ребята, то можно прийти к следующему. Как и везде, преимущество имеют богатые перед бедными. По одной простой причине - наличие денег (ресурсов) дающее преимущество перед теми у кого их мало.

ТАк вот теперь представьте что вы крупная рыба скажем с капиталом в 650 млн денег. И вы приходите на рынок что бы заработать. Вокруг трейдеры с потенциалом скажем не больше 10 лотов( это в среднем максимум для мелких игроков на бирже), а в большинстве своем это от 1 до 5 лотов на евро. Так вот возможности этих трейдеров ограничиваются 1,2 млн на человека максимум, а в среднем это 125-500 тыс. А у Вас есть 650 млн и их нужно реализовать. То есть Вам нужно например купить на 650 млн контракты на фьючерс евро (это примерно 5000 лотов). На рынке это не редкое явление когда людям нужно реализовать такие капиталы. Вы не можете просто нажать купить по маркету 5000 контрактов потому что Вас растянет примерно на 250-500 тиков. Вы представляете что это будет за свеча и какая паника в рынке? Значит исключаем рыночные ордера.
Остаются лимитные ордера. Но если вы поставите по 3551 - 5000 контрактов, то Вы их будете набирать очень долго по нескольким причинам

1 - это просто у небольших трейдеров не хватит возможностей так просто продать Вам эти 5000 контрактов по 1 цене

2 - в стакане увидев такой огромный лимитный ордер (при средней плотности в стакане 100-200 лотов ту на тебе 5000) все поймут что крупняк копит огромную позицию в покупку и начнут сами покупать, а Вам нужно что бы Вам продавали.
Вот и выходит что для Вас единственная возможная ситуация, которая позволит реализовать весь капитал это флет (наторговка). Вам нужно скажем взять диапазон в 20 тиков и зажать мелких трейдеров в этом диапазоне. и спокойно небольшими частями накапливать нужную позицию в этом диапазоне скажем несколько часов или даже целый день. Времени хватит и хватит участников(точнее их денег) потому что люди будут входить в рынок по своим каким то соображениям.
Не важно сейчас по каким, важно то что за диапазон вы выйти не сможете так как мелкий участник это хаотичная биомасса если бы действия были скоординированы, то крупные участники рынка очень жестоко бы наказывались такими группами ритейл игроков. Но как видим уже на протяжении больше 100 лет этого не происходит. Богатые богатеют а бедные беднеют. Вот истинная причина флетов, и это для них золотая жила. А все остальные как обеспечивали их ликвидностью так и продолжают отдавать свои деньги. Вот так обманщики по банальной схеме продолжают обманывать людей, и я если честно так и не придумал более простого и гениального способа реализовать свой капитал при этом не выдавая своих приоритетов направления.
eutraderfutures
 
Сообщений: 396
Зарегистрирован: 27 авг 2014, 15:52
Откуда: Украина
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Бесплатное обучение объемному анализу


Сообщение casper » 28 авг 2014, 16:14

на 650млн и диапазон в 20 тиков? слабо верится.
и второе, это был показан пример оборота крупных денег.(интересно знать источник сведений).
а вот маркетмейкеры как же ведь именно они начинают и поддерживают тренды.
casper
 
Сообщений: 377
Зарегистрирован: 16 апр 2013, 13:53
Баллы репутации: 6
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Бесплатное обучение объемному анализу


Сообщение eutraderfutures » 28 авг 2014, 20:48

Это был простой пример...если нравиться цифра 50 000 контрактов на исполнение, пожалуйста...суть не в точной цифре. Источников никаких нет, да и не нужны они мелкому спекулянту. Главное что видно где что то происходит и понять кто куда давит. Для этого цифры вряд ли пригодятся.

Кто начинает движение я считаю тоже ни к чему. Нравиться теория заговора-пожалуйста...нравиться идея бигбоса - пожалуйста. Хоть тысяча разбушевавшихся скальперов [ai.gif] Важно знать что оно начнется именно отсюда.

Если интересует узнать больше, пожалуйста или скайп eu-trader или сюда [Spam Link]
eutraderfutures
 
Сообщений: 396
Зарегистрирован: 27 авг 2014, 15:52
Откуда: Украина
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Бесплатное обучение объемному анализу


Сообщение eutraderfutures » 28 авг 2014, 20:49

eutraderfutures
 
Сообщений: 396
Зарегистрирован: 27 авг 2014, 15:52
Откуда: Украина
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Бесплатное обучение объемному анализу


Сообщение eutraderfutures » 31 авг 2014, 15:34

"МЕСТА ПОВЫШЕННОГО ИНТЕРЕСА"
Эта тема очень интересна для меня так как вся моя торговля построена на этих местах Это так называемые уровни спроса/предложения. Начну снова с глобального и необъятного...Откуда они берутся и почему им нужно верить или не верить? Вопрос мучает очень многих. Рынок в своей природе создание довольно хаотичное. Хотя бы потому что в рынок вовлечены настолько разные игроки что найти что то общее между всеми ими было бы почти нереально...Я так думаю что даже заработок денег не является тем чем можно было бы объеденить всех их. В каждый момент каждый из них занят своим делом. Кто то пытается выйти из рынка с минимальным убытком, кто то усредняется, кто то доливается, кто то режет позу, кто то выполняет приказ по покупке для внешних расчетов, кто то закрывается потому что не хватает маржи...причем каждый из них испытывает свои эмоции в каждый из моментов и это может привести вообще к не прогнозируемым последствиям. Предсказать рынок невозможно или по крайней мере бессмысленно. Но так как рынок наводнен спекулянтами, то соответственно люди ищут разные закономерности, с помощью которых они смогли бы заработать. Универсальный способ считывания намерений игроков является чтение потока ордеров или его производных. Тут ничего не надо придумывать и ничего можно не рисовать. Но есть проблема...этот вариант подходит для скальперов. Если нужно войти позиционно, то нужно на что то опираться. Все опираются на разные вещи. Одни на Линии тренда, другие на каналы, фибоначи, индикаторы круглые числа и т.д. и самое интересное что все это инагда работает, иногда не работает и никто не может понять почему. Я считаю что в этом и есть главная проблема, что никто не пытается разобраться почему. Зато все больше вовлекаются в поиск именно того, что им даст 100% результат. Бывает это или нет не тема разговора. Зато есть такой способ технического анализа как построение уровней С/П. Очередная проблема многих кто пытается по ним торговать, это неверные способы их построения и интерпретации. И снова из за того, что все пытаются их автоматизировать в поисках эликсира молодости. Эти уровни создаются самими участниками рынка. Иногда по случаю, иногда закономерно. И нужно лишь понять что эти уровни в дальнейшем - это уровни повышенного интереса к месту в котором они находятся. Видя эти уровни участники торгов начинают принимать различные решения. И нужно понимать что как и всегда эти решения будут мотивированы настолько разными причинами что искать явную логику тоже не стоит. Нужно видеть как реагирует цена на уровень и соответственно принимать решение. Сама технология принятия решения у каждого своя, но она должна опираться на эти уровни( причем правильно построенные ).
eutraderfutures
 
Сообщений: 396
Зарегистрирован: 27 авг 2014, 15:52
Откуда: Украина
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Бесплатное обучение объемному анализу


Сообщение eutraderfutures » 31 авг 2014, 15:34

Если немного углубится в эту тему, то можно наткнуться на несколько проблем...Например, а как же правильно их строить? Нужно снова рассуждать логически. Если цена идет в каком то направлении, например вниз, то это будет означать что в рынке больше продавцов. Недостаток покупателей позволяет цене падать дальше и дальше. Но что нужно что бы цену остановить?? Нужен спрос. Причем спрос не меньший чем предложение в данном случае...почему он там возник это другой вопрос. А вот факт возникновение и результат в виде остановки и отскока от того места, должен заинтересовать трейдера. Раз возник спрос и произошел отскок значит это что? Это уровень спроса. Я максимально внимательно слежу за теми уровнями которые были созданы совсем недавно. Если взять за основу часовой ТФ, то это ближайшие несколько дней. Почему так? Потому что снова обратившись к логике, мы поймем, что раз был спрос значит кто то поднапрягся и ему это было нужно. А значит в том месте возможно будет снова проявлен напор. Ошибкой многих является прием этих уровней за непоколебимую истину входа в рынок. Причем эта проблема растет в геометрической прогрессии, когда трейдер хочет что бы сыграл этот уровень. То есть по сути торгует свои ожидания от рынка, после чего еще и умножает все это на отрицательные или положительные эмоции которые все затмевают и усугубляют.Все выше сказанное было только для того, что бы каждый понимал, что не стоит делать из уровня машинку для печатания денег. Она есть только у ФРС ) В итоге при правильном использовании мы получаем мощный инструмент анализа рынка и предполагаемого места входа в рынок в одном флаконе. Я считаю что все остальное должно служить в помошь и усилять эти сигналы... Например трендовые каналы и уровни фибо такие как 50% и все что рядом с ним.
eutraderfutures
 
Сообщений: 396
Зарегистрирован: 27 авг 2014, 15:52
Откуда: Украина
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Бесплатное обучение объемному анализу


Сообщение kasta » 01 сен 2014, 08:36

вам проще написать руководство и потом его разместить))) а то поэммы у вас получаются красивые, вам бы книги писать.
Последний раз редактировалось kasta 01 сен 2014, 08:37, всего редактировалось 1 раз.
kasta
 
Сообщений: 40
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 08:26
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

След.

Вернуться в Основы рынка Форекс.