Баннер МОФТ

Рассчет волатильности

Обсуждаем вопросы управления распределения рисков при управлении своим капиталом.

Модератор: trader-master

Re: Рассчет волатильности


Сообщение Борян » 16 сен 2011, 09:59

привык на глазок оценивать, без цифирей
Борян
 
Сообщений: 97
Зарегистрирован: 27 июн 2011, 08:32
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Рассчет волатильности


Сообщение $Dydka » 07 ноя 2011, 17:33

Я для расчета волатильности использую полосы Боллинджера!
$Dydka
 
Сообщений: 188
Зарегистрирован: 09 сен 2011, 17:51
Баллы репутации: 27
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Рассчет волатильности


Сообщение Екатерина Павленко » 08 ноя 2011, 16:19

на сколько я знаю, то можно и на рыночные данные опереться - это вроде бы даже один из первых методов
Екатерина Павленко
 
Сообщений: 120
Зарегистрирован: 09 сен 2011, 11:14
Откуда: Украина
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Рассчет волатильности


Сообщение Asya » 09 ноя 2011, 13:48

та любыми индикаторами можно - все они удобны, просто подходят для разных ситуаций.
Asya
 
Сообщений: 327
Зарегистрирован: 08 сен 2011, 11:53
Баллы репутации: 2
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Рассчет волатильности


Сообщение Вячеслав Гудько » 18 ноя 2011, 12:55

для расчета волатильности применяется формула, но не будем вдаваться в математику, так как действительно есть индикатор ATR (Wells Wilder) и H-L-волатильности.
Вячеслав Гудько
 
Сообщений: 112
Зарегистрирован: 08 сен 2011, 11:43
Откуда: Херсон
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Рассчет волатильности


Сообщение fnopy » 18 ноя 2011, 22:22

Борян писал(а):привык на глазок оценивать, без цифирей

Так точнее, а расчет волатильности это угадал, не угадал.
fnopy
 
Сообщений: 34
Зарегистрирован: 09 ноя 2011, 20:46
Баллы репутации: 2
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Рассчет волатильности


Сообщение Елена Волохонская » 01 дек 2011, 16:09

достаточно часто используют данные 3-х месячной волатильности в качестве значения долгосрочной и одномесячную в качестве краткосрочной
Елена Волохонская
 
Сообщений: 132
Зарегистрирован: 06 сен 2011, 09:28
Откуда: Россия, Москва
Баллы репутации: 15
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Рассчет волатильности


Сообщение VSPexp » 22 дек 2011, 12:25

Есть множество способов измерения волатильности (изменчивости). Один из них - вычисление стандартного отклонения приращения цен (returns) за какой-либо период времени.
Иногда текущую волатильность на коротком периоде (например, 6 дней) соотносят с волатильностью за более продолжительный интервал, например, волатильность за 100 дней.
Данный индикатор как раз и измеряет отношение краткосрочной волатильности Vol_short к долгосрочной волатильности Vol_long: Vol_change=Vol_short/Vol_long

Стандартнное отклонение берется не от разности цен закрытия, а от отношения цены закрытия текущего дня к цене закрытия предыдущего дня: Mom[i]=Close[i]/Close[i+1]; Vol_k=Std(Mom,k),
где k - период измерения волатильности. (материал взят с mql5)

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4 21.11.2007.
VSPexp
 
Сообщений: 1804
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 11:09
Откуда: Владивосток
Баллы репутации: 140
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Рассчет волатильности


Сообщение Ириша » 10 апр 2012, 13:15

ln(H/L)*100%

ln - натуральный логарифм)
Ириша
 
Сообщений: 664
Зарегистрирован: 18 июн 2010, 11:07
Откуда: Киев
Баллы репутации: 98
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Рассчет волатильности


Сообщение Skalper10 » 06 ноя 2013, 23:30

просто меряю рулеткой расстояние от high и low
Skalper10
 
Сообщений: 86
Зарегистрирован: 02 июл 2013, 13:40
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Пред.След.

Вернуться в Риск менеджмент.