"Чемоданчик" — Независимый форум Форекс трейдеров

Я вычитал в умной книге, что есть 3 главных способа расчета финасовых рисков:
-метод исторического моделирования,
-статистических испытаний Монте-Карло и
- аналитический (ковариационный, дельта-нормальный).

могут математики популярно объяснить разницу и нужно ли это трейдеру знать [ai.gif] ?

А Вы какие риски собираетесь считать? если не секрет. Я понял, что финансовые, но какие конкретно?

допустим график идет вверх. я хочу пик поймать и не обвалиться. любопытно, нужно ли трейдеру математиком быть, чтобы максимально точно приблизиться к пику?

vorotilo писал(а):.. я хочу пик поймать и не обвалиться...

Не понятно причем здесь "риск".
Желание "поймать пик" это называется жадность. А это первое, что надо убрать из головы. Обычно становятся в позицию с какой-то целью. Достиг цель - иди пить пиво. Дальше жлобство. Не заработал - зафиксировал убыток по стопу.
Математика нужна. На уровне *, /, -, + . Если захотелось применить логарифмы, ковариационный метод, индикаторов добавить еще пять штук, или еще чего .... ну на выбор: ударить себя по голове книгой с логарифмами и очнуться через месяц, уехать в отпуск на месяц, не подходить к терминалу месяц. Ключевое - месяц, а то и два.

Что это за метод Монте-Карло? Как-то гуглю и не могу разобраться, что к чему [ai.gif]

Если ты трейдер, то ты уже на половину математик, аналитик. перед сделкой всегда стоит оценивать риски потери и прибыли. Прибыль это тоже риск! Которая может перерасти в жадность и помещать работе в дальнейшем!

vorotilo писал(а):и нужно ли это трейдеру знать [ai.gif] ?

По хорошему да, так как легких путей не существует

Вячеслав Гудько писал(а):Если ты трейдер, то ты уже на половину математик, аналитик. перед сделкой всегда стоит оценивать риски потери и прибыли. Прибыль это тоже риск! Которая может перерасти в жадность и помещать работе в дальнейшем!

Поддерживаю!!Даже бы добавил, что трейдеры вообще разносторонне должны быть подпитаны!! По мимо того что они должны быть хорошими стратегами, математиками, аналитиками,, они должны быть и хорошими психологами!!

есть несколько методов оценки рисков: статистические (методы вероятности и последствий на основании фактических данных) и экспертный метод (так же метод вероятности + мнение эксперта - аналитика)

риски можно расценивать при открытия подобной сделки на демо счете. Если на реальном закрыть сделку, которую по вашему мнению не выгодна, то на демо стоит оставить и посмотреть что будет, это приведет вас к своей личной стратегии.