Торговля в канале
Добавлено: 15 апр 2010, 21:06Одна из самых логичных по моему мнению методик. Лучше пользоваться ею в более в среднесрочной торговле но она работает и на краткосрочных отрезках. Данная методика базируется на фундаментальных свойствах рынка, она не является торговой системой а скорее всего одним из взглядов на рынок в целом.
Работа с каналами базируется на двух теориях: теория Доу и теория ценности. По теории Доу фундаментальное свойства рынка - каждое движение имеет коррекцию. В зависимости од того куда направлен тренд получается что движение которое направленно в сторону тренда есть движущей фазой рынка, а движение которое направленно против движения основного тренда есть коррекционным.
Если к теории Доу подключить теорию ценности которая говорит о том что торговый актив имеет свою ценность и цену. Ценность можно измерить с помощью фундаментального анализа что заключатся в изучении актива (например компании если это акция). В техническом же анализе можно найти ценность, используя усредненную цену (скользящую среднюю). Для этого берут две скользящих средних: быструю и медленную, считается что ценность актива находится где-то между двумя этими линиями. Этого вполне достаточно для того чтобы делать успешный трейд.
Вывод из этих двух теорий что цена в тренде заключена в некий канал. Если цена находится далеко от ценности то потенциал возврата цены к ценности возрастает.
Для того чтобы визуально лучше воспринимать то о чем идет речь нужно на графике построить канал. Канал должен вмещать в себя около 95 % всех цен.
Используя канал получаем первый вывод – если цена приблизилась к краю канала (оторвалась от ценности) то ищем вход только в одном направлении – ценности (пространства между скользящими средними).
Новички тем и отличаются от профессионалов что входят в рынок в середине канала, профессионалы же входят на краях канала.
Для того чтобы найти точку входа на вашем рабочем графике нужно сначала принять стратегическое решение на графике примерно раз в 5 больше рабочего по описанной методике. Когда такое решение будет принято, торгуем только в ту сторону в которую принято стратегическое решение.
Лучшим входом при восходящем тренде является вход когда цена приближается к зоне ценности – нужно быть готовым покупать.
Для того чтобы найти точки входа выхода и уровня стопа-ордера можно использовать несколько индикаторов на ваш выбор. Лучше всего использовать осцилляторы типа: MACD гистограмма и линии, стохастический осциллятор, RSI и т. д. Старайтесь поймать донышко тогда когда падение (на восходящем тренде) закончилось, а гистограмма MACD перестала падать. Сигналы стохастического осциллятора нужно воспринимать только те которые идут в сторону тренда.
Изложенная выше методика не является жесткой торговой системой. Но большинство торговых систем можно использовать совместно с данной методикой что даст более качественные результаты. Обязательно уметь использовать при этом еще классические инструменты: линия тренда, уровни поддержки и сопротивления. При торговли акциями нужно учитывать выход отчета о результатах работы компании.
Работа с каналами базируется на двух теориях: теория Доу и теория ценности. По теории Доу фундаментальное свойства рынка - каждое движение имеет коррекцию. В зависимости од того куда направлен тренд получается что движение которое направленно в сторону тренда есть движущей фазой рынка, а движение которое направленно против движения основного тренда есть коррекционным.
Если к теории Доу подключить теорию ценности которая говорит о том что торговый актив имеет свою ценность и цену. Ценность можно измерить с помощью фундаментального анализа что заключатся в изучении актива (например компании если это акция). В техническом же анализе можно найти ценность, используя усредненную цену (скользящую среднюю). Для этого берут две скользящих средних: быструю и медленную, считается что ценность актива находится где-то между двумя этими линиями. Этого вполне достаточно для того чтобы делать успешный трейд.
Вывод из этих двух теорий что цена в тренде заключена в некий канал. Если цена находится далеко от ценности то потенциал возврата цены к ценности возрастает.
Для того чтобы визуально лучше воспринимать то о чем идет речь нужно на графике построить канал. Канал должен вмещать в себя около 95 % всех цен.
Используя канал получаем первый вывод – если цена приблизилась к краю канала (оторвалась от ценности) то ищем вход только в одном направлении – ценности (пространства между скользящими средними).
Новички тем и отличаются от профессионалов что входят в рынок в середине канала, профессионалы же входят на краях канала.
Для того чтобы найти точку входа на вашем рабочем графике нужно сначала принять стратегическое решение на графике примерно раз в 5 больше рабочего по описанной методике. Когда такое решение будет принято, торгуем только в ту сторону в которую принято стратегическое решение.
Лучшим входом при восходящем тренде является вход когда цена приближается к зоне ценности – нужно быть готовым покупать.
Для того чтобы найти точки входа выхода и уровня стопа-ордера можно использовать несколько индикаторов на ваш выбор. Лучше всего использовать осцилляторы типа: MACD гистограмма и линии, стохастический осциллятор, RSI и т. д. Старайтесь поймать донышко тогда когда падение (на восходящем тренде) закончилось, а гистограмма MACD перестала падать. Сигналы стохастического осциллятора нужно воспринимать только те которые идут в сторону тренда.
Изложенная выше методика не является жесткой торговой системой. Но большинство торговых систем можно использовать совместно с данной методикой что даст более качественные результаты. Обязательно уметь использовать при этом еще классические инструменты: линия тренда, уровни поддержки и сопротивления. При торговли акциями нужно учитывать выход отчета о результатах работы компании.
