Аналитика от брокерской компании FBS

[Anna FBS]

Пресс-конференция главы ЕЦБ Драги

Европейский Центробанк принял решение прибегнуть к комбинации мер: сокращение ставок, QE, LTRO.

ЕЦБ снизил ставку рефинансирования на 10 б.п. до 0.15% (ожидалось снижение до 0.10%), а ставку по депозитам до -0.10%. Процентные ставки достигли дна, но ЕЦБ не закончил со смягчением политики.

- ЕЦБ готовится покупать бумаги, обеспеченные активами – ABS, asset-based securities (QE): размер программы пока не обсуждался, она должна быть простой и прозрачной.

- Завершена стерилизация покупки облигаций (программы SMP) – ЕЦБ обещал стерилизовать только OMT, а это разные программы.

- Целевые долгосрочные кредиты (TLTRO) на сумму в 400 млрд. евро – будут 2 раунда в сентябре и декабре 2014 г.

Меры ЕЦБ состоят из трех частей:

1) Смягчение монетарной политики
2) Улучшение трансмиссионного механизма монетарной политики
3) Подтверждение того, что в случае необходимости ЦБ будет использовать нетрадиционные меры

Прогнозы ЕЦБ:

- По экономическому росту на 2014 г. понижен с 1.2% до 1% (прогноз на 2015 г. улучшен с 1.5% до 1.7%). Сохраняется риск ухудшения прогнозов.

- По инфляции понижен с 1.0% до 0.7% в 2014 г. и с 1.3% до 1.1% в 2015 г.

Торговые сигналы на 5 июня
Сигналы предоставлены Danske bank

EUR/USD: Держим шорт от 1.3712 с целью 1.3552 и со стопом на 1.3651
USD/JPY: Покупка от 102.35 с целью 103.02 и со стопом на 102.10
GBP/USD: Продажа от 1.6765 с целью 1.6555 и со стопом на 1.6820
USD/CHF: Держим лонг от 0.8925 с целью 0.9064 и со стопом на 0.8933
AUD/USD: Возможна покупка
USD/CAD: Покупка от 1.0892 с целью 1.1053 и со стопом на 1.0825

[Anna FBS]

USD/CHF: Коррекция близка (05/06)
Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

Валютная пара который день консолидируется в узком ценовом диапазоне. Боковой канал, в котором находятся цены, не позволяет быкам продолжить основной тренд, который, согласно показаний четырехчасового индикатора, является восходящим. Очевидно, в сложившейся ситуации было бы логично предположить приближение давно назревшей коррекции.

Индикатор Ишимоку. Этому будет способствовать пробой и закрепление цен под поддержкой верхней границы четырехчасового облака Ишимоку. Поддержка сформирована в области 0.8960/0.8965. Именно у этого уровня в данный момент и проходят торги.

На часовом таймфрейме здесь же расположена нижняя граница облака – Сенкоу Спан Б, которая, как известно, является наиболее мощной линией. И прорыв данного уровня будет означать падение курса валютной пары, как минимум, к отметке 0.8935, а в более долгосрочной перспективе можно ожидать тестировать и нижней границы четырехчасового облака, в районе 0.8850.

Технические уровни: поддержка – 0.8964, 0.8934; сопротивление – 0.8974, 0.8990.

Торговые рекомендации:
1. Sell — 0.8960; SL — 1.8975; TP1 — 0.8935; TP2 — 0.8850.
2. Buy — 0.8974; SL — 1.8960; TP1 — 0.8990; TP2 — 0.9010.

[ img ]


USD/JPY: Рост приостановился (05/06)
Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

Валютная пара достигла максимальных значений за последние пять недель – 102.70. Мощный уровень сопротивления сформирован у этой отметки на четырехчасовом таймфрейме, воздействие которого в данный момент мы и наблюдаем – рынок консолидируется в диапазоне 102.50-102.70.

Индикатор Ишимоку. Остановке роста курса валютной пары способствует также и ее перекупленность, которая очевидна на четырехчасовках. Действительно, здесь линия Чинкоу Спан находится в зоне перекупленности. Это может заставить цены скорректироваться в область следующей поддержки 102.17.

Несколько неоднозначная ситуация сформировалась и на часовом таймфрейме, где мы видим частое переплетение линий Тенкан и Киджун, формирующих кресты. Это явный признак нерешительности участников рынка. Поэтому в ближайшее время весьма вероятно снижение курса к указанной выше поддержке.

Технические уровни: поддержка – 102.17, 102.50; сопротивление – 102.70.

Торговые рекомендации:
1. Sell — 102.60; SL — 102.75; TP1 — 102.17
2. Buy — 102.17; SL — 101.90; TP1 — 102.50.
3. Buy — 101.95; SL — 101.80; TP1 — 102.50.

[ img ]

[Anna FBS]

Новости и аналитика от брокерской компании FBS за 06.06.14 (www.fbs.com)

6 июня: азиатская сессия

Азиатские акции выросли после того, как Европейский Центробанк объявил вчера о мерах по стимулированию экономики. Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCIи японский индекс Nikkei 225 поднялись на 0.2%.

Пара USD/JPY снизилась до 102..25. Тем не менее, пара готовится показать наибольший недельный прирост с апреля в преддверии публикации в Соединенных Штатах данных по занятости (NFP): ожидается, что число рабочих, созданных в мае, превысит отметку в 200 тыс.
Пара AUD/USD опустилась к $0.9330 после вчерашнего подъема более чем на 60 пунктов. Пара NZD/USD опустилась к $0.8480 после укрепления более чем на 80 пунктов вчера.

Пара EUR/USD торгуется выше 200-дневной скользящей в области $1.3660. Рынок отклонил беспрецедентные усилия ЕЦБ по ослаблению единой валюты. Пара GBP/USD торгуется чуть выше $1.6800.

Торговые сигналы на 6 июня
Сигналы предоставлены Danske bank

EUR/USD: Держим лонг от 1.3633 с целью 1.3734 и со стопом на 1.3569
USD/JPY: Держим лонг от 102.35 с целью 103.02 и со стопом на 102.10
GBP/USD: Возможна покупка ниже
USD/CHF: Продажа от 0.8952 с целью 0.8859 и со стопом на 0.9005
AUD/USD: Держим лонг от 0.9295 с целью 0.9410 и со стопом на 0.9245
USD/CAD: Покупка от 1.0892 с целью 1.1053 и со стопом на 1.0825


EURUSD: анализ Ишимоку (06/06)
Татьяна Норкина, аналитик FBS

Daily. Консолидация над фигурой 1.3600, которая происходила на протяжении всей прошедшей недели, завершилась прорывом данного уровня вниз и снижением курса валютной пары к следующей фигуре 1.3500. Однако перепроданность сыграла свою роль – быки не только вернули позиции, но и инициировали процесс восстановления, который давно уже напрашивался. Пара подросла в область 1.3660 и, очевидно, в ближайшее время будет двигаться к уровню линии Киджун.

[ img ]

H4. На четырехчасовом таймфрейме курс валютной пары вошел внутрь облака Ишимоку, где наверное попытается закрепиться в ближайшие сессии. При этом следует учитывать медвежий характер облака, усилившийся понижением значения линии Сенкоу Спан А. А линии Тенкан-сен и Киджун-сен направлены вбок, что говорит о возможной консолидации на текущих уровнях или даже скором снижении курса обратно в область 1.3600.

[ img ]

[Anna FBS]

GBPUSD: анализ Ишимоку (06/06)
Татьяна Норкина, аналитик FBS

Daily. Коррекционная фаза торгов здесь по-прежнему сохраняется. На прошедшей неделе пара торговалась в районе верхней границы облака Ишимоку. В то же время поддержку оказывал мощный уровень в области фигуры 1.6700. Именно отсюда быки решились на возобновление покупок, что привело к росту курса валютной пары в район 1.6820. Цены пробили сопротивление линии Тенкан-сен, намереваясь, при этом, в ближайшее время тестировать и уровни линии Киджун.

[ img ]

H4. На четырехчасовом таймфрейме валютная пара прошла внутрь облака Ишимоку, с третьего раза преодолев сопротивление нижней границы облака. Следует отметить позитивное расположение линий Тенкан и Киджун, сформировавших под конец недели золотой крест. Очевидно, что очень скоро пара может тестировать и верхнюю границу облака, так как видимых препятствий для этого пока нет. Предварительно возможно краткосрочное снижение к линии Тенкан-сен.

[ img ]

USDCHF: анализ Ишимоку (06/06)
Татьяна Норкина, аналитик FBS

Daily. Валютная пара наконец-то начала коррекционное снижение после утомительного колебания под сопротивлением 0.8980/0.8990. Отметим, что понижение курса назревало уже давно, так как линия Чинкоу Спан находилась в зоне перекупленности по итогам майского восстановления. Поэтому снижение курса к линии Киджун-сен в ближайшее время не должно быть чем-то удивительным. При этом дневной индикатор сохраняет позитивную направленность.

[ img ]

H4. На четырехчасовом таймфрейме пара всю неделю удерживалась над облаком Ишимоку благодаря поддержке верхней границы. Но медведи все-таки победили и снизили курс вглубь облака. Нужно отметить, что в области 0.8920 сформирована довольно сильная поддержка, которая может приостановить процесс быстрого коррекционного снижения, но первой целью медведей может стать нижняя граница облака. Поэтому пробой текущих уровней приведет к тестированию отметки 0.8850.

[ img ]

USDJPY: анализ Ишимоку (06/06)
Татьяна Норкина, аналитик FBS

Daily. Неожиданный пробой 102-й фигуры вверх в начале прошедшей недели резко изменил баланс сил на рынке. Действительно, курс валютной пары очень быстро подрос к верхней границе облака, к уровню 102.60. Линии Тенкан-сен и Киджун-сен сформировали золотой крест, подтвердив наличие покупателей на краткосрочном рынке. Поэтому удержание цен выше 102.00 может благоприятно отразиться на динамике курса – возможен пробой облака вверх.

[ img ]

H4. На четырехчасовом таймфрейме пока заметны краткосрочные медвежьи настроения, но связанные всего лишь с коррекцией после стремительного роста в начале недели. Действительно, линия Чинкоу находилась в зоне перекупленности. Не исключено, что перед дальнейшим ростом валютная пара будет снижаться в район верхней границы облака Ишимоку с целью закрепления в позитивной области. Индикатор Ишимоку настроен оптимистично: облако бычье, активен золотой крест.

[ img ]

[Anna FBS]

Почему евро не упал после ЕЦБ?
Автор: Марк Йенсен

В четверг Европейский Центробанк предпринял беспрецедентные усилия для того, чтобы ослабить единую валюту. Тем не менее, реакция EUR/USDбыла обратной: пара укрепилась, совершив самый большой дневной подъем за три месяца.

Меры, объявленные ЕЦБ, включают в себя следующее: сокращение ключевой процентной ставки до рекордного минимума в 0.15%, а ставки по депозитам – до -0,1%; 2 раунда целевых LTRO; приостановление стерилизации программы SMP. Другим словами, рынок получил именно то, чего ожидал. Возможность таких шагов ЕЦБ обсуждалась в течение последних трех недель. Нет никакого сюрприза, а значит и повода для ослабления евро. Конечно, ЕЦБ заявил еще о своем намерении разработать план покупки обеспеченных активами ценных бумаг на основе банковских кредитов. Эта мера должна являться главным элементом «базуки ЕЦБ». Тем не менее, пока не ясно, когда состоится это QE и будет ли оно вообще в этом году.

Я думаю, что ЕЦБ будет очень нервничать, если евро уйдет выше $1.38. Еще после майского заседания Марио Драги отметил, что высокий курс единой валюты негативно сказывается на усилиях центрального банка по увеличению инфляции. Это означает, что регулятор, вероятно, будет продолжать смягчать политику. В то же время, стоит отметить, что ЕЦБ снизил прогнозы по инфляции (до 0.7% в этом году, 1.1% в 2015 г. и 1.4% в 2016 г.), но эти прогнозы не включают меры, объявленные вчера. Смягчение политики должно способствовать увеличению потребительских цен и ожидания ЕЦБ могут быть пересмотрены в сторону повышения.
Сейчас, смотря на недельный график EUR/USD, я не жду перелома восходящего тренда. Поддержка располагается на 200-недельной средней ($1.3400). Сверху $1.40 является пределом, при достижении которого у ЕЦБ будет стимул дать подробную информацию о QE на следующих заседаниях.

Теперь, когда мы более или менее определились с ЕЦБ, имеет смысл сосредоточиться на ФРС и заседании 17-18 июня. Центральный банк США продолжает сокращение QE. Теперь объем выкупа облигаций составляет $45 млрд. в месяц (по сравнению с $85 млрд. в декабре) – и в июне это значение может стать меньше. В то же время, перспективы повышения ставок в Америке пока нет.


Смотреть также:

Недельная видео-аналитика (9-13 июня): http://fxbazooka.com/ru/analitycs/show/1595

[Anna FBS]

Новости и аналитика от брокерской компании FBS за 17.06.14 (www.fbs.com)

17 июня: азиатская сессия

Большинство азиатских рынок акций показали снижение, т.к. усиление конфликта в Ираке и газовый спор между Украиной и Россией снизили спрос инвесторов на рисковые активы. Китайские акции упали после того, как прямые иностранные инвестиции в страну неожиданно сократились. Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии потерял 0.3%. Японский индекс Nikkeiнарушил тенденцию, поднявшись на 0.3%, хотя японские акции находятся ниже уровня, на котором была открыта неделя. Пара USD/JPY торгуется в плюсе, пытаясь преодолеть уровень в 102.00.

Спрос на сырьевые валюты снизился. Пара AUD/USD упала на 50 пипсов к $0.9350 после протоколов заседания РБА. Австралийский регулятор немного ухудшил свои прогнозы по национальной экономике и в очередной раз подчеркнул, что валюта переоценена. Пара NZD/USD последовала за австралийцем, просев к $0.8650, однако затем немного восстановилась. Золото дешевеет второй день подряд.

Пара EUR/USD снизилась до $1.3555. Пара GBP/USD опустилась ниже $1.6960.

МВФ ухудшил прогноз по США

Международный валютный фонд (МВФ) существенно понизил прогноз роста ВВП США на 2014 год: если в апреле ожидался рост на уровне 2,8%, то сейчас - всего на 2%. Ожидается, что инфляция в этом году останется низкой. Прогноз по ВВП на 2015 г. остался без изменений на уровне 3%. Безработица в 2014 году ожидается на уровне, 6,2%, в 2015 г. - на уровне 5,9%.

Экономисты видят причины более низкого чем ожидалось экономического роста в неблагоприятных погодных условиях, слабости рынка жилья и пониженном спросе на американский экспорт. МВФ в течение ближайших лет не советует Белому дому ужесточать денежно-кредитную политику, повышая процентные базовые ставки.

На прошлой неделе Всемирный Банк также снизил прогноз роста американского ВВП на 2014 год - с 2,8% до 2,1%. По данным министерства торговли США, в I кв. 2014 года американская экономика сократилась на 1%.

17 июня: американская сессия
Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

Американский доллар резко укрепился сегодня, после публикации статистики по инфляции. Потребительские цены за прошедший месяц выросли на 0.4%, против ожиданий 0.2%. В результате индекс доллара США подскочил к отметке 80.75 и в данный момент прибавляет около 0.25% ко вчерашним значениям. В то же время, были обнародованы не сильно обнадеживающие данные по рынку жилья.

В условиях указанных смешанных данных, остановилось падение пары EUR/USD в области 1.3540. Пара GBP/USD корректируется в области 1.6950, после утреннего тестирования сопротивления 1.6980. Валютная пара USD/CHF прорвала мощный уровень 0.8990, восстанавливаясь чуть выше фигуры 0.9000. Йена слабеет по отношению к доллару: USD/JPY взлетела к 102.20, быки демонстрируют уверенность.

USD/CHF: торговая рекомендация (17/06)
Автор: Фелипе Эразо

Пара USDCHF встретила сильное сопротивление на уровне 0.9010. Пара скорректировалась к 50.0 Фибо (0.8959), откуда совершила небольшое бычье восстановление.

Несмотря на это, как видно из графика H4, в ближайшие дни USDCHF могла бы возобновить рост: поддержка 0.8959 стала очень сильной, пара держится выше 500-периодной EMA. Если USDCHF сумеет пробить сопротивление 0.9010, следующая цель расположится на 0.9064 (100.0 расширения Фибо).

Торговая рекомендация: Если вы находитесь в стане покупателей, держите лонги с целями 0.9024 и 0.9064. Однако, если USDCHF пробъет поддержку 0.8959, бычий сценарий потеряет актуальность.

[ img ]

[Anna FBS]

Как торговать по EUR/JPY?
Автор: Фелипе Эразо

В начале прошлой недели EURJPY встретила сопротивление в районе 200 и 500-периодной EMA (H4). Сейчас на рынке правят медведи: пара упала к 137.02. Коррекционные движения повысили пару к 23.6 Фибо (138.26). Сейчас подъем EURJPY к сопротивлению 138.89 (50.0 Фибо) выглядит вполне реалистично. После этого ожидается откат EURJPY к 136.51 (100.0 Фибо).

Торговая рекомендация: Выставляем ордера на продажу в районе уровня сопротивления 138.89 (50.0 Фибо), с тейк профитом на 137.42 и 136.51. Кроме того, можно выставить селл на уровне 61.8 Фибоначчи (139.17), со стопом на 139.57 (78.6 Фибо) и с теми же тейк профитами (137.42 и 136.51).

[ img ]

USD/CHF: пружина сжимается (17/06)
Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

0.9000 – фигура снова устояла, несмотря на отчаянные попытки быков пробить вверх этот злополучный уровень. Максимум, на что они были способны – 0.9010. С этих уровней возобновляются продажи, приводящие к снижению курса валютной пары вплоть до нижней границы облака Ишимоку на часовом таймфрейме.

Индикатор Ишимоку. Однако очевидно, что в данном диапазоне 0.8960-0.9010 пара долго оставаться не может, и это видно на часовках. Действительно, за прошедший день ситуация здесь снова стала медвежьей. По итогам торгов линии Тенкан и Киджун оформили мертвый крест. Также сменился и характер облака Ишимоку, который теперь благоволит медведям. Здесь следовало бы отметить промежуточные уровни, которые могут стать препятствием дальнейшему движению цены: снизу – 0.8970, сверху – 0.8990. Пробой любого из них следует воспринимать как сигнал для краткосрочной работы в этом направлении.
Не совсем однозначная ситуация и на четырехчасовках. При бычьем облаке имеем горизонтальные линии Тенкан и Киджун, а также отсутствие какого-либо креста. При таком раскладе торговля будет весьма рискованной.

Технические уровни: поддержка – 0.8930, 0.8960, 0.8970; сопротивление – 0.8990, 0.9000, 0.9010.

Торговые рекомендации:
1. Buy — 0.8995; SL — 0.8980; TP1 — 0.9030; TP2 — 0.9060.
2. Sell — 0.8985; SL — 0.9005; TP1 — 0.8930; TP2 — 0.8910.

[ img ]


USD/JPY: анализ Ишимоку (17/06)
Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

Валютная пара снова оказалась в середине диапазона 101.30-102.70, но с более медвежьим уклоном, закрепившись пока под 102-ой фигурой. Впрочем, вчерашние торги показали, что и медведи-то не особо торопятся пробивать нижнюю границу диапазона: после тестирования на прошлой неделе важного уровня 101.60, пара вернулась в четырехчасовое облако.

Индикатор Ишимоку. Причем облако здесь имеет бычий характер. А само возвращение цен сопровождалось отменой действия мертвого креста, который довлел над настроениями участников рынка всю прошлую неделю. Это отражалось и на часовом таймфрейме, где облако Ишимоку имело негативный характер. Поэтому, пока цены остаются выше уровней 101.80-101.90, шансы на рост будут сохраняться. В противном случае не исключено снижение курса и в область 101.10/101.30.

Технические уровни: поддержка – 101.30, 101.60, 101.80; сопротивление – 102.10, 102.40.
Торговые рекомендации:
1. Buy — 102.15; SL — 102.00; TP1 — 102.40; TP2 — 102.50.
2. Sell — 101.85; SL — 102.05; TP1 — 101.60; TP2 — 101.30; TP3 — 101.10.

[ img ]

[Anna FBS]

Фунт подешевел на слабой инфляции

Пара GBP/USD быстро просела к $1.6930 на слабых данных по инляции в Великобритании. Майский CPI упал с 1.8% до 1.5% (прогноз: 1.7%). Рынки восприняли замедление инфляции как аргумент против досрочного повышения ставки регулятора.

Тем временем, стретеги Commerzbank остаются быками выше $1.6890. “Возрос риск пробоя сопротивления 1.7051 и теста 1.7330 (50% Фибо от пика 2007 года)”, полагают в банке.

[ img ]


GBP/USD: долгосрочные перспективы
Автор: Кира Юхтенко

Несмотря на мощный рывок пары наверх на прошлой неделе, отметка $1.7 остается серьезным барьером для покупателей. И дело здесь не только в том, что это красивая круглая цифра, максимум 2014 года и 100-месячный мувинг. Взглянем на месячный график – фигура $1.7 имеет для рынка значение с ранних 2000-х годов. Сможем ли мы взять ее на этот раз?
Несмотря на бесспорную перекупленность фунта, распродавать валюту на рынке не спешат. Очередной пример: во вторник в Великобритании вышли слабые данные по инфляции, но реакция была весьма сдержанной. Пара бодро восстановилась после короткой просадки к $1.6930.

Причина такой устойчивости пары в смене официального посыла Банка Англии. На прошлой неделе Марк Карни заявил: процентная ставка может быть повышена даже раньше, чем мы этого ждем. В результате резко выросли ожидания повышения ставки уже в IVквартале этого года. Если вы помните, еще в майском в отчете по инфляции нам намекали, что спешить с ужесточением политики в банке не собираются. Однако выходить из стимулирующей политики все-таки нужно, а для того, чтобы не травмировать экономику, это нужно делать постепенно. Сейчас в регуляторе склоняются к тому, чтобы начать процесс повышения раньше, но проводить его «мелкими шажочками».

В среду Банк Англии опубликует протоколы июньского заседания. Если в документе будут содержаться хотя бы намеки на досрочное повышение ставки, кабель взлетит выше $1.7000 уже завтра.

На мой взгляд, триггером для долгосрочного разворота пары вниз станет изменение позиции ФРС по процентным ставкам. Однако пока экономических оснований для смены риторики нет. На завтрашнем заседании ФРС, вероятно, объявит о продолжении сворачивания QE, но до реального ужесточения политики США еще очень и очень далеко. Более того, FOMCможет пересмотреть экономические прогнозы в худшую сторону, что может оказать кабелю дополнительную поддержку. Напомню, на днях МВФ и Всемирный Банк уже понизили прогнозы по росту американского ВВП на 2014 г. – вероятно, ЦБ последует их примеру.

Долгосрочные бычьи перспективы кабеля по-прежнему вызывают у меня большие сомнения, но сейчас у пары хорошая поддержка. Недельное закрытие выше области $1.7040/50 откроет путь к цели на $1.7320. Это 50% восстановления Фибоначчи от снижения в 2007 г. До тех пор, пока цена остается выше $1.6700, буду выкупать фунт на снижениях. Уход ниже $1.6700 мог бы подтвердить формацию двойная вершина – но это будет уже совсем другой разговор.

[ img ]

Самые свежие новости и аналитика ONLINE от международных экспертов рынка Forex всегда доступны на портале FX BAZOOKA!

[Anna FBS]

Новости и аналитика от брокерской компании FBS за 18.06.14 (www.fbs.com)

18 июня: азиатская сессия

Пара USD/JPY выросла до 102.30. Доллар США подрос против большинства основных валют в преддверие объявления итогов заседания ФРС сегодня вечером. Участники рынка считают, что признаки усиления экономического роста США стимулируют ожидания увеличения ставок ФРС. Азиатские акции за пределами Японии упали. Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI опустился на 0.15%, в то время как японский индекс Nikkei прибавил около 1%. Протокол заседания Банка Японии не принес серьезных неожиданностей: члены регулятора единогласно проголосовали за сохранение прироста денежной базы в годовом темпе около 60-70 трлн. иен.

Пара AUD/USD консолидируется в узком диапазоне $0.9325/45 после вчерашнего резкого снижения. Пара NZD/USD торгуется в районе $0.8660. Профицит платежного баланса Новой Зеландии составил 1.41 млрд. (пред.: дефицит в 1.51млрд.). Золото торгуется под медвежьим давлением в районе $1267.

Пара EUR/USD торгуется в области $1.3546 области после вчерашнего снижения с $1.3570. Пара GBP/USD застыла в районе $1.6960.

[Anna FBS]

Ключевые уровни опционов (18/06)

Валютные курсы имеют тенденцию двигаться к ценам страйк во время во время исполнения крупных «ванильных» (стандартных) опционов. Это происходит (при прочих равных условиях) из-за того, что каждая сторона сделки стремится уменьшить свою подверженность риску. Подобная активность сильнее всего заметна в районе 10:00 по Нью-Йоркскому времени (18:00 МСК), когда исполняется большинство опционов.

Ниже представлены крупные опционы, истекающие сегодня:

EUR/USD: $1.3500 (крупный), $1.3540, $1.3575/85 (крупный), $1.3640;
GBP/USD: $1.6915;
USD/JPY: 101.40/50 (крупный), 102.30, 102.60;
AUD/USD: $.9340/50 (крупный), $0.9400 (крупный), $0.9450, $0.9500 (крупный);
USD/CAD: 1.0800 (крупный), 1.0870;
EUR/GBP: 0.7975, 0.8075.

Банк Англии: протокол заседания

Пара GBP/USD подскочила до $ 1.7002, но затем опустилась к области в $1.6940. Протокол заседания Банка Англии от 5 июня показал, что члены Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) единогласно проголосовали за сохранение процентной ставки на уровне в 0.5% и программы покупки активов на прежнем уровне в 375 млрд. фунтов.

В MPC были удивлены тем, что рынок учитывает в цене низкую вероятность повышения ключевой процентной ставки в 2014 г. Регулятор также подчеркнул, что «чем меньше будет планируемое увеличение процентной ставки, тем раньше можно будет начать ужесточение монетарной политики».

Банк Англии отметил, что восстановление экономики Великобритании набирает обороты и что сильный фунт помогает сдерживать инфляцию. В то же время, центральный банк добавил, что «слабость инфляции в других странах, особенно в зоне евро, содержит информацию о глобальном давлении на инфляцию, что еще может проявиться в Великобритании».
Большинство членов Банка Англии ожидают, что во II кв. свободные мощности останутся в пределах от 1% до 1.5% ВВП. По их мнению, прежде чем повышение процентных ставок станет оправданным, мощности должны сократиться еще сильнее.

Итоги: В протоколах есть "ястребиные" утверждения, из которых следует, что ставки могут быть повышены раньше, чем предполагалось. В то же время, фунт не совершил прыжка вверх - причиной этому, скорее всего, является сегодняшнее заседание ФРС, а также изобилие жестких, "ястребиных" комментариев от Банка Англии в последнее время.


Индекс активности от ФРБ Филадельфии

В четверг, 19 июня, в 18:00 по московскому времени Federal Reserve Bank of Philadelphia представит данные по индексу производственной активности федерального округа Филадельфия за июнь 2014 года.

Событие: Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии / PhillyFedManufacturingIndex
Публикация: 19 июня 2014 18:00 мск
Предыдущее значение: 15,4
Прогноз рынка: 14,3

Федеральный Резервный Банк Филадельфии рассчитывает индекс производственной активности на основании опроса около 250 предприятий, находящихся в федеральном округе Филадельфия. PhillyFedManufacturingIndex является опережающим индикатором экономического состояния США.

В мае 2014 года индекс производственной активности ФРБ Филадельфии сократился с отметки 16,6 до уровня 15,4, против ожидаемого экономистами снижения до значения 14,0. В июне аналитики финансовых рынков ожидают продолжения снижения индекса ФРБ Филадельфии до отметки 14,3.

Принимая во внимание возобновление роста объемов промышленного производства, а также положительную динамику, против ожидаемого сокращения производственного индекса Empire Manufacturing, аналитики журнала ForTrader полагают, что фактическое значение индекса производственной активности ФРБ Филадельфии может не оправдать прогнозы и продемонстрировать позитив, против ожидаемого снижения.