Волновой анализ от компании ВЛС Инвест

[VLSInvest]

Евро
[ img ]

Развитие событий происходит по ранее описанному сценарию. Нисходящий импульс к текущему моменту завершён и происходит его восходящая коррекция, цель которой достижение построенной сигнальной линии. Варианты общего сценария остаются прежними. Базовый показан на картинке, альтернативный предполагает понижение порядка волн значительной части нисходящего движения второй половины 2014 года.


Фунт
[ img ]

Существенных альтернатив базовому сценарию практически не просматривается. Однако разметка структуры текущего нисходящего движения носит лишь весьма предварительный характер. Пока волны этого участка размечены как развивающаяся двойная плоская коррекция с малой Х-волной, хотя, по мере развития событий, вариант группировки может быть существенно пересмотрен. Вся текущая нисходящая волна с высокой вероятностью должна обновлять имеющийся минимум.


Нефть
[ img ]

Нисходящее движение представляет собой зигзаг с терминальным импульсом в качестве волны С. Оно может быть, как частью зелёной 5-й волны (в этом случае верхняя сигнальная линия не должна пробиваться), так и частью зелёной 4-й волны (в этом случае верхняя сигнальная линия будет пробита в любом случае).


ММВБ
[ img ]

Все описанные ранее альтернативы сохраняются. Наиболее вероятным вариантом является продолжение развития красной волны С с приблизительными целями в районе 1400 – 1300 пунктов. Базовый сценарий остаётся в силе до пробития нижней сигнальной линии. Если это произойдёт, то мы будем вынуждены перейти к рассмотрению сценария значительного нисходящего тренда, начиная с имеющегося максимума.


Денис Стукалов, аналитик «ВЛС Инвест» vlsgroup.ru

[VLSInvest]

Евро
[ img ]
Превышение волной В размера в 61,8% относительно волны А в зигзагах, довольно частое явление, однако дальнейший рост, с точки зрения сохранения текущей разметки, нежелателен. Жёлтая волна С в составе предполагаемой плоской коррекции, предположительно являющейся зелёной волной В, завершена или близка к завершению. Базовый сценарий предполагает формирование нисходящего зигзага и показан на графике. Альтернативный, предполагающий существенное понижение порядка волн и продолжение нисходящего тренда, так же остаётся в силе, но пока менее вероятен.

Фунт
[ img ]
Гипотеза о формировании нисходящей двойной плоской коррекции с малой Х-волной пока подтверждается. Колебания, необходимые для её завершения показаны на графике. Цели синей волны D, частью которой она является, расположены в районе 1,45. После чего, наиболее вероятен рост с обновлением имеющегося максимума. Единственной альтернативой на данный момент является переход от расширяющегося к сужающемуся треугольнику, но и он довольно маловероятен.

Нефть
[ img ]
Структуру нисходящего зигзага с терминалом в качестве волны С, обозначенного красными метками движения, можно считать подтверждённой с вероятностью примерно в 60%. Роль этого зигзага в общей структуре пока остаётся неопределённой. Однако, пока верхняя сигнальная линия остаётся не тронутой, мы считаем нисходящее движение зелёной 5-й волны, завершающей волну С плоской коррекции большего порядка.

ММВБ
[ img ]
Если предположить, что красная волна С имеет терминальную структуру, то с учётом имеющегося набора колебаний она может быть завершена в любой момент, равно как может ещё продолжаться какое-то время. В случае продолжения восходящего тренда сигнальная линия, построенная через точку окончания красной волны С, больше пробиваться не должна. Альтернатива, при которой сейчас продолжается развитие красной волны В, также сохраняется.


Денис Стукалов, аналитик «ВЛС Инвест» vlsgroup.ru

[VLSInvest]

Евро
[ img ]
Зелёная волна В, судя по всему, имеет структуру двойной плоской коррекции с малой Х-волной, в которой завершается волна С второй фазы. Вторая фаза сложной коррекции может перейти в сужающийся треугольник. После окончания зелёной волны В, нас ожидает импульсное снижение в качестве зелёной волны С, показанное на графике. Ранее озвученный альтернативный сценарий, связанный с понижением порядка уже сложившихся нисходящих волн, теперь стал довольно маловероятным.

Фунт
[ img ]
Структура зелёной волны А имеет вид двойной сложной коррекции: с малой Х-волной -двойная плоская, либо плоская + треугольник. После окончания модели следует ожидать более значительного коррекционного роста в качестве зелёной волны В. Дальнейшее развитие событий также показано на графике. Какие-либо существенные альтернативы в настоящий момент крайне мало вероятны.

Нефть
[ img ]
Предварительная оценка волн нисходящего движения выглядит как сформировавшийся зигзаг и малая Х-волна. В этом случае велика вероятность повышения порядка волн до синего. Пробитие нижней сигнальной линии подтвердит гипотезу о завершении зелёной 4-й волны, пробитие верхней будет означать, что она ещё не завершена. Общий сценарий в любом случае останется без изменений.

ММВБ
[ img ]
Относительно этого графика к сказанному ранее добавить пока нечего. Ожидаемое восходящее движение может с равной степенью вероятности быть как частью волны, обозначенной как красная В волна (в этом случае после некоторого роста нас ожидает возврат в район 1400 - 1600), так и продолжением следующей восходящей модели (в этом случае рост будет продолжаться с неопределёнными целями). Восходящий сценарий будет сохраняться как базовый до пробития нижней сигнальной линии.


Денис Стукалов, аналитик «ВЛС Инвест» vlsgroup.ru

[VLSInvest]

Евро
[ img ]
Ввиду размера зелёной волны В, возникают серьёзные сомнения в импульсной структуре зелёной волны А. Однако на общую предполагаемую структуру нисходящего движения это пока не влияет. Двойная плоская коррекция, обозначенная как зелёная волна В, завершена. Это означает, что сейчас рынок может перейти к формированию сужающегося треугольника в качестве второй фазы зелёной волны В, либо началось формирование зелёной волны С в составе синей волны В.

Фунт
[ img ]
Существует вероятность завершения зелёной волны А в минимуме 08.06. В этом случае сейчас мы находимся в процессе формирования зелёной волны В, которая в любом случае будет продолжаться ещё достаточно долго. Однако, наиболее вероятный сценарий предполагает, что для завершения зелёной волны А не хватает ещё одного нисходящего участка – жёлтой волны С второй фазы двойной плоской коррекции.

Нефть
[ img ]
Пробитие сигнальной линии указывает на незавершённость зелёной 4-й волны. В представленном сценарии произведена перегруппировка волн в составе синих волн А и В, т.к. в развивающейся плоской коррекции волна В не должна быть самой краткосрочной волной. Так же несколько пересмотрена структура развивающейся синей волны С. Новая группировка предполагает, что сейчас мы находимся в процессе формирования 5-й красной волны в составе синей волны С. Общий сценарий остался без изменений – для завершения нисходящего терминального импульса необходимо формирование 5-й зелёной волны в его составе.

ММВБ
[ img ]
Произошедшие, со времени выхода последней статьи, изменения не дают ответов на существующие вопросы. Это означает, что варианты развития графика остаются без изменений: локальной рост, в качестве продолжения красной волны В и затем возврат в район 1400 – 1600; либо продолжение восходящего тренда после окончания красной волны С с неопределёнными целями.


Денис Стукалов, аналитик «ВЛС Инвест» vlsgroup.ru

[VLSInvest]

Евро
[ img ]
С учётом развития событий, структура зелёной волны В принимает вид двойной сложной коррекции: плоская коррекция + треугольник. Порядок волн в составе треугольника пока не является окончательным и может быть пересмотрен. Общий сценарий остаётся без изменений – для завершения синей волны В необходимо формирование нисходящего импульса в качестве зелёной волны С.

Фунт
[ img ]
Восходящее движение навряд ли может быть частью сложной коррекции в составе зелёной волны А. Это означает, что оно скорее всего является частью зелёной волны В, а зелёная волна А завершилась в соответствии с первоначальным предположением в точке минимума 08.06. Общий сценарий также остаётся неизменным – мы находимся в процессе формирования нисходящей коррекционной модели с целями в районе 1,46. На данный момент, наиболее вероятные варианты её структуры выглядят как плоская коррекция, либо двойная плоская коррекция с малой Х-волной.

Нефть
[ img ]
В настоящий момент есть основания полагать, что 5-я красная волна завершена. Через точку её предполагаемого завершения построена сигнальная линия, которая не должна пробиваться до окончания 5-й зелёной волны. Для подтверждения этой гипотезы, пробитие сигнальной линии 2-4, построенной по красным меткам движения, должно произойти в кратчайшие сроки. В противном случае, следует исходить из продолжения развития зелёной 4-й волны.

ММВБ
[ img ]
Ввиду пробития нижней сигнальной линии, можно сделать вывод, что красная волна В ещё не завершена. Это означает, что после локального роста, в процессе завершения красной волны В, нас ожидает нисходящее движение с обязательным пробитием первой сигнальной линии снизу, при этом, вторая сигнальная линия пробиваться не должна. В противном случае, мы будем вынуждены перейти к нисходящему сценарию.


Денис Стукалов, аналитик «ВЛС Инвест» vlsgroup.ru

[VLSInvest]

Евро
[ img ]
Целевая сигнальная линия, подтверждающая окончание красной 3-й волны, достигнута, в этом смысле никаких значимых альтернатив больше нет. Структура восходящего движения, обозначенного как зелёная волна В, приобрела вид двойной плоской коррекции с малой Х-волной, причём жёлтая волна В второй фазы - треугольник. В этом смысле, пока нет достаточных оснований говорить о завершении всей модели, хотя это возможно. После её завершения следует ожидать импульсного падения в качестве зелёной волны С в составе синей волны В.

Фунт
[ img ]
Значительное восходящее движение, предположительно импульсной структуры, вносит в разметку существенные коррективы. Это означает что, либо синяя волна С не завершена, и сейчас мы находимся в завершающей стадии волны с в её составе, либо необходим возврат к отложенному ранее альтернативному сценарию, который предполагает завершение всей нисходящей модели в минимуме 13.04. Первый вариант пока рассматриваем как базовый сценарий, он и его последствия показаны на графике. Второй вариант пока выглядит менее органично, поэтому рассматривается как альтернативный сценарий, обозначения волн в этом случае показаны в красных рамках.

Нефть
[ img ]
Базовый сценарий пока не подтверждён, но является на данный момент наиболее вероятным. Пробитие нижних сигнальных линий станет дополнительным тому подтверждением. Пробитие верхней - будет означать, что зелёная 4-я волна ещё не завершена и нуждается в перегруппировке. Общий сценарий, в любом случае, остаётся без изменений – для завершения нисходящего терминального импульса необходима коррекционная нисходящая волна в район 50 долларов за баррель.

ММВБ
[ img ]
На графике ММВБ изменения происходят крайне медленно. Для завершения красной волны В, по-прежнему необходим локальный рост котировок, после чего требуется локальное падение без пробития нижней сигнальной линии. Наиболее вероятным сценарием дальнейшего развития событий является продолжение восходящего тренда с неопределёнными целями.


Денис Стукалов, аналитик «ВЛС Инвест» vlsgroup.ru

[VLSInvest]

Евро
[ img ]
События пока развиваются в соответствии с базовым сценарием. Цели падения находятся в диапазоне 1,06 – 1,08. Далее должен состояться отскок, с обязательным пробитием верхней сигнальной линии.

Фунт
[ img ]
Оба сценария, описанные в предыдущей статье, остаются в силе. Размер текущего нисходящего движения расставит всё на свои места. Падение, с обязательным обновлением имеющегося минимума, будет означать продолжение развития расширяющегося треугольника. Локальная коррекция, в пределах отношения Фибоначчи относительно имеющегося восходящего движения, будет означать окончание нисходящего тренда и начало нового длительного восходящего тренда с неопределёнными целями.

Нефть
[ img ]
Развитие событий, с наибольшей вероятностью, можно рассматривать как треугольник в красной волне 4. Это означает, что после его окончания нас ожидает ощутимый рост котировок, с вероятным обновлением имеющегося максимума, а снижение, с целями в районе 50 долларов за баррель, пока откладывается, но никуда от нас не денется.

ММВБ
[ img ]
Повторное обновление ближайшей сигнальной линии снизу подтверждает незаконченность восходящей коррекции, пока обозначенной как красная волна В. После её окончания, рынку будет необходимо вернуться в диапазон 1400 -1600, при этом не пробивая нижнюю сигнальную линию. После чего может возобновиться восходящая тенденция с неопределёнными целями.

Денис Стукалов, аналитик «ВЛС Инвест» vlsgroup.ru

[VLSInvest]

Евро
[ img ]
С точки зрения размера, нисходящего движения достаточно, чтобы признать его законченной зелёной волной С. Однако структура этого участка пока не поддаётся однозначной идентификации. С некоторой натяжкой, она может считаться законченным терминальным импульсом. Учитывая выше сказанное, существует высокая вероятность, что зелёная волна С ещё не завершена, и для её завершения потребуется ещё несколько колебаний с общей нисходящей направленностью. Общий сценарий остаётся без изменений и показан на графике.

Фунт
[ img ]
В отличие от евро, на графике фунта, нет столь серьёзной волатильности. Ситуация развивается в соответствии с двумя равно вероятными сценариями, озвученными ранее. Если текущая нисходящая коррекционная волна будет носить локальный характер и не пересечёт имеющегося минимума, то следует ожидать развитие восходящего импульса с неопределёнными целями. Если ситуация будет развиваться так, как это показано на графике, и нисходящая коррекция обновит имеющийся минимум, то красная 4-я волна ещё не завершена, и начала восходящего тренда придётся подождать ещё какое-то время.

Нефть
[ img ]
До обновления минимума, отмеченного горизонтальной синей линией, можно рассматривать треугольник в составе красной волны 4. Если цена обновит минимум, то это будет означать, что и 4-я, и 5-я красные волны завершены. Вместе с ними завершена и зелёная 4-я волна, а текущее нисходящее движение представляет собой начальную стадию формирования 5-й зелёной волны.

ММВБ
[ img ]
Текущие колебания, с большей вероятностью, следует рассматривать как продолжение красной волны В. Для её завершения необходим локальный восходящий участок, который пока не сложился. После завершения красной волны В, необходимо локальное импульсное падение в районе имеющихся минимумов, без пробития нижней сигнальной линии, после чего должна возобновиться общая восходящая тенденция.


Денис Стукалов, аналитик «ВЛС Инвест» vlsgroup.ru

[VLSInvest]

Евро
[ img ]
Для того, чтобы говорить о незавершённости зелёной волны С в составе синей волны В, необходимо обновление нижней сигнальной линии, которого пока нет. Это означает, что синяя волна В может быть, как завершена, так и не завершена. В остальном сценарий прежний – мы находимся в процессе формирования 4-й красной волны, цель которой обновление верхней сигнальной линии.

Фунт
[ img ]
Предварительная оценка волн нисходящего движения, говорит о высокой вероятности формирования плоской коррекции на этом участке. Её волны пока обозначены жёлтыми метками движения, хотя порядок скорее всего будет понижен на один уровень. С большей вероятностью текущая плоская коррекция будет частью более крупной модели плоской коррекции большего масштаба (показано на графике), либо сложной коррекции. В альтернативном сценарии существует небольшая вероятность продолжения восходящего тренда без обновления сигнальной линии. В остальном, оба сценария сохраняются и будут развиваться в соответствии с описанными ранее вариантами.

Нефть
[ img ]
Есть все основания рассматривать текущие колебания графика как продолжение красной 4-й волны. Пробитие сигнальной линии 0-В, вносит некоторые колебания, но в данном случае, пока не может рассматриваться как достаточное условие считать зелёную 4-ю волну завершённой. Хотя вероятность её завершения в максимуме 10.06. всё-таки существует. Общий сценарий, в любом случае, остаётся без изменений – после окончания зелёной 4-й волны нас ожидает нисходящее коррекционное движение в район имеющихся минимумов.

ММВБ
[ img ]
Индекс ММВБ впал в стагнацию. Сценарий развития событий остаётся без изменений – локальный рост, затем локальное падение, после чего, продолжение восходящего тренда. Переход к альтернативному сценарию, который предполагает существенное нисходящее движение, в случае пробития нижней сигнальной линии.

Денис Стукалов, аналитик «ВЛС Инвест» vlsgroup.ru

[VLSInvest]

Евро
[ img ]

Исходя из имеющихся на графике колебаний, зеленую волну С можно считать законченным терминальным импульсом. Если эта гипотеза верна, то нижняя сигнальная линия не должна пробиваться до завершения синей волны С. При этом существует довольно много вариантов продолжения развития структуры как всей синей волны В, так и зелёной волны С в её составе. Если предположить, что разметка всех волн в составе красной 4-й волны окончательная, то получается, что по сроку формирования синяя волна В меньше синей волны А. Это может означать, что синяя волна С будет краткосрочнее синей волны В, либо что синяя волна В ещё не завершена.


Фунт
[ img ]

Нисходящее движение пока не проявило свою структуру и, с равной степенью вероятности, может быть идентифицировано как часть развивающейся импульсной волны или как часть развивающейся сложной коррекции. Учитывая размеры движения, любая возможная структура пока вписывается в оба озвученных сценария, при этом оба они остаются без изменений.

Нефть
[ img ]

Все ключевые сигнальные линии, позволявшие предполагать незавершённость зелёной 4-й волны, пробиты. Это означает, что зелёная 4-я волна завершена в максимуме 10.06. Построенная через эту точку сигнальная линия не должна больше пробиваться до окончания зелёной 5-й волны. Эта волна является 5-й волной терминала и должна иметь коррекционную структуру. Наиболее вероятной целью является некоторый ценовой диапазон вокруг имеющегося минимума. Однако возможны варианты как с неудачей (в этом случае нисходящее движение завершится выше этих уровней), так и с падением в район 40 долларов за баррель. Более существенное падение, тем более на длительный срок, крайне маловероятно. Сигналом к окончанию всей нисходящей модели станет пробитие верхней сигнальной линии.


ММВБ
[ img ]

С учётом развития событий, существует вероятность возврата точки предполагаемого окончания красной волны В в место её первоначального положения. Текущие колебания могут представлять собой как продолжение терминального импульса в составе красной волны С, так и вторую фазу сложной коррекции: двойная плоская, либо плоская + треугольник с малой Х-волной. Независимо от структуры, в базовом сценарии нижняя сигнальная линия пробиваться не должна.


Денис Стукалов, аналитик «ВЛС Инвест» vlsgroup.ru