Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD почти не изменилась

[ img ]

«Относительный экономический рост и расхождения в денежно-кредитной политике уверенно убеждают в дальнейшем подорожании доллара США.»
- National Australia Bank Ltd. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Сегодня кросс-пара AUD/USD колебалась не очень сильно, так как торговалась около недельной точки разворота и месячной S1 на отметках 0.8649/59. В то же время дневные и недельные технические индикаторы считают, что указанные уровни поддержки вряд ли удержат пару на плаву. Сейчас мы считаем, что пара может протестировать важный уровень на отметке 0.87, хотя есть большая вероятность еще большего снижения пары, поскольку медвежий тренд на самом деле еще не закончился.

Настроение трейдеров
Подавляющее большинство (75%) участников рынка продолжают считать, что в настоящее время пара является сильно перепроданной и готовой к отскоку. В то же время разрыв между ордерами на покупку (45%) и продажу (55%) сужается.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY по-прежнему активна

[ img ]

"Успешное преодоление уровня 114.50 сделало следующей целью отметку 119. В долгосрочной перспективе она является основным сопротивлением."
- Daryl Guppy (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Как выяснилось, для того, чтобы вернуть контроль над рынком, быки не нуждались в более глубокой коррекции, чем та, которая наблюдалась в пятницу. На момент написания обзора доллар США уже вырос более чем на 60 пунктов против йены. И если пара USD/JPY закрепиться выше декабрьского максимума 2007 года, ожидается, что месячное R2 на 117.30 станет следующей целью для пары, во многом также благодаря дневным и недельным индикаторам, которые в основном посылают сигналы "на покупку".

Настроение трейдеров
Рынок SWFX в основном нейтрален по отношению к паре USD/JPY—45% позиций являются длинными, а 55% короткими. Тем не менее, людей, желающих купить доллар значительно больше (72%), чем тех, кто хочет его продать (28%) в пределах 100 пунктов от спота.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF проверяет октябрьский максимум

[ img ]

"Быки по USD воспользовались преимуществом опубликованных данных занятости в несельскохозяйственном секторе и открыли больше длинных позиций. Мы утверждали, что относительно всего, кроме раздутых ожиданий, пятничный отчёт о занятости был существенным фактором и на этой неделе мы предпочитаем не говорить о слабости доллара США."
- RBC Capital Markets (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Даже несмотря на то, что на прошлой неделе доллар столкнулся с восходящим трендом на 0.9750, вместо того, чтобы продолжить падение, в этот понедельник валюта смогла свести на нет некоторые потери. Если USD/CHF закроется выше октябрьского максимума на 0.9687, то ожидается, что ралли продлится до месячного R1. Но если быки потерпят поражение, то курс может с лёгкостью упасть на 100-120 пунктов и достичь месячной РР на 0.9556.

Настроение трейдеров
Настроение по отношению к USD/CHF на рынке SWFX улучшилось, поскольку доля длинных позиций выросла с 57 до 59%. В то же время распределение между ордерами, выставленными на покупку и продажу составляет 56 и 44% соответственно.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD нарушает месячную точку разворота

[ img ]

«В отсутствии значительных информационных релизов или новостей курс доллара США всю ночь двигался горизонтально, пока в ранние часы утра ни сделал толчок вверх.»
- BNZ (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
Новозеландский доллар крепко начал эту неделю, и уже добавил более 100 пунктов к своей ценности, и он имеет все предпосылки для еще большего повышения. Месячные технические индикаторы тоже дают ход бычьим трейдерам, указывая на север. Тем не менее, трейдерам нужно быть осторожными, приближаясь к отметке 0.80, признанной очень сильным уровнем сопротивления. Но чтобы сделать вызов этому уровню, прежде паре NZD/USD необходимо пересечь 55-дневную среднюю скользящую и недельную R2.

Настроение трейдеров
Настроение рынка в отношении к паре NZD/USD остается неизменным, так как медведи продолжают удерживать небольшое большинство всех открытых позиций по паре, а именно 51%. Несмотря на это, распределение в отложенных ордерах существенно изменилось, так как количество отложенных заказов на покупку упало до 29%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

​USD/CAD коснулась 20-дневной средней скользящей

[ img ]

«Считая от сегодняшнего дня, в следующую неделю или две мы сможем увидеть небольшой нисходящий дрифт или, как минимум, горизонтальное движение.»
- TD Securities (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Кажется, что доллар США, скорее, продолжит свое вчерашнее снижение, так как сегодня он коснулся 20-дневной средней скользящей на отметке 1.1291. Мы считаем это отступление коррекцией, и полагаем, что, скорее всего, пара USD/CAD вернет свою тенденцию к повышению. Более того, недельные и месячные технические индикаторы остаются направленными вверх. Наиболее вероятно, что минимальным уровнем, до которого пара может опуститься в настоящий момент, является месячная точка разворота и недельная S1, размещенные на отметках 1.1242/41.

Настроение трейдеров
Подавляющее большинство участников рынка SWFX считают доллар США недооцененным в сравнении с канадским долларом. Прямо сейчас 71% трейдеров являются длинными по доллару США, тогда как лишь 29% из них считают, что данная валюта собирается подешеветь еще больше.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY консолидируется ниже недельного R1 на 115.07

[ img ]

"Похоже, что премьер-министр Синдзо Абэ наконец-то принял решение [по отсрочке налога с продаж], и сейчас будет справедливо предположить, что пойдет насвтречу людям."
- бывший заместитель начальника Либеральной демократической партии Японии (по материалам Reuters)

Настроение трейдеров
USD/JPY продолжает торговаться между месячным и недельным R1 третий день подряд. Похоже, что последний уровень выглядит слишком сильным для быков. Но, если в конечном итоге паре удастся преодолеть его, то мы можем ожидать сильного роста до месячного R2 на 117.26. Эту идею поддерживают дневные и недельные месячные индикаторы, которые посылают уверенные бычьи сигналы. При ином варианте развития событий пара всё равно вряд ли упадёт ниже декабрьского максимума 2007 года на 114.67.

Настроение трейдеров
Даже несмотря на то, что открытые позиции в основном остаются медвежьими в 54% случаев (55% вчера), отложенные ордера потеряли своё сильное положительное настроение. На данный момент лишь 51% и 55% из них выставлены на покупку доллара США против японской йены в пределах 50 и 100 пунктов соответственно.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF по-прежнему ограничена сопротивлением на 0.9687

[ img ]

"Это будет похоже на лошадиные скачки [между Банком Англии и ФРС] до самой финишной линии - кто начнет первым, а три или четыре месяца назад никто и не мог предположить такого варианта развития событий."
- J.P.Morgan (по материалам Businessweek)

Перспективы пары
После торгов в среду пара USD/CHF осталась на прежнем уровне. Пара продожает колебаться выше недельной точки разворота вблизи 0.9658 и ниже октябрьского максимума на 0.9687. Учитывая то, что на прошлой неделе последний уровень был пробит, похоже, что быки опять готовятся к его преодолению. На дневном графике технические индикаторы являются положительными и не посылают медвежьих сигналов. Успешное преодоление ближайшего сопротивления откроет путь к месячному уровню R1 на 0.9753.

Настроение трейдеров
Как и 24 часа назад, длинные позиции по-прежнему занимаю долю в 58%. Более того, отложенных ордеров в пределах 50 и 100 пунктов стало больше - их доля подскочила до 83% и 61% соответственно.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD целится на уровень 1,14

[ img ]

"Я не могу себе представить удерживание цены на сырую нефть на уровне $60 в течение долгого периода времени, тогда как, по нашему мнению, пара доллар США/канадский доллар может продолжить свой рост, независимо от развития ситуации с сырой нефтью".
- Scotiabank (по материалам Reuters)

Перспективы пары
После погружения под уровень 1,13 в среду доллар США обзавелся бычьим импульсом и атаковал отметку 1,14. Это, вероятнее всего, закончится третьим подряд недельным приростом. Мы пока не меняем наши оптимистические прогнозы для USD, краткосрочная цель, конечно же, это - уровень 1,14; однако в долгосрочной перспективе возможно превышение максимальной отметки текущего года. Помимо этого, технические индикаторы предоставляют сигналы "на покупку", в частности, недельные и месячные.

​Настроение трейдеров
Больше чем 70% участников рынка SWFX считает, что динамика доллара США превзойдет его канадского напарника. И их число, скорее всего, увеличится, так как 55% ордеров размещено на покупку доллара США.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD поднимается до недельного R2

[ img ]

"Эта неделя не была отмечена событиями для киви - за неделю он действительно протиснулся немного выше, что стало немного более оптимистичной новостью".
- Bank of New Zealand (по материалам the New Zealand Herald)

Перспективы пары
Уже довольно длительный период времени (начиная от сентября) валютная пара NZD/USD следует боковому тренду. На наш взгляд, в ближайшем будущем её ждет такой же сценарий, поскольку нынешние уровни торговли находятся возле минимальных уровней текущего года, и в то же время сильный доллар США не позволяет киви подняться значительно выше. При этом, технические индикаторы указывают на снижение.

​Настроение трейдеров
Разница между количеством длинных (49%) и коротких (51%) позиций остается незначительной, а значит, настроение по-прежнему нейтральное. Более того, оно не меняется уже 9 торговых дней подряд. Между тем, доля ордеров на продажу снизилась от уровня 67% до 50%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD найдет поддержку над 1.1240

[ img ]

«В настоящий момент мы обрели диапазон границы доллара США/канадского доллара, и следующим шагом на самом деле будет получение того, что придет из важной точки информации.»
- TD Securities (по материалам Reuters)

Перспективы пары
В целом доллар США придерживается восстановления в сравнении с канадским долларом после достижения в июле 27-месячного восходящего тренда. Но прямо сейчас валюта подвергается медвежьей коррекции, которая может продлиться вниз до отметки 1.1240, то есть до нижней границы канала пары NZD/USD, сформированного за последние пять месяцев, и месячной точки разворота. Пара будет в хорошем положении, чтобы начать подъем, который может превзойти максимум 2014 года на отметке 1.1467.

Настроение трейдеров
Очевидно, более слабый доллар США воодушевляет больше людей ставить на рост доллара США—доля длинных позиций увеличилась с 73% до 75%. Более того, сейчас стало больше людей, желающих купить доллар США, около текущего уровня цены—59% (тогда как в пятницу было 55%).

[ img ]