Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD коснулась новых максимумов

[ img ]

«Касаемо трейдеров канадского доллара, то они были несколько озадачены мягкостью председателя Банка Канады Полоза и Уилкинса. Я действительно не думаю, что об этом можно умолчать.»
- Klarity FX (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Пара USD/CAD ни капельки не теряет свой бычий импульс, так как ценность доллара США продолжает довольно значительно расти. Если что и изменилось со вчерашнего дня, так это дневные технические индикаторы, которые в настоящий момент являются менее бычьими в сравнении со вчерашним днем. И все же недельные и месячные технические индикаторы продолжают быть сильно бычьими. Мы также считаем, что в настоящее время пара, вероятно, поднимется в ценности еще выше, нацеливаясь на отметку 1.15.

Настроение трейдеров
Трейдеры рынка SWFX становятся мене убежденными в том, что доллар США собирается подорожать в сравнении с канадским долларом, но в общем и целом быки все еще находятся в отчетливом большинстве, так как они занимают 59% рынка, и это является существенным преимуществом перед быками (41%).

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD падает к минимуму этого года

[ img ]

«Это, несомненно, был удар в спину выборов. Республиканцы убеждены в необходимости лучшего контроля над экономикой, но мы ограничены тем, как сильно это может повлиять на доллар.»
- Forex.com (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Новозеландский доллар упал к минимальному уровню этого года на отметке 0.7688, достигнув недельной точки разворота на отметке 0.7841. Более того, существует высокая вероятность еще большего понижения пары, к новым минимумам. В то же время около уровня 0.77 находится совокупность уровней поддержки (недельная и месячная S1, важный уровень), которые вероятно могут пресечь медвежью волну. Тем не менее, мы довольно скептически видим будущее, предполагая, что на этой неделе пара опустится к недельной S2 на отметке 0.7629.

Настроение трейдеров
Настроение рынка остается неизменным, так как быки продолжают держать 49% всех открытых позиций по паре. Касаемо размещенных в 100 пунктах от текущего уровня цены ордеров, то среди них стало значительно меньше отложенных заказов на продажу—76%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

Сопротивление на отметке 114.70 сдерживает бычье давление пары USD/JPY

[ img ]

"Тот факт, что пятничное решение ослабления монетарной политики было неожиданным, предоставило рынку небольшую возможность "поохотиться", а рост пары USD/JPY отражает удивление по поводу данного решения; любое падение будет небольшим, поскольку участники рынка используют возможность купить на падениях."
- Goldman Sachs (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Вчера пара USD/JPY решила перепроверить сильную линию сопротивления вблизи 114.70, но была вынуждена отказаться от этой идеи после ряда неудачных попыток преодолеть её. Сейчас пара торгуется чуть ниже декабрьского максимума 2007 года на 114.39. Учитывая положительные показатели технических индикаторов на дневном и недельном графиках, в ближайшем будущем мы по-прежнему можем ожидать атаки на упомянутое сопротивление. В противном случае, какое-то время пара будет торговаться в горизонтальном тренде.

Настроение трейдеров
Больших изменений в отношении рынка по паре USD/JPY не произошло. Медведи составляют 56% рынка, а отложенные ордера на данный момент являются крайне положительными.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF колеблется ниже максимума 2014 года

[ img ]

"Республиканская партия явно против политики [количественного смягчения] ФРС и будет сильно давить на ответственных за монетарную политику, чтобы они сменили курс."
- BK Asset Management (based on MarketWatch)

Перспективы пары
USD/CHF продолжает колебаться третий день подряд, так как пара хорошо поддерживается недельной точкой разворота на 0.9582. Более того, максимум 2014 года на 0.9687 ограничивает рост пары. Поэтому мы можем ожидать довольно долгий период горизонтального тренда по этому кроссу, поскольку две последних попытки пары преодолеть максимум 2014 года не увенчались успехом. Тем не менее, в краткосрочной перспективе технические индикаторы остаются бычьими, а месячные индикаторы предполагают, что доллар уступит позиции.

Настроение трейдеров
Помимо быков по паре USD/CHF, которые составляют большинство (57%), большинство отложенных ордеров выставлены на покупку доллара США.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/RUB нарушила месячную R1

[ img ]

«Так же, как и с инфляционными ожиданиями, с девальвационными есть некоторое равновесие, которое зависит от фундаментальных факторов, от ситуации с платежным балансом.»
- Первый заместитель председателя ЦБ РФ (по материалам Lenta.ru)

Обзор
Как и прогнозировалось, благодаря нарушению уровня недельной R1 на отметке 44.05, доллар смог пойти дальше и даже пересечь более значимый уровень сопротивления на 44.65, представленный месячной R1. Более того, валютная пара достигла нового исторического максимума на круглой отметке в 45 рублей за доллар, после чего незначительно стабилизировалась. Ожидается, что только сопротивление около 46.40 может представить некоторую угрозу росту пары. Технические индикаторы, в свою очередь, не изменились и дают смешанные сигналы на дневном и месячном графиках.

Сентимент
Бычье настроение рынка SWFX колеблется вокруг отметки 70% уже на протяжении последних двух недель. Сейчас 73% трейдеров готовы покупать доллар США и 27% ждут роста российской валюты.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

Быки по паре USD/JPY пробивают сопротивление на 114.70

[ img ]

"Учитывая то, что когда наше правительство начало политику количественного смягчения, доллар торговался на отметке 79 йен, то не будет ошибкой сказать, что он быстро упал."
- министр финансов Японии (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Пара USD/JPY смогла пробить важную линию сопротивления на 114.70, которая сдерживала доллар практически два дня. Пара так же преодолела основной уровень 115. Бычий прогноз по кроссу остаётся в силе, поскольку до отметки 116.51, где находится недельная R2, сильных сопротивлений нет. Технические индикаторы на дневном и недельном графиках по-прежнему предполагают бычий прогноз, а это означает, что в обозримом будущем стоит ожидать ралли.

Настроение трейдеров
Из-за роста пары количество длинных позиций сократилось ещё больше, и сейчас они составляют 42% от общего количества. 56% отложенных ордеров в пределах 100 пунктов выставлены на покупку доллара против японской йены.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF преодолевает максимум 2014 года

[ img ]

"Всё говорит в пользу того, что в США может быть довольно сильный рост, даже учитывая опасения замедления темпов роста Китая и зоны евро."
- JP Morgan Private Bank (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Американская валюта удорожала во всех парах с основными валютами, включая швейцарский франк. Вчера пара USD/CHF выросла более чем на 80 пунктов и достигла недельного R1 на 0.9724 и закрылась чуть выше этого уровня. Более того, доллар вырос выше максимума 2014 года и поставил новый годовой рекорд. Если валютной паре удастся преодолеть следующее сопротивление на 0.9753 (месячное R1), то в среднесрочном периоде рост выше недельного R2 станет более реалистичным вариантом развития событий.

Настроение трейдеров
Несмотря на то, что 58% трейдеров по-прежнему держат бычьи позиции по паре доллар/франк, отложенные ордера, выставленные на продажу в передах 50 и 100 пунктов, теперь составляют 57% и 51% соответственно.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD падает ниже минимума четвёртого квартала 2013 года

[ img ]

"Похоже, что недавние слабые данные по инфляции уменьшили давление с ужесточения монетарной политики. […] Мы думаем, что риск ожидания повышения процентной ставки через несколько месяцев перевешивает риск преждевременного ужесточения монетарной политики."
- National Institute of Economic and Social Research (по материалам New York Times)

Перспективы пары
Вчера британский фунт, следуя своему общеевропейскому коллеге, удешевел против доллара, так как пара преодолела основную поддержку на 1.5852, представленную минимумом четвёртого квартала 2013 года. НА данный момент кросс колеблется между этим уровнем и месячной S1 на 1.5826. Если проверка последнего уровня будет успешной, то в среднесрочном периоде мы можем ожидать падения фунта до месячной S2 на 1.5662, которая подкрепляется недельной S3 на 20 пунктов ниже. В свою очередь технические индикаторы перестали быть столь негативными по отношению к дальнейшим перспективам фунта.

Настроение трейдеров
Распределение открытых позиций в паре GBP/USD за последние 24 часа крайне изменилось. 59% трейдеров держать бычьи позиции и ожидают удорожания фунта.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD торгуется над 1.13

[ img ]

«Есть большое количество заинтересованности в покупке (доллара США) в середине C$1.1350 или около того, с парой небольших отскоков на пути вниз от этого уровня.»
- TD Securities (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
В пятницу пара USD/CAD потеряла около 100 пунктов, однако ей все еще удается показывать еженедельные прибыли. В начала этой недели доллар США, кажется, поддерживался над важным уровнем на отметке 1.13, однако ему не удалось собраться с силами так, чтобы развернуть пятничное снижение. Мы считаем, что пара будет подниматься и протестирует недельную точку разворота на отметке 1.1354. Более того, как недельные, так и месячные технические индикаторы дают сигнал на покупку.

Настроение трейдеров
Подавляющее большинство участников рынка SWFX считают, что доллар США является недооцененным в сравнении с канадским долларом. Прямо сейчас 73% трейдеров открыли длинные позиции, тогда как лишь 27% из них полагают, что валюта продолжит свое нынешнее снижение.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD достигает уровня 0.78

[ img ]

«Прошлая неделя была очень сильной для доллара США. По этому поводу люди бы хотели получить некоторую прибыль. На этой недели мне бы снова хотелось увидеть силу доллара США.»
- OMF (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
После своего восхождения в первые две недели октября, пара NZD/USD потеряла свою тенденцию к повышению и три недели подряд показывала потери.
Дневные и недельные технические индикаторы указываю на юг, поэтому мы можем предположить продолжение нисходящего тренда пары, что, естественно, говорит о том, что минимум этого года будет нарушен. Медвежьей целью является недельная и месячная S1 на отметках 0.7669/65 с вероятным продолжением в направлении отметки 0.76.

Настроение трейдеров
С парой NZD/USD было совершено не так много торгов, и настроение в ее отношении не изменилось уже в течение пяти торговых дней подряд, так как 51% трейдеров остаются медвежьими. Между тем доля ордеров, размещенных на приобретение доллара США, упала до 33%.

[ img ]