Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY закрылась над отметкой 109

[ img ]

"Тогда как гособлигации США грозят сохранением своего медвежьего тренда, [кросс доллар/иена] выглядит готовым вернуться к бычьему тренду. Нарушение уровня 109,36 подтвердит возобновление бычьего тренда с целью на 110,67 перед 112,42".
- Bank of America Merrill Lynch (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Хотя сначала пара USD/JPY возле отметки 109 засомневалась продолжать ли подъем, при хорошей поддержке на уровне 108,50 валютная пара смогла набраться сил и превзойти эту преграду. Сейчас доллар США целится на отметку 110,70, а именно - максимум 2008 года, но сначала ему придется нарушить уровни недельного сопротивления R1 и R2 - 109,87 и 110,34 соответственно. Бычья динамика также отмечается суточными, недельными и месячными индикаторами.

​Настроение трейдеров
Трейдеры SWFX продолжают скептически смотреть на способность доллара в будущем превосходить японскую иену, о чем говорит нам повышенная доля коротких позиций, открытых на рынке - в общем количестве 67%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF целится на отметку 0,9750

[ img ]

"Продолжается история того, что с высокой степенью вероятности ФРС сделает шаг раньше, чем кто-либо".
- Interactive Brokers (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Доллар продолжает крепнуть и, похоже, у пары USD/CHF поблизости нет линий сопротивления, способных сдержать нынешний восходящий импульс. Ожидается, что ближайшая плотная область предложения встретится только на уровне 0,9750, где уровень недельного сопротивления R3 сливается с максимумом от 3-го квартала 2013 года - лишь за 100 пунктов от максимума 2013 года. Но если курс снизится до достижения этих целей, бычьи перспективы должны сохраниться благодаря плотной зоне спроса на уровне 0,94.

​Настроение трейдеров
Разница между количеством быков и медведей по-прежнему незначительна - 10 процентных пунктов. Но в распределении ордеров на покупку и продажу произошли крупные перемены - первые сейчас набирают 65% рынка (в прошлую пятницу было 59%).

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD коснулась отметки 1.12

[ img ]

«До тех пор, пока информация по экономике США будет довольно позитивная, доллар США будет продолжать пробираться выше. »
- KnightsbridgeFX.com (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Доллар США продолжает повышение с тестирования уровня 1.12. Тем не мене, паре USD/CAD до сих пор не удалось консолидироваться над этим уровнем. Долгосрочные (месячные) технические индикаторы являются бычьими, поэтому в случае, если пара усилится над уровнем 1.12 и проявит свои бычьи намерения, закрывшись над этой отметкой, то максимум 2014 года и месячная R3 на отметке 1.1280 станут новой целью для бычьих трейдеров.

Настроение трейдеров
Подавляющее большинство участников рынка SWFX считают, что доллар США является недооцененным в сравнении с канадским долларом. Прямо сейчас 73% трейдеров являются длинными по доллару США, тогда как 27% верят, что скоро повышение пары закончится.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD тестирует 0.78

[ img ]

«Тот факт, что Резервный банк Новой Зеландии на самом деле предан идее применения капитала к формальному вмешательству, показывает серьезность намерений новозеландских властей в обесценивании стоимости валюты. »
- Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Новозеландский доллар торгуется над ценой вчерашнего закрытия, что говорит о том, что сегодня он получил прибыли. Более того, пара NZD/USD падала восемь дней подряд. Кажется, пара получила бычий импульс от важного уровня на отметке 0.77, которой достигла вчера. Тем не менее, мы не ожидаем сильного отскока. По нашему мнению, более вероятным будет небольшой возврат вчерашних потерь. В то же время технические индикаторы являются смешанными.

Настроение трейдеров
Настроение в отношении к паре NZD/USD немного снизилось, но большинство участников рынка все еще ожидают от новозеландской валюты, что та превзойдет доллар США, а именно 56% из них. В о же самое время доля ордеров на продажу возросла с 63% до 66%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY достигает отметки 110.70

[ img ]

"В то время как уровень ¥110 кажется близко, путь до него ещё далёк."
- Mizuho Securities (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
После того как USD/JPY нашла поддержку на уровне 109, пара смогла вырасти до недельного R1. Следующей целью является недельное R2 на 110.34— последнее препятствие перед тем, как мы сможем увидеть проверку максимума 2008 года на 110.72. В случае сильной распродажи с этого уровня, пара может вернуться на отметку 108, где, как ожидается, она стабилизируется и продолжит ралли, поскольку эта область создана месячной РР, недельной S2 и восходящей линией тренда.

Настроение трейдеров
Как и вчера, настроение по отношению к USD/JPY остаётся медвежьим - 70% позиций являются короткими. Но в то же время доля ордеров, выставленных на покупку доллара выросла с 64 до 69%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF тестирует сопротивление на 0.96

[ img ]

"Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе, которые будут опубликованы в пятницу, будут ключевыми, поскольку они могут способствовать повышению процентной ставки."
- Barclays (по материалам CNBC)

Перспективы пары
После неудачного движения в понедельник, вчера пара USD/CHF выросла, доказав, что имеет бычий импульс. Тем не менее, если пара опуститься с 0.96 до 0.9450, это будет означать, что торговый диапазон постепенно сужается и существует высокая доля вероятности, что падение будет иметь место. Этот риск также отображают месячные технические индикаторы - пять из восьми указывают на понижение.

Настроение трейдеров
Похоже, что трейдеры воодушевлены недавним ралли USD/CHF, поскольку доля длинных позиций выросла с 58 до 62%. Что касается ордеров в пределах 100 пунктов от спота, то их доля опустилась с 76 до 59%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF тестирует сопротивление на 0.96

[ img ]

"Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе, которые будут опубликованы в пятницу, будут ключевыми, поскольку они могут способствовать повышению процентной ставки."
- Barclays (по материалам CNBC)

Перспективы пары
После неудачного движения в понедельник, вчера пара USD/CHF выросла, доказав, что имеет бычий импульс. Тем не менее, если пара опуститься с 0.96 до 0.9450, это будет означать, что торговый диапазон постепенно сужается и существует высокая доля вероятности, что падение будет иметь место. Этот риск также отображают месячные технические индикаторы - пять из восьми указывают на понижение.

Настроение трейдеров
Похоже, что трейдеры воодушевлены недавним ралли USD/CHF, поскольку доля длинных позиций выросла с 58 до 62%. Что касается ордеров в пределах 100 пунктов от спота, то их доля опустилась с 76 до 59%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY опустилась ниже отметки 109

[ img ]

"Доллар консолидируется после достижения отметки 110 йен, а другие валюты, которые были перепроданы по отношению к доллару, теперь скупаются. Трейдеры корректируют свои позиции перед собранием ЕЦБ, поскольку недавний рост доллара был довольно стремительным."
- FX Prime (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Как выяснилось, паре USD/JPY не было необходимости соприкасаться с максимумом 2008 года для того, чтобы попасть под сильное давление от распродажи. На данный момент спот находится на 100 пунктов ниже курса закрытия вторника, поскольку недельная РР и сентябрьский максимум 2008 года на отметке 109 не смогли предоставить достаточной поддержки. На данный момент доллар США столкнулся с недельной S1 на 108.50, но у этой нисходящей коррекции есть потенциал растянуться вплоть до уровня 108. Однако, там медведи должны быть остановлены месячной РР и двухмесячным восходящим трендом.

Настроение трейдеров
В результате крупного падения курса, сегодня медведей значительно меньше, чем вчера. Тем не менее, короткие позиции по-прежнему составляют большинство - 60%. Ордеров на продажу доллара так же больше - 65% от общего количества.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF приостановила рост у 0.9580

[ img ]

"Отрицательные процентные ставки являются одним из методов в нашем арсенале. Мы не исключаем никаких средств, которые помогут обеспечить стабильность цен."
- Томас Джордан, председатель ШНБ (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
USD/CHF продолжает находится вблизи сопротивления на 0.9586/78. Если медведям удастся опустить курс до 0.9450 - риск понижения резко вырастет, поскольку рынок подтвердит формирование восходящего клина. С другой стороны, если доллар продолжит расти и проигнорирует близлежащие сопротивления, следующей целью перед максимумом 2013 года на 0.9840 будет максимум третьего квартала 2013 года и недельное R3 на 0.9750.

Настроение трейдеров
В то время как распределение между быками и медведями выровнялось во всех валютных парах, доля первых в паре USD/CHF увеличилась - сейчас быки составляют 67% всего рынка (62% вчера).

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD подходит к минимуму 2014 года

[ img ]

"Перспектива доллара США по-прежнему остаётся положительной, а любое понижение, вызванное снижением данными по занятости, будет возможностью для покупки."
- ANZ Bank New Zealand (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Несмотря на то, что изначально GBP/USD нашла поддержку на 1.6162 (недельная S1), валютная пара остановилась в 50 пунктах от области предложения вблизи отметки 1.63 и развернулась. Так что распродажа продолжается - следующей целью станет минимум этого года на 1.6050. Если курс закроется ниже этого уровня, то стерлинг, скорее всего, продолжит падение. Сперва в сторону месячной S1 на 1.5960, а затем до минимума четвёртого квартала 2013 года на 1.5850.

Настроение трейдеров
Сейчас быков больше, чем медведей - на 12 процентных пункта. Что касается отложенных ордеров, то значительной разницы между тем, что выставлены на покупку (51%) и продажу (49%) нет.

[ img ]