Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD торгуется около 0.81

[ img ]

«Ключевой победой будет облегчение положения оффшорных инвесторов. Политика Лейбористов и Зеленых оказалась антиинвестиционной, поэтому теперь мы получим чуть-чуть облегченного подъема.»
- Nikko Asset Management Co. Ltd. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Новозеландский доллар продолжает торговаться над уровнем 0.81 после того, как сегодня нарушил недельную точку разворота на отметке 0.8152. Более того, важный уровень на отметке 0.81 показал себя как надежная поддержка. Большинство дневных и недельных технических индикаторов указывают вниз. Хотя в случае, если пара останется поддерживаемой около текущих уровней, более вероятно, что мы сможем наблюдать горизонтальный, а затем и восходящий тренд. В настоящий момент тест минимума 2014 года на отметке 0.8052 маловероятен.

Настроение трейдеров
Значительное большинство трейдеров остаются оптимистично настроенными в отношении к новозеландскому доллару. Прямо сейчас 57% из них ожидают его подорожания против доллара США. В то же время, доля ордеров на покупку возросла с 37% до 62%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/JPY торгуется около отметки 140

[ img ]

«Текущая слабость иены немного чрезмерная. Эйбономика влечет за собой последствия в виде риска быть «беднее себя» и знаки этого уже появляются.»
- Kazumasa Iwata (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Пара EUR/JPY торгуется около важного уровня 140, после получения прибылей прошлой недели, когда пара коснулась уровня 141. Евро, кажется, поддерживается около текущих уровней, где находятся дневная точка разворота на отметке 139.87 и указанный важный уровень на отметке 140. Кроме того, большинство технических индикаторов указывают на север. Следовательно, мы придерживаемся бычьего настроения и ожидаем, что в ближайшие торговые дни будет достигнута месячная R3 на отметке 140.30.

Настроение трейдеров
Со времени предыдущего отчета разница между количеством длинных и коротких открытых позиций по паре EUR/JPY уменьшилась еще больше, так как сейчас 51% трейдеров являются медвежьими. Тем временем, доля ордеров на продажу подскочила с 22% до 56%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY проходит коррекцию

[ img ]

"Курс, наиболее точно отображающий фундаментальные данные экономики Японии, находится в интервале 90-100 йен за доллар."
- Japan Center of Economic Research (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
USD/JPY всё дальше и дальше отдаляется от отметки 109, но, тем не менее, в долгосрочной перспективе сохраняет бычью перспективу. Ближайшая поддержка, представленная недельной точкой разворота, находится на 108.40, однако нынешнее падение может растянуться вплоть до месячного R3 на уровне 108. В том случае, если оба этих уровня не смогут поддержать пару, то есть ещё двухмесячная восходящая линия на 106, которая должна быть в состоянии возродить восходящий импульс. В то же время недельные и месячные технические индикаторы в основном являются бычьими.

Настроение трейдеров
Подавляющее большинство (66%) трейдеров SWFX считают, что доллар переоценён по отношению к йене. В то же время 68% ордеров в пределах 100 пунктов от текущей рыночной спотовой цены выставлены на покупку доллара США.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF по-прежнему сдерживается месячным R3

[ img ]

"Если доллар будет расти, то это повлечёт за собой последствия для роста экономики."
- Уильям Дадли, председатель Федерального резервного банка Нью-Йорка

Перспективы пары
Доллар США продолжает консолидироваться ниже отметки 0.94, так и не сумев преодолеть месячное R3 и сентябрьский максимум 2013 года. Но в то же время ни одна из важных поддержек не была нарушена, а среднесрочный положительный прогноз не будет сведён на нет до тех пор, пока восходящий тренд и месячное R2 на 0.93 не будут пробиты. Ожидается, что затем пара USD/CHF упадёт до уровня 0.91 - месячной S1 , 100-дневного SMA и шестимесячной линии восходящего тренда.

Настроение трейдеров
Несмотря на то, что USD/CHF торгуется в горизонтальном тренде, разница между быками и медведями теперь является весомой - 14 процентных пункта. Что касается ордеров, то 69% из них выставлены на покупку доллара США против швейцарского франка.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD достигла уровня 1.11

«Эта тенденция твердая, но, очевидно, приход данных или событий может привести к небольшим разворотам. Вы собираетесь увидеть по итогу получение некоторых прибылей или остановку потерей.»
- Scotiabank (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Пара довольно значительно поднялась с момента последнего отчета, так как доллар США нарушил важный уровень на отметке 1.11. Тем не менее, для того, чтоб реализовался бычий сценарий, паре нужно усилиться и закрыться над отметкой 1.11. В случае, если пара опустится до указанного уровня, ее, похоже, стянет к максимуму августа на отметку 1.0999. Кроме того, недельные и месячные технические индикаторы являются бычьими.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров возросло до 73%, хоть даже мы и наблюдали значительный подъем за последние три торговых дня. Разрыв между расположенными в 100 пунктах от текущего уровня цены ордерами на покупку (43%) и продажу (47%) расширяется.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD торгуется около минимальных уровней года

[ img ]

«Доллар добил до нескольких максимумов, так что естественно, что такое позиционирование вызывает некоторое давление продаж. Сейчас это только начало проявляться, так что, вероятно, понадобится еще немного времени для начала.»
- Sumitomo Mitsui Banking Corp. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Вчера пара NZD/USD установила новый минимум этого года на отметке 0.8043 и сейчас продолжает колебаться около этих уровней, наблюдаемых ранее в этом году и в сентябре 2013 года. Пара потеряла много своей ценности за прошлые месяцы, однако дневные и недельные технические индикаторы остаются медвежьими, что предполагает дальнейшее снижение. Мы ожидаем, что месячная S3 на отметке 0.8041 будет критическим катализатором, который, похоже, удержит пару над психологическим уровнем на отметке 0.80.

Настроение трейдеров
Нисходящий тренд по паре является настолько крепким, насколько настроение трейдеров довольно устойчиво составляет около 55% на протяжении более десяти последних торговых дней. Бычья часть отсроченных ордеров, расположенных в 100 пунктов от текущей рыночной цены, тем не менее, сократилась на 13% и составляет 42%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY растёт от недельной точки разворота

[ img ]

"Многие хэдж-фонды начали фиксировать прибыль после недавнего удорожания доллара. Но другие инвесторы видят возможность покупать доллар на падениях."
- Global-info (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Несмотря на очевидную незначительность недельной РР на 108.40, этот уровень смог предотвратить дальнейшее понижение доллара США и инициировал ралли. Тем не менее, пара USD/JPY ещё не закрепилась выше отметки 109, что необходимо для того, чтобы пара подтвердила свои долгосрочные бычьи намерения и перепроверила максимум 2009 года на 110.70. С другой стороны, этот вариант развития событий поддерживают большинство технических индикаторов.

Настроение трейдеров
Несмотря на высокую волатильность пары вчера, ни распределение между длинными (34%) и короткими (66%) позициями, ни доля ордеров, выставленных на покупку (65%) и продажу (35%) не подверглись изменениям.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF закрылась выше 0.94

[ img ]

"Сдерживание обменного курса (EUR/CHF) в ближайшем будущем останется главным инструментом в монетарной политике. Мы подготовились к покупке неограниченных объёмов зарубежной валюты и, если будет необходимо, незамедлительно предпримем дальнейшие меры."
- Томас Джордан, президент ШНБ

Перспективы пары
USD/CHF вчера закрылась на 50 пунктов выше жёсткого сопротивления на 0.94, а это означает, что сейчас пара столкнётся с сентябрьским максимумом 2013 года. Пробитие этого максимума предполагает ралли до отметки 0.9750, максимума третьего квартала 2013 года, из-за отсутствия важных сопротивлений, способных воспрепятствовать оздоровлению. Затем курс будет близок к проверке максимума прошлого года на 0.9850. В то же время коррекция должна быть сдержана двухмесячным восходящим трендом, который на данный момент находится на отметке 0.9350.

Настроение трейдеров
Удорожание доллара против франка значительным образом не поменяло настроения на рынке SWFX - доля быков сократилась лишь на три процентных пункта до 55%. В то же время ордеров, выставленных на покупку доллара сейчас 43% (65% вчера).

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY не решается преодолеть уровень 109

[ img ]

"Многие люди на рынке чувствуют, что официальные лица не начнут вербального вмешательства до тех пор, пока пара доллар/йена не вырастет выше 110."
- Brown Brothers Harriman (по материалам CNBC)

Перспективы пары
USD/JPY оказалась нерешительной перед сопротивлением на 109, упав до отметки 108.40, а затем вновь удорожав до сентябрьского максимума 2008 года. Тем не менее, долгосрочной перспективой считается бычий прогноз, эту идею так же поддерживают технические индикаторы, которые посылают сигналы "на покупку" на всех относящихся тайм-фреймах. Прогноз будет оставаться в силе до тех пор, пока восходящий тренд на уровне 107 является нетронутым. В противном случае курс может упасть до 200-дневного SMA на отметке 103.

Настроение трейдеров
Трейдеры неохотно открывают новые и закрывают старые позиции, даже несмотря на беспокойное поведение пары; возможно это происходит из-за того, что ни один из важных уровней не был нарушен. Соответственно, 34% позиций являются быками и 66% медведями.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF возобновляет рост

[ img ]

"На данной момент экономикой, характеризующейся хорошим деловым настроением, является США... Доллар становится пунктом назначения капитала, который избегает стимула в других частях света."
- Sumitomo Mitsui Bank (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Доллар США вырос до недельного R2, но в последствии был вынужден отступить до 0.9450. Тем не менее, несмотря на эту неудачу и то, что месячные данные являются медвежьими, риск удорожания очень высок. Как только сентябрьский максимум 2013 года будет пройден, ожидается, что пара USD/CHF нацелится на максимум третьего квартала 2013 года на 0.9750, который, в свою очередь, находится вблизи максимума 2013 года на 0.98. В то же время поддержка на 0.9378/74 должна действовать как нижняя граница.

Настроение трейдеров
Как и во многих других валютных пар, в USD/CHF настроение такое же, как и вчера - 54% трейдеров являются быками, а оставшиеся 46% медведями. Что касается ордеров, то 59% выставлены на покупку доллара против франка.

[ img ]