Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY приближается к максимуму второго квартала

[ img ]

"Импульс возобновился. На рынке царит эйфория, и, отложив логику в сторону, трейдеры целятся на отметку в 104 йены. Похоже, у них проснулся аппетит к риску."
- Masashi Murata, Brown Brothers Harriman (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Поскольку июльский максимум, наряду с месячным R1, ушли с пути, существует только максимум второго квартала 2014 года на 104.12, который способен предотвратить перепроверку 105.44 - максимума этого года. В то же время месячные технические индикаторы подтверждают, что восходящий импульс сохранится - четыре из восьми индикаторов прогнозируют удорожание доллара. В то же время недавно нарушенное сопротивление на отметке 103 должно сейчас стать поддержкой для краткосрочных падений.

[ img ]

Настроение трейдеров
Со вчерашнего отчёта произошло значительное изменение в доле длинных позиций по паре USD/JPY - и количество упало с 75 до 59%. Но в то же время ордеров, выставленных на продажу стало меньше - их доля упала с 63 до 58%.

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF проверит пик 2014 года

[ img ]

"Поскольку тон протокола ФРС оказался более жёстким, чем ожидплось, кроссы доллара слабеют, и во главе идёт евро."
- FX Prime (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Сопротивление на отметке 0.91 наконец-то пройдено, а это означает, что для пары USD/CHF больше нет препятствий для проверки 0.9156. Возможно, зону предложения будет нелегко преодолеть, учитывая, что она подкрепляется месячным R1, а технические индикаторы не способствуют ралли. Как только быки покажут слабость перед максимумом 2014 года, поддержка на отметке 0.90 ограничит курс от 100 и 200-дневных SMA.

Настроение трейдеров
Согласно рынку SWFX, пара USD/CHF уже достигла своего максимального значения, поскольку настроение с сильно бычьего (74%) сменилось на нейтральное (54%). Доля ордеров, выставленных на покупку также упала, но не так сильно - с 75 до 67%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

Импульс роста USD/JPY будет проверен уровнем 104

[ img ]

"Любое заявление Джанет Йеллен, хотя бы отдалённо менее мягкое, чем ожидается, поспособствует росту доллара, и в таком случае пара доллар/йена будет главным бенефициаром."
- Nordea (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Доллар США приближается к максимуму прошлого квартала, который поддерживается месячным уровнем R2, которого, возможно, будет нелегко нарушить, даже несмотря на то, что большинство месячных технических индикаторов на данный момент являются бычьими. Ожидается, что в случае распродажи июльский максимум на отметке 103 удержит курс на плаву. Но как только USD/JPY преодолеет уровень 104, не останется сомнений, что следующей целью станет максимум 2014 года на 105.50.

Настроение трейдеров
Быков чуть больше (57%), чем медведей, хотя лишь несколько дней назад разрыв составлял 40 процентных пунктов. Что касается ордеров, то количество тех, что выставлены на покупку (49%) и продажу (51%) равно.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF столкнулась с потолком на 0.9150

[ img ]

"Ожидание того, что речь председателя ФРС Джанет Йеллен на сегодняшнем заседании в Джексон-Хоуле будет менее жёсткой, способствует более слабому доллару. Инвесторы корректируют свои позиции."
- Suhyup Bank (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Несмотря на то, что сопротивление на 0.91 больше не стоит на пути, теперь максимум 2014 года заставляет USD/CHF отступить. В идеале, пара должна отступить и предпринять очередную атаку на 0.9150. Но доллару может понадобиться отступить до 0.90 (восходящий тренд, месячная РР и 55-дневное SMA) для того, чтобы начать оздоровление, которое будет способно растянуться сквозь эту область предложения и направиться в сторону максимума 7 ноября 2013 года на 0.9250.

Настроение трейдеров
Настроение трейдеров по отношению к USD/CHF на данный момент является нейтральным - 54% позиций являются длинными. С другой стороны, доля ордеров, выставленных на покупку доллара в пределах 50 пунктов, выросла с 45 до 81%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD почти не изменилась

[ img ]

«Выглядит так, будто мы собираемся быть довольно диапазонными. И это конец летних депрессий. Я не думаю, что кто-нибудь желает, чтобы пара вышла из диапазона от C$1.0850 до C$1.0980.»
- CanadianForex (по материалам Reuters)

Перспективы пары
После того как на прошлой неделе доллар США показал прибыли, сегодня он соскользнул к недельной точке разворота на уровне 1.9444. Однако позже ему удалось восстановиться около уровня открытия (1.0970). Следующей целью является важный уровень на отметке 1.10. Но он не был достигнут с конца апреля. Тем не менее, мы считаем, что, вероятно, в данный момент произойдет боковой тренд. Более того, дневные и недельные технические индикаторы являются нейтральными, усиливая сценарий бокового движения.

Настроение трейдеров
Разрыв между медвежьими и бычьими трейдерами рынка SWFX мало изменился, так как сегодня 58% из них открыли длинные позиции на пару. В то же самое время разрыв между ордерами на покупку (25%) и продажу (75%) увеличивается.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD опустилась ниже месячной S1

[ img ]

«Новозеландский доллар падает по причине своего недавнего статуса быстрорастущей валюты, и недавние данные говорят о том, что экономика настроилась на устойчивый рост после своего периода форсированного роста.»
- ANZ Bank New Zealand Ltd. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
После того, как пара опускается уже вторую неделю подряд, сегодня новозеландский доллар опустился ниже месячной S1 на уровне 0.8367. Пара NZD/USD находится в нисходящем тренде с десятого июля, когда она достигла максимума 2014 года. Кажется, новозеландский доллар потерял свою предыдущую привлекательность, так как быки пары не в силах остановить это падение. Тем не менее, положительный знак для бычьих трейдеров заключается в том, что месячные технические индикаторы указывают вверх, свидетельствуя о том, что в долгосрочном периоде в тренде ожидается изменение.

Настроение трейдеров
После краткого падения (вплоть до 60%) процент длинных позиций вернулся к более знакомому уровню – 61%, показывая, что настроение, вероятно, останется бычьим еще какое-то время.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY упала обратно от уровня 104

[ img ]

"Факт того, что пара доллар/иена была перекуплена, может повлиять на ее возврат до более оправданных уровней. Геополитика также может стать основным фактором, так как она укрепляет иену".
- IG (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Несмотря на то, что суточные ии месячные технические индикаторы в основном указывают на рост, пара USD/JPY в текущее время проходит нисходящую коррекцию. На данный момент медведи контролируют рынок, но они, вероятно, отойдут в сторону, как только курс достигнет области спроса на уровне 103,50, где пересекаются месячная линия сопротивления и недельная точка РР. Однако, если этого будет недостаточно, чтобы восстановить восходящий импульс, около уровня 103 также находится июльский максимум и недельная поддержка S1.

​Настроение трейдеров
В последний раз нейтральное настроение на рынке SWFX к паре USD/JPY было в январе. Сейчас также не наблюдается особых отличий между количеством бычьих (54%) и медвежьих (46%) позиций.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF будет искать поддержки у уровня 0,91

[ img ]

"Постоянно ускользающее в этом году ралли доллара начинает набирать силу".
- Commonwealth Foreign Exchange (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Несмотря на то, что много суточных и недельных индиикаторов является бычьими, ралли за пределами уровня 0,9150 оказалось неустойчивым, и в текущее время пара USD/CHF падает. Ближайшая точка, где, вероятно, произойдет передача контролья из рук медведей в руки быков - это 0,91 - уровень, что доказал свою значимость в начале текущего года. Тем временем основная линия поддержки находится на уровне 0,90, где четырехмесячный восходящий тренд сливается с месячной точкой РР и 55-дневным скользящим среднним.

​Настроение трейдеров
В настоящее время между количеством длинных и коротких позиций существует лишь небольшая разница, но она по-прежнему в пользу первых - 14 процентных пунктов. Отосительно ордеров, 55% из них размещено на приобретение, а 45% - на продажу доллара против франка.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD падает в направлении отметки 1.09

[ img ]

«Слияние и поглощение и идея движения капитала – это, очевидно, то, что всегда будет влиять на валютные рынки. Основываясь на этом, я бы не удивился некоторому усилению канадского доллара.»
- IG Australia (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
С тех пор как в этот понедельник пара дошла до уровня 1.10, контроль взяли медведи. Тем не менее, мы не думаем, что пара USD/CAD опустится ниже линии Боллинджера на отметке 1.0877. По нашему мнению, тренд в целом еще бычий и его целью является уровень на отметке 1.100; более того, на текущий момент месячные технические индикаторы указывают на север, что также укрепляет долгосрочный бычий прогноз. Однако если доллар США опустится значительно ниже уровня 1.09, то целью в краткосрочном периоде станет минимум апреля.

Настроение трейдеров
Со вчерашнего дня настроение изменилось с нейтрального к умеренно бычьему, так как 63% трейдеров рынка SWFX ожидают, что доллар США вырастет в сравнении с канадским долларом.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD увеличила свои вчерашние достижения

[ img ]

«Рынок был совсем немного озабочен объявлением Fonterra. Это немного смягчает подъем новозеландского доллара, поэтому прогнозированные выплаты не были сокращены.»
- Royal Bank of Canada (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Пара NZD/USD подорожала всего в третий раз за два дня подряд с тех пор, как десятого июля начался нисходящий тренд. Кажется, пара игнорирует дневные технические индикаторы, которые в основном бычьи, но вместо этого собирается действовать в соответствии с месячными техническими индикаторами. Однако текущая волатильность скорее низкая, поэтому в ближайшее время мы не ожидаем каких-либо важных движений. В настоящий момент целью бычьих трейдеров остается уровень 0.94.

Настроение трейдеров
Подъем пары повышает уверенность трейдеров в том, что новозеландский доллар вернет некоторые свои предыдущие потери, и настроение в отношении к паре достигло сегодня 63%. В то же время доля ордеров на продажу возросла с 35% до 48%.

[ img ]