Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY борется со 100-дневным SMA и восходящим трендом

[ img ]

"Данные по занятости подтвердили, что с точки зрения макроэкономики, экономика США растёт. Согласно фундаментальным данным, недавний рост доллара должен продолжиться."
- Sumitomo Mitsui Trust Bank (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
USD/JPY только что столкнулась со 100-дневным SMA и линией сопротивления восходящего тренда на 102.13. Если это сопротивление выдержит давление от скупки, то это, скорее всего, принесёт плохие новости для поддержки на 101.20, которая, как ожидается, в последствии будет нарушена. Но если импульс сохранится и 200-дневное SMA также не станет препятствием, ралли может продлится до максимума этого года на уровне 104. Этот сценарий предполагают месячные индикаторы.

Настроение трейдеров
Бычье настроение по отношению к USD/JPY укрепилось, поскольку 75% (против 71% вчера) участников рынка SWFX верят, что доллар США удорожает против японской йены.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF закрывается выше 200-дневного SMA

[ img ]

"Рост доллара кажется ограниченным, учитывая то, насколько сильными были данные по занятости, так как участники по-прежнему не уверены, насколько изменится уровень инфляции в США."
- IG Securities (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Вчерашние события сильно изменили баланс сил в паре USD/CHF. Вместо подтверждения уровня 0.8928/21 и продолжения падения, валютная пара выросла выше месячной РР и 200-дневного SMA. Если курсу удастся остаться на этом уровне или даже вырасти в течение следующих нескольких дней, это может означать перепроверку уровня 0.90, которое сдержало майское ралли и вызвало сильную распродажу.

Настроение трейдеров
В то время как больших изменений в распределении межу длинными и короткими позициями не наблюдалось, доля ордеров, выставленных на покупку в пределах 50 пунктов от спота выросла с 55% до 77%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD практически без перемен

[ img ]

"Посмотрев на экономические данные, вы бы явно удостоверились, что пара доллар США-канадский доллар должна была бы находиться немного выше того уровня, где она пребывает на данный момент. Однако снижение сегодня утром было временным; я думаю, что в ближайшую пару недель мы увидим рост пары доллар США-канадский доллар".
- USForex (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Похоже, ни у быков, ни у медведей нет сил увести пару в любом из направлений. Маловероятно, что мы увидим большие перемены в ситуации до завершения торговой недели. На новой неделе, однако, мы полагаем, бычьи настроения должны будут преобладать, хотябы в краткосрочной перспективе, тем не менее, погружение под отметку 1,06 могло бы вызвать серьезную распродажу.

​Настроение трейдеров
Быки мертвой хваткой держат рынок и, несмотря на то, что доля длинных открытых позиций сократилась на 3%, это, фактически, ничего не значит против общего уровня (72% позиций бычьи). В то же время, бычья сторона в отложенных ордерах увеличилась, по крайней мере, на 3% и сегодня пребывает в диапазоне 75-80%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD поддерживается недельной точкой разворота/20-дневной SMA

[ img ]

«Рынок будет осторожным по доллар перед минутками, хотя мы можем увидеть небольшой отскок после выхода данных».
- IG Ltd. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Пара пытается торговаться выше 20-дневной средней скользящей и недельной точки разворота на 0.9398/99, которая была нарушена днем ранее. Технические индикаторы предполагают, что мы, скорее всего, увидим боковое движение от этой валютной пары. Если австралийский доллар будет атаковать и нарушит недельную точку разворота на 0.9369, тогда пара может торговаться около 55-дневной средней скользящей на 0.9349. Тем не менее, если пара продолжит торговаться около 20-дневной средней скользящей, тогда мы можем ожидать дальнейшего роста до недельной R1 на 0.9467.

Настроение трейдеров
Бычье настроение к паре остается почти таким же, как и в последний раз до этого - 54%. В то же время, доля ордеров на продажу выросла с 59% до 64%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/JPY отскакивает от недельной S1

[ img ]

«Неправильно говорить, что евро очень сильный. Только перед финансовым кризисом, евро подходил к отметке 1.60. Рынок для евро настолько большой, что он должен будет потратить значительные финансовые ресурсы, чтобы получить очень случайный результат».
- член Управляющего Совета ЕЦБ Люк Кон (по материалам Reuters)

Перспективы пары
После вчерашнего падения, пара получила бычий импульс от недельной S1 на 138.16 сегодня. Следующей целью является скопление уровней сопротивления (20-дневная средняя скользящая, недельная и месячная точки разворота) на 138.65/84. Кажется, паре будет нелегко вырасти выше 139, однако, бычьи технические индикаторы могут определенно помочь. Мы ожидаем, что евро будет тестировать упомянутые уровни около важного уровня на 139 и нарушит их.

Настроение трейдеров
На данный момент 59% участников рынка SWFX ожидают роста единой валюты против японской иены.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY проверяет долгосрочный восходящий тренд

[ img ]

"Опасения о более жёсткой монетарной политике ФРС постепенно вытесняются."
- Societe Generale (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
На данный момент USD/JPY проверяет 16-месячный восходящий тренд, нарушение которого, скорее всего, повлечёт за собой распродажу вплоть до поддержки на уровне 101. Тем не менее, учитывая то, что большая часть месячных технических индикаторов является бычьей, у ближайшей, или у последующей поддержки есть высокие шансы повлечь крепкое восстановление, которое не наблюдалось во уже две прошедших четверти. В случае роста, первым сопротивлением будет месячная РР и 55-дневное SMA.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций (71%) продолжает колебаться вокруг 10-невного среднего значения (72%), что служит признаком стабильности бычьего настроения по отношению к паре USD/JPY. Ордера, выставленные на покупку, так же составляют большинство - 67% от их общего количества.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF игнорирует месячный РР и 200-дневное SMA

[ img ]

"Рынок, скорее всего, готовился к более жёстким комментариям на собрании, учитывая положительные изменения в прогнозе ФРС по процентным ставкам."
​- Barclays (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Месячная точка разворота и 200-дневное SMA ещё раз доказали, что они не представляют особого интереса для рынка, поскольку оба этих уровня вчера были нарушены. Теперь это является задачей 100-денваного SMA остановить пару, как это было сделано в начале апреля и конце июня. В то же время, технические индикаторы предполагают, что существует высокая доля вероятности продолжительного падения от текущих уровней - четыре из восьми индикаторов на месячном графике указывают на падение.

Настроение трейдеров
Подавляющее большинство участников рынка SWFX, а именно 74%, планируют получить прибыль от удорожания доллара США против франка. Давление от покупки может ещё больше усилится, так как 65% ордеров выставлены на покупку доллара.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/JPY нарушает уровень 138

[ img ]

«Глобальный уход от риска уменьшается. Это позволяет инвесторам брать на себя больше рискового поведения, и это приводит к частичному развороту безопасного прироста иены».
- Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
На прошлой неделе пара упала ниже важного уровня на 138, однако, её падение было остановлено максимумом июня и месячной S1 на 137.71/59. В начале этой недели евро снова набрал свое бычье настроение и развернул большую часть потеть прошлой неделе, так как нарушил отметку 138. Технические индикаторы посылают смешанные сигналы, хотя в долгосрочной перспективе технические индикаторы являются немного бычьими. По нашему мнению, падение ниже уровня 138 маловероятно.

Настроение трейдеров
Разница между количеством длинных (49%) и коротких (51%) позиций остается незначительной, и это означает, что настроение до сих пор нейтральное на данный момент. В то же самое время, разрыв между ордерами на покупку (40%) и продажу (60%) растет.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD колеблется выше отметки 0.88

[ img ]

«Если Йеллен скажет о невозможности первого роста ставки по федеральным фондам до второй половины следующего года, мы, вероятно, увидим слабость доллара США и охоту за доходностью, новозеландский доллар может делать попытки поставить максимум на этом».
- Bancorp Treasury Services (по материалам The New Zealand Herald)

Перспективы пары
Пара NZD/USD торговалась очень близко к своему рекордному максимуму (0.8845) на прошлой неделе и в начале этой недели она до сих пор остается около этого уровня. Если верить техническим индикаторам, мы можем ожидать бокового тренда. Тем не менее, мы более медвежьи, чем бычьи, так как пара колеблется на очень высоких уровнях. Поэтому, если новозеландский доллар упадет ниже важного уровня на 0.88, тогда мы можем увидеть его падение до максимума апреля и недельной S1 на 0.8738.

Настроение трейдеров
Подавляющее большинство (71%) участников рынка верят, что доллар США должен набрать бычье настроение и вырасти в цене к новозеландскому доллару. Распределение между ордерами на покупку и продажу также нестабильно – 35% и 65%, соответственно.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY проверяет 101.64/54

[ img ]

"Скорее всего, пока что ситуация останется тупиковой."
- FX Prime (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Доллар США вернулся к восходящей линии, которую он недавно нарушил. Если валютная пара сможет вырасти выше уровня 101.64/54, то следующей целью будет месячная РР и 55-дневное SMA на 101.85/78 с последующим нисходящим трендом и 100-дневным SMA на 102.08/02. С другой стороны, если медведи будут преобладать, то пару отбросит к отметке 101, которая на данный момент действует как ключевая поддержка.

Настроение трейдеров
Участники рынка SWFX являются покупателями в паре USD/JPY, так как доля длинных позиций составляет 73%. Ордера, выставленные на покупку доллара, также составляют большинство - 60% от общего количества.

[ img ]