Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

EUR/JPY продолжает торговаться ниже 20-дневного SMA

[ img ]

"Сила ЕЦБ велика, и тот факт, что он может прийти на периферийные рынки с неограниченной поддержкой по-прежнему пугает инвесторов открывать короткие позиции."
- ING (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Похоже, что на данный момент евро недостаточно сильный для того, чтобы преодолеть 20-дневное SMA на отметке 138.77. Тем не менее, риск к понижению также ограничен, поскольку недельная РР на 138.46, похоже, является надёжной поддержкой. На данный момент пара, скорее всего, продолжит торговаться в узком диапазоне, однако возможно значительное движение, если пара преодолеет эту границу. В краткосрочной перспективе возможно небольшое падение ниже недельной РР, что также поддерживается техническими индикаторами.

Настроение трейдеров
Разница между длинными (51%) и короткими (49%) позициями остаётся незначительной, а это означает, что настроение по-прежнему является нейтральным. Бычья часть отложенных ордеров в пределах 100 пунктов от спота сократилась на 3% и составляет 55%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD проверяет месячное R1

[ img ]

"Австралийский доллар не упал так глубоко и так быстро, как мы думали, и постоянное понижение волатильности является причиной этому."
- National Australia Bank Ltd. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Сегодня австралийский доллар немного удорожал; несмотря на то, что он не смог преодолеть месячное R1 на 0.9415, он по-прежнему торгуется выше основного уровня на 0.94. На данный момент пара торгуется вблизи максимума этого года, более того, технические индикаторы по паре являются бычьими. Тем не менее, мы не видим причин, по которым австралийский доллар в дальнейшем может удорожать, поэтому недельное R1 на 0.9437 может быть максимумом. В случае, если австралийский доллар опуститься ниже недельной РР на 0.9380, то это может разбудить медведей по этой паре, которые опустят её ниже.

Настроение трейдеров
Несмотря на то, что в паре AUD/USD движение не наблюдается, трейдеры становятся чуть менее уверенны в падении австралийского доллара. Тем не менее, медведи по-прежнему составляют подавляющее большинство (71%).

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD достигает месячной S2

[ img ]

​«Доллар был тяжелым на протяжении нескольких недель, и это действительно продолжение того тренда. Руководствовалось это комбинацией низкой доходности и волатильности, и доллар, в целом, просто волатился вниз в этой среде».
- Royal Bank of Canada (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Падение доллара США было остановлено максимумом 2011 года на 1.0658, и мы верим, что с этой точки доллар США начнет дорожать против канадского доллара. Тем не менее, вероятно падение до недельной S1 на 1.0634. Месячные технические индикаторы подтверждают наши бычьи ожидания, так как пара упала до самых низких уровней этого года. На данный момент пара борется со значительным уровнем сопротивления (недельная точка разворота, месячная S2 и важный уровень на 1.0694/1.0700). Если уровень будет нарушен, то за этим может последовать восхождение.

Настроение трейдеров
Настроение пары остается сильно бычьим, тогда как 72% трейдеров SWFX ожидают роста доллара США против канадского доллара.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD падает после роста на прошлой неделе

[ img ]

​«Уверенность предпринимателей была двигателем рынка – более слабые данные на рынке, который хочет продавать новозеландский доллар на очень высоком уровне».
- Westpac Banking Corp. (по материалам The New Zealand Herald)

Перспективы пары
Новозеландский доллар хорошо себя показывал на прошлой неделе. Он поставил новый максимум этого года на 0.8795, однако быки пары не смогли толкнуть её выше. На данный момент пара колеблется около недельной точки разворота на 0.8744, и кажется, что уровень поддержки ослабляет падение. Тем не менее, мы думаем, что настоящий вызов будет около уровня 0.87, так как там имеется скопление поддержек (месячная S1, важный уровень и недельная S1). Падение ниже этого уровня может вызвать распродажи.

Настроение трейдеров
Настроение почти не изменилось, так как 72% трейдеров являются медвежьими по паре. Распределение между ордерами на покупку и продажу является более стабильным – 48% и 52%, соответственно.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY поддерживается минимумами 2014 года

[ img ]

"Неприятия риска, которое набирало обороты на рынке, постепенно спадает. Йена понижается, и акции растут."
- Money Square Japan (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
На данный момент поддержка на 101.20 до сих пор оставалась невредимой, а это означает, что по-прежнему имеется небольшой шанс, что доллар США начнёт своё восстановление от сюда. Но паре придётся преодолеть множество жёстких уровней сопротивлений между уровнями 102 и 102.50 для того, чтобы подтвердить бычьи намерения. Там находятся долгосрочные скользящие средние (100 и 200-дневные) и несколько основных линий тренда. Как только все они будут пройдены, максимум 2014 года может стать потенциальной целью.

Настроение трейдеров
Большинство (70%) участников рынка SWFX верят, что доллар удорожает по сравнению с японской йеной. В то же время, давление от покупки вряд ли снизится, поскольку большинство (60%) ордеров выставлены на покупку доллара против йены.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF достигает 100-дневного SMA

[ img ]

"Люди нервничают по поводу данных на этой неделе, поэтому доллар слегка ослаб."
- BNP Paribas (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Пара продолжает понижаться, поскольку ни одна из близлежащих поддержек не смогла остановить медведей. На данный момент USD/CHF проверяет 100-дневное SMA и, согласно месячным техническим индикаторам, скорее всего, пробьёт его. В этом случае падение может растянуться до уровня 0.88-месячной S1. С другой стороны, если быки восстановят силы, то они протолкнут курс выше 55 и 200-дневных простых скользящих средних, для того, чтобы сделать максимум этого года следующей целью.

Настроение трейдеров
Практически три из четырёх (73%) трейдеров планируют извлечь выгоду от удорожания доллара США против франка. Более того, крупная доля (69%) ордеров в пределах 100 пунктов от текущей рыночной спотовой цены выставлены на покупку доллара, таким образом поддерживая бычий вариант развития событий.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD задержана недельной S1 на уровне 1,0634

[ img ]

"Кажется, снижение канадского доллара за пределы тех максимальных за шесть месяцев отметок по-прежнему немного слишком".
- CIBC World Markets (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Несколько дней назад уже казалось, что доллар США начинает восстанавливаться; однако, как нам известно, ему не удалось найти бычий импульс. Сегодня пара начинает демонстрировать некоторые признаки бычьих движений, и на самом деле недельная поддержка S1 на уровне 1,0634 могла бы остановить этот долговременный нисходящий тренд у пары. Если паре удастся удержать свои позиции на текущих уровнях, или подняться выше, тогда её следующей целью станет недельная точка разворота РР и главный уровень в области 1,0694/1,0700.

​Настроение трейдеров
Так как пара продолжает спускаться вниз, количество быков пары растет, на данный момент 75% участников рынка SWFX готовы купить её. Разница между количеством ордеров на покупку и продажу также очень большая - 80% и 20% соответственно.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD спускается до недельной точки РР на уровне 0,8744

[ img ]

"Дальнейшие обвалы на аукционе GlobalDairyTrade вызывают опасения относительно дохода, который компания NZ Inc. получит от молочной продукции в этом году. Постоянные падения цены отнимают опору у NZD".
- ANZ Bank New Zealand Ltd. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
В некоторой степени, киви израсходовал свои силы; однако в то же время его снижение было довольно небольшим. Более того, максимальная отметка текущего года была установлена на прошлой неделе, а именно тогда и началось снижение. Мы подозреваем, что пара опустится под недельную точку разворота РР на уровне 0,8744; впрочем, паре NZD/USD может понадобиться огромное количество времени и сил, чтобы упасть значительно ниже. В случае если киви погрузится под недельную точку РР, тогда, вероятнее всего, он опустится до отметки 0,87.

​Настроение трейдеров
Доля медведей прибавила два процентных пункта, тем самым ещё больше увеличивая разрыв между бычьими и медвежьими трейдерами. Большинство трейдеров ожидает, что динамика доллара США опередит его новозеландского напарника, в частности 72% из них.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD направляется в сторону отметки 1,74

[ img ]

"Наши экономисты соглашаются с мнением рынка, что показатель занятости в частном секторе превысит цифру 200 000 пятый месяц подряд".
- BNP Paribas (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Несмотря на текущее замедление темпов роста стерлинга, восходящий импульс, скорее всего, сохранится на ближайшие недели. Как только валюта преодолеет недельное сопротивление R3 на уровне 1,7172, между спотовой отметкой и среднесрочной целью на уровне 1,74 (месячное R2 и верхняя линия тренда канала) останется только месячное R1. Бычьи перспективы также поддерживаются большинством технических индикаторова, которые в основном указывают на рост.

​Настроение трейдеров
Пока в распределении между бычьими и медвежьими участниками рынка никаких перемен не происходило (26% быков и 74% медведей), скопление ордеров, размещённых на продажу британского фунта, подскочило от 55% до 61%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/USD отступает от отметки 1,37

[ img ]

"Рынок падает после недавнего ралли. Мы получили приличную коррекцию после подхода к отметке $1.35, где торговля в итоге не проводилась, но с тех пор был виден значительный рост".
- Faros Trading (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
200-дневное скользящее среднее доказало свою значительность в качестве уровня сопротивления, заставив валютную пару начать сдавать позиции. Ближайшая поддержка находится на уровне 1,3630/22, её формирует недельная и месячная точки разворота. Однако существует вероятность намного более серьезного снижения, до отметки 1,35, а именно - до минимального уровня текущего года. Технические индикаторы, с другой стороны, в основном подают сигналы "на покупку", в частности в месячных временных рамках.

​Настроение трейдеров
Настроение в отношении к паре EUR/USD остается слегка медвежьим - 44% позиций длинные, а 56% короткие. Между тем, процентная доля ордеров на продажу заметно увеличилась со времени предыдущего доклада - от 50% до 60%.

[ img ]